计量经济学第一章导 论

1 第一章第一章 导导 论论 1 11 1 计量经济学概述计量经济学概述 计量经济学 Econometrics 是 1926 年挪威经济学家 统计学家 第一届诺贝尔 经济学奖获得者费里希 R Frisch 按照生物计量学 biometrics 一词的结构仿造 出来的 本意是 经济度量 Econometrics 中文有两种译名 计量经济学与经济计 量学 两者的内容没有本质的区别 1 1 11 1 1 计量经济学的产生与发展计量经济学的产生与发展 计量经济学起源于对经济问题的定量研究 是经济发展到一定阶段的客观需要 早在 17 世纪英国经济学家 统计学家威廉 配第 w petty 在 政治算术 中运用 统计方法研究社会经济现象 其后相当长的一段时期 经济学家们力图运用数学方法 研究经济活动 用数学语言和公式来表达经济范畴的经济规律 他们不满足于对经济 的定性研究 认为纯定性研究不可能说明任何问题 是 乌托邦 理论 例如 在一 次衰退中 有人可能说 需要削减工资 因为削减工资可增加企业的利润 并因而刺 激生产 有人说需要增加工资 因为那将刺激消费者的需求 因而刺激生产 有人可 能说 需要降低利率 因为那将刺激企业投资 其他人可能说 需要提高利率 因为 那将增加银行存款 并因而给予银行增加贷款能力 这里加工资与减工资 降低利率 与提高利率是互相矛盾的 如果分开来看 虽然都有其道理 但是决策者却无所适从 因为这些措施都是纯理论概念 既没有定量化 也没有比较各种措施的相对力度 在 这种思考的推动下 1926 年弗理希开始与世界上一些知名的学者进行通信联系 酝 酿成立国际计量经济学会 1930 年由弗理希和丁伯根等经济学家发起的世界计量经济学会在美国俄亥俄州克 里夫兰成立 1933 年该学会出版会刊 计量经济学 标志着计量经济学作为一个独 立学科的诞生 计量经济学从诞生之日起 就显示了强大的生命力 近年来 随着计算机等辅助 计算工具的发展 使得原本复杂的计量经济学模型的求解过程 现在可轻而易举地实 现 这就使得应用计量经济学研究也由传统的生产函数 需求分析 消费函数 投资 分析和宏观经济模型转向货币 工资 福利 国际间贸易等新的研究领域 2 1 1 21 1 2 计量经济学的学科性质计量经济学的学科性质 1 概念 美国现代词典定义 计量经济学是用数学语言来表达经济理论 以便通过统计方 法来论述这些理论的一门经济学分支 强调以下几点 1 是一个经济学分支 是一门应用经济学科 以经济现象为研究对象 2 目的在于揭示经济关系与经济活动的数量规律 3 是经济理论 统计学 数学三者的综合 4 核心内容是建立和应用具有随机特征的计量经济模型 2 与其他学科关系 计量经济学是经济理论 统计学 数学的综合 它以微积分 线性代数 概率论 与数理统计 微观经济学 宏观经济学和经济统计学为先修课程 与相关学科的关系 如下图所示 数理经 济学 经济统 计学 数理统 计学 计量经 济学 数 学 统计学 经济学 从上图可以看出 计量经济模型建立的过程 是综合应用经济理论 统计 数学 方法的过程 理论模型的设定 样本数据的收集是直接以经济理论为依据 建立在对 所研究经济现象的透彻认识的基础上 而模型参数的估计和模型有效性检验则是统计 学和数学方法在具体经济研究中的具体应用 1 21 2 计量经济模型计量经济模型 1 2 11 2 1 定义定义 计量经济模型是为了研究分析某个系统中经济变量之间的数量关系而采用的随机 3 代数模型 是以数学形式对客观经济现象所作的描述和概括 例如 产出是由资本 劳动 技术等投入要素决定的 在一般情况下 随着各种 投入要素的增加 产出量也随之增加 对于生产活动中这种变量关系 可以用如下随 机数学方程来描述 u YAL K e 或者 lnlnlnlnYALKu 式中 Y 代表产出 A 表示技术水平 K 表示资本投入 L 表示劳动投入 u 为随 机误差项 为待定参数 计量经济模型具有以下特点 1 经验性 即计量经济模型是在经济理论的指导下进行的 2 随机性 模型所反映的活动是随机的 同时把随机误差作为必要的因素 3 动态性 具有较长的时间跨度 是一种动态的外推模型 1 2 21 2 2 建立与应用计量经济模型的主要步骤建立与应用计量经济模型的主要步骤 第一步 