农经研究方法计量模型08ppt课件.ppt

27 03 2020 数量方法 27 03 2020 经济分析的数量方法 经济研究之两翼规范分析与实证分析定性分析与定量分析深入研究经济问题的要求 对经济学的一般规律性的认识已基本完成 大量的工作应放在这些规律的运行机理的研究 规律的应用上 要完成这些 需要进行模型化研究 借用数学工具 如最优化 边际分析 弹性分析等 来完成 27 03 2020 研究新兴的经济问题的要求 对于一些新兴的 特殊的经济问题 如 股票市场 期货市场 金融及衍生产品定价等 现实要求不仅要揭示其一般规律 还要给出其具有可操作性的运行机理 对经济学科学化的要求 19世纪后期开始将数学方法应用于经济学 产生了革命性的影响 计量经济学出现后 试图把经济学变成 真正的科学 变成 精确的科学 经济分析的数量方法 27 03 2020 数量方法对经济学的贡献 计量经济学1969年 荷兰经济学家拉格纳 弗里希与挪威经济学家简 丁伯根因 创立计量经济学 获首届诺贝尔经济学奖 1975年 荷兰的佳林 库普曼斯因 将数理统计学成功运用于经济计量学 获奖 1980年 美国经济学家劳伦斯 罗 克莱因和詹姆士 托宾因 根据现实经济中实有数据所作的经验性估计 建立起经济体制的数学模型 获奖 1989年 挪威经济学家特里夫 哈维默因 建立了现代经济计量学的基础性指导原则 获奖 2000年 美国经济学家詹姆斯 赫克曼与丹尼尔 麦克法登因 在微观计量经济学领域 他们发展了广泛应用于个体和家庭行为实证分析的理论和方法 获奖 2003年 诺贝尔经济学奖授予美国经济学家罗伯特 恩格尔和英国经济学家克莱夫 格兰杰 以表彰他们在 分析经济时间数列 研究领域所作出的突破性贡献 27 03 2020 数量方法对经济学的贡献 确定性研究方法1970年 美国经济学家保罗 安 萨默尔森因 发展了数理和动态经济理论 将经济科学提高到新的水平 获奖 1973年 苏联籍美国经济学家华西里 列昂惕夫因 发展了投入产出方法 该方法在许多重要的经济问题中得到运用 获奖 1975年 苏联数学家列奥尼德 康托罗为奇因 线性规划 获奖 1997年 美国经济学家罗伯特 默顿与迈伦 斯科尔斯因 布莱克 斯科尔斯期权定价公式 获奖 博弈论1994年 美国数学家约翰 纳什因在 非合作博弈的均衡分析理论方面做出了开创性贡献 获奖 2005年 以色列经济学家罗伯特 奥曼和美国经济学家托马斯 谢林 因 通过博弈论分析加强了我们对冲突和合作的理解 所作出的贡献而获奖 27 03 2020 计量经济模型是一个因果关系模型 经济计量模型包括一个或一个以上的随机方程式 更深刻地揭示出该经济系统的数量变化规律 模型由系统 联立方程 或方程组成 系统也是由方程组成 方程由变量 参数 系数 运算符和随机扰动项组成 一 计量经济模型 27 03 2020 单方程计量经济模型形式 其中 y称为被解释变量 x1 x2 xk称为解释变量 0 1 2 k称为参数 u称为随机误差项 随机扰动项 i 1 2 n为样本观测点 n为样本容量 一 计量经济模型 27 03 2020 计量经济模型特点 用随机性的数学方程描述现实的经济活动与经济关系 通过计量经济模型可以对研究对象进行深入的研究 结构分析 经济预测 设计或评价经济政策 给出概率性的结论 一 计量经济模型 27 03 2020 计量经济模型成功三要素 理论 方法和数据 三者缺一不可 理论 模型的灵魂和基础方法 建立模型的手段和工具数据 建立模型的原料 信息所以 计量经济学家首先应当是经济学家 方法是衡量成果水平的主要依据 数据是制约计量经济学发展的重要问题 一 计量经济模型 27 03 2020 二 建立计量模型的步骤 1 理论模型的设计2 样本数据收集3 模型参数的估计4 模型的检验 27 03 2020 1 理论模型的设计 对所研究的问题进行深入的分析 根据研究的目的 选择模型将要包含的变量 并根据经济行为理论及样本数据所显示出来的变量之间的关系 建立描述它们之间关系的数学表达式 1 变量选择 2 确定模型的函数形式 3 确定待估参数的符号及理论期望值 27 03 2020 1 选择变量 模型应该包括那些变量 哪个是被解释变量 果 哪个是解释变量 因 1 在模型中选择重要的 变化大的变量 2 不同的经济环境下 同一经济问题所选择变量也有所不同 3 变量的选择要排除高度相关的或互相包含的变量 4 选择解释变量需要考虑数据的可得性 选择的变量必须是统计指标体系中存在 有可靠的数据来源 5 变量的选择不是一次完成的 要经过多次反复 1 理论模型的设计 27 03 2020 2 确定模型的数学形式 1 选择模型数学形式的主要依据是行为理论 数理经济学中已对常用的生产函数 需求函数 消费函数 投资函数等模型的数学形式进行了广泛的研究 可以借鉴 2 通过被解释变量和解释变量的散点图中样本点的分布形式推测模型的数学形式 