银监会EAST系统的建设与发展.pdf

银监会EAST系统的建设与发展 为提高银监会对银行业金融机构现场检查的力度和效果 银监会信 科部开发了具有自主知识产权的检查分析系统 Examination 第二阶段从20世纪90年代末开始 以 数据大集中为标志实现数据集成 第三阶段自21世纪初开始 以数据仓 库和互联网金融为代表 的管理信息系统建设和新业态金融服务的数据 应用 开始向实现产品定价 风险管理等方向迈进 进入了应用数据信 息有效支持管理决策的新时代 随着经济发展和银行业务的电子化处理 银行业务量也进入快速增 长阶段 根据人民银行的报告 2013年末全国人民币结算账户达到 56 43亿 户 2013年全国非现金支付业务501 58亿笔 经人民银行支付系 统处理业务107 58亿笔 年均以超过20 的速度增长 银行数据量的快 速增长给 银监会的监管工作带来了巨大挑战 在现场检查中使用信息 化手段替代手工 翻账本 已成为必然趋势 从各国银行业监管机构的监管实践来看 美国联邦金融机构监管委 员会 美联储 OCC FDIC共同建立了监管采集数据标准规范 按季度 从银行收 集数据报告和统一运行报告 形成中央数据仓库 Central Data Repository CDR 共享使用 其中FDIC在中央数据仓库基础上建立 VISION 系统 Virtual Information Supervisory On the Net 利用收集到的数据进 行监管分析 加拿大金融机构监管署 OSFI 和加拿大央行 加拿大存款 保险公司建立了 监管报告系统 Regulatory Reporting System RRS 按季 度 年度收集常规监管数据和专门数据 开展监管检查分析 国内审计署与国内的主流财务系统都建立了数据接口 利用计算机 审计系统 大大提高了审计工作的有效性 大型商业银行以及部分中小 型商业银行内部审计部门也建立了基于数据仓库的数据分析审计系统 二 EAST系统的建设与推广 在自主开发的EAST系统投产之前 银监会曾使用一些商用软件作为 现场检查的辅助工具 但这些软件价格高昂 难以实现个性化定制 无 法全面满足 银监会现场检查需求 为此银监会下决心独立自主开发 EAST系统 EAST系统的核心主要包括两方面 一是建设一个相对开放的 数据分析平台 实现对银行业 务数据的灵活组织 筛选 抽取 建 模 挖掘和分析 二是建立一套通用的 相对封闭的数据采集标准 纳 入监管人员关心的风险数据点 开放性的数据分析平台 可以让熟悉建模的监管人员解放思想 将 外部的相关数据引入模型设计中 扩大疑点信息寻找的范围和方法 与 相对封闭的数据 采集标准相比 开放性数据平台的优势体现在几个方 面 一是标明银监会关注的风险数据 督促商业银行完善自身的业务系 统 二是便于监管思路和方法的交流 基 于基础数据设计的监管思路快 速推广至全国 三是使得普通监管人员在未熟悉建模方式时 也可以使 用现有模型进行数据分析 找出疑点数据 四是便于系统的推 广 EAST系统于2012年初立项 2012年底在浙江 山东 河北银监局完 成试点 2013年完成了全国36家银监局的投产应用 预计到 2014年底 各银监局将完成全辖中资法人机构和农村合作机构的数据采集和监管应 用 目前系统向银行采集的标准数据主要包括公共信息 会计记账信 息 客户信 息 授信交易对手信息 卡片信息 信贷管理信息 交易 流水信息 统计全科目 客户风险统计 资金业务 理财业务等共计11 大类数据 数据标准最初由浙江银监局和辖内5家法人商业银行联合制定 数 据标准的确立为商业银行改进业务系统 提升完整性和一致性提供了契 机 一些银行在 数据提取过程中发现了数据不全 部分数据没有实现信息 