计量经济学-教学大纲

计量经济学计量经济学 教学大纲教学大纲 适用专业 适用专业 国际贸易专业 课程编码 课程编码 制订单位 制订单位 国际贸易教研室 执执 笔笔 人 人 王彦 审定时间 审定时间 2016 年 5 月 30 日 审审 定 定 经济与管理学院 一 课程说明一 课程说明 一 课程简介 一 课程简介 计量经济学是一门融理论性与应用性于一体的学科 是经济类专业的必修课 通过本 课程的学习 使学生掌握计量经济模型的特性与建模步骤 掌握模型的参数估计及检验方 法 并能够利用统计数据 建立单变量计量经济模型 及对于复杂的经济系统 建立联立 方程计量经济模型 二 本课程的性质 二 本课程的性质 计量经济学 是国际贸易专业的专业选修课 通过本课程学习 一方面 使学生掌握计量经济学的基本理论 基本概念和基本方法 为进一步学习专业 课程及将来从事管理工作奠定基础 另一方面使学生能使用计量的方法分析现 代经济问题 并利用确定的模型对实际经济问题进行结构分析 经济预测和政 策评价 三 本课程教学目的及任务 三 本课程教学目的及任务 通过学习 要求学生从理论和实践两个方面进行掌握和运用 从理论层面 掌握计量经济学的基本概念及计量模型的基本特性 掌握计量经济模型的参数 估计 统计检验的方法 并能够对联立方程计量经济模型进行模型识别及参数 估计与检验 从实践技能层面 能够根据实际经济问题设定理论计量经济模型 收集相关的数据 信息 并进行预处理 能够利用计算机软件 Eviews 软件 对实际问题的计量经济模型 利用统计数据进行参数估计及检验 四 本课程同其他课程的关系 四 本课程同其他课程的关系 1 本课程的先行学习课程一般包括 微积分 线性代数 统计学 经济学原理 2 本课程又是学习下列课程的先行课程 经济预测与决策 市场调查与预测 五 教学时数分配 五 教学时数分配 计划学时 64 其中课堂教学 48 学时 实践教学 16 学时 共 3 5 学分 学 时 章 节教学内容 讲授实践作业 第一章 绪论 24 第二章 一元线性回归模型 58 第三章 多元线性回归模型 56 第四章 非线性回归模型的线性化 44 第五章 异方差 4 6 6 第六章 自相关 46 第七章 多重共线性 4 2 6 第八章 模型中的特殊解释变量 446 第九章 联立方程模型 45 第十章 几种典型的计量经济模型 42 第十一章 模型的诊断与检验 46 第十二章 非平稳经济变量与协整 4 4 4 合 计481663 六 教材与参考书目 六 教材与参考书目 教材 教材 计量经济学基础 第四版 张晓峒 南开大学出版社 2014 12 参考书目 参考书目 J M 伍德里奇 计量经济学导论 现代观点 中国人民大学出版社 2003 潘省初 计量经济分析软件 中国人民大学出版社 2006 李子奈 计量经济学习题集 高等教育出版社 2005 七 考核方式 七 考核方式 学期期末采用标准化闭卷考试 八 教学方式 八 教学方式 课堂教学与实践教学相结合 二 教学内容二 教学内容 第一章第一章 绪论 绪论 2 2 学时 学时 教学要求教学要求 通过本章学习 使学生了解计量经济学的学科性质 基本概念和内容体 系 了解计量经济研究的基本步骤 计量经济学发展的基本情况 以及主要的 计量经济学软件 了解 EViews 软件的基本操作方法 重点 难点重点 难点 重点是计量经济学的学科性质 计量经济研究的基本步骤 难点是课时紧 教师要处理好课堂讲授与学生自学的关系 教学内容教学内容 第一节 计量经济学的定义 一 计量经济学的产生和发展 二 计量经济学的定义 第二节 计量经济学的特点 一 计量经济模型 二 统计数据分类 第三节 计量经济学的目的 一 结果分析 二 预测未来 三 政策评价 第四节 计量经济学的内容及研究问题的方法 一 计量经济学的内容 二 计量经济学的研究方法 第二章一元线性回归模型 第二章一元线性回归模型 5 5 学时 学时 教学要求教学要求 通过本章学习 要求学生掌握简单线性回归模型的基本理论与方法 推导 和证明普通最小二乘估计的参数估计式和相关结论 掌握对模型的经济意义检 验和统计检验的基本方法 并能应用计量经济学软件进行简单线性回归模型的 普通最小二乘估计 重点 难点重点 难点 本章重点是简单线性回归模型的基本假设 