内蒙古农村信用社风险管理知识答题试卷(2012年度)-答案

ndoverallleadershipresponsibilityforsafety AdministrativeDeputyiswithinthescopeoftheirrespectiveresponsibilitiesatvariouslevelsofsecurityresponsibility inchargeofsecurityworkinthecontextofleadership responsibletotheChief Fifthopenpitproductionsafetyaccidentinvestigationsystem performedonaproductionsafetyaccident fourno principle Imposedonproductionsafetyaccidentreportstepbystepreportingthreechannels namely UnitChief administrationandsafetysupervisionsystemcounterparttosuperiorleadership reportsinatimelymanner Sixthpitmustimplementthe whoisinchargeofwho sincharge and hosemustbesafe principlesinplanning layout checkproductionwork summarizedandevaluatedatthesametime plans features review summary ratingsafetywork Firmlyestablishing safetyistheeffectiveness safetyisthecredibility safetyisthecompetitiveness awareness tomakesafetywork Seventhminingtradeunionorganizationaccordingtolawtheworkerstoparticipateintheworksafetyofdemocraticmanagementanddemocraticsupervision safeguardworkers legitimaterightsandinterestsinrespectofsafety PersonaldeathandaTradeUnionhastherighttoparticipateinthemajoraccidentinvestigations relyonthemassestodoproductions afetywork Eighthpitmustbebasedonrelevantlawsandregulations industrystandardsandcompanyandGod sstandards rulesandregulationsissuedbythecompany developingrulesandregulationsforcoalproduction institutionalizationan 内蒙古农村信用社风险管理知识答题试卷 内蒙古农村信用社风险管理知识答题试卷 20122012 年度 年度 姓 名性别岗 位职 务 所在单位成 绩 一 填空题 共一 填空题 共 3030 分 每题分 每题 1 1 分 分 1 杠杆率 核心资本净额 一级资本净额 调整后的表内外资产余额 核心资本 一级资本 扣减项 100 2 不良资产率 不良信用风险资产余额 信用风险资产余额 100 3 不良贷款率 次级类贷款 可疑类贷款 损失类贷款 各项贷款 100 4 贷款损失一般准备 贷款损失专项准备 贷款损失特种准备 次级类贷款 可疑类贷款 损失类贷 款 100 拨备覆盖 率 5 金融机构实际计提的贷款损失准备 各项贷款 100 贷款损失一般准备 贷款损失专项准备 贷款 损失特种准备 各项贷款 100 贷款拨备 率 6 正常展期贷款率 展期贷款中的正常贷款 各项贷款中的正常贷款 100 展期贷款中的正常类贷款 展期贷款中的关注类贷款 各项贷款中的正常类贷款 各项贷款中的关注类贷款 100 7 表外业务垫款比例 各项垫款余额 表外信用风险资产余额 各项垫款余额 100 8 不良贷款期末重组率 期末重组不良贷款额 期末不良贷款总额 100 9 正常贷款迁徙率 期初正常类贷款中转为不良贷款的金额 期初关注类贷款中转为不良贷款的金额 期初正常类贷款余额 期初正常类贷款期间减少金额 期初关注类贷款余额 期初关注类贷款期间减少金额 100 10 正常类贷款迁徙率 期初正常类贷款向下迁徙金额 期初正常类贷款余额 期初正常类贷款期间减少 金额 100 11 当年新形成不良贷款率 当年新形成的不良贷款 当年新形成的不良贷款处置部分 年度贷款平均 余额 100 12 单一集团客户授信集中度 最大一家集团客户授信净额 资本净额 100 13 单一客户贷款集中度 最大一家客户贷款总额 资本净额 100 14 最大十家集团客户贷款集中度 最大十家集团客户授信净额 资本净额 100 15 全部关联度 全部关联方授信总额 资本净额 100 16 房地产贷款占比 房地产业各项贷款余额 住房按揭贷款各项贷款余额 各项贷款余额 100 17 资产利润率 税后利润 资产平均余额 100 折年系数 18 风险资产利润率 税后利润 平均加权风险资产 100 折年系数 19 资本利润率 税后利润 所有者权益 少数股东权益 平均余额 100 折年系数 20 流动性覆盖率 LCR 流动性资产 未来 30 日内资金净流出 100 ndoverallleadershipresponsibilityforsafety AdministrativeDeputyiswithinthescopeoftheirrespectiveresponsibilitiesatvariouslevelsofsecurityresponsibility inchargeofsecurityworkinthecontextofleadership responsibletotheChief