风险管理操作及相关体系.ppt

RiskManagementPracticesandRelatedSystems风险管理操作及相关体系 FederalReserveSystem 2 DefinitionofRiskManagement风险管理的定义 RiskManagementistheprocessofidentifying measuring monitoringandcontrollingrisks风险管理指风险的识别 计量 监测和控制的过程RiskManagementSystems aremechanismsestablishedbyaninstitutiontoperformthisfunction风险管理体系 银行建立的执行此项职能的机制 3 IdentifyingRisks风险的识别 WhereRisksshouldbeIdentified风险识别领域Institution wide整个机构Businesslines业务部门Products产品Transactions交易 4 TypesofRisksIdentified风险的种类 Creditrisk信用风险Marketrisk市场风险Liquidityrisk流动性风险Operationalrisk操作风险Legalrisk法律风险Reputationalrisk信誉风险 5 ControllingRisks风险的控制 Methodstocontroltherisks控制风险的方法Eliminateoravoid decidenottopursueaspecificactivity消除或避免 决定不进行某一行为Transfer anotherpartyassumestherisk e g loanparticipation转移 另一方承担风险 如联合贷款Reduce mitigationtechniquessuchashedging降低 采用化解方法 如对冲Retain keepandmonitortherisk保留 保持并监测风险 6 BenefitsofRiskManagement风险管理的好处 Adequatecompensationforrisksincurred风险发生后的适度补偿Competitiveadvantage增强竞争优势Preventsormitigateslosses防止或减少损失Promotescorporateunderstandingandcontrols推动公司内部的理解和管理 7 KeyElementsofRiskManagement风险管理的主要因素 ActiveBoardandSeniorManagementOversight董事会和高级管理层积极监控AdequatePolicies ProceduresandLimits适宜的方针 程序和限制AdequateRiskMeasurement Monitoring andManagementInformationSystems适宜的风险计量 监测和管理信息系统ComprehensiveInternalControls全面的内控管理 8 RoleoftheBoardofDirectors董事会的作用 BoardofDirectors Hasultimateresponsibilityforthelevelofriskstakenbytheinstitution董事会 对机构承担的风险级别负最终责任BranchofaForeignBankingOrganization SeniorLocalManagementandtheBoardofDirectorsatHeadOffice外国银行机构的分行 当地高级管理层及总行董事会 9 ActiveBoardandManagementOversight董事会和管理层的积极监控 RoleoftheBoardofDirectors董事会的作用Approvesoverallbusinessstrategiesandsignificantpolicies批准整体业务战略和重大方针政策Overseesseniormanagementandensurestheirunderstandingofrisksintheinstitution监督并确保高级管理人员了解银行内部的风险Largeinstitution clarifiesandensuresunderstandingofthetypesofrisktowhichtheinstitutionisexposed大银行 明确 了解银行面临的各类风险Monitorsriskprofile监督风险状况 10 RoleoftheBoardofDirectors cont 董事会的作用 续 Approvestheriskprofileforeachofthesixspecificrisks批准六类风险的预测Appointsachiefriskmanagerfortheinstitution委任银行的风险管理经理Reviewsregularreportsonchangesintheriskprofile定期评估风险预测变化报告 ActiveBoardandManagementOversight董事会和管理层的积极监控 11 RoleofManagement管理层的作用Hasdetailedknowledgeofmajorbusinesslinesincludingrisksandstrategies详细了解主要业务种类 包括风险和战略Includesthechiefriskofficerandotherriskstrategists包括风险管理总监和风险战略家Implementsstrategiestolimitrisks实施风险控制战略Developspoliciesandproceduresforallbusinesslines为所有业务制定方针和操作程序 ActiveBoardandManagementOversight董事会和管理层的积极监控 12 RoleofManagement cont 管理层的作用 续 Communicatestheirconcernontheimportanceofinternalcontrols传达他们对于内控重要性的关注Hasathoroughunderstandingofbankingandfinancialmarketactivities透彻了解银行业和金融市场的行为Promotesethicalstandardsandcompliancewithlawsandregulations提高道德标准 推动法律法规的遵守 ActiveBoardandManagementOversight董事会和管理层的积极监控 13 AdequatePolicies ProceduresandLimits适宜的方针 程序和限制 Istailoredtotypesofriskswithintheinstitution针对银行内的各类风险制定Adequatelyidentifies measures