最小二乘估计及性质 模型的 经济意义与统计检验 难点是最小二乘估计的性质 模型的统计检验 教学内容教学内容 第一节 模型的建立及其假定条件 一 回归分析的概念 二 一元线性回归方程 三 随机误差项的假定条件 第二节 一元线性回归模型的参数估计 一 普通最小二乘法 二 几个常用的结果 三 截距项为零的一元线性回归模型的参数估计 四 一元线性回归模型范例 第三节 最小二乘估计量的统计性持 一 线性性 二 无偏性 三 最小方差性 第四节 用样本可决系数检验回归方程的拟合优度 一 总离差平方和的分解 二 样本可决系数 三 样本相关系数 第五节 回归系数估计值的显著性检验与置信区间 一 随机变量 u 的方差 二 回归系数估计值的显著性检验 t 检验 三 回归系数的置信区间 第六节 一元线性回归方程预测 一 点预测 二 区间预测 第七节 小结 第八节 案例分析 第三章多元线性回归模型 第三章多元线性回归模型 5 5 学时 学时 教学要求教学要求 通过本章的学习 要求学生掌握单方程多元线性回归模型的基本理论与方 法 独立完成建立单方程多元线性回归模型的全过程工作 重点 难点重点 难点 教学重点是多元线性回归模型的基本假设 模型的统计检验 难点是所涉 及的矩阵表示与矩阵运算 教学内容教学内容 第一节 模型的建立及其假定条件 一 基本概念 二 模型的假定 第二节 最小二乘法 一 参数的最小二乘估计 二 离差形式的最小二乘估计 三 随机误差项方差的估计量 第三 最小二乘估计量的特性 一 线性性 二 无偏性 三 最小方差性 第四节 可决系数 一 总离差平方和的分解式 二 多元样本可决系数 三 三个平方和的计算公式 第五节 显著性检验与置信区间 一 回归方程的显著性检验 F 检验 二 解释变量的显著性检验 t 检验 三 回归系数的置信区间 第六节 预测 一 点预测 二 区间预测 第七节 案例分析 第四章第四章 非线性回归模型的线性化 非线性回归模型的线性化 4 4 学时 学时 教学要求教学要求 通过本章的学习 要求学生掌握变量间的非线性关系 线性化的基本方法 常用非线性函数的线性化方法 独立完成非线性回归模型线性化的全过程工作 重点 难点重点 难点 教学重点是几种常用非线性函数的线性化方法 难点是不可线性化的非线 性函数回归模型的线性化估计方法 教学内容教学内容 第一节 变量间的非线性关系 一 第一种类型 二 第二种类型 三 第三种类型 第二节 线性化方法 一 非标准线性回归模型的线性化方法 二 可线性化的非线性回归模型的线性化方法 三 不可线性化的非线性回归方程的线性化估计方法 第三节 案例分析 第五章第五章 异方差 异方差 4 4 学时 学时 教学要求教学要求 通过本章的学习 要求学生了解异方差的概念 来源与后果 异方差的检 验异方差的修正方法 要求学生应用所学知识 独立完成一个综合练习 自己 选择研究对象 建立理论模型 收集样本数据 进行模型参数的估计和对模型 的各种检验 重点 难点重点 难点 教学重点是异方差的检验与修正方法 难点是异方差的修正方法 教学内容教学内容 第一节 异方差的概念 一 异方差的概念 二 异方差的几种常见类型 第二节 异方差的来源与后果 一 异方差的来源 二 异方差的后果 第三节 异方差检验 一 图示法 二 戈尔菲尔特 夸特法 三 怀特检验 四 斯皮尔曼等级系数检验 第四节 异方差的修正方法 加权最小二乘法 第五节 案例分析 第六节 异方差问题小结 第六章第六章 自相关 自相关 4 4 学时 学时 教学要求教学要求 通过本章的学习 要求学生理解序列相关 自相关 的概念及对 OLS 的影响 理解一阶自回归过程的表达式及相应的方差及协方差的矩阵表达式 了解自相 关检验的图示法 掌握 D W 检验法的应用条件 步骤 了解应用 GLS 法处理序 列相关问题的方法 掌握并熟练运用广义差分法处理序列相关问题 了解求相 关系数估计的几种方法 了解杜宾两步法和迭代法 重点 难点重点 难点 本章重点是自相关的来源与后果 自相关的检验 难点自相关的检验 自 相关的解决办法 教学内容教学内容 第一节 非自相关假定 第二节 自相关的来源与后果 一 自相关的来源 二 自相关的后果 第三节 自相关检验 一 图示法 二 德斌检验法 三 LM 检验法 四 回归检验法 第四节 自相关的解决方法 