Fifthopenpitproductionsafetyaccidentinvestigationsystem performedonaproductionsafetyaccident fourno principle Imposedonproductionsafetyaccidentreportstepbystepreportingthreechannels namely UnitChief administrationandsafetysupervisionsystemcounterparttosuperiorleadership reportsinatimelymanner Sixthpitmustimplementthe whoisinchargeofwho sincharge and hosemustbesafe principlesinplanning layout checkproductionwork summarizedandevaluatedatthesametime plans features review summary ratingsafetywork Firmlyestablishing safetyistheeffectiveness safetyisthecredibility safetyisthecompetitiveness awareness tomakesafetywork Seventhminingtradeunionorganizationaccordingtolawtheworkerstoparticipateintheworksafetyofdemocraticmanagementanddemocraticsupervision safeguardworkers legitimaterightsandinterestsinrespectofsafety PersonaldeathandaTradeUnionhastherighttoparticipateinthemajoraccidentinvestigations relyonthemassestodoproductions afetywork Eighthpitmustbebasedonrelevantlawsandregulations industrystandardsandcompanyandGod sstandards rulesandregulationsissuedbythecompany developingrulesandregulationsforcoalproduction institutionalizationan 2 21 净稳定资金比例 NSFR 可用的稳定资金 业务所需的稳定资金 100 22 流动性缺口率 90 天内到期期限缺口 90 天内到期表内资产和 表外收入 100 23 核心负债依存度 核心负债 总负债 100 24 人民币超额备付金率 在中国人民银行的超额准备金存款 库存现金 人民币各项存款期末余额 100 25 同业市场负债依存度 同业存放款项 同业拆入 卖出回购款项 总负债 100 26 净利差是指商业银行生息资产和 付息负债 的利率差 27 杠杆率 是指商业银行持有的 符合有关规定的 一级资本 核心资本 与商业银行调整后的表内外资 产余额的比率 28 商业银行 董事会 承担杠杆率管理的最终责任 商业银行 高级管理层 负责杠杆率管理的实施工 作 29 商业银行杠杆率信息披露应当至少包括杠杆率水平 一级资本 一级资本扣减项 调整后的表内资产 余额 调整后的表外项目余额和调整后的表内外资产余额等内容 商业银行应当在每个会计年度终了后 四 个月内披露杠杆率信息 因特殊原因不能按时披露的 应当至少提前 十五 个工作日向银监会申请延迟 30 银行承兑汇票业务的办理 必须以合法 真实的商品或劳务交易为基础 不得办理无真实合法交易的 承兑业务 承兑期限最长不得超过 六 个月 二 断改错题 共二 断改错题 共 2020 分 每题分 每题 1 1 分 判断 改错各分 判断 改错各 0 50 5 分 分 1 按照 中国银监会关于中国银行业实施新监管标准的指导意见 银监发 2011 44 号 的要求 将 监管资本从现行的两级分类 一级资本和二级资本 修改为三级分类 即核心一级资本 其他一级资本和二级 资本 判断是否正确 是 如果错误请改错 2 根据实施新监管标准指导意见要求 将现行的两个最低资本充足率要求 一级资本和总资本占风险资产 的比例分别不低于 4 和 8 调整为三个层次的资本充足率要求 一是明确三个最低资本充足率要求 即核心一 级资本充足率 一级资本充足率和资本充足率分别不低于 5 6 和 8 二是引入逆周期资本监管框架 包括 2 5 的留存超额资本和 0 2 5 的逆周期超额资本 三是增加系统重要性银行的附加资本要求 暂定为 1 判断是否正确 是 如果错误请改错 3 新监管标准实施后 正常条件下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不低于 11 5 和 10 5 若出现系统性的信贷过快增长 商业银行需计提逆周期超额资本 判断是否正确 是 如果错误请改错 4 引入杠杆率监管标准 即一级资本占调整后表内外资产余额的比例不低于 4 弥补资本充足率的不足 控制银行业金融机构以及银行体系的杠杆率积累 ndoverallleadershipresponsibilityforsafety AdministrativeDeputyiswithinthescopeoftheirrespectiveresponsibilitiesatvariouslevelsofsecurityresponsibility inchargeofsecurityworkinthecontextofleadership responsibletotheChief Fifthopenpitproductionsafetyaccidentinvestigationsystem performedonaproductionsafetyaccident fourno principle Imposedonproductionsafetyaccidentreportstepbystepreportingthreechannels namely UnitChief