monitorsandcontrolsrisksimposedbysignificantactivities对重大行为引起的风险进行识别 计量 监测和控制Isconsistentwithmanagement sexperiencelevel theinstitution sstatedobjectivesandoverallfinancialstrength与管理层的经验水平 银行的既定目标和整体财务实力相一致 14 Policies Procedures LimitsinForeignBankingOrganizations外国银行机构的方针 程序 限制 IntegralrelationshipbetweenlocalpolicyandHeadOfficepolicy当地政策与总行政策关系紧密AppropriatenessofHeadOfficedirectivesforthelocale总行对当地分行的指示适宜Compliancewithlocallawsandregulations遵守当地法律法规 15 AdequateRiskMonitoringandInformationSystems良好的风险监测和信息系统 IdentificationandmeasurementofmaterialriskexposuresthroughMIS通过管理信息系统对重要风险敞口进行识别和计量MISreportsshouldaddressallmaterialrisksandbeaccurateandtimely管理信息系统报告应包括所有重要风险 并应准确及时MISreportsshouldbetailoredtospecificrisksincludingcredit marketandoperational管理信息系统报告应针对特定风险 包括信用 市场和操作风险Documentationofkeyassumptions datasourcesandprocedures记录主要假设 数据来源和程序 16 ComprehensiveInternalControls全面内控管理 Criticaltothesafetyandsoundnessoftheinstitutioningeneralandriskmanagementinparticular对于银行的整体安全和稳定 特别是风险管理至关重要Importantresponsibilityofmanagement establishingandmonitoringaneffectivesystemofinternalcontrols管理层的重要职责 建立有效的内控机制并予以监督 17 Keyelementsofinternalcontrols 内控管理的主要因素 Adequatesegregationofduties恰当的职责分工Independenttesting e g audit独立检测 如审计Appropriatetothetypeandlevelofrisks与风险种类 水平相一致Clearlinesofauthorityandresponsibility权责清晰Appropriatereportinglines报告渠道畅通 ComprehensiveInternalControls全面内控管理 18 Keyelementsofinternalcontrols 内控管理的主要因素 Reliable accurateandtimely financial operationalandregulatoryreports可靠 准确 及时的财务 运营和监管报告Adequateproceduresforcompliancewithlawsandregulations符合法律法规的操作程序Adequatetestingandreviewofinternalcontrolsandinformationsystems充分的内控机制和信息系统测试和评估 ComprehensiveInternalControls全面内控管理 19 LargeInstitutionExperience大银行的经验 Moreformalpolicies更加正规的方针政策Inclusionofallactivitiesinriskmanagementsystems风险管理体系涵盖所有业务Identificationofrisksforeachactivity识别每项业务的风险Detailedguidelinesonrisklimitsforeachactivity为每项业务设立具体的风险额度指引Comprehensivereportingsystems全面的报告体系 20 OverallRiskManagementSystems全面风险管理体系 Globalsystems establishedbyseniormanagementandtheBoardofDirectors全球体系 由高级管理层和董事会建立Includesallportfolios productsandlocations包括所有的投资组合 产品和地域Separatelyidentify measureandmonitorkeyriskswithintheinstitution market credit liquidity operational legalandreputational分别识别 计量和监测银行的主要风险 市场 信用 流动性 操作 法律和信誉风险 21 RiskManagementSystems cont 风险管理体系 续 Separatesystemsfordifferentrisks ifapplicable不同风险采用不同体系Overlappingmonitoringandcontrolsforallsystems对所有体系重复监管Shouldbedevelopedinconjunctionwithoperationalpersonnel与操作人员共同开发 22 Identifyandassessrisks识别 评估风险Establishpolicies proceduresandrisklimits确定方针 程序和风险额度Monitorandreportcompliancewithlimits监督 报告额度遵守情况Delineatecapitalallocationandportfoliomanagement记录资金配置和投资组合管理情况Developnewproductguidelines制定新产品指引Applynewmeasurementmethodstoexistingproducts对现有产品采用新的计量方法 RiskManagementSystems cont 风险管理体系 续 23 CreditRisk信用风险 CreditRisk thepotentialthataborrowerorcounterpartywillfailtoperformonanobligation信用风险 债务人或交易对手不能履约的潜在风险Institution sresponsibility tomeasureandmonitorCreditRisk银行的职责 