3.金融风险管理复习思考题.doc

一、 学习分为三个层次：了解，明确，理解（掌握）。二、 了解（主要是要点有哪几个）；明确（在了解的基础上，弄清楚每个要点是什么意思）；理解（是在明确的基础上，弄清楚为什么这么说或者为什么这么做）三、 题型：填空、选择（单选，多选）、判断（改错）、名词解释、计算分析（案例分析）、问答（简答）、论述（简述）。四、 重点章：1、2、3、4、5、7、9章各章的思考题如下：第一章 金融风险的基础理论1明确什么是金融危机；了解金融危机的主要类型2明确什么是金融安全3了解金融风险按层次和按性质的分类4掌握金融风险产生的原因5掌握金融风险所产生的经济效应6了解信息不对称产生的结果7了解汇率波动理论有哪些代表性理论8了解金融风险的传染机制9掌握为什么说金融全球化加快了金融风险在国际间的传递10掌握防范金融风险在国际间传递的对策第二章 金融风险管理的基本原理1明确什么是金融风险管理2掌握金融风险管理的发展变化3了解金融风险外部管理的组织形式4掌握金融风险管理的程序5了解市场风险的测度方法6明确什么是金融风险的控制第三章 金融风险的监管1 了解市场机制失灵的主要表现2 掌握金融风险监管的理论根源3 了解关于金融风险监管有效性有哪些争论4 了解金融风险监管的原则5 了解世界各国对银行监管的类型6明确什么是存款保险制度，7了解银行危机处理的方式8了解证券发行监管制度的类型9了解对证券公司监管的内容10掌握现代金融风险监管体制的发展变化第四章 商业银行的风险管理1 明确什么是受险价值法（VaR法）2 明确什么是信贷矩阵模型法3 明确商业银行风险产生的理论根源4 掌握商业银行风险产生的现实起因5 了解对商业银行市场约束的内容 6掌握银行证券投资风险的策略7明确什么是回购协议8明确什么是福费廷业务 9明确什么是期权 第五章 证券公司的风险管理1 明确证券公司内在脆弱性的表现2 明确金融资产价格过度波动性的原因3 了解证券公司风险的类型4掌握证券承销业务的风险管理5明确对证券经纪业务的风险管理第六章 保险公司的风险管理1 了解保险公司的种类和主要的业务2 明确保险公司风险形成的机理3 了解保险公司风险管理的目标4 了解保险公司经营性风险、人为性风险和外部环境风险的类别5 掌握如何对保险公司的风险进行管理第七章 信用风险的管理1 明确专家制度法的缺陷2 明确Z评分模型和ZETA评分模型的缺陷3 明确什么是信用度量制模型，什么是受险价值模型4掌握信用度量制方法的运作步骤5明确信用度量制模型还有哪些争议性的问题6了解现代证券组合理论的提出者和代表人物是谁第八章 流动性风险的管理1 明确什么是流动性2 了解金融机构保持流动性的重要性3 明确金融机构流动风险的内部来源4 了解金融机构流动风险的外部来源5 明确资产流动性管理的技术方法6 明确负债流动性管理的技术方法第九章 利率风险的管理1 明确什么是持续期，什么是缺口分析2 了解利率风险管理有哪些传统的方法3明确什么是增量缺口，什么是累计缺口，什么事标准化缺口4了解利率敏感性缺口管理的操作策略5明确利率敏感性缺口管理的局限性6明确有效持续期缺口管理的局限性7明确什么是远期利率协议8了解远期利率的特点9明确什么是利率期货10了解利率期权的分类第十章 外汇风险的管理1 明确什么是外汇风险，了解外汇风险的类型2 了解银行外汇买卖的风险有哪些管理方法3 了解经济风险有哪些管理技术或策略4了解根据市场汇率的预测方法有哪些5明确什么是国际收支学说，什么是资产市场学说第十一章 国家风险的管