2016年重庆省期货从业资格：外汇掉期与货币互换考试试卷

1 2016 年重庆省期货从业资格 外汇掉期与货币互换考试试年重庆省期货从业资格 外汇掉期与货币互换考试试 卷卷 一 单项选择题 共 25 题 每题 2 分 每题的备选项中 只有一个最符合题意 1 如果套期保值者能争取到一个有利的 套期保值交易就能赢利 A 利息 B 基差 C 现货价格 D 期货价格 2 下列关于中国期货业协会的说法 不正确的是 A 中国期货业协会的权力机构为全体会员组成的会员大会 B 中国期货业协会的章程由理事会制定 C 中国期货业协会的章程要报国务院期货监督管理机构备案 D 中国期货业协会理事会成员通过选举产生 3 内幕交易等重大期货违法行为时 经国务院期货监督管理机构主要负责人批准 可以限 制被调查事件当事人的期货交易 但限制的时间最多为 个交易日 A 5 B 10 C 20 D 30 4 我国期货交易所会员必须是 A 自然人 B 事业单位 C 境内企业法人 D 境外企业法人 5 期货从业人员执业行为准则 修订 是 对期货从业人员进行纪律处分的依据 A 中国期货业协会 B 中国证监会派出机构 C 中国证监会期货部 D 期货交易所 6 下列关于实行全员结算制度的期货交易所的说法 不正确的是 A 会员均具有与期货交易所进行结算的资格 B 会员由期货公司会员组成 C 期货交易所对会员结算 D 会员对其受托的客户结算 7 4 月初黄金现货价格为 200 元 克 某矿产企业预计未来 3 个月会有一批黄金产出 决定 对其进行套期保值 该企业以 205 元 克的价格在 6 月份黄金期货合约上建仓 7 月初 黄 金现货价格跌至 192 元 克 该企业在现货市场将黄金售出 则该企业期货合约对冲平仓价 格为 元 克 不计手续费等费用 A 203 B 193 2 C 197 D 196 8 套期保值的基本原理是 A 建立风险预防机制 B 建立对冲组合 C 转移风险 D 保留潜在的收益的情况下降低损失的风险 9 提倡同业公平竞争 严禁期货从业人员从事不正当竞争行为 不包括 A 采用容易引起误解的宣传方式进行自我夸大 B 在投资者不知情的情况下给投资者代理人返还佣金 C 以低于本公司其他客户手续费标准开发新客户 D 开发客户时暗示与有关组织具有特殊关系 10 大豆提高套利的做法是 A 购买大豆期货合约的同时 卖出豆油和豆粕的期货合约 B 购买大豆期货合约 C 卖出大豆期货合约的同时 买入豆油和豆粕的期货合约 D 卖出大豆期货合约 11 自然人投资者甲向期货公司会员乙申请开立股指期货交易编码 乙对甲进行了审查 发 现甲有若干地方不太符合标准 于是期货公司会员乙适当调整了一下对投资者的适当性标准 给甲开立了股指期货交易编码 根据上述资料 请回答以下问题 甲申请股指期货交易编码应当具备的条件是 A 净资产不低于人民币 100 万元 B 申请开户时保证金账户可用资金余额不低于人民币 50 万元 C 不存在不良诚信记录 D 具有累计 10 个交易日 20 笔以上的股指期货仿真交易成交记录 或者最近 3 年内具 有 15 笔以上的商品期货交易成交记录 12 我国的期货交易必须在 内进行 A 期货交易所 B 商品交易市场 C 商品产地 D 买卖双方约定的场所 13 对期货市场实行集中统一的监督管理 A 中国期货业协会 B 中国证监会 C 中国证券业协会 D 国务院期货监督管理机构 14 期货公司董事会拟免除首席风险官职务的 应当向 报告 A 中国证监会 B 公司住所地中国证监会派出机构 C 财政部 D 地方财政局 15 某投资者以 267 美分 蒲式耳的权利金买入执行价格为 450 美分 蒲式耳的看涨期权 当 标的物期货合约价格上涨为 470 美分 蒲式耳时 则该看涨期权的时间价值为 3 A 6 375 美分 蒲式耳 B 20 美分 蒲式耳 C 0 美分 蒲式耳 D 6 875 美分 蒲式耳 16 孙某在期货公司里面连续担任董事长 副总经理分别达 5 年 4 年之久 张某已经获得 了期货从业人员资格 2008 年由于期货行情稳定 形势良好 该期货公司的资本迅速扩大 达到 1 5 亿元 于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格 根据以上情况 回答 下列问题 假设该期货公司在经营过程中 2007 年曾经由于严重违规期货交易被当地证监 局要求整改 张某受到中国证监会的行政处罚 经整改完成后 证监会检验合格 期货公司 欲申请金融期货结算业务资格 