3 反复采用多种可能函数形式对样本进行拟合 然后选择一种拟合较好的函数形式作为模型的数学形式 1 理论模型的设计 27 03 2020 3 拟定理论模型中待估计参数的符号及理论期望值 参数一般都具有明确的经济含义 参数的具体数值只有在模型完成以后才能确定 但它们的取值范围 即理论期望值 可以根据它们的经济含义 在理论模型设计阶段拟定 而且 可以用这些根据经济理论拟定的理论期望值 来检验模型估计的结果 1 理论模型的设计 27 03 2020 例 生产函数中各参数的理论期望值 1 理论模型的设计 27 03 2020 2 样本数据收集 1 时间序列数据 2 截面数据 3 虚拟变量数据 27 03 2020 1 时间序列数据 TimeSeriesData 时间序列数据又俗称为纵向数据 例如 我国自改革开放的1978 2005年GDP数据 时间序列的时间是变化的 常用的时间间隔有 年 季度 月 周 日 7日或5日 时间序列数据通常存在季节变动 2 样本数据收集 27 03 2020 采纳时间序列数据的注意事项 样本区间内经济行为的一致性 样本点之间数据具有可比性 价值形态出现的数据往往是不可比的 应当消除物价因素的影响 样本观察值不能过于集中 过于集中不能反映经济变量间的结构关系 应增大观测区间 时间序列误差项间往往存在序列相关 自相关 误差的协方差不等于0 即前期误差与后期误差之间存在相关 2 样本数据收集 27 03 2020 2 截面数据 Cross SectionData 等截面数据又俗称横向数据 是一批发生在同一时间截面上的调查数据 研究某个时点上的变化情况 例如 工业普查数据 人口普查数据 家计调查数据 截面数据的时间是凝固的 2 样本数据收集 27 03 2020 3 虚拟变量数据 虚拟变量是其值只取1或0的一个变量 一般用以表示定性变量 例如政策变量 气候变量等 在一个方程 系统 中虚拟变量的个数不可太多 2 样本数据收集 27 03 2020 样本数据的质量 完整性 不能有遗失数据 必要时 采用插值技术补上 准确性 准确真实且数据口径方面也符合建模要求 可比性 将范围口径和价格口径调整一致 一致性 同质性 样本与母体一致 如用省市的数据作为全国总量模型的数据就违反了一致性 2 样本数据收集 27 03 2020 样本数据的预处理 1 对于缺少的数据1 平均值2 估计值 2 可比性处理实际值 名义值 物价指数 3 标准化处理 4 平滑处理 2 样本数据收集 27 03 2020 3 模型参数的估计 1 多元线性计量模型 2 参数的定义和分类 3 参数的估计 27 03 2020 1 多元线性计量模型 单方程与联立方程计量模型 方程的个数 单方程计量模型分为 线性和非线性线性模型 按变量划分 变量以1次的形式出现 一元线性计量模型与多元线性计量模型 解释变量一个还是多个 线性计量模型是是一类最为普遍的计量经济模型 3 模型参数的估计 27 03 2020 非线性计量模型的线性化 直接置换法对数变换级数展开 3 模型参数的估计 27 03 2020 直接置换法 3 模型参数的估计 27 03 2020 对数变换 3 模型参数的估计 27 03 2020 级数展开 著名的CES 不变替代弹性生产函数 展开泰勒级数 得到一个线性近似公式 3 模型参数的估计 27 03 2020 随机扰动项的意义 在解释变量中被忽略的因素 观察误差 模型数学形式设定误差 其他随机因素的影响 由大数定律可知 u N 0 2 3 模型参数的估计 27 03 2020 四项基本假设 假定1 解释变量X是确定性变量 固定的 非随机 而且解释变量之间不相关 假定2 随机误差项具有0均值和同方差 即 E ui 0Var ui 2假定3 随机误差项在不同样本点之间是独立的 即 Cov ui uj 0假定4 随机误差项与解释变量之间不相关 即 Cov ui Xi E uiXi 0 3 模型参数的估计 27 03 2020 2 参数的定义和分类 参数参数是模型中表示变量之间数量关系的常系数 它将各种变量连接在模型之中 具体说明解释变量对被解释变量的影响程度 结构参数反映模型中各类方程式的经济结构特性的参数 在模型中与变量相乘的常系数 分布参数描述随机扰动项的概率分布的数字特征 3 模型参数的估计 27 03 2020 参数在方程中的作用 通过参数把各种变量连接在方程之中 借以说明解释变量的变化对被解释变量变化的影响程度 参数一经确定 模型即确定 因果 函数 关系亦随之确定 可以依据解释变量 外生变量 的值 通过模型预测被解释变量的值 参数估计是我们的主要研究对象 利用最小二乘法 参见计量经济学教科书 3 模型参数的估计 27 03 2020 样本容量 样本是一个重要的实际问题 模型依赖于实际样本 获取样本需要成本 企图通过样本容量的确定减轻收集数据的困难 最小样本容量 n k 2满足基本要求的样本容量 