创新实验项目1：基金存款计划方案设计.doc

创新实验项目1：基金存款计划方案设计日期： 2013/5/24 实验目的：为福利基金会设计最佳的基金存款计划，以提高每年的返还金额，即每年的返还金额最大。实验内容：某福利基金会有一笔数额为5000万元的捐助基金，并与某融资公司达成存款返还协议。协议规定：双方合作20年；基金会每年要融资公司返还数量相同的资金用于社会公益；协议结束后融资公司将5000万元全部返还给福利基金会；融资公司提供给福利基金会的每年存款收益比见表1。表1 融资公司提供的存款收益比存款时间存款收益比存款时间存款收益比1年期1.01011年期1.2502年期1.02512年期1.2803年期1.04013年期1.3204年期1.06014年期1.3605年期1.08015年期1.4006年期1.10516年期1.4457年期1.13017年期1.4908年期1.15518年期1.5409年期1.18519年期1.60010年期1.21020年期1.700表格数字说明：1. 表格中显示，存入的时间越长，每年的平均利息就越大。2. 钱存n年期间，基金会不得中途要求退还本金（这与银行存定期是一样的道理）。3. 收益比是指，存本息总和与本金的比例。例如，存1万4年期，4年后拿出的钱将是10000*1.060=10600元。主要程序：max=M;1.010*x1=M;1.025*x2=M;1.040*x3=M;1.060*x4=M;1.080*x5=M;1.105*x6=M;1.130*x7=M;1.155*x8=M;1.185*x9=M;1.210*x10=M;1.250*x11=M;1.280*x12=M;1.320*x13=M;1.360*x14=M;1.400*x15=M;1.445*x16=M;1.490*x17=M;1.540*x18=M;1.600*x19=M;1.700*x20=M;1.700*x21=S;S=5000;x1+x2+x3+x4+x5+x6+x7+x8+x9+x10+x11+x12+x13+x14+x15+x16+x17+x18+x19+x20+x21=S;程序备注：设捐助基金5000万元为S，将S分成20+1份，xi表示每年的份额。 M表示每年用于社会公益的金额。 实验结果：Global optimal solution found. Objective value: 127.5856 Infeasibilities: 0.000000 Total solver iterations: 0 Variable Value Reduced Cost M 127.5856 0.000000 X1 126.3223 0.000000 X2 124.4737 0.000000 X3 122.6784 0.000000 X4 120.3637 0.000000 X5 118.1348 0.000000 X6 115.4621 0.000000 X7 112.9076 0.000000 X8 110.4637 0.000000 X9 107.6671 0.000000 X10 105.4426 0.000000 X11 102.0685 0.000000 X12 99.67623 0.000000 X13 96.65573 0.000000 X14 93.81292 0.000000 X15 91.13255 0.000000 X16 88.29451 0.000000 X17 85.62790 0.000000 X18 82.84777 0.000000 X19 79.74098 0.000000 X20 75.05034 0.000000 X21 2941.176 0.000000 S 5000.000 0.000000 Row Slack or Surplus Dual Price 1 127.5856 1.000000 2 0.000000 -0.6135657E-01 3 0.000000 -0.6045867E-01 4 0.000000 -0.5958667E-01 5 0.000000 -0.5846239E-01 6 0.000000 -0.5737975E-01 7 0.000000 -0.5608157E-01 8 0.000000 -0.5484083E-01 9 0.000000 -0.5365380E-01 10 0.000000 -0.5229547E-01 11 0.000000 -0.5121499E-01 12 0.000000 -0.4957611E-01 13 0.000000 -0.4841417E-01 14 0.000000 -0.4694707E-01 15 0.000000 -0.4556628E-01 16 0.000000 -0.4426438E-01 17 0.000000 -0.4288591E-01 18 0.000000 -0.4159069E-01 19 0.000000 -0.4024035E-01 20 0.000000 -0.3873133E-01 21 0.000000 -0.3645302E-01 22 0.000000 -0.3645302E-01 23 0.000000 0.9842315E-01 24 0.000000 0.6197013分析结果：本题求出的是全局最优解，若每年用于社会公益的金额为127.5856万元