一 广义最小二乘法 二 步骤 第五节 克服自相关的矩阵描述 第六节 自相关系数的估计 一 利用 DW 统计量的值计算 p 二 Durbin 两步法 第七节 案例分析 第六章第六章 多重共线性 多重共线性 4 4 学时 学时 教学要求教学要求 通过本章的学习 要求学生理解多重共线性的含义及产生的后果 了解检 验多重共线性的检验法 理解消除多重共线的逐步回归法 重点 难点重点 难点 本章重点是多重共线性的来源与后果 多重共线性的检验 多重共线性的 修正方法 难点多重共线性的检验及解决办法 教学内容教学内容 第一节 多种共线性的概念 第二节 多重共线性的来源于后果 一 多重共线性的来源 二 多重共线性的后果 第三节 多重共线性的检验 一 两个解释变量的相关性检验 二 多个解释变量的相关性检验 三 参数估计值的经济检验 四 参数估计值的稳定性 五 参数估计值的统计检验 第三节 多重共线性的修正方法 一 增加样本观测值 二 略去不重要的变量 三 用被解释变量的滞后值去代替解释变量的滞后值 四 利用参数之间的关系 五 利用解释变量之间的关系 六 变量模型的形式 七 对数据进行中心化处理 八 修正 Frisch 法 逐步回归法 第五节 案例分析 第八章第八章 模型中的特殊解释变量 模型中的特殊解释变量 4 4 学时 学时 教学要求教学要求 通过本章的学习 要求学生理解和掌握随机解释变量 滞后变量 虚拟变 量 时间变量等几种特殊的解释变量 重点 难点重点 难点 本章重点是随机解释变量 滞后变量 虚拟变量 时间变量 难点滞后变 量 虚拟变量 教学内容教学内容 第一节 随机解释变量 一 估计量的渐进特征 二 随机解释变量模型的最小二乘估计量的统计特征 三 工具变量法 四 工具变量法估计量的统计性质 第二节 滞后变量 一 外生变量分布滞后 二 有限分布滞后模型的估计 三 自回归模型 第三节 虚拟变量 一 为什幺引入虚拟变量 二 用虚拟变量测量截距的变动 三 测量斜率的变动 四 分段线性回归 第四节 时间变 第九章第九章 联立方程模型 联立方程模型 4 4 学时 学时 教学要求教学要求 通过本章的学习 要求学生理解和掌握联立方程模型的概念 分类 识别 识 别条件以及联立方程模型的估计 重点 难点重点 难点 本章重点是联立方程模型的识别以及估计 难点是联立方程模型的识别 教学内容教学内容 第一节 联立方程模型的概念 一 联立方程模型中变量的分类 二 联立方程模型中的分类 第二节 联立方程模型的分类 一 结构模型 二 简化模型 第三节 联立方程模型的识别 一 恰好识别 二 过度识别 三 不可识别 四 可是别的等价定义 第四节 识别条件 一 结构方程识别的阶条件 二 结构方程识别的秩条件 第五节 联立方程模型的估计 一 间接最小二乘法 二 工具变量法 三 两阶段最小二乘法 第六节 案例分析 第七节 Eiews 估计 第十章第十章 几种典型的计量经济模型 几种典型的计量经济模型 4 4 学时 学时 教学要求教学要求 通过本章的学习 要求学生理解和掌握需求函数模型 消费函数模型 生产函 数模型以及投资函数模型等几种典型的计量经济模型 重点 难点重点 难点 本章重点是四种典型的计量经济模型及估计 难点是模型的估计 教学内容教学内容 第一节 需求函数模型 一 需求函数的主要特征 二 常用的需求函数模型 三 需求函数模型案例分析 第二节 消费函数模型 一 凯恩斯的绝对收入假设消费函数 二 相对收入假定下的消费函数模型 三 弗里德曼持久收入假设下的消费函数模型 四 生命周期下的消费函数模型 五 中国消费函数模型的特点 第三节 生产函数模型 一 生产函数 二 生产函数的主要特征 三 常用生产函数 四 生产函数模型案例分析 第四节 投资函数模型 一 加速投资模型 二 几种形式 三 利润决定模型 四 案例分析 第十一章第十一章 模型的诊断与检验 模型的诊断与检验 4 4 学时 学时 教学要求教学要求 通过本章的学习 要求学生理解和掌握时间序列的定义 时间序列模型的分类 wold 分解定理 自相关函数 偏自相关函数 时间序列模型的建立与预测以及 相关的案例分析 重点 难点重点 难点 本章重点是自相关和偏自相关函数 难点是时间序列模型的建立与预测 教学内容教学内容 第一节 时间序列的定义 一 随机过程 二 时间序