《证券公司全面风险管理规范》及《流动性风险管理指引》解读100分

一 单项选择题 1 证券公司的风险管理流程不包括以下哪项内容 A 限额审批 B 压力测试 C 风险度量 D 风险汇报 描述 证券公司风险管理流程 您的答案 B 题目分数 10 此题得分 10 0 批注 2 在最佳风险管理实践中 董事会的职责不包括以下哪项内容 A 构建企业的风险文化 为企业风险文化建立基本基调 B 制定公司发展战略 确保业务发展与既定风险偏好的一致性 C 制定风险管理的组织结构 D 确保企业在各层次上有充分的风向管理资源 描述 证券公司各层级的风险管理职责 您的答案 B 题目分数 10 此题得分 10 0 批注 3 在证券公司所面临的风险中 最难以掌控的是 A 监管风险 B 名誉风险 C 系统风险 D 市场风险 描述 证券公司所面临的风险 您的答案 C 题目分数 10 此题得分 10 0 批注 二 多项选择题 4 证券公司的风险偏好包括以下哪几个层次的内容 A 监管约束 B 自发约束 C 限额与容忍度 D 风险状况 描述 证券公司的风险偏好 您的答案 A B D C 题目分数 10 此题得分 10 0 批注 5 OTC 产品风险管理的关键环节包括 A 交易条款确认 B 独立定价 C 模型检测 D 价格调节和确认 描述 OTC 产品管理的关键环节与风险管理 您的答案 D A C B 题目分数 10 此题得分 10 0 批注 6 在最佳风险管理实践中 公司负责风险管理的后台部门的职责包括 A 实施和维护完整的全企业的风险度量 管理和报告机制 B 确保业务的策略与企业风险的文化 偏好及政策保持一致 C 建立一个完整的风险评估和风险审批程序 包括建立全企业的风险管理框架 D 与各业务部门合作 对其所承受的风险进行确认 度量及监督 描述 证券公司各层级的风险管理职责 您的答案 D C A 题目分数 10 此题得分 10 0 批注 7 证券公司采取统一的风险管理框架来管理所有重大风险的特点包括 A 明确对于风险管理中各种角色 责任和职权 B 阐明所面临的风险以及如何管理这些风险 C 通过各种报告及披露机制确保对于风险有准确且一致的认识 D 在全公司建立风险管理的共同语言 具体的风险框架 政策 方案以及流程 描述 风险管理框架 您的答案 B D C A 题目分数 10 此题得分 10 0 批注 三 判断题 8 战略风险限额应该由公司专业风险管理委员会来确定 并下放到风险部负责人来监督执 行 描述 风险限额的制定 您的答案 正确 题目分数 10 此题得分 10 0 批注 9 在风险金字塔中 越往上层 风险的控制操作性越强 描述 证券公司所面临的风险 您的答案 错误 题目分数 10 此题得分 10 0 批注 10 内部审计与外部审计工作要确保独立 对董事会要有独立的汇报机制 描述 证券公司风险管理的三道防线 您的答案 正确 题目分数 10 此题得分 10 0 批注 试卷总得分 100 0 1 证券公司应至少 开展一次流动性风险压力测试 分析其 承受短期和中长期压力情景的能力 A 每年 B 每月 C 每半年 D 每季度 2 证券公司应对首席风险官履职提供充分保障 保障首席风险官 能够充分行使履行职责所必要的 A 选举权 B 决策权 C 参与权 D 知情权 3 证券公司应按照 原则确定优质流动性资产的规模和构成 A 审慎性 B 全面性 C 预见性 D 规范性 二 多项选择题 4 根据 证券公司流动性风险管理指引 的规定 流动性风险监 管指标包括 A 流动性覆盖率 B 流动性缺口 C 净稳定资金率 D 杠杆率 5 根据 证券公司流动性风险管理指引 有关规定 下列有关净 稳定资金率的说法正确的是 A 净稳定资金率与可用稳定资金成正比 B 净稳定资金率是指所需稳定资金与可用稳定资金之比 C 证券公司的净稳定资金率应不低于 100 D 净稳定资金率与所需稳定资金成反比 6 证券公司应当建立健全与公司自身发展战略相适应的全面风险 管理体系 全面风险管理体系应当包括 A 量化的风险指标体系 B 可靠的信息技术系统 健全的组织架构 C 专业的人才队伍 有效的风险应对机制 D 可操作的风险管理制度 7 优质流动性资产包括 A 货币资产 结算备付金 B 未被冻结或质押的上海 180 指数 深圳 100 指数 沪深 300 指数成分股 其折算后金额不超过优质 流动性资产总额的 15 C 固定资产 D 未被冻结或质押的国债 中央银行票据 金融债券 地方政府债 信用评级 AA 及以上信用债 三 判断题 8 证券公司应当建立风险管理信息技术系统 对风险进行计量 汇总 预警和监控 并实现所有业务和客