计量并监测信用风险 24 Creditriskisextendedwheneverafinancialinstitutionentersintoatransactionwherethereistheexpectationoffuturepaymentobligation银行进行涉及未来支付义务的交易时 信用风险增加Commitmentstolend贷款承诺Investments投资Derivatives衍生产品Daylightoverdrafts日间透支 CreditRisk信用风险 25 CreditRiskManagement信用风险管理 Validatedrisk ratingsystem有效的风险评级体系Risk adjustedpricing经风险调整后的定价Customerprofitability客户利润率Creditmonitoring信用监督 Portfoliomanagement投资组合管理Concentrations集中度Industry产业Geographic地域Borrower债务人lendingtypes贷款种类 26 IdentificationofKeyCreditRiskComponents信用风险的主要构成 Soundcreditriskprinciples 健全的信用风险原则 appropriatecreditenvironment良好的信用环境soundcreditgrantingprocess健全的信用审批程序appropriatecreditadministration measurementandmonitoring良好的信用管理 计量和监测developmentofappropriateinternalcontrols良好内控机制的建立 27 CreditRiskManagement信用风险管理 CurrentIssues thingstolookforincreditriskmanagementandcreditreviews 当前的问题 信用风险管理和信用评估中的考虑unduerelianceonoptimisticeconomicoutlooksforborrowers过度相信对于债务人的乐观经济展望insufficientconsiderationofstresstesting对于压力测试考虑不足weakeningofinternalcontrolsincreditprocess信用审批程序中的内控管理被弱化 28 DevelopmentofCreditRiskManagementSystems信用风险管理体系的建立 Creditrisk 信用风险Existsinallactivities存在于所有业务之中Shouldbemanagedthroughanindependentprocess应通过独立程序进行管理Shouldincludecounter partycreditriskfornon creditproducts应包括非信用产品的交易对手的信用风险 29 CreditRiskManagementSystems信用风险管理体系 Shouldbeglobalandcaptureallrisksincludingcounter partycreditriskintradingtransactions应该是全球性的 捕捉包括交易对手的信用风险在内的所有风险Provideappropriatemeasuresandrealisticelementsofcreditexposure提供信用敞口的合理计量和实际要素Usegenerallyacceptedmeasurementmethodologies使用普遍接受的计量方法Establishloanlossprovisionlevels确立贷款损失拨备水平Gearedtospecificinstitutionallendingpractices符合银行特定的贷款操作程序 30 CreditRiskManagementSystems cont 信用风险管理体系 续 Differenttypesofmeasurement 计量类别Internalriskratingsystemconsistentthenature sizeandcomplexity与性质 规模和复杂程度相一致的内部风险评级体系Informationsystemstomeasureinherentcreditriskincludingborrowerorcounterpartyconcentration计量包括债务人或交易对手集中度在内的内在信用风险的信息体系Forwardlookingmeasurementsincludingstresstestingand whatif scenarios前瞻性计量 包括压力测试和 如果 情景分析 31 ComponentsofCreditRiskMonitoringSystems信用风险监测体系的构成 Customerspecificmonitoring 客户监督currentfinancialconditionoftheborrower债务人目前的财务状况compliancewithexistingcovenants现有合约的履行情况identificationofcontractualpaymentdelinquencies债务偿还拖欠的判定promptremediationofproblems问题的快速纠正 32 CreditRiskManagement信用风险管理 Potentialweaknessesincreditriskmanagementsystems 信用风险管理体系的缺陷 lackofcreditpoliciesforspecifictypesofcounterpartiessuchashedgefunds缺乏对对冲基金等特殊交易对手的信用指引creditreviewschedulesnotspecificallygearedtothecounterparty srisk信用评估安排不适用交易对手风险lackofsufficientattentiontoloanequivalentsandpotentialfutureexposures PFEs 对贷款等价物和潜在未来敞口缺乏足够关注lessthanrealisticmeasuresofcollateralizedexposuresunderstressscenarios压力情景测试中的抵押敞口计量不符合实际 33 IssuesrelatingtoCreditRiskManagementSystems与信用风险管理体系相关的问题 Largerinstitution notsufficienttorateeachborrower needtoidentifygradationsamongbusinessloans大银行 没有给每一个债务人评级 需要为工商业贷款分级Developinternalcreditratingsystem willbeabletousethissystemforcapitalallocationifitmeetsBaslestandards建立内部信用评级体系 