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文档简介

一、单项选择题1. 国债期货合约中的转换因子是使用贴现的概念来计算的，计算过程中使用（ ）作为贴现率。A. 可交割实物券的票面利率B. 可交割实物券的市场利率C. 名义标准券的票面利率D. 名义标准券的市场利率 描述：转换因子 您的答案：C题目分数：10此题得分：10.0批注：2. 一般而言，在选择最便宜可交割国债时，如果10年期国债的市场收益率高于3%，（ ）久期债券会成为CTD券；如果10年期国债的市场收益率低于3%，（ ）久期国债会成为CTD券。A. 长，短B. 长，长C. 短，长D. 短，短 描述：寻找CTD券的经验法则 您的答案：A题目分数：10此题得分：10.0批注：3. 在下列（ ）情况下，套期保值比例变化会最大。A. 当前国债市场收益率为3.2%，未来市场收益率会继续上升B. 当前国债市场收益率为3.2%，未来市场收益率会大幅下降C. 当前国债市场收益率为2.8%，未来市场收益率会大幅下降D. 当前国债市场收益率为2.8%，未来市场收益率会保持不变 描述：套期保值策略 您的答案：B题目分数：10此题得分：10.0批注：二、多项选择题4. 以下属于可能影响转换因子的因素的是（ ）。A. 可交割债券票面利率B. 标准券票面利率C. 剩余付息次数D. 交割月距离下一个付息月的月份数E. 债券每年付息次数 描述：转换因子 您的答案：D,A,E,C,B题目分数：10此题得分：10.0批注：5. 目前，5年期国债期货合约与10年期国债期货合约的条款在以下（ ）方面存在差异。A. 合约标的B. 最小变动价位C. 每日最大价格波动限制D. 最低交易保证金 描述：国债期货合约简介 您的答案：A,D,C题目分数：10此题得分：10.0批注：6. 下列关于寻找国债期货最便宜可交割国债（CTD券）的方法中，正确的有（ ）。A. 如果可交割国债的隐含回购利率最大，那么这支国债很可能为CTD券B. 如果可交割国债的净基差最小，那么这支国债很可能为CTD券C. 如果可交割国债的基差最大，那么这支国债很可能为CTD券D. 如果可交割国债的久期最大，那么这支国债很可能为CTD券 描述：寻找最便宜可交割债券的方法 您的答案：B,A题目分数：10此题得分：10.0批注：三、判断题7. 通过转换因子，国债期货的合约标的与国债现货价格可以相互匹配，因此转化因子需要每天变动。（ ） 描述：国债期货合约设计的特点 您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.0批注：8. 国债期货的基差是现货价格减去期货价格与转换因子乘积之差。（ ） 描述：基差 您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0批注：9. 某发行人计划在三个月后发行债券，为了避免利率的大幅上升，此时他可以卖出国债期货进行套期保值。（ ） 描述：套期保值策略 您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0批注：10. 我国国债期货合约的交易标的是
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