administrationandsafetysupervisionsystemcounterparttosuperiorleadership reportsinatimelymanner Sixthpitmustimplementthe whoisinchargeofwho sincharge and hosemustbesafe principlesinplanning layout checkproductionwork summarizedandevaluatedatthesametime plans features review summary ratingsafetywork Firmlyestablishing safetyistheeffectiveness safetyisthecredibility safetyisthecompetitiveness awareness tomakesafetywork Seventhminingtradeunionorganizationaccordingtolawtheworkerstoparticipateintheworksafetyofdemocraticmanagementanddemocraticsupervision safeguardworkers legitimaterightsandinterestsinrespectofsafety PersonaldeathandaTradeUnionhastherighttoparticipateinthemajoraccidentinvestigations relyonthemassestodoproductions afetywork Eighthpitmustbebasedonrelevantlawsandregulations industrystandardsandcompanyandGod sstandards rulesandregulationsissuedbythecompany developingrulesandregulationsforcoalproduction institutionalizationan 3 判断是否正确 是 如果错误请改错 5 新资本监管标准从 2012 年 1 月 1 日开始执行 系统重要性银行和非系统重要性银行应分别于 2013 年底 和 2016 年底前达到新的资本监管标准 过渡期结束后 各类银行应按照新监管标准披露资本充足率和杠杆率 判断是否正确 是 如果错误请改错 6 新资本监管标准要求 建立多维度的流动性风险监管标准和监测指标体系 建立流动性覆盖率 净稳定 融资比例 流动性比例 存贷比以及核心负债依存度 流动性缺口率 客户存款集中度以及同业负债集中度等 多个流动性风险监管和监测指标 其中流动性覆盖率 净稳定融资比例均不得低于 100 判断是否正确 是 如果错误请改错 7 新的流动性风险监管标准和监测指标体系自 2012 年 1 月 1 日开始实施 流动性覆盖率和净稳定融资比 例分别给予 2 年和 5 年的观察期 银行业金融机构应于 2013 年底和 2016 年底前分别达到流动性覆盖率和净稳 定融资比例的监管要求 判断是否正确 是 如果错误请改错 8 新监管标准要求 贷款拨备率 贷款损失准备占贷款的比例 不低于 2 5 拨备覆盖率 贷款损失准 备占不良贷款的比例 不低于 150 原则上按两者孰高的方法确定银行业金融机构贷款损失准备监管要求 判断是否正确 是 如果错误请改错 9 新的贷款拨备率和拨备覆盖率监管标准 自 2012 年 1 月 1 日开始实施 系统重要性银行应于 2013 年底 前达标 对非系统重要性银行 监管部门将设定差异化的过渡期安排 并鼓励提前达标 盈利能力较强 贷款 损失准备补提较少的银行业金融机构应在 2016 年底前达标 个别盈利能力较低 贷款损失准备补提较多的银行 业金融机构应在 2018 年底前达标 判断是否正确 是 如果错误请改错 10 对资本和风险加权资产进行科学计量与评估是新监管标准实施的基础 判断是否正确 是 如果错误请改错 11 银行业金融机构应按照 新资本协议 与 第三版巴塞尔协议 同步推进 第一支柱与第二支柱统 筹考虑 的总体要求 从公司治理 政策流程 风险计量 数据基础 信息科技系统等方面不断强化风险管理 判断是否正确 是 如果错误请改错 ndoverallleadershipresponsibilityforsafety AdministrativeDeputyiswithinthescopeoftheirrespectiveresponsibilitiesatvariouslevelsofsecurityresponsibility inchargeofsecurityworkinthecontextofleadership responsibletotheChief Fifthopenpitproductionsafetyaccidentinvestigationsystem performedonaproductionsafetyaccident fourno principle Imposedonproductionsafetyaccidentreportstepbystepreportingthreechannels namely UnitChief administrationandsafetysupervisionsystemcounterparttosuperiorleadership reportsinatimelymanner Sixthpitmustimplementthe whoisinchargeofwho sincharge and hosemustbesafe principlesinplanning layout checkproductionwork summarizedandevaluatedatthesametime plans features review summary ratingsafetywork Firmlyestablishing safetyistheeffectiveness safetyisthecredibility safetyisthecompetitiveness awareness tomakesafetywork