如果符合巴塞尔要求 可利用该体系进行资金配置Usedtooriginatenewloans assessoverallportfoliorisksandconcentrationsandestablishallowanceforloanandleaselosses据此发放新贷款 评估整体组合风险和集中度 并确立贷款和租赁的损失容忍度 34 MarketRisk市场风险 MarketRisk therisktoafinancialinstitution sconditionresultingfromadversemovementsinmarketratesorprices suchasinterestrates foreignexchangeratesorequityprices市场风险 市场率或价格逆向波动给金融机构带来的风险 如利率 汇率或股票价格变动Institution sresponsibility todeterminewhatproductsaresubjecttomarketriskandwhattypesofmarketrisk andtomeasureandmonitortheimpactofchangesontheinstitution银行的职责 确定受市场风险影响的产品及风险类型 计量并监测波动对银行的影响 35 MarketRisk CurrentBestPractices市场风险 目前最好的实践 Globalsummaryofexposuresandrisks国际上对于敞口和风险的总结Severaltypesoftesting VAR stresstesting GAPanalysis liquidityandinterestraterisk etc 多种测试方法 风险价值 压力测试 缺口分析 流动性和利率风险 等 36 BasicMeasuresofMarketRisk市场风险的基本计量方法 Nominalmeasures riskpositionsbaseduponthenominalamountoftransactionsandholdings票面价值计量 基于交易和持有头寸的票面价值计算的风险头寸Factor sensitivitymeasures duration basispointchanges optionalitymeasures simulations value at risk stress testing要素敏感度计量 久期 基点变动 随意性计量 模拟分析 风险价值 压力测试 37 MarketRiskLimits市场风险的额度管理 Limitsonnetandgrosspositions净 总头寸额度Maximumallowablelosses stop loss 允许的最大亏损额 止损 Value at risklimits风险价值限额Maturitygaplimits期限缺口限额Limitsonoptionspositions期权头寸额度Limitsforvolatileorilliquidmarkets波动大或流动性差的市场条件下的额度管理 38 MarketRiskManagementSystems市场风险管理体系 Automatedsystemstomeasuredifferenttypesofmarketrisk 各类市场风险的自动计量体系Interest raterisk利率风险Foreign exchangerisk汇率风险Equity pricerisk股票价格风险Commodity pricerisk商品价格风险 39 MarketRiskSystems BestPractices市场风险体系 最好的实践 Anintegralpartoftheinvestmentandtradingprocess投资和交易程序的重要组成部分Usesinformationresidentintradingsystems利用交易系统中的信息Calculationsindependentlytestedandverified对计算结果进行独立测试 确认 40 LiquidityRisk流动性风险 LiquidityRisk thepotentialthataninstitutionwillbeunabletomeetitsobligationsastheycomeduebecauseofaninabilitytoliquidateassets流动性风险 银行因无法将资产变现 不能履行到期债务的潜在风险Institution sresponsibility toevaluatetheliquidityofitsportfolioandtodeterminewhatexternalforcescouldimpacttheliquidityofassetsintheportfolio银行的职责 评估投资组合的流动性 并确定何种外部因素会影响资产的流动性 41 LiquidityRisk BestPractices流动性风险 最好的实践 Day to daymanagementstrategy日常管理战略Effectivemanagementstructurestoexecutepolicy政策执行的有效管理架构AdequateMIS良好的管理信息系统Useof whatif scenarios使用 如果 情景分析Frequentreviewofliquidityassumptions经常审核流动性假设Liquiditycontingencyplans流动性应急计划Adequateinternalcontrolsanddisclosures良好的内控和披露机制 42 LiquidityRiskManagementSystems流动性风险管理体系 Measuretheabilitytomeetfundingandinvestmentrequirements计量满足融资和投资需求的能力Includetheliquidityofassetsonthebank sbooks包括银行帐簿上的资产的流动性Determinetheimpactofsellingapositiononthemarket确定在市场上卖出头寸的影响Determineearlyterminationrisks确定提前终止的风险Bemeasuredseparatelyfordifferentinstruments对不同工具分别计量 43 OperationalRisk操作风险 OperationalRisk theriskoflossresultingfrominadequateorfailedinternalprocesses peopleandsystemsorfromexternalevents操作风险 因内部操作不当 人员 系统失误或外部事件造成损失的风险Thedefinitionincludeslegalriskbutexcludesstrategicandreputationalrisk定义包括法律风险但不包括战略和信誉风险Institution