福建省2015年上半年期货从业资格：期权交易的基本策略试题

1 福建省福建省 2015 年上半年期货从业资格 期权交易的基本策略年上半年期货从业资格 期权交易的基本策略 试题试题 一 单项选择题 共 25 题 每题 2 分 每题的备选项中 只有一个最符合题意 1 会员制期货交易所要在 6 月 25 日召开会员大会 则应当在 前通知所有会员 A 6 月 15 日 B 6 月 18 日 C 6 月 20 日 D 6 月 22 日 2 中国证监会及其派出机构依法对期货公司进行检查时 检查人员不得少于 人 A 1 B 2 C 3 D 5 3 客户对交易结算报告的内容有异议的 应当在 内向期货公司提出书面异议 A 交易完成 15 日 B 交易完成 30 日 C 收到结算报告的当天 D 期货经纪合同约定的时间 4 王某 黄某 李某均欲应聘该职位 根据张某 王某 黄某 李某具备的下列条件 你 觉得 可能会被期货公司录用 A 张某专科毕业 从事期货业务 10 余年 B 王某获得法学硕士学位 毕业后一直从事律师行业 C 黄某本科学历 在期货公司从事期货业务达 5 年之久 D 李某曾经担任某期货公司的董事 但尚未获得期货从业人员资格 5 期货投资者保障基金产生的利息以及运用所产生的各种收益等孳息归属 A 期货交易所 B 中国证监会 C 期货投资者保障基金 D 风险准备金 6 沪深 300 股指期货合约的交易代码是 A CU B AL C FU D IF 7 丁某在某期货公司营业部开立账户 从事期货投资 某日 丁某发出以每手 1000 元价 格卖出白糖合约 10 手 但由于该营业部场内交易员小王操作不慎 将丁某卖出指令敲成 买入 从而导致丁某保证金不足 小王向营业部经理汇报后 给丁某透支了营业部其他 客户保证金 3000 元 次日 该白糖合约价格下跌至 600 元 交易员小王自作主张卖出 5 手 白糖合约 将透支的 3000 元归还 当日 丁某发现这一事件 即提出索赔 丁某的损失 应当由 承担 2 A 丁某 B 小王 C 期货公司 D 期货公司和丁某 8 期货从业人员在执业过程中应当坚持期货市场的 原则 维护期货交易各方面的合法 权益 A 公开 公平 公信 B 公平 公正 公信 C 公正 公开 公信 D 公开 公平 公正 9 某一特定商品或资产在某一特定地点的现货价格与其期货价格之间的差额称为 A 价差 B 基差 C 差价 D 套价 10 某投资者共拥有 20 万元总资本 准备在黄金期货上进行多头交易 当时 每一合约需 要初始保证金 2500 元 当采取 10 的规定来决定期货头寸多少时 该投资者最多可买入 手合约 A 4 B 8 C 10 D 20 11 林某是甲期货公司的期货从业人员 在从业过程中 林某为了获得更多客户 在为客 户提供服务过程中 多次向客户谎称其竞争对手 乙期货公司信誉低下 经常欺骗客户 等 致使乙期货公司业务大幅度下滑 林某的行为违反了 期货从业人员执业行为准则 修订 关于 的规定 A 合规执业 B 专业胜任 C 竞争准则 D 不正当竞争 12 执行价格为 13000 点的股票指数看涨期权 同时他又以 100 点的权利金买入一张 9 月 份到期 执行价格为 12500 点的同一指数看跌期权 从理论上讲 该投机者的最大亏损为 A 80 点 B 100 点 C 180 点 D 280 点 13 某公司购入 500 吨小麦 价格为 1300 元 吨 为避免价格风险 该公司以 1330 元 吨 的价格在郑州商品交易所做套期保值交易 小麦 3 个月后交割的期货合约上做卖出保值并 成交 2 个月后 该公司以 1260 元 吨的价格将该批小麦卖出 同时以 1270 元 吨的成交 价格将持有的期货合约平仓 该公司该笔保值交易的结果 其他费用忽略 为 A 亏损 50000 元 B 赢利 10000 元 C 亏损 3000 元 3 D 赢利 20000 元 14 我国期货交易所会员必须是 A 自然人 B 事业单位 C 境内企业法人 D 境外企业法人 15 孙某在期货公司里面连续担任董事长 副总经理分别达 5 年 4 年之久 