n 30或n 3 k 1 3 模型参数的估计 27 03 2020 4 模型检验 参数估计以后 模型便已确定 但模型是否符合实际 能否解释实际经济过程 提交使用前还需要进行检验 模型必须通过如下检验 才能用于实际 经济意义检验 统计检验 计量经济学检验 27 03 2020 经济意义检验 经济意义检验主要检验各个参数是否与经济理论和实际经验相符 主要方法是将参数的估计值与设计理论模型时拟定的期望值进行比较 检验估计参数的符号 大小以及相互之间的关系 判断是否合理 4 模型检验 27 03 2020 统计检验 统计检验则是利用统计推断原理 对参数估计的可靠程度 观察数据的拟合程度进行检验 主要方法有 拟合优度检验方程的显著性检验 F 检验 变量的显著性检验 T 检验 4 模型检验 27 03 2020 拟合优度检验 检验模型整体拟合程度 4 模型检验 27 03 2020 方程显著性检验 F 检验 检验线性关系是否成立 4 模型检验 27 03 2020 变量的显著性检验 T 检验 检验变量是否显著 4 模型检验 27 03 2020 回归模型假设检验的步骤 1 查看拟合优度 进行F检验 从整体上判断回归方程是否成立 如果F检验通不过 无须进行下一步 否则进行下一步 2 查看各个变量的t值及其相应的概率 进行t检验 如果相应t值大于给定的显著水平 该自变量的系数显著地不为0 该自变量对因变量作用显著 否则系数与0无显著差异 本质上 0 该自变量对因变量无显著的作用 应从方程中删去 重新估计方程 3 但是 一次只能将最不显著 相应概率最大 的删除 每次删除一个 直至全部显著 4 模型检验 27 03 2020 计量经济学检验 检验模型的计量经济学性质 即检验模型基本假设的满足程度 各种经济计量假设的合理性 以及模型总体结构预测能力的检验 主要检验有 序列相关检验异方差检验多重共线检验 4 模型检验 27 03 2020 1 结构分析 2 经济预测 3 政策评价 5 计量模型在经济研究中的应用 27 03 2020 传统领域生产函数需求函数消费函数投资函数宏观经济模型 现代领域货币需求福利函数就业问题 计量经济模型应用领域 5 计量模型在经济研究中的应用 27 03 2020 1 结构分析 结构分析就是对所研究的经济系统的各变量之间的相互关系进行分析 以弄清各种经济现象 常用的有 边际分析弹性分析乘数分析等 5 计量模型在经济研究中的应用 27 03 2020 边际分析 5 计量模型在经济研究中的应用 27 03 2020 弹性分析 5 计量模型在经济研究中的应用 27 03 2020 用来研究外生变量的变化对内生变量的影响 分为 短期乘数 中期乘数 长期乘数 1 短期乘数 现期的外生变量的变化对现期内生变量 被解释变量 的影响 如 乘数分析 5 计量模型在经济研究中的应用 27 03 2020 中期乘数 现期及若干期以前的外生变量的共同变化对现期被解释变量的影响之和 即 5 计量模型在经济研究中的应用 27 03 2020 长期乘数 所有期的外生变量的共同变化对现期被解释变量的影响之和 即 5 计量模型在经济研究中的应用 27 03 2020 2 经济预测 最初的计量经济模型主要作用是经济预测 从70年代中期转向结构分析和政策评价 计量模型预测的局限性 1 只适用于有规范经济行为的经济现象 2 较适用于短期预测 5 计量模型在经济研究中的应用 27 03 2020 3 政策评价 用经济计量模型分析不同的政策对经济目标的影响差异 从许多不同的政策中选择一种较好的政策予以执行 政策评价是研究模型中作为目标变量的被解释变量与作为政策变量的解释变量之间的关系 5 计量模型在经济研究中的应用 27 03 2020 设计理论模型 收集统计资料 模型的参数估计 模型检验 是否合符标准 应用 预测未来 结构分析 修改模型 评价政策 5 计量模型在经济研究中的应用 27 03 2020 6 Eviews3 1使用简介 一 应用EVIEWS软件的步骤准备工作 1 理论模型 备选 2 相关数据1 建立工作文件 WORKFILE 2 输入数据3 进行数据处理4 估计模型5 进行检验6 进行预测 27 03 2020 1 建立工作文件 WORKFILE 1 EVIEWS中的工作文件是用来存放与该问题有关的数据 图形 模型等文件 2 建立方式 菜单建立 workfile workfilefrequency start enddate3 如文件已建立 打开 workfile 27 03 2020 2 输入数据 1 建立序列Object newobject series seriesname 2 输入数据单击EDIT选项 并单击开始日期 输入数据 用WIDE选项调节输入方式 3 关闭输入窗口 依次输入其他序列 4 显示序列 show 27 03 2020 3 进行数据处理 1 生成新序列菜单 procs