计量经济学填空题精选2

填空题 1 计量经济模型中 参数估计的方法应符合尽可能地接近总体参数真实值尽可能地接近总体参数真实值的原则 2 在计量经济模型中 加入虚拟变量的途径有两种基本类型 一是加法方式加法方式 二是乘法方乘法方 式 式 3 所谓模型检验模型检验就是要对模型和所估计的参数加以评判 判定在理论上是否有意义 在统 计上是否有足够的可靠性 4 被解释变量的变化仅仅依赖于解释变量当期影响 没有考虑变量之间的前后联系 这样 的模型称为静态模型 静态模型 5 所谓滞后变量滞后变量 是指过去时期的 对当前被解释变量产生影响的变量 6 无偏性无偏性保证了参数估计值是在参数真实值的左右波动 并且 平均位置 就是参数的真 实值 7 应用计量经济学应用计量经济学是运用理论计量经济学提供的工具 研究经济学中某些特定领域的经济 数量问题 8 当总体回归模型的随机误差项在不同观测点上彼此相关时就产生了自相关或序列相关自相关或序列相关 问题 9 经济变量的内在联系经济变量的内在联系是产生多重共线性的根本原因 10 10 只有两个变量的相关关系 称为简单相关简单相关 三个或三个以上变量的相关关系 称为多多 重相关或复相关 重相关或复相关 1 数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的理论关系 用确定性的数学方程加以描述 计量经济模型揭示经济活动中各因素之间的关系 用随机随机性的数学方程加以描述 2 2 经济计量学对模型经济计量学对模型 线性线性 含义有两种解释 一种是模型就变量含义有两种解释 一种是模型就变量 而言是线性的 另一种是模型就参数而言是线性的 通常线性回归而言是线性的 另一种是模型就参数而言是线性的 通常线性回归 更关注第二种解释 更关注第二种解释 3 理论计量经济学理论计量经济学研究如何建立合适的方法去测定有计量经济模型所确定的经济关系 4 模型设定或建立理论模型模型设定或建立理论模型是计量经济学研究的起点 也是整个计量经济分析过程中最关 键的一步 5 计量经济学研究的经济关系具有两个特征 一是随机关系随机关系 二是因果关系 因果关系 6 构成计量经济模型的基本要素有 经济变量 待确定的参数和随机误差项 随机误差项 8 无偏性无偏性保证了参数估计值是在参数真实值的左右波动 并且 平均位置 就是参数的真 实值 9 计量经济学研究中 人们通常使用人为构造的虚拟虚拟变量表示客观存在的定性现象或特征 10 被解释变量受自身或其他经济变量过去值影响的现象称为滞后效应 滞后效应 1 计量经济学分为理论计量经济学和应用计量经济学理论计量经济学和应用计量经济学 4 阿尔蒙提出利用多项式多项式来逼近滞后参数变化结构 从而减少待估参数的数目 5 滞后变量可分为滞后解释变量滞后解释变量和和滞后被解释变量和滞后被解释变量两类 6 一般来说 多重共线性是指各个解释变量 X 之间有精确或近似精确或近似的线性关系 9 各种经济变量相互之间的依存关系有两种不同的类型 一种是确定性的函数关系 另一 种是不确定的统计关系 也成为相关关系 相关关系 1 计量经济学的主体是经济现象及其发展规律 经济现象及其发展规律 2 在残差 et 的趋势图上 如果 残差 et 在连续几个时期中 逐次变化并不断地改变符号 即图形呈锯齿形 那么残差 et 具有负负自相关 如果 残差 et 在连续几个时期中 逐次 变化并不频繁地改变符号 而是几个负的残差 et 以后跟着几个正的残差 et 然后又是几 个负的残差 et 那么残差 et 具有正正自相关 3 以时间序列数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项往往存在自相关或序列自相关或序列 相关 相关 4 常用的三类样本数据是时间序列数据时间序列数据 截面数据和虚拟变量数据 7 可以用回归平方和回归平方和 ESSESS 占总离差平方和总离差平方和 TSSTSS 的比重作为衡量模型对样本数据拟合优度的 指标 该指标称为可决系数 或判定系数 8 一阶差分法是模型存在完全一阶正自相关一阶正自相关时消除自相关的一种简单有效方法 9 所 谓经济模型经济模型是指对经济现象或过程的一种数学模拟 1 计量经济学的核心内容是建立和应用计量经济模型计量经济模型 2 计量经济学检验计量经济学检验主要是检验模型是否符合计量经济方法的基本假定 3 最小二乘法估计的理论依据是高斯高斯 马尔科夫马尔科夫定理 定理可以简述如下 给定古典线 性回归模型的假定下 在各种 b 1 或 b 0 的线性无偏线性无偏估计量中 最小二乘估计量具有方方 差最小的特性 差最小的特性 亦即 BLUE 估计量 4 计量经济学模型用于预测前必须通过的检验分别是经济 统计 计量经济 预测性能经济 统计 计量经济 预测性能的 检验 5 以横截面数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项往往存在异方差或异方差异方差或异方差 性 性 8 当总体回归模型的随机误差项在不同观测点上彼此相关时就产生了自相关或序列相关自相关或序列相关问 题 1 1 若所建模型的残差分布呈现逐渐扩大的趋势 则表明模型可能存在异方差性异方差性 异方差异方差 2 2 假设有如下根据广义差分变换的模型 若要利 ttttt vxxbyay 11 1 用 Durbin 估计法估计 则相应的 EVIEWS 命令为 LSLS Y Y C C Y 1 Y 1 X X X 1 X 1 3 3 若有若干年的某经济变量月度数据 假定一年有 1 月 5 月 10 月表现出季节变动 则 应引入的虚拟变量个数为 3 3 4 4 二元线形回归模型中 自变量的相关系数的平方值为 0 95 则则其方差膨胀因子数值为 20 1 在 