广西科技大学时间序列分析选择填空复习题.doc

广西科技大学时间序列分析选择和填空题复习资料注：为延迟算子，；为差分算子，。一、单项选择题（每小题3 分，共24分）1.关于严平稳与（宽）平稳的关系，不正确的为 （ A ） A. 严平稳序列一定是宽平稳序列 B. 当序列服从正态分布时，两种平稳性等价 C. 二阶矩存在的严平稳序列一定为宽平稳的 D. MA(p)模型一定是宽平稳的2. 记B为延迟算子，则下列不正确的是（ C ）A. B. C. D. 3. 记为差分算子，则下列不正确的是（ C ）A. B. C. D. 4. 对于MA(1)过程，其自相关和偏自相关图的特征为( C )A. ACF，PACF都拖尾 B. ACF拖尾，PACF一阶截尾C.ACF一阶截尾，PACF拖尾 D.ACF，PACF都一阶截尾5. 下列关于模型与的说法正确的是（A ）A. 的自相关系数拖尾，偏相关系数阶截尾； B. 的自相关系数拖尾，偏相关系数阶截尾；C.的自相关系数与偏相关系数都拖尾； D. 的自相关系数与偏相关系数都是截尾；6. 若零均值平稳序列，其样本ACF呈现一阶截尾性，其样本PACF呈现拖尾性，则可初步认为对应该建立（ D ）模型。A. B. C. D.7. 若零均值平稳序列，其样本ACF呈现拖尾性，其样本PACF呈现一阶截尾性，则可初步认为对应该建立（ ）模型。A. MA(1） B.ARMA(1,1) C.AR(1) D.ARIMA(0,1,0)8. 若零均值平稳序列，其样本ACF呈现二阶截尾性，其样本PACF呈现拖尾性，则可初步认为对应该建立（ ）模型。A. MA(2) B.ARMA(1,1) C.AR(2) D.ARIMA(2,1,2)9.下列四个MA模型中，可逆的是（C ）A. ； B. ；C. ； D. 10. 考虑MA(2)模型，则其MA特征方程的根是 （C ）（A） （B）（C） （D） 11. 设有模型，其中，则该模型属于（ B ）A. ARMA(2,1) B.ARIMA(1,1,1) C.ARIMA(0,1,1) D.ARIMA(1,2,1)12.下图是某时间序列的样本自相关函数图，则恰当的模型是（ A ）。A. B. C. D.13. AR(2)模型，其中，则（ A ）A. B. C. D. 14. AR(2)模型，其中，则（ B ）A. B. C. D. 15. 的阶差分是 ( C )A. B.C. D. 16. ARMA(2,1)模型，其延迟表达式为( A )。A . B. C. D. 17.对于平稳时间序列，下列错误的是 ( D )A. B. C. D.18. AR(2)模型，其中，则（B ） A. B C. D. 19. 在进行平稳性检验时，常采用DF单位根检验，其形式为：则接受假设意味着：（ D ）A. 无单位根，平稳 B.有单位根，平稳 C.无单位根，非平稳 D.有单位根，非平稳20. 下列四个模型中，可逆的是（B ）A. ； B. ；C. ； D. 21. 考虑AR(2)模型，则其AR特征方程的根是 （B ）（A） （B）（C） （D） 2、 填空题（每题3分，共24分）；1.当时，我们可以用_作为的临界极限值来检验模型是正确的零假设。2.一个子集模型是指_ARMA模型系数的某个子集为零_。3.考虑非平稳模型 ，其指数加权滑动平均（EWMA）_。4. 时间序列的季节周期s的季节差分定义为_。6. 已知AR（1）模型为： 其中为零均值方差为的白噪声序列，则=_0_,偏自相关系数=_0.5_，=_0_（k1）；7. 若满足： ， 则该模型为一个季节周期为_6_的乘法季节模型。8. 若满足： ， 则该模型为一个季节周期为_12_的乘法季节模型。9. 若满足： ， 则该模型为一个季节周期为_6_的乘法季节模型。10. 若满足： ， 则该模型为一个季节周期为_12_的乘法季节模型。11. 若已知时间序列满足模型：，则其具体的ARIMA形式为_。12. 若已知时间序列满足模型：，则其具体的ARIMA形式为_ARIMA(1,1,1)_。13.对于一阶滑动平均模型MA(1): ，则其一阶自相关函数为_其中_。14.对于时间序列为零均值方差为0.5的白噪声序列，则=_,其中 ,_。15. 设ARMA (2, 1)： 则所对应的AR特征方程为_，其MA特征方程为_.16. AR(2)模型平稳的充分必要条件是_ _ _。(第52页）17. 设为一时间序列，则其2阶差分定义为_.18. 假设线性非平稳序列形如：， ，问应该对其进行_一_阶差分后化成平稳序列分析.19. 假设线性非平稳序列形如：， ，问应该对其进行_二_阶差分后化成平稳序列分析.19. 模型ARIMA（1，1，0）又称为_ARI(1,1)_模型.20. 模型ARIMA（0，1，1）又称为_模型.21. 一阶滑动平均过程MA(1)：的(）步向前预测的预测误差为_。（第141页）22. 对于一阶自回归模型AR(1): ，其AR特征方程的根为_，平稳域是_。23.模型中的和D分别表示_普通差分的阶数_和_季节差分的阶数_。24.设满足模型：，则当a满足_