C16064课后测验答案100分.doc

C16064课后测验答案100分一、单项选择题1. 以下说法正确的有几个? 1 泊松分布可用来估算操作风险事件损失频率，泊松分布代表一年发生某个次数操作风险事件的概率 2 根据监管规定，操作风险计量高级法损失分布法下置信区间为95% 3 操作风险损失数据多面临肥尾现象 4 在进行高级法计量时，无需考虑相关性问题A. 0个B. 1个C. 2个D. 3个 描述：第24页操作风险计量的高级法 您的答案：C题目分数：10此题得分：10.0批注：2. 某金融机构过去三年财务数据如下表所示，如果采用基本法，求操作风险资本要求。 年1年2年3年总收入（亿元）2015-5A. 2.1B. 1.5C. 1.75D. 2.63 描述：第20页操作风险计量的基本法 您的答案：D题目分数：10此题得分：10.0批注：3. 风险控制自我评估的作用不包括：A. 健全内控管理体系B. 为高级法积累数据C. 监控预警关键操作风险D. 实现操作风险管理的前瞻性 描述：第14页风险与控制自我评估的作用 您的答案：C题目分数：10此题得分：10.0批注：4. 以下哪项含不属于关键风险指标管理的步骤:A. 识别关键风险因素、行动计划B. 风险报告、账务处理C. 选取关键风险指标、重检D. 设定阈值、监控 描述：第13页关键风险指标管理 您的答案：B题目分数：10此题得分：10.0批注：5. 对操作风险管理意义的表述正确的有几个？ 1 实现对操作风险及时、全面、统一、有效的识别、计量、监控、报告 2 形成前瞻性视角，对操作风险深入认识并确保风险在可控范围之内 3 管理科学的运用，制度规范与量化管理A. 0个B. 1 个C. 2 个D. 3 个 描述：第5页操作风险管理的意义 您的答案：D题目分数：10此题得分：10.0批注：6. 以下说法正确的是:A. 情景分析是指通过定期评估自身的操作风险和控制措施，并使用标准化模板持续记录和报告操作风险水平的标准化流程B. 损失数据收集是指能代表操作风险水平变化情况并可定期监控的统计指标的收集C. 标准法下，零售经纪业务beta值是15%D. 操作风险是指由不完善或有问题的内部操作流程、人员、系统以及外部事件所造成损失的风险 描述：第18-24页操作风险计量 您的答案：D题目分数：10此题得分：10.0批注：7. 2001年5月，某证券公司伦敦分公司的一名交易员在接近收盘时忙中出错，将一笔300万英镑的交易打成了3亿英镑，金额放大了100倍，结果英国金融时报指数瞬间暴跌120点，百家蓝筹股的300亿英镑市值化为乌有。为了回购原本不该卖出的股票，该公司损失了500万至1000万英镑。该案例中的操作风险事件类型属于以下哪个分类?A. 客户、产品及业务活动B. 信息技术系统C. 执行、交割和流程管理D. 外部欺诈 描述：第9页操作风险事件分类 您的答案：C题目分数：10此题得分：10.0批注：二、多项选择题8. 以下哪些是风险及控制自我评估的数据来源?A. 内部损失数据B. 审计中发现的问题C. 监管发现的问题D. 问题库 描述：第15页风险与控制自我评估的数据来源 您的答案：A,C,D,B题目分数：10此题得分：10.0批注：9. 操作风险应对措施有哪几类？A. 风险规避B. 风险接受C. 风险转移D. 风险缓释 描述：第4页操作风险应对措施 您的答案：A,B,D,C题目分数：10此题得分：10.0批注：三、判断题10. 操作风险是指由不完善或有问题的内部操作流程