根据经济理论建立计量经济模型 建立模型 首先根据经济理论分析所研究的经济现象 找出现象间的因果关系 把问题作为因变量 影响问题的主要因素作为自变量 非主要因素归入随机误差项 其次按照它们之间的行为关系 选择适当的数学形式描述这些变量之间的关系 设定一个合理的计量经济模型 应当注意以下几个方面 1 要有科学的理论依据 2 模型要选择适当的数学形式 3 变量具有可观测性 第二步 样本数据的收集 建立了模型之后 应该根据模型中变量的含义 口径 收集并整理样本数据 第三步 估计参数 在建立了理论模型并收集了符合模型要求的样本数据之后 就可选择适当的方法 估计模型参数 在研究的经济现象总体中 参数一般是未知的 如何通过样本观测数据正确地估 4 计出总体模型的参数 是计量经济学的核心内容 第四步 模型的检验 当模型参数被估计以后 就初步完成了建模过程 但是一般说来这样的模型还不 能直接加以应用 需要进行检验 1 经济意义检验 经济意义检验即观测模型参数的符合 取正值或取负值 在经济意义上是否合理 2 统计准则检验 模型的参数是用变量的观测值估计的 为了检验参数估计值是否为抽样的偶然结 果 需要运用数理统计中的统计推断方法 对模型及参数的统计可靠性作出说明 通 常最广泛应用的统计检验准则有回归模型的标准误差的评价 拟合优度检验 单个变 量的显著性检验 和整个回归模型的显著性检验等 3 计量经济学准则检验 参数估计的方法有多种 但每一种方法都有相当严格的假设条件 比如最小二乘 估计要求随机误差项具有零均值 同方差 无自相关 与解释变量不相关 正态分布 等假设 只有当这些假设条件被满足时 参数估计值才具有无偏性 有效性 一致性 4 模型预测检验 模型预测检验主要检验模型参数估计量的稳定性以及相对样本容量变化时的灵敏 度 具体作法是 将样本以外的解释变量的观测值代入模型 求出预测值 比较预测 值与实际值的差异 差异小说明模型对实际经济系统的代表功能强 应用价值大 反 之说明不能有效在模拟实际经济系统的运行规律 应予以舍弃 1 3 51 3 5 模型的应用模型的应用 计量经济模型的应用大体上可以概括为四个方面 1 结构分析 计量经济模型是根据经济理论建立起来的 我们估计的参数 都有一定的经济意 义 例如有的参数是边际供献率 有的是弹性 利用这些参数可以对经济现象进行分 析 2 经济预测 经济预测就是运用已经建立起来的计量经济模型对被解释变量的未来值作出预测 5 估计或推算 这种预测可以是提供被解释变量未来的一个可能取值 即点预测 也可 以是提供被解释变量未来取值的一个可能范围 即区间预测 3 政策评价 经济政策具有不可试验性 那么一项新政策在实施之前 需要一定经济模型来加 以试验 计量经济模型可以起到 模拟经济试验室 的作用 计量经济模型用于政策评价 主要有三种方法 一是工具目标法 给定目标变量 的预期值 即我们希望达到的目标 通过求解模型 可以得到政策变量值 二是政策 模拟 即将各种不同的政策变量数值代入模型 计算各自的目标值 然后比较优劣 决定政策的取舍 三是最优控制法 将计量经济模型与最优化方法结合起来 选择使 得目标最优的政策或政策组合 4 检验和发展经济理论 表现在两个方面 1 按照经济理论去建立模型 然后用实际的样本数据去估计模型 如果得到的结 果能够验证所依据的经济理论 就表明这种理论是正确的 如果不能得到验证 就表 明这种理论是错误的 这就是检验理论 2 用已经发生的经济活动的数据去拟合各种模型 拟合最好的模型所表现出来数 量关系 就是经济活动所遵循的经济规律 即理论 这就是发展理论 未通过 根据经济理论分析 建立计量经济模型 收集并整理数据资料 模型的参数估计 模型的检验 模型的应用 结构分析经济预测政策评价检验与发展理论 6 建立与应用计量经济模型的主要步骤 7 希腊字母认读表 字母英文读音汉语读音 alpha lfa 阿拉法 beta bi t beit 北塔 gamma g m 咖吗 delta delt 德儿塔 epsilon epsil n ep sail n 易普塞龙 zeta zi t 贼塔 eta i t eit 姨塔 theta it 习塔 iota ai out 哎欧塔 kappa k p 卡怕 lamda l md 蓝母达 mu mju 谬 nu nj