Seventhminingtradeunionorganizationaccordingtolawtheworkerstoparticipateintheworksafetyofdemocraticmanagementanddemocraticsupervision safeguardworkers legitimaterightsandinterestsinrespectofsafety PersonaldeathandaTradeUnionhastherighttoparticipateinthemajoraccidentinvestigations relyonthemassestodoproductions afetywork Eighthpitmustbebasedonrelevantlawsandregulations industrystandardsandcompanyandGod sstandards rulesandregulationsissuedbythecompany developingrulesandregulationsforcoalproduction institutionalizationan 4 12 对于其他不实施资本计量高级方法的银行业金融机构 应从 2011 年底开始在现有信用风险资本计量的 基础上 采用新的 资本充足率管理办法 要求的标准方法 计量市场风险和操作风险的监管资本要求 判断是否正确 是 如果错误请改错 13 2016 年底前 所有银行业金融机构都应建立与本行规模 业务复杂程度相适应的全面风险管理框架和 内部资本充足率评估程序 判断是否正确 是 如果错误请改错 14 新监管标准要求 银行业金融机构应根据指导意见 全面进行差距分析 制定切实可行的新监管标准 实施规划 实施规划至少应包括 资产增长计划 资产结构调整方案 盈利能力规划 各类风险的风险加权资 产计算方法 资本补充方案 流动性来源 贷款损失准备金补提方案 各类监管指标的达标时间表和阶段性目 标 判断是否正确 是 如果错误请改错 15 银行业金融机构应在 2011 年底前完成新监管标准实施规划编制 并报监管部门备案 判断是否正确 是 如果错误请改错 16 完善风险治理组织架构 进一步明确董事会 高管层 首席风险官 风险管理部门和相关业务条线的 角色和职能是 中国银监会关于中国银行业实施新监管标准的指导意见 银监发 2011 44 号 中持续改进 风险管理的要求 判断是否正确 是 如果错误请改错 17 积极开发并推广运用新型风险计量工具 提高风险识别能力和风险计量准确性是 中国银监会关于中 国银行业实施新监管标准的指导意见 银监发 2011 44 号 中关于持续改进风险管理的要求 判断是否正确 否 如果错误请改错 将 关于持续改进风险管理的要求 改为 持续改进风险管理的要求 18 积极开发并推广运用新型风险计量工具 提高风险识别能力和风险计量准确性是 中国银监会关于中 国银行业实施新监管标准的指导意见 银监发 2011 44 号 中持续改进风险管理的要求 判断是否正确 是 如果错误请改错 19 强化内部控制和内部审计职能 强化与外部审计的合作 共同促进内部制衡机制建设是 中国银监会 关于中国银行业实施新监管标准的指导意见 银监发 2011 44 号 中持续改进风险管理的要求 判断是否正确 是 如果错误请改错 ndoverallleadershipresponsibilityforsafety AdministrativeDeputyiswithinthescopeoftheirrespectiveresponsibilitiesatvariouslevelsofsecurityresponsibility inchargeofsecurityworkinthecontextofleadership responsibletotheChief Fifthopenpitproductionsafetyaccidentinvestigationsystem performedonaproductionsafetyaccident fourno principle Imposedonproductionsafetyaccidentreportstepbystepreportingthreechannels namely UnitChief administrationandsafetysupervisionsystemcounterparttosuperiorleadership reportsinatimelymanner Sixthpitmustimplementthe whoisinchargeofwho sincharge and hosemustbesafe principlesinplanning layout checkproductionwork summarizedandevaluatedatthesametime plans features review summary ratingsafetywork Firmlyestablishing safetyistheeffectiveness safetyisthecredibility safetyisthecompetitiveness awareness tomakesafetywork Seventhminingtradeunionorganizationaccordingtolawtheworkerstoparticipateintheworksafetyofdemocraticmanagementanddemocraticsupervision safeguardworkers legitimaterightsandinterestsinrespectofsafety PersonaldeathandaTradeUnionhastherighttoparticipateinthemajoraccidentinvestigations relyonthemassestodoproductions afetywork Eighthpitmustbebasedonrelevantlawsandregulations industrystandardsandcompanyandGod sstandards r