化处理 和数据缺失 商业银行业务系统的部分字段数据没有录入 等问 题 经过一年多的逐步完善改造 此类问题已基本解决 三 EAST系统应用实践 银监会领导高度重视EAST系统开发应用 2013年8月银监会召开 银 监局版EAST系统应用推广交流会 尚福林主席 郭立根副主席参会 并就EAST应用推广作出重要部署 同时 银监会探索建立EAST应用推广 激励机制 以激发监管人员使用EAST系统建模分析的热情 2013年底银 监会 印发了 中国银监会EAST系统应用手册 第一册 收集了200多 个建模思路 分析流程和应用效果等优秀模型文档 目前应用手册的第 二册也已基本定 稿 2014年银监会信息科技监管部还与系统工会联合开 展了 应用EAST系统 提高监管效能 劳动竞赛活动 进一步激发了监管人 员使用EAST系统的积极性 EAST系统在实际应用过程中成效显著 查出了商业银行大量疑点数 据 挖掘出一些隐藏的问题 在风险管理方面 如某商业银行在部分企 业贷款风险 加权资产计量过程中 未考虑表外授信敞口 导致信用风 险加权资产少计 在信贷管理方面 如某公司将流动资金贷款2000万元 分拆2笔挪至保证金专户开立银 行承兑汇票 某房地产公司通过空壳公司 从银行获得1900万元贷款 经多次周转用于房地产开发 在信用卡业务 方面 如某特约商户每月固定从自家POS刷卡 套现等 EAST系统在检查商业银行执行国家政策方面也取得了一定成效 如 在支持小微企业方面 监管人员可以利用系统 分析小微企业贷款管理 现状 识别 期限设定 还款方式中的不合理问题 推动商业银行进一 步改进小微企业贷款管理 灵活确定贷款期限 完善还款方式 为小微 企业提供更好的金融服务 此外 通过EAST系统的应用 银监会还查出了一些银行内部管理方 面需要改进的问题 如某商业银行分支机构通过编写小程序 在短时间 内通过网上银行办理转账业务10万笔 每笔转账金额为1分 共计转账 1000元 以应付总行的考核任务 四 EAST系统展望 EAST系统的投产应用 得到了商业银行及监管同行的好评 香港金 管局专家认为 EAST系统的建成 是中国银监会在长期吸收国际银行业 先进管 理理念的基础上 针对中国银行业的实际情况在监管领域取得 的又一次创造性的资讯科技成果 由于银监会对该系统拥有自主知识产 权和核心技术 因此系统的安全 性 可扩展性进一步提升 此外 统 一数据标准的建立实现了分析模型标准化 提升了系统的易用性 并促 进了国内中小银行机构的信息化发展水平的提升 中国工程院院士倪光南评价中国银监会监管数据标准规范时指 出 该数据标准规范为大数据在中国金融领域的应用创造了必要条 件 因而在中国金融业 的发展历程中可以留下浓浓的一笔 具体说 来 监管数据标准规范发布实施 不仅大幅降低监管应用门槛 为监管 部门利用 大数据 拓展监管视野 防范系统性风 险和区域性风险提供依 据 而且还能够指导银行业金融机构进一步开展数据治理 梳理信息系 统间的关系 完善自身风险防控体系 提升经营管理水平 2013年 银行业信息科技风险管理高层指导委员会将监管数据标准 化规范研究评为 监管技术创新类成果 中国人民银行将银监会银行业监 管检查 分析平台 EAST 评为2013年度银行科技发展奖二等奖 EAST系统 建设与应用推广在2012年和2013年连续2年被评为金融信息化十件大 事 EAST系统要发展 就要不断与时俱进 调整优化 根据当前银行业 风险暴露的重点 2014年 中国银监会监管数据标准化规范 的第二版已 开始 征求相关部门的意见 同时部分银监局已经利用财税库银关联信 息 定位高风险贷款 通过客户风险信息进行关联企业认定和贷款人互 保情况分析等 拓展了 EAST系统的数据