sresponsibility 银行的职责todefine monitor andmeasureoperationalrisk定义 监测 计量操作风险toestablishappropriateinternalcontrols建立良好内控机制currentaccepteddefinition BIScapitalpaperandworkingpaper issued2001 alsobasedon1999paperentitled OperationalRisk TheNextFrontierdevelopedin1999byPricewaterhousCoopersandjointlyissuedbyPWC BBA ISDAandRMA 44 OperationalRisk Guidance操作风险 指引 BISpapers TheNewBaselCapitalAccord April2003 SoundPracticesfortheManagementandSupervisionofOperationalRisk July2002 WorkingPaperonRegulatoryTreatmentofOperationalRisk Sept 2001 OperationalRisk paper January2001and1998paper OperationalRisk国际清算银行文件 巴塞尔新资本协议 2003年4月 操作风险管理与监管的稳健做法 2002年7月 操作风险的监管处理工作底稿 2001年9月 操作风险 论文 2001年1月和1998年文件 操作风险Industrypapers OperationalRisk TheNextFrontier developedin1999byPricewaterhouseCoopers PwC andjointlyissuedbyPwC BritishBankersAssociation RiskManagementAssociates andInternationalAssociationofSwapDealers业界文件 操作风险 下一道边界 普华1999年发起 普华与英国银行家联合会 风险管理联合会和国际调期交易员联合会共同发表 45 WhyMeasureOperationalRisk 为何计量操作风险 Toensurethe 确保Solvencyofthefinancialinstitution金融机构的偿付能力Lessenthesystemicthreattothefinancialsystem缓解系统风险对金融体系的威胁Thereisadirectrelationshipbetween Riskfactorsandsizeandfrequencyoflosses风险因素与损失规模和发生的频率直接相关 46 OperationalRisk BestPractices操作风险 最好的实践 Boardleveloperationalriskfunction operationalriskmanagerreportstothechiefriskofficer董事会一级的操作风险管理职能 操作风险经理向风险管理总监报告Developmentofoperationalriskmethodologiesincludingassessmentofcapitalcharges制定操作风险管理方法 包括资本支出评估Framework asetofintegratedprocesses toolsandmitigationstrategies框架 一套完整的程序 工具和化解战略 47 OperationalRiskManagementSystems操作风险管理体系 Corporate widedevelopmentofpoliciesandprocedures公司整体方针和程序的制定Corporatesponsorshipofkeyinitiativessuchasself assessmentprocess standardizationof keyriskindicators KRIsandalosseventdatabase公司建立自我评估程序 主要风险指数标准和损失事件资料库等主要方针Businesslineownershipofopriskandadaptationofcorporateinitiatives有操作风险的业务及与公司方针的协调 48 Keycomponentsofanoperationalriskframework 操作风险框架的主要构成 self assessments自我评估riskmaps workprocessflows风险图 工作流程keyriskindicators主要风险指数losseventdatabase损失事件资料库 OperationalRisk BestPractices操作风险 最好的实践 49 Self AssessmentProcess自我评估程序 Corporate wideconsistentframeworkandstandards公司的整体稳定框架和标准Mandatoryforallareas所有业务都必须执行Identifycontrolweaknessesandactionplans识别管理弱点并确定行动计划ReviewedbyInternalAudit内审检查 50 Key riskindicators主要风险指数 Corporateinitiativeandstandards公司方针和标准Developedbyspecificbusinesslines由特别业务部门制定Triggerforpotentialproblemsandissues潜在问题和事件的诱因Examples agedbalances completionofreconciliations increasesinopenitems volumechanges etc 例如 过往余额 调整的完成 敞口增加 交易量发生变化等 51 KeyFactors RiskMeasurement关键要素 风险计量 Lossestimation probabilityandsize损失预测 可能性和规模Failureofkeycontrols主要管理失败Variablestailoredforeachbusinessunit针对每项业务确定变量Factorscurrentlyused volumeandturnover InternalAuditratings complexityofoperations revenuevolatility目前使用的因素 交易量和营业额 内审评级 操作复杂性 收入波动性 52 LossEventDataBase损失事件资料库 EventTypeClassification事件分类 Basedonvariousfactors separateinternalfromexternalfraudortheft shouldfocusonclientpractices