张某已经获 得了期货从业人员资格 2008 年由于期货行情稳定 形势良好 该期货公司的资本迅速扩 大 达到 1 5 亿元 于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格 根据以上情况 回答下列问题 假设该期货公司在经营过程中 2007 年曾经由于严重违规期货交易被当 地证监局要求整改 张某受到中国证监会的行政处罚 经整改完成后 证监会检验合格 期货公司欲申请金融期货结算业务资格 假设其他条件均符合规定 中国证监会应当 A 予以批准 B 不予批准 C 给予其一定考察期限 考察期限内无违法行为的才予以批准 D 予以批准 但应当限制其结算业务范围 16 期货交易和交割的时间顺序是 A 同步进行 B 通常交易在前 交割在后 C 通常交割在前 交易在后 D 无先后顺序 17 维护期货业和从业人员的职业声誉 保证期货市场稳健运行 A 期货交易各方 B 中国期货业协会 C 中国证监会 D 所在期货经营机构 18 汤某是某期货公司的首席风险官 任职期间 由于过度操劳 身体状况欠佳 于是向 期货公司董事会提出辞职申请 根据规定 汤某应当提前 日向董事会提出 A 10 B 15 C 30 D 60 19 某期货交易所副总经理欲到该所会员单位的期货公司兼任高级顾问 其向期货交易所 总经理报告并申请批准 该总经理 A 不准许该副总经理兼职 B 可以批准该副总经理兼职 C 无权批准该副总经理兼职 D 可以助其以调用的形式进行兼职 20 的计算方法就是求连续若干天市场价格 通常采用收盘价 的算术平均 A 移动平均线 B 几何平均线 C 支撑线 D 压力线 21 6 月 5 日 某投资者在大连商品交易所开仓卖出玉米期货合约 40 手 成交价为 2220 4 元 吨 当日结算价格为 2230 元 吨 交易保证金比例为 5 则该客户当天须缴纳的保证 金为 A 44600 元 B 22200 元 C 44400 元 D 22300 元 22 提倡同业公平竞争 严禁期货从业人员从事不正当竞争行为 不包括 A 采用容易引起误解的宣传方式进行自我夸大 B 在投资者不知情的情况下给投资者代理人返还佣金 C 以低于本公司其他客户手续费标准开发新客户 D 开发客户时暗示与有关组织具有特殊关系 23 某出口商担心日元贬值而采取套期保值 可以 A 买日元期货买权 B 卖欧洲日元期货 C 卖日元期货 D 卖日元期货卖权 卖日元期货买权 24 内幕交易等重大期货违法行为时 经国务院期货监督管理机构主要负责人批准 可以 限制被调查事件当事人的期货交易 但限制的时间最多为 个交易日 A 5 B 10 C 20 D 30 25 期货公司办理 事项 国务院期货监督管理机构应当自受理申请之日起 20 日内作出 批准或者不批准的决定 A 变更注册资本 B 变更公司形式 C 破产 D 变更 3 以上的股权 二 多项选择题 共 25 题 每题 2 分 每题的备选项中 有多个符合题意 1 期货公司应当按照 的规定提取 管理和使用风险准备金 不得挪用 A 国务院期货监督管理机构 B 中国证券业协会 C 中国人民银行 D 财政部门 2 期权按照标的物不同 可以分为金融期权和商品期权 下列属于金融期权的是 A 利率期货 B 股票指数期权 C 外汇期权 D 能源期权 3 孙某在期货公司里面连续担任董事长 副总经理分别达 5 年 4 年之久 张某已经获得 了期货从业人员资格 2008 年由于期货行情稳定 形势良好 该期货公司的资本迅速扩大 达到 1 5 亿元 于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格 根据以上情况 回 答下列问题 该期货公司申请金融期货全面结算会员资格但未被批准 其原因可能是 5 A 张某 李某和孙某中只有一人获得了具有期货从业资格 不符合法律规定 B 该期货公司注册资本不符合法律规定 C 张某 李某和孙某的期货或者证券从业时间不符合规定 D 该期货公司高级管理人员连续任职不符合规定 4 下列哪些情况将有利于促使本国货币升值 A 本国顺差扩大 B 