金融学PPT--第十二章金融监管PPT课件.ppt

第十二章金融监管 第一节金融监管的界定和理论第二节金融监管体制第三节金融监管内容与银行国际监管 1 第一节 金融监管的界定和理论 一 金融监管的界定金融监管是为了协调金融市场的商业行为而采取的各种制度安排 狭义金融监管 金融主管当局的监管 广义金融监管 金融主管当局的监管 金融机构内部控制 行业自律组织监督 社会中介组织的监督 2 1 社会利益论该理论认为 自然垄断因素的存在 损害社会利益 金融监管的主要目的之一就是维护社会公众利益 二 金融监管的理论依据 2 金融风险论银行业的外部效应 如系统失灵的风险 传染效应和网络效应 突出 需要监管部门以第三者的身份通过适当的监管措施予以排除 3 投资者利益保护论金融业存在严重的信息不对称 有必要对信息优势方通过监管加以约束 3 一 国际金融监管体制1 英国模式 非央行金融监管机构统一监管银行 证券 保险 第二节金融监管体制 美联储 监管混业经营的金融控股公司 其他监管部门分别监管 银行 证券 保险 2 美国模式 4 3 韩国模式 中央银行统一监管银行 证券 保险4 法国模式 银行 证券 保险分别由不同的机构监管 二我国的金融监管模式 分业监管 银行业监督管理委员会 1 金融监管机构 证券监督管理委员会 保险监督管理委员会 5 2 银监会的监管职能 1 制定监管的规章制度 2 审批金融机构的市场准入 机构运营 市场退出 3 依法对违规违法行为查处 4 审查金融机构高级管理人员任职 5 负责统一编制全国银行数据 报表 提出存款类金融机构紧急风险处置的意见 6 3 中央银行在金融监管中的作用 1 对金融机构风险防范的作用 承担对有关金融机构资本充足率 流动性的监控 救助和防范系统性金融风险 2 对国家金融安全维护的作用 承担对金融业整体风险和交叉风险进行检测和评估 对混业经营机构的监管 3 反洗钱职能 7 洗钱是指明知或应当知道某项财产是毒品犯罪 黑社会组织犯罪 恐怖犯罪 走私犯罪 贪污贿赂犯罪 危害税收征管犯罪或其他严重犯罪所得及其产生的收益 而转换 转移 或转让 掩饰或隐瞒 获得 占有或使用该财产 8 2003年10月 中国人民银行组建了反洗钱局 主要负责承办组织协调国家反洗钱工作 研究和拟订金融机构反洗钱规划和政策 承办反洗钱的国际合作与交流工作 汇总和跟踪分析各部门提供的人民币 外币等可疑支付交易信息等反洗钱工作职责 9 一 金融监管的内容 一 保障银行业稳健经营而采取的预防性监管 对商业银行设立和变更事项的管理 对银行业务活动范围的管理 风险控制 流动性要求 贷款损失准备 第三节金融监管内容与银行国际监管 10 资料 美国银行的 骆驼评级体系 CAMELS 资本充足率 CapitalAdequacy 资产质量 AssetQuality 经营与管理 ManagementandAdministration 盈利 Earning 流动性 liquidity 市场风险敏感度 Sensitivitytomarketrisk 11 二 为解决银行资金困难而采取的临时性措施 案例 20世纪80年代 美国联邦存款保险公司为救助面临倒闭的波士顿的新英格兰银行 注入资金7 5亿美元 12 三 存款保险制度 1 存款保险制度的定义存款保险制度是指商业银行或其它吸纳存款的非银行金融机构向存款保险机构缴纳保险金 保险机构承诺在银行或其它存款金融机构遇到财务危机或面临破产时 由保险机构提供流动性资助或代为清偿债务的一种制度 13 2 存款保险制度的主要作用 1 对存款人利益提供保护 2 稳定金融体系 3 提高金融监管水平 14 3 存款保险制度的负面作用 1 对存款人来说 该制度降低了储户监督银行的积极性 2 对投资人来说 该制度会鼓励银行承担过高的风险 产生道德风险 3 对监管人来说 该制度有延缓金融风险暴露的作用 容易导致风险的不断积累 15 二 银行国际监管 一 国际监管组织 巴塞尔委员会1974年由十国集团中央银行行长倡议建立的 其成员包括十国集团中央银行和银行监管部门的代表 通过 君子协定 推动国际性监管标准的实施 16 二 巴塞尔协议 1 巴塞尔协议产生的背景2 巴塞尔协议的主要内容资本充足率是要求商业银行在经营过程中 必须保有充足的资本存量 必须使银行资本与总资产 资本与风险资产之间保持一种适当的比例 1 资本的构成 17 资本的构成 18 2 资产风险加权的计算标准 19 3 资本充足率的指标数量指标 银行资本对风险加权资产的标准比率目标为8 结构指标 在总资本中 核心资本必须 50 附属资本 50 资本对风险资产的比率 20 某商业银行的表内业务按资产风险的大小分为5类 每类资产规模如表 该银行的核心资本和附属资本为7000美元 计算该银行的资本比率 计算资本充足率 21 全部资本比率 全部资本 风险加权资产 7000 104000 6 7 3 巴塞尔协议的意义 资本充足率是衡量银行抗风险能力的重要指标 资本充足率可以约束银行适度扩张规模 资本充足率是衡量一国银行国际金融活动信誉度的重要指标 资本充足率也提供了实施统一金融监管的客观尺度 22 三 新巴塞尔协议 1 新巴塞尔协议出台的背景2 新资本监管框架 1 最低资本要求 在计算资本充足率时 调整了银行各类风险的计量方法 银行资本 信用风险资本 市场风险资本 操作风险资本主要创新是提出了信用风险的内部评级法 23 2 监管当局对资本充足率的监督检查 3 市场约束 提高市场力量的约束力 市场约束的核心是信息披露 24 复习与思考 一 基本概念资本充足率核心资本二