businessdisruptionandsystemfailures基于不同因素 区分内部和外部欺诈或盗窃 应侧重客户行为 业务中断和系统崩溃ModelingFactors建模要素 canincludeprocessfailuresevidencedbybookingerrors legalsuitsorinterestexpenseorabstractproblemssuchashumanerrorsorsystemproblems程序失误 包括记帐错误 法律诉讼 利息支出 人为错误等抽象问题及系统问题 53 LossEventDataBase cont 损失事件资料库 续 Keyfactor identificationoftherootcauseoftheproblem关键要素 确认问题的根本性原因Datarequirements bothexternalandinternaldata数据要求 内外部数据Benchmarkingbyinstitutiontype根据银行类型确定基准Calibrationbasedonstatisticalmodeling根据统计模型确定标准 54 Basel ProposedCapitalAllocation巴塞尔委员会 资本配置建议 Threemethods 三种方式 BasicIndicatorApproach基本指标法holdcapitalequaltoafixedpercentageofaveragegrossincomeforpreviousthreeyears持有的资本占过去三年平均总收益的某一固定比例StandardizedApproach标准法capitalchargeisasummationofchargesforeightbusinesslines资本支出等于8个业务部门的支出总和AdvancedMeasurementApproach高级计量法capitalbasedonariskmeasurementsystem根据风险计量体系确定资本 55 OperationalRisk CapitalAllocation操作风险 资本配置 allocationbasedonexpensesorrevenues分配基于收入或支出benchmarking确定基准capitalavailabilityaftercreditandmarketrisk经历信用及市场风险后的资本供应量peercomparison同业比较top downsubjective自上而下的管理 capitalassetpricingmodel operatingleverage资本资产定价模型 经营杠杆earningsvolatility盈利波动scenarioanalysis情景分析statistical actuarialapproach统计 精算方法self assessment自我评估 56 RequirementsforandelementsofAMAapproach 先进计量方法的要求和要素independentriskmanagementfunction独立的风险管理职能riskmeasurementsystemintegratedwithdailyprocesses风险计量体系与日常操作相结合regularreportingofexposuresandlosses敞口和亏损的定期报告reviewsbyinternalaudit内审检查consistentwithBaseldefinitionandlosstypes符合巴塞尔的定义和损失分类includesinternallossdata externallossdata scenarioanalysis factorincontrolenvironment I e self assessment auditscores riskmitigationpermitted包括内部损失数据 外部损失数据 情景分析 管理环境因素 即自我评估 审计评分 允许的风险化解 Basel ProposedCapitalAllocation巴塞尔委员会 资本配置建议 57 BaselOperationalRiskFramework巴塞尔委员会 操作风险框架 Identifiessevenlosseventcategories 确认了七类损失事件internalfraud内部欺诈externalfraud外部欺诈employmentpracticesandworkplacesafety雇佣制度和工作场所安全clients products businesspractices客户 产品和业务做法damagetophysicalassets实物资产的破坏businessdisruption systemfailures营业中断及系统瘫痪execution delivery processmanagement执行 传递和程序管理 58 BaselSoundPractices巴塞尔委员会 稳健做法 Principles1 3 developmentofanappropriateenvironment原则1 3条 营造适宜的环境Principle1 Roleofboardofdirectors awareness approvalandreviewofframework原则1 董事会的作用 了解 批准和审核框架Principle2 Independentreview Boardensurethattheframeworkisperiodicallyreviewedbyindependent trainedauditgroup原则2 独立审核 董事会确保独立的 训练有素的审计队伍对框架进行定期审核Principle3 Roleofseniormanagement Seniormanagementimplementtheframework原则3 高级管理层的作用 高级管理层负责框架的实施 59 BaselSoundPractices cont 巴塞尔委员会 稳健做法 续 Principles4 7 riskmanagement identification assessment monitoringandmitigation control原则4 7条 风险的管理 识别 评估 监测和化解 控制Principle4 Riskidentificationandassessment banksshouldidentifyandassessrisksinherentinallproductsanddevelopappropriatetoolsincludingself assessments riskmapping KRIs scorecards thresholds limits measurementapproaches原则4 风险的识别和评估 银行应该识别和评估所有产品的内在风险 并使用适当的风险管理工具 包括自我评估 绘制风险图 主要风险指数 评分法 临界值 额度 计量方法 60 Principle5 Riskmonitoring operationalri