假设其他条件均符合规定 中国证监会应当 A 予以批准 B 不予批准 C 给予其一定考察期限 考察期限内无违法行为的才予以批准 D 予以批准 但应当限制其结算业务范围 17 某出口商担心日元贬值而采取套期保值 可以 A 买日元期货买权 B 卖欧洲日元期货 C 卖日元期货 D 卖日元期货卖权 卖日元期货买权 18 客户对交易结算报告的内容有异议的 应当在 内向期货公司提出书面异议 A 交易完成 15 日 B 交易完成 30 日 C 收到结算报告的当天 D 期货经纪合同约定的时间 19 在我国 会员制期货交易所的注册资本出资人是 A 企业法人 B 自然人 C 会员 D 国有企业 20 非期货公司人员以期货公司名义从事期货交易行为 具备 合同法 第 49 条所规定的 条件的 期货公司应当承担由此产生的民事责任 A 无权代理 B 职务代理 C 越权代理 D 表见代理 21 与单边的多头或空头投机交易相比 套利交易的主要吸引力在于 A 风险较低 B 成本较低 C 收益较高 D 保证金要求较低 22 期货经纪公司客户的开户资料应至少保留 年 A 3 B 5 C 10 4 D 20 23 某期货交易所副总经理欲到该所会员单位的期货公司兼任高级顾问 其向期货交易所总 经理报告并申请批准 该总经理 A 不准许该副总经理兼职 B 可以批准该副总经理兼职 C 无权批准该副总经理兼职 D 可以助其以调用的形式进行兼职 24 下列关于期货交易所理事长的说法 不正确的是 A 理事长的任免 由理事会提名 会员大会通过 B 理事长不得兼任总经理 C 主持会员大会 理事会会议是理事长的职权 D 理事长因故临时不能履行职权的 由理事长指定的副理事长或者理事代其履行职权 25 美元较欧元贬值 此时最佳策略为 A 卖出美元期货 同时卖出欧元期货 B 买入欧元期货 同时买入美元期货 C 卖出美元期货 同时买入欧元期货 D 买入美元期货 同时卖出欧元期货 二 多项选择题 共 25 题 每题 2 分 每题的备选项中 有多个符合题意 1 业务活动 财务状况等进行检查 A 询问期货公司及其营业部的工作人员 要求其对被检查事项作出解释 说明 B 查阅 复制与被检查事项有关的文件 资料 C 查询期货公司及其营业部的期货保证金账户 D 检查期货公司及其营业部的交易 结算及财务等电脑系统 2 美国期货投资基金的联邦监管机构包括 A 证券交易委员会 B 全国证券商协会 C 全国期货业协会 D 商品期货交易委员会 3 关于中国证监会对期货交易所的监管描述正确的有 A 中国证监会认为期货市场出现异常情况的 可以决定采取延迟开市 暂停交易 提前 闭市等必要的风险处置措施 B 中国证监会认为有必要的 可以对期货交易所高级管理人员实施提示 C 中国证监会可以向期货交易所派驻督察员 D 中国证监会对期货交易所的市场监管是行政义务 中国证监会不得向交易所收取任何 费用 4 期货从业人员在执业过程中遇到自身利益或相关方利益与投资者的利益发生冲突或可能 发生冲突时 A 以自身利益为首要出发点 B 必须及时向投资者披露发生冲突的可能性及有关情况 C 必须保证所在机构的利益不会受到损害 D 当无法避免时 应当确保投资者的利益得到公平的对待 5 赵某是某期货公司从业人员 在从业过程中 赵某为了发展业务 对其客户谎称另一期 货从业人员经常出去赌钱 现在欠了很多赌债 千万不要把自己的期货交易委托给他管理 5 根据以上信息 回答下列问题 针对赵某的行为 期货业协会给予其暂停从业资格 7 个月 处分 如果赵某对该处分不服 可以采取以下 救济措施 A 向协会申诉 B 对协会申诉决定不服的 可以向有关主管部门申诉或者反映 C 对协会申诉决定不服的 可以向人民法院提起诉讼 D 可以向仲裁机构提起仲裁 6 期货公司的董事会除应当行使 公司法 规定的职权外 还应当履行下列 职责 A 研究制定客户保证金安全存管制度 确保客户保证金存管符合有关客户资产保护和期 货保证金安全存管监控的各项要求 B 研究制定风险管理 内部控制制度 C 审议并决定客户保证金安全存管制度 确保客户保证金存管符合有关客户资产保护和 期货保证金安全存管监控的各项要求 D 审议并决定风险管理 内部控制制度 7 期货市场的两大巨头是 A 伦敦国际金融期货交易所 B 芝加哥商业交易所 C 芝加哥期货交易所 D 法国期货交易所 8 李某本科毕业后获得法学硕士学位 在某律所工作 6 年以后 李某打算进入期货行业发 展 但是没有通过期货从业资格考试 根据规定 李某可以担任期货公司的 