【金融学北工大】银行业和银行管理PPT课件.ppt

1 第9章银行业和银行管理 9 1商业银行概述9 2商业银行的资产负债表9 3商业银行的基本业务9 4表外业务9 5商业银行管理的一般原则9 6信用风险管理9 7利率风险管理9 8银行业的监管 2020 3 19 北京工业大学 2 本章必读部分 米什金 美 著 货币金融学 P200 232页 本章选读部分 黄达等著 金融学 精编版 第九章米什金 美 著 货币金融学 P235 262页 2020 3 19 北京工业大学 3 9 1商业银行概述 商业银行的起源商业银行的职能商业银行的组织制度商业银行的发展趋势 2020 3 19 北京工业大学 4 商业银行的起源 古老的货币兑换和银钱业者现代资本主义商业银行产生的两种途径 旧的高利贷性质的早期银行逐渐适应新的要求转变为资本主义性质的银行 根据资本主义原则组织起来的股份制银行 我国商业银行的产生1845年 英国人开设的丽如银行是我国第一家现代银行 此后帝国主义国家纷纷在我国开设分行 1897年 受制于官僚 买办的中国通商银行是我国第一家商业银行 2020 3 19 北京工业大学 5 商业银行的职能 信用中介充当借者和贷者的中介人 支付中介充当货币结算和货币收付的中介人 信用创造创造信用流通工具 金融服务存 放 汇 兑等等 2020 3 19 北京工业大学 6 商业银行的组织制度 单元银行制度 银行业务由一个独立的银行机构经营而不设立分支机构的制度 总分行制度 银行在大城市设立总行 在其他地区设立分支机构 代理行制度 银行相互间签有代理协议 委托对方银行代办指定业务的制度 银行控股公司制度 由控制和收购两家以上银行股票所组成的公司制度 2020 3 19 北京工业大学 7 商业银行的发展趋势 全能化 可以经营一切金融业务 集中化 主要银行业务集中在几家大银行 电子化 银行内部办公自动化 银行卡大量发行 电子资金转帐系统 国际化 国际银行发展迅猛 2020 3 19 北京工业大学 8 9 2商业银行的资产负债表 基本平衡原则 资产总额 负债总额 资本金负债形成商业银行的资金来源资产是银行资金的运用 2020 3 19 北京工业大学 9 商业银行的负债 支票存款 可以签发支票的银行账户 非交易用存款 非支票存款储蓄存款定期存款大额定期存单借款 从中央银行借款 再贷款 再贴现 从其他银行借款 同业借款 从国际货币市场借款等金融债券 银行发行的债券银行资本 股本 留存收益 2020 3 19 北京工业大学 10 商业银行的资产 准备金 银行在央行的存款 库存现金法定准备金 率 超额准备金应收现金项目 在途资金银行同业存款债券投资 银行的二级准备金贷款其他资产 不动产 设备等 2020 3 19 北京工业大学 11 贷款分类 贷款期限 担保品贷款对象 还款方式 一次偿还贷款 分期偿还贷款 2020 3 19 北京工业大学 12 商业银行的资产负债简表 2020 3 19 北京工业大学 13 2020 3 19 北京工业大学 14 我国存款货币银行资产分类状况 2020 3 19 北京工业大学 15 我国存款货币银行负债分类状况 2020 3 19 北京工业大学 16 我国商业银行各类存款增长情况 2020 3 19 北京工业大学 17 9 3商业银行的基本业务 某银行收到100元存款 法定准备金率为10 支票存款 100元 资产 负债 该银行的利润 90 贷款 投资 利率 100 存款利率 服务成本 90元贷放出去或投资 2020 3 19 北京工业大学 18 9 4表外业务 off balance sheetactivities 不反映在银行的资产负债报表上 但影响银行利润的业务 包括金融工具的交易以及收费和出售贷款等取得收入的业务 利率套期 金融期货 债务工具的期权出售贷款专业化服务 代客买卖外汇 银行承兑 支撑性贷款额度 贷款承诺 备用信用证 票据发行便利等 中国人民银行发布施行商业银行中间业务暂行规定010825 2020 3 19 北京工业大学 19 9 5商业银行管理的一般原则 流动性管理资产管理负债管理资本充足性管理 2020 3 19 北京工业大学 20 流动性管理和准备金的作用 当存款外流时 商业银行可以通过如下方式获得所需的准备金 收回贷款或将贷款转让给其他银行从其他银行借款出售证券从央行借款这些途径的成本越高 银行越愿意持有超额准备金 2020 3 19 北京工业大学 21 资产管理 寻找高利率和低风险的贷款项目购买高回报 低风险的证券资产多元化 分散风险管理资产的流动性 降低满足法定准备金的成本 2020 3 19 北京工业大学 22 负债管理 主动负债同业拆借发行可转让存单发行债券其他借款 2020 3 19 北京工业大学 23 资本充足性管理 银行资本金如何防范银行倒闭银行资本金的数量影响股票持有者的收益股东的安全和收益的替代关系银行资本金要求银行资本金管理 2020 3 19 北京工业大学 24 9 6信用风险 creditrisk 管理 筛选和监控贷款专业化监控和限制性契约与客户的长期关系贷款承诺抵押和补偿余额信用配给 2020 3 19 北京工业大学 25 9 7利率风险 interestraterisk 管理 缺口和存续期分析利率风险管理的战略利率套期金融期货债务工具的期权 2020 3 19 北京工业大学 26 9 8银行业的监管 教材第10章 银行监管的经济分析 信息不对称所引致的逆向选择和道德风险问题 监管的类型存款保险和存款保险公司银行资产持有额限制和资本要求注册和审查银行业和证券业分离 美国 金融服务现代化法 Gramm Leach BlileyFinancialServicesModernizationActof1999 国际银行业监管的合作 新巴