ftp报表展示与结果分析[]PPT课件.ppt

内部资金转移定价应用 报表展示与结果分析 2020 3 21 1 2 FTP报表概述 FTP报表作为FTP系统的展现层 是FTP应用数据的直接来源 当前报表的设计 也是根据FTP应用的分析指标项倒推而得来的 2020 3 21 FTP报表分类 FTP基础分析类报表基本维度资产负债维度损益FTP查询类报表收益率曲线 基本维度科目创利表产品创利表行业创利表条线创利表资产负债维度主要资产负债创利表存款期限创利表贷款期限创利表损益FTP损益表司库损益表机构FTP创利分析 2020 3 21 3 FTP报表概览 2020 3 21 4 FTP报表 基础分析类 资产负债维度主要资产负债创利表存款期限创利表贷款期限创利表基本维度科目创利表产品创利表行业创利表条线创利表损益FTP损益表司库损益表机构FTP创利分析 2020 3 21 5 报表解读 资产负债维度 主要资产负债创利表纵向列示的一般是该行比较常用的资产负债分析维度 横向列示的FTP常用的主要指标 该表具有完整的资产负债项目 可分析各类主要资产负债业务的利润占比 着眼全局进行管理 2020 3 21 6 报表解读 主要资产负债创利表 2020 3 21 7 报表解读 主要资产负债创利表 2020 3 21 8 报表解读 主要资产负债创利表 2020 3 21 9 存 贷款期限创利表对主要资产负债存贷 款业务的细分 能准确反应TLP对贷 款定价的影响 利差分析 了解哪个期限的存 贷款业务利差高 存 贷款业务导向 报表解读 资产负债维度 2020 3 21 10 报表解读 存款期限创利表 2020 3 21 11 报表解读 贷款期限创利表 2020 3 21 12 报表解读 存贷款期限创利表 2020 3 21 13 报表解读 存贷款期限创利表 2020 3 21 14 资产负债维度主要资产负债创利表存款期限创利表贷款期限创利表基本维度科目创利表产品创利表行业创利表条线创利表损益FTP损益表司库损益表机构FTP创利分析 FTP报表 基础分析类 2020 3 21 15 报表解读 基本维度 科目创利分析表科目利差分析 用于余额核对 用于方案核对 2020 3 21 16 报表解读 基本维度 条线 产品利差分析表业务条线一般和产品相关联 业务条线和产品都属于主要分析维度 FTP的导向是基于产品的导向 银行未来的导向也是基于产品的导向 比较各个产品的利差大小 体现全行政策性导向 体现每个产品对银行作出的利润贡献度大小 具有很大分析意义 达到优化资产负债结构的目的 2020 3 21 17 报表解读 条线创利表 2020 3 21 18 报表解读 条线创利表 2020 3 21 19 报表解读 产品创利表 2020 3 21 20 报表解读 产品创利表 2020 3 21 21 22 报表解读 产品创利表 2020 3 21 23 报表解读 产品创利表 2020 3 21 报表解读 产品创利表 2020 3 21 24 2020 3 21 25 行业创利分析表分为客户所属行业和行业投向 FTP采用的客户所属行业 分析行业对银行贡献度 报表解读 基本维度 2020 3 21 26 报表解读 行业创利分析表 2020 3 21 27 报表解读 行业创利分析表 2020 3 21 28 报表解读 行业创利分析表 2020 3 21 29 FTP报表 基础报表 资产负债维度主要资产负债创利表存款期限创利表贷款期限创利表基本维度科目创利表产品创利表行业创利表条线创利表损益FTP损益表司库损益表机构FTP创利分析 2020 3 21 30 报表解读 损益类 FTP损益表各分支机构损益构成 为机构FTP考核提供参考数据和构成依据 显示各类主营业务的外部收支 FTP收支从而获得各机构的FTP净利息收入 盈利管理体系第一步 扣除资金成本 即FTP的意义所在 将来可延生 在扣除资金成本后 再扣除运行成本 风险成本 经济资本等等 得到最后的EVA 2020 3 21 31 报表解读 FTP损益表 2020 3 21 32 司库收益表只涉及内部收益 即FTP收益 资产FTP支出 负债FTP收入 司库FTP收益 附调节项 司库FTP收益即期限错配收益 司库FTP收益 负债FTP收入 资产FTP支出 通过该表帮助司库管理人员了解期限错配收益的构成 由于FTP为虚拟数据 司库正负不具备实际意义 报表解读 损益类 2020 3 21 33 报表解读 司库收益表 2020 3 21 34 机构FTP创利分析表机构FTP净利息收入占比展示表 机构排名展示表 资产净利息收入 负债净利息收入 账面利息调整 明细收益和总账损益收益差额 报表解读 损益类 2020 3 21 35 报表解读 机构存贷款创利分析 2020 3 21 36 报表解读 机构存贷款创利分析 2020 3 21 37 报表解读 机构存贷款创利分析 机构创利象限图 2020 3 21 38 报表解读 机构存贷款创利分析 2020 3 21 39 报表解读 机构存贷款创利分析 2020 3 21 40 报表解读 机构存贷款创利分析 2020 3 21 41 报表解读 机构存贷款创利分析 2020 3 21 42 报表解读 机构存贷款创利分析 2020 3 21 43 报表解读 机构存贷款创利分析 2020 3 21 44 报表解读 机构存贷款创利分析 2020 3 21