Eviews 软件中 估计线性模型的命令是 LSLS 2 在 Eviews 软件中 估计非线性模型的命令是 NLSNLS 3 被解释变量的观测值 i Y 与其回归理论值 YE 之间的偏差 称为随机扰动项随机扰动项 被解释变 量的观测值 i Y 与其回归估计值 i Y 之间的偏差 称为残差残差 4 对线性回归模型 XY 10 进行最小二乘估计 最小二乘准则是 残差平方和最残差平方和最 小 小 5 高斯 马尔可夫定理证明在总体参数的各种无偏估计中 普通最小二乘估计量具有方差方差 最小最小的特性 并由此才使最小二乘法在数理统计学和计量经济学中获得了最广泛的应用 9 对计量经济学模型作统计检验包括 R R 平方检验 平方检验 F F 检验 检验 T T 检验 检验 10 判定系数 R2可以判定回归直线拟合的优劣 又称为 可决系数可决系数 11 可以利用线性回归模型的系数直接进行边际边际分析 利用双对数模型的回归系数进行弹性弹性 分析 12 动态模型是在方程中引入滞后滞后变量 1 Glejser 检验 假定 h 1 时 Ls y c x Genr e1 abs resid Ls e1 c x F 或 P 结论 2 Park 检验 Ls y c x Genr lne2 log resid 2 Genr lnx log x Ls lne2 c lnx F 或 P 结论 3 wls 估计 ls y c x genr w1 1 resid 2 建议采用此权重变量 也可以使用其他权重变量 ls w w1 y c x Y 再次用 WHITE 检验法检验此模型是否存在异方差 在方程窗口点 View residual white nR2 或 P GD Smpl 1 22 Ls y c x Smpl 39 60 Ls y c x Smpl 1 60 Ls y c x Wls 方法修 Genr w1 1 x Ls w w1 y c x 虚拟变量 data d1 genr xd x d ls y c x d1 xd Ident resid ls y c ar 1 Corss y x 长度 Sort 排序 create a 1985 2003 data x y ls log y c log x ident resid ls log y c log x ar 1 ar 2 修正 R2 的表达 1 1 2 2 nYY knYY ii ii kn n R 1 1 1 2 多重共线性多重共线性的检验方法有 相关系数检验 特征值检验 辅助回归模型检验 方差膨胀因子检验 逐步回归法 直观判断法 修正 剔除变量 增大样本容量 变换模型形式 非样本信息 横截面与实践序列 自相关检验自相关检验 图示 dw bg 篇相关系数 补救 广义差分 一阶查分 德宾 柯克伦 异方差检验 gq 个栗色 arch white 图示 修正 甲醛最小二乘法 对元模型变换 对模型对数的变幻 上机操作步骤 11 样本回归模型 data y x ls y c x 2 Goldfeld QuandtGoldfeld Quandt 法法 Sort x 假设有 60 个样本 去掉中间 16 个 则样本应是以下 Smpl 1 22 Ls y c x Rss1 Smpl 39 60 Ls y c x Rss2 F rss2 rss1 F0 05 22 22 2 05 模型存在异方差 3 WhiteWhite方法方法检验模型 解释变量只有x 就用no cross 若是有x2 x3 x4等多个解释变 量 就用cross Smpl 1 60 Ls y c x 在方程窗口点 View residual white nR2 2 5 99 或 P 0 0044 n 是样本个数 R 2 是可决系数 2 05 0 4 加权最小二乘法 WLSWLS 法 ls y c x genr w1 1 resid 2 建议采用此权重变量 也可以使用其他权重变量 ls w w1 y c x 5 使用互相关分析命令 初步判断滞后期的长度滞后期的长度 cross y x 6 阿尔蒙法阿尔蒙法建立分布滞后模型 ls y c pdl x s m s 代表滞后期长度 m 一般取 2 或 者 3 7 模型的短期乘数就是 x 的系数 8 DWDW 检验法检验法 DW 2 0 DW 0 一阶高度正相关 DW 4 一阶高度负相关 一阶正相关 一阶负相关 dlDW 044 DWdl 9 BGBG 检验法检验法 在方程窗口点击 VIEW RESIDUIAL TEST SERIAL CORRELATION LM TEST 10 广义差分法广义差分法 ident resid ls y c x ar 1 11 虚拟变量模型虚拟变量模型 从 1985 1998 1996 为分界线 smpl 1985 1995 genr d1 0 smpl 1996 1998 genr d1 1 data d1 genr xd x d1 smpl 1985 1998 ls y c x d1 xd 12 多重共线性多重共线性 1 简单相关系数检验 COR X1 X2 X3 X4 2 某一解释变量 如 X1 的 VIF LS X1 C X2 X3 X4 VIF 1 1 R2 3 某一解释变量 如 X1 的 TOL TOL 1 VIF 1 R2 4 采用逐步回归法建立最终方程 13 GlejserGlejser 检验检验 假定 h 1 时 Ls y c x Genr e1 abs resid Ls e1 c x F 或 P 14 ParkPark 检验检验 Ls y c x Genr lne2 log resid 2 Genr lnx log x Ls lne2 c lnx F 或 P 15 偏相关系数检验偏相关系数检验 LS Y C X IDENT RESID 16