职务 A 董事长 B 经理层人员 C 总经理 D 监事会主席 9 期货从业人员在执业过程中应当 A 诚实守信 B 勤勉尽责 C 坚持公开 公平 公正原则 D 对期货交易各方高度负责 10 丁某在某期货公司营业部开立账户 从事期货投资 某日 丁某发出以每手 1000 元价 格卖出白糖合约 10 手 但由于该营业部场内交易员小王操作不慎 将丁某卖出指令敲成 买 入 从而导致丁某保证金不足 小王向营业部经理汇报后 给丁某透支了营业部其他客户 保证金 3000 元 次日 该白糖合约价格下跌至 600 元 交易员小王自作主张卖出 5 手白糖 合约 将透支的 3000 元归还 当日 丁某发现这一事件 即提出索赔 对于该期货公司的 行为 中国证监会可以采取下列 监管措施 A 给予警告 B 没收违法所得 并处违法所得 l 倍以上 5 倍以下的罚款 C 没有违法所得或者违法所得不满 10 万元的 并处 10 万元以上 50 万元以下的罚款 D 情节严重的 责令停业整顿或者吊销期货业务许可证 11 跨期套利的策略包括 A 正向市场牛市套利 B 正向市场熊市套利 C 反向市场牛市套利 D 反向市场熊市套利 6 12 期货从业人员受到 的纪律惩戒的 应当参加中国期货业协会组织的专项后续职业培 训 A 训诫 B 公开谴责 C 暂停从业资格 D 撤销从业资格 13 期货公司有 行为的 责令改正 给予警告 没收违法所得 并处违法所得 1 倍以上 3 倍以下的罚款 没有违法所得或者违法所得不满 10 万元的 并处 10 万元以上 30 万元以 下的罚款 情节严重的 责令停业整顿或者吊销期货经纪业务许可证 A 接受不符合规定条件的单位或者个人委托的 B 允许客户在保证金不足的情况下进行期货交易 C 违反规定从事与期货业务无关的活动的 D 从事期货自营业务的 14 期权按照标的物不同 可以分为金融期权和商品期权 下列属于金融期权的是 A 利率期货 B 股票指数期权 C 外汇期权 D 能源期权 15 期货公司的期货从业人员不得进行的行为有 A 代理客户从事期货交易 B 进行虚假宣传 诱骗客户参与期货交易 C 收付 存取或划转期货保证金 D 挪用客户的期货保证金 16 赵某是某期货公司从业人员 在从业过程中 赵某为了发展业务 对其客户谎称另一期 货从业人员经常出去赌钱 现在欠了很多赌债 千万不要把自己的期货交易委托给他管理 根据以上信息 回答下列问题 针对赵某的行为 期货业协会给予其暂停从业资格 7 个月 的处分 期货业协会做出该处分后 应当 A 将纪律处分信息录入协会从业人员信息管理数据库 B 要求其所在机构在指定媒体上发出公告 C 按照规定的程序在协会网站和指定媒体上进行公示 D 向中国证监会报告 17 关于投资者交易编码制度 下列表述中正确的有 A 期货公司不得混码交易 B 期货公司混码交易但能证明已按照客户交易指令入市交易的 由客户承担交易后果 C 期货公司办理客户销户手续时 应当按照规定及时向期货交易所申请注销客户的交易 编码 D 期货公司应按照规定为客户申请交易编码 18 期货公司通知的交易结算结果与 为标准 A 客户交易指令记录中的全部内容是否一致 B 客户交易指令记录中的价格 交易时间是否相符 C 客户交易指令记录中的品种 买卖方向是否一致 D 客户交易指令记录中的交易数量是否一致 19 转移外汇风险的手段主要有 A 分散筹资 7 B 外汇期货交易 C 远期外汇交易 D 外汇期权交易 20 期货公司董事会拟免除首席风险官职务的 应当提前通知本人 并按规定将 书面报 告公司住所地中国证监会派出机构 A 免职理由 B 首席风险官履行职责情况 C 替代人选名单 D 发现重大风险事件的情况 21 下列关于成交量的说法 正确的是 A 成交量是指一段时间 一般分 5 分钟 15 分钟 30 分钟 1 小时 1 日 1 周 1 个月和 1 年等 里买入的合约总数或卖出的合约总数 B 每一交割月份合约中 全体买方买入的合约总数必然与全体卖方卖出的合约总数相等 因此 合约成交量的统计通常只计算其中一方成交的合约数 C 在中国内地 不同期货交易所对合约成交量的统计有所差异 中国金融期货交易所采 取单边计算 而其他三家期货交易所采取双边计算 D 成交量水平可以反映市场价格运动的强烈程度 成交量越大 则反映出市场的强烈程 度越高 22 下列表述中 正确的有 A 期货公司应当加入期货业协会 B 期货公司应当加入工商企业联合会 C 中国期货业协会对期货公司进行监督管理 D 中国期货业协会对期