降低本币利率 C 本国逆差扩大 D 提高本币利率 5 美国期货投资基金的联邦监管机构包括 A 证券交易委员会 B 全国证券商协会 C 全国期货业协会 D 商品期货交易委员会 6 下列关于期权合约最后交易日的说法 正确的是 A 在期货期权交易中 最后交易日的规定分两种情况 B 标准期权合约的最后交易日规定为 期货合约第一通知日 交割月前一交易日 前数两 个工作日之前的最后一个星期五 C 系列期权合约的最后交易日规定为 期权月份前一个月最后一个交易日前数两个工作 日之前的最后一个星期五 D 从期货期权合约的最后交易日规定中可以看出 其最后交易日实际上比合约名义上的 月份提前了一个月 7 期货从业人员应当遵守的职业行为规范包括 A 诚实守信 恪尽职守 促进机构规范运作 维护期货行业声誉 B 以专业的技能 谨慎 勤勉尽责地为客户提供服务 保守客户的商业秘密 维护客户 的合法权益 C 向客户提供专业服务时 充分揭示期货交易风险 不得作出不当承诺或者保证 D 当自身利益或者相关利益与客户的利益发生冲突或者存在潜在利益冲突时 及时向客 户进行披露 并且坚持客户合法利益优先的原则 8 期货交易所不得从事 A 信托投资 B 股票投资 C 非自用不动产投资 D 间接参与期货交易 9 套期保值者大多是 A 生产商 B 加工商和库存商 C 投机商 D 金融机构 10 期货公司风险监管指标包括 A 净资本与净资产的比例 B 流动资产与流动负债的比例 C 负债与净资产的比例 6 D 规定的最低限额的结算准备金要求 11 在审理期货纠纷案件中 人民法院对会员资格或交易席位进行保全的主要内容有 A 与会员资格相应的会员资格费 B 与会员资格相应的会员交易席位 C 应当依法裁定不得转让该会员资格 D 不得停止该会员交易席位的使用 12 在我国 从事期货交易限于从事套期保值业务 A 国有企业 B 国有控股企业 C 金融机构 D 事业单位 13 双重顶形反转形态的成立条件是 A 有两个相同高度的高点 B 有两个相同高度的低点 C 向下突破颈线 D 向上突破颈线 14 依法对期货市场客户开户实行自律管理 A 财政部 B 中国期货业协会 C 期货交易所 D 中国证监会 15 业务活动 财务状况等进行检查 A 询问期货公司及其营业部的工作人员 要求其对被检查事项作出解释 说明 B 查阅 复制与被检查事项有关的文件 资料 C 查询期货公司及其营业部的期货保证金账户 D 检查期货公司及其营业部的交易 结算及财务等电脑系统 16 当履行期货期权合约后 A 看涨期权的买方持有多头期货头寸 B 看涨期权的卖方持有空头期货头寸 C 看跌期权的买方持有空头期货头寸 D 看跌期权的卖方持有多头期货头寸 17 保证金可以以 方式支付 A 现金 B 标准仓单 C 可流通国债 D 支票 18 期货公司及其营业部有 行为的 根据 期货交易管理条例 第 70 条处罚 A 按照规定将客户保证金与期货公司的自有资产相互独立 分别管理 B 未按照规定缴存结算担保金 结算准备金 或者未维持最低数额的结算准备金等专用 资金 C 对股东 实际控制人及其关联人的期货交易降低风险管理要求 侵害其他客户合法权 益 D 以合资 合作 联营方式设立营业部 或者将营业部承包 出租给他人 或者违反营 业部集中统一管理规定 7 19 基金托管人的主要职责包括 A 接受基金管理人委托 保管信托财产 B 计算信托财产本息 C 签署基金管理机构制作的决算报告 D 基金收益的分配和本金的偿还 20 李某本科毕业后获得法学硕士学位 在某律所工作 6 年以后 李某打算进入期货行业 发展 但是没有通过期货从业资格考试 根据规定 李某可以担任期货公司的 职务 A 董事长 B 经理层人员 C 总经理 D 监事会主席 21 在我国 期货公司应当保证期货 资料的完整和安全 A 交易 B 结算 C 交割 D 价格 22 期货公司申请金融期货经纪业务资格应当具备的条件包括 A 申请日前 2 个月的风险监管指标持续符合规定的标准 B 具有从事金融期货经纪业务的详细计划 C 控股股东净资产不低于人民币 5000 万元 D 符合中国证监会期货保