计量经济学-虚拟变量模型估计-Eviews6

数学与统计学院实验报告数学与统计学院实验报告 院 系 数学与统计学学院 学号 姓名 实验课程 计量经济学 指导教师 实验类型 验证性 演示性 综合性 设计性 验证性 实验时间 2017 年 3 月 29 日 一 实验课题 虚拟变量模型估计 二 实验目的和意义 1 建立财政支出模型 表 1 给出了 1952 2004 年中国财政支出 Fin 的年度数据 以 1952 年为基期 用消 费价格指数进行平减后得数据 试根据财政支出随时间变化的特征建立相应的模型 表 1 obsFinobsFinobsFin 1952173 941970563 5919881122 88 1953206 231971638 0119891077 92 1954231 71972658 2319901163 19 1955233 21197369119911212 51 1956262 141974664 8119921272 68 1957279 451975691 3219931403 62 1958349 031976656 2519941383 74 1959443 851977724 1819951442 19 1960419 061978931 4719961613 19 1961270 81979924 7119971868 98 1962229 721980882 7819982190 3 1963266 461981874 0219992616 46 1964322 981982884 1420003109 61 1965393 141983982 1720013834 16 1966465 4519841147 9520024481 4 1967351 9919851287 4120035153 4 1968302 9819861285 1620046092 99 1969446 8319871241 86 步骤提示 1 做变量 fin 的散点图 观察规律 看在不同时期是否有结构性变化 2 建立时间变量 t 1 2 做 Fin 关于 t 的线性回归模型 并对其做参数结构稳定性 检验 Chow 检验或 Chow 预测检验 建立变量 t 的方法是 t trend 1 3 若有结构性变化 建立虚拟变量 对模型进行回归 假设要建立虚拟变量 D1为 这 里的断点时间 1996 是我随意给定的 你可以根据实际情况进行调整 用 EViews 生成虚拟变量 D1 序列 采用的方法为 在工作文件窗口点击 Quick Generate Series 在弹出的由方程生成序列的窗口 输入 D1 0 同时更改下面的样本范围为 1952 1996 这时只生成了第一段 1952 1996 中的 D1 0 采用同样的方法 再点击 Quick Generate Series 在弹出的由方程生成序列的窗口 输入 D1 1 同时更改下面的样本范围为 1997 2004 4 建立含有虚拟变量 加法 乘法或混合 的回归模型 并对模型及参数进行检验 5 比较 Chow 检验和虚拟变量模型检验的异同 三 解题思路 录入数据 做散点图 建立虚拟变量 观察模型是否显著 加法 乘法 混合模型 利用 chow 检验该模型是否具有结构性变化 四 实验过程记录与结果 1 做变量 fin 的散点图 D1 0 1952 1996 1 1997 2004 2 受约束模型 1952 2004 3 不受约束模型 第一段 1952 1996 第二段 1997 2004 4 加法模型 fin c t d1 5 乘法模型 fin c t t d1 6 混合模型 fin c t t d1 d1 7 chow 检验 F 915 7683 8 3115129 517268 8 3115129 517268 31807606 11 11 2 845 Chow 检验中的 F 检验 1996 是断点 五 结果的讨论和分析 引入虚拟变量 三种模型显著 参数也显著 模型显著有效 加法模型 FIN 42 56 34 13 T 2261 44 D1 乘法模型 FIN 21 31 32 93 T 46 91 D1 T 混合模型 FIN 7 29 32 01 T 28499 21 D1 616 34 D1 T 六 实验小结 通过本次实验 可以发现该模型存在结构性变化 且断点处在 1996 利用虚拟变量对模型进行处理时 发现