证券公司全面风险管理的理念与实施(上)

试 题 一 单项选择题 1 证券公司所面临的风险中最适用于量化分析的是 A 战略风险 B 名誉风险 C 操作风险 D 市场风险 描述 证券公司所面临的风险 您的答案 D 题目分数 10 此题得分 0 0 2 在最佳风险管理实践中 董事会的职责不包括以下哪项内容 A 构建企业的风险文化 为企业风险文化建立基本基调 B 制定公司发展战略 确保业务发展与既定风险偏好的一致性 C 制定风险管理的组织结构 D 确保企业在各层次上有充分的风向管理资源 描述 证券公司各层级的风险管理职责 您的答案 B 题目分数 10 此题得分 10 0 3 在证券公司所面临的风险中 最难以掌控的是 A 监管风险 B 名誉风险 C 系统风险 D 市场风险 描述 证券公司所面临的风险 您的答案 C 题目分数 10 此题得分 10 0 二 多项选择题 4 证券公司的风险偏好包括以下哪几个层次的内容 A 监管约束 B 自发约束 C 限额与容忍度 D 风险状况 描述 证券公司的风险偏好 您的答案 B A C D 题目分数 10 此题得分 10 0 5 组成风险管理系统平台的关键组件包括 A 风险数据仓库 B 外部数据接口 C 工作流程引擎 D 客户服务 描述 风险管理系统平台 您的答案 A C BD 题目分数 10 此题得分 10 0 6 证券公司现阶段面临的风险包括 A 信用风险 B 市场风险 C 战略风险 D 监管风险 描述 证券公司所面临的风险 您的答案 B C A D 题目分数 10 此题得分 10 0 7 证券公司采取统一的风险管理框架来管理所有重大风险的特点包括 A 明确对于风险管理中各种角色 责任和职权 B 阐明所面临的风险以及如何管理这些风险 C 通过各种报告及披露机制确保对于风险有准确且一致的认识 D 在全公司建立风险管理的共同语言 具体的风险框架 政策 方案以及流程 描述 风险管理框架 您的答案 B A D C 题目分数 10 此题得分 10 0 三 判断题 8 战略风险限额应该由公司专业风险管理委员会来确定 并下放到风险部负责人来监督执行 描述 风险限额的制定 您的答案 正确 题目分数 10 此题得分 10 0 9 风险管理部属于公司管理层管辖之下 对公司管理层要有独立的汇报机制 但对董事会不需 要有独立的交流渠道 描述 证券公司风险管理的三道防线 您的答案 错误 题目分数 10 此题得分 10 0 10 证券公司的风险管理工作主要由风险管理部门进行 并不需要公司全员参与 描述 证券公司各层级的风险管理职责 您的答案 错误 题目分数 10 此题得分 10 0 试卷总得分 60 0 试 题 一 单项选择题 1 对于证券公司风险偏好的各个层次 下列说法中错误的是 A 监管约束界定了机构所能接受的风险 但这些约束并不是硬性的 B 通过自发约束 金融机构可以确立自身能够接受的风险量 C 基于风险限额与容忍度 金融机构要把风险偏好转化为一系列具体可执行的声明和限制 D 公司风险组合度量是对公司风险进行及时控制的基础 描述 证券公司的风险偏好 您的答案 D 题目分数 10 此题得分 0 0 2 证券公司的风险管理流程不包括以下哪项内容 A 限额审批 B 压力测试 C 风险度量 D 风险汇报 描述 证券公司风险管理流程 您的答案 B 题目分数 10 此题得分 10 0 3 证券公司风险管理的三道防线不包括以下哪一项 A 风险 计财 合规部门 B 内部审计与外部审计 C 各个业务部门 D 董事会 描述 证券公司风险管理的三道防线 您的答案 D 题目分数 10 此题得分 10 0 二 多项选择题 4 证券公司现阶段面临的风险包括 A 信用风险 B 市场风险 C 战略风险 D 监管风险 描述 证券公司所面临的风险 您的答案 B D C A 题目分数 10 此题得分 10 0 5 OTC 产品风险管理的关键环节包括 A 交易条款确认 B 独立定价 C 模型检测 D 价格调节和确认 描述 OTC 产品管理的关键环节与风险管理 您的答案 D B C A 题目分数 10 此题得分 10 0 6 在最佳风险管理实践中 公司负责风险管理的后台部门的职责包括 A 实施和维护完整的全企业的风险度量 管理和报告机制 B 确保业务的策略与企业风险的文化 偏好及政策保持一致 C 建立一个完整的风险评估和风险审批程序 包括建立全企业的风险管理框架 D 与各业务部门合作 对其所承受的风险进行确认 度量及监督 描述 证券公司各层级的风险管理职责 您的答案 C D A 题目分数 10 此题得分 10 0 三 判断题 7 风险管理部属于公司管理层管辖之下 对公司管理层要有独立的汇报机制 但对董事会不需 要有独立的交流渠道 描述 证券公司风险管理的三道防线 您的答案 错误 题目分数 10 此题得分 10 0 8 公司各业务部门承担业务风险的责任 是风险的实际拥有者 描述 证券公司各层级的风险管理职责 您