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计量经济学 第一章绪论 计量经济学经典计量经济学模型的建模步骤计量经济学模型的应用一个简单的例子 一 计量经济学 计量经济学简历 1926年挪威经济学家R Frish提出Econometrics 1930年成立世界计量经济学会 1933年创刊 Econometrics 20世纪四五十年代的大发展和60年代的扩张 20世纪70年代以来非经典 现代 计量经济学的发展 定义 用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手 但任何一个方面都不能和计量经济学混为一谈 计量经济学与经济统计学绝非一码事 它也不同于我们所说的一般经济理论 尽管经济理论大部分具有一定的数量特征 计量经济学也不应视为数学应用于经济学的同义语 经验表明 统计学 经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系来说 都是必要的 但本身并非是充分条件 三者结合起来 就是力量 这种结合便构成了计量经济学 经济理论 统计学 数学 现代经济生活中的数量关系 在经济学科中的地位克莱因 R Klein 计量经济学已经在经济学科中居于最重要的地位 在大多数大学和学院中 计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分 萨缪尔森 P Samuelson 第二次大战后的经济学是计量经济学的时代 诺贝尔经济学奖 55位获奖者中10位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖 近20位担任过世界计量经济学会会长 30余位左右在获奖成果中应用了计量经济学 计量经济学方法 模型的方法模型 数学模型 经济数学模型 计量经济学模型 西方经济学的发展轨迹 经济理论分析 行为分析 数理分析 数量分析 计量经济学分类 经典计量经济学 创立 建立第1个应用模型 建立概率论基础 发展数据基础 发展应用模型 Tinbergen Frisch Haavelmo Stone Klein 建立投入产出模型 Leontief 非经典计量经济学 微观计量 选择性样本模型 微观计量 离散选择模型 时间序列 协整理论 现代宏观计量 时间序列 ARCH 现代金融计量 Engle Heckman McFadden Granger 二 经典计量经济学模型的建模步骤 理论模型的建立 1 确定模型变量 根据经济学理论和经济行为分析 初步确定变量 根据数据类型选择适当计量模型或理论 注意 数据的可得性 入选变量之间的关系 2 确定模型的数学形式 利用经济学和数理经济学的成果 根据样本数据作出的变量关系图 注意 选择可能形式进行模拟 3 拟定模型中待估计参数的理论期望值区间 符号 大小 关系 样本数据的收集 1 确定模型变量的类型 包括 时间序列数据 截面数据 虚拟变量离散数据 联合应用 2 检查数据质量 涉及 完整性 准确性 可比性 一致性 模型参数的估计 1 了解各种模型参数估计方法 2 懂得如何选择模型参数估计方法 3 掌握至少一种计量软件的使用方法 例如EVIEWS等 模型的检验 1 经济意义检验 根据拟定的符号 大小 关系进行检验 2 统计检验 包括 拟合优度检验 总体显著性检验 变量显著性检验 3 计量经济学检验 包括 异方差性检验 序列相关性检验 多重共线性检验 4 模型预测检验 稳定性检验 扩大样本重新估计 预测性能检验 对样本外一点进行实际预测 计量经济学模型成功的三要素 理论 数据 方法 三 计量经济学模型的应用 结构分析 1 所谓结构分析 就是对经济现象中变量之间的相互关系进行研究 2 所采用的主要方法主要是 弹性分析 乘数分析与比较静态分析 3 计量经济学模型的功能 通过模型的到弹性 乘数等重要指标 据此揭示经济现象中变量之间的相互关系 经济预测 1 计量经济学模型作为一类经济数学模型 是从用于经济预测 特别是短期预测而发展起来的 天生就是干这个的 2 计量经济学模型是以模拟历史 从已经发生的经济活动中找出变化规律为主要技术手段 现在仍然适合干这个 对于非稳定发展的经济过程 对于缺乏规范行为理论的经济活动 计量经济学模型预测功能失效 政策评价 1 政策评价重要 2 经济政策有不可试验性 3 计量经济学模型有 经济政策实验室 的功能 理论检验与发展 1 任何经济学理论 只有当它成功地解释了过去 才能为人们所接受 2 计量经济学模型能够提供了一种检验经济理论的好方法 3 对理论和假设的检验可以发现和发展理论 四 一个简单例子 计量经济学的认识过程 经济现象 经济规律 经济活动 经济数据 数量关系 经济活动 一个简单例子 经济现象的图形表示 经济现象 计算按收入分组的各个组消费的平均水平 2000元收入组的消费平均值 经济规律 消费平均值和收之间的数量关系 问题 能否根据部分数据近似的发现经济规律 随机抽取 1 普通最小二乘法 ordinaryleastsquares 的简称 2 基本思想 寻找一个直线 或超平面 使得该直线和所有样本点的总距离最小 用该直线 样本回归线 作为经济现象 总体回归模型 背后的经济规律 总体回归线 的近似 能 估计 问题3 所得近似