计量经济学考试范围

第一章第一章 计量经济学含义计量经济学含义 以经济理论为基石 以经济数据为基础 运用从概率论与数 理统计学中产生的计量经济学方法量化经济变量间的关系 来检验经济理论 提出政策建议或进行政策评价与结构分析 以减少未来经济活动中的不确定性 的的一门经济学的分支学科 数据类型 数据类型 横截面数据 给定时点 随机抽样得到 时间序列数据 不同时间的观测值 混合横截面数据 随机 不同时间 综列 或纵剖面 数据 若干单位 不同时间 重复跟踪调查 变量类型变量类型 应变量 解释变量 随机变量 计量经济学模型范式 即建模过程 计量经济学模型范式 即建模过程 P5 1 经济理论 2 数学模型 3 计量经济模型 4 获取数据 5 参数估计 6 假设检验 7 预测 8 检验经济理论 政策评价和结构分析 计量经济学与其他学科的关系计量经济学与其他学科的关系 计量经济学是经济学 统计学和数学三科结合 而成的交叉型学科 经济学为其提供理论基础 统计学和数学为其提供研究方 法 但计量经济学又是一门独立的学科 经济学主要做定性研究 而计量经济学 又添加了定量研究 统计学主要收集加工数据 而计量经济学又在数据的基 础上检验经济理论和政策结构分析 数学往往用实验数据 计量经济学往往 用非实验数据 第二章第三章第二章第三章 线性指什么 对于参数或变量 线性指什么 对于参数或变量 P102 对于变量来说 Y 的条件期望是解释变量 Xi 的线性函数 此时回归曲线是一条 直线 对于参数来说 Y 的条件期望是各参数 的线性函数 可以是或不是解释变量 X 的线性函数 因此只要模型中的回归系数是线性的 就可以认为是线性模型 回归系数是线性的 就可以认为是线性模型 回归的本质 回归的本质 通过一定变量或一些变量的变化解释另一变量的变化 回归分析与相关分析的联系与区别 回归分析与相关分析的联系与区别 两者的联系两者的联系 相关分析是回归分析的前提和基础 回归分析是相关分析的深 入和继续 相关分析需要依靠回归分析来表现变量之间的数量关系数量关系 而回归分析需要靠 相关分析来表现变量之间数量变化的相关程度相关程度 只有当变量之间存在显著相关时 进行回归分析寻求其相关的具体形式才有 意义 两者的区别 两者的区别 在回归分析中 y 被称为因变量 处在被解释的特殊地位 而 在相关分析中 x 与 y 处于平等的地位 即研究 x 与 y 的密切程度和研究 y 与 x 的密切程度是一致的 相关分析可以不必确定变量中哪个是自变量 哪个是因变量 其所涉及的变 量可以都是随机变量 而回归分析则必须事先研究确定具有相关关系的变量中 哪个为自变量 哪个为因变量 通常被解释变量 y 是随机变量 解释变量 x 是非 随机变量 简单回归系数与偏回归系数的联系与区别 简单回归系数与偏回归系数的联系与区别 联系 都是线性回归模型中的回归系数 表示解释变量的单位变动对被解释变被解释变 量平均值的影响 量平均值的影响 区别 简单回归系数存在于简单线性回归模型中 表示模型中唯一解释变量 的单位变动对被解释变量平均值的影响 偏回归系数存在于多元线性回归模型中 偏回归系数 i i 1 2 k 表示的是当控制其它解释变量不变的条件下 控制其它解释变量不变的条件下 第 i 个 解释变量的单位变动对被解释变量平均值的影响 简单线性回归模型把许多未观测到的因素放入到扰动项中 从而使研究者无 法通最小二乘法控制这些变量 因而回归系数所反映的并不是模型中的解释变 量对应变量的净影响 所以一般简单回归系数的最小二乘是有偏和不一致的 多元回归方程解决了实验科学中保持其他情况不变的问题 使对经济学的研 究更具有 实验性 这是简单线性回归不能做到的 最小二乘法思想和公式最小二乘法思想和公式 思想 思想 估计的回归系数能使原有数列的实际数值实际数值与趋势线的估计数值估计数值的残差平 方和最小 公式公式 P23 估计系数估计系数 使残差平方和最小的回归系数的估计 经典线性回归的基本假设经典线性回归的基本假设 1 随机扰动项的数学期望 均值 为 0 2 随机扰动项方差相等 3 随机扰动项之间不存在相关关系 4 随机扰动性与解释变量不相关 5 随机扰动项为服从正态分布的随机变量 6 解释变量必须有足够的变异 为了使样本回归系数的值能够被计算出来 总体回归模型与样本回归模型 总体回归模型与样本回归模型 定义 定义 总体回归模型 在总体回归函数基础上 考虑进随机扰动项的影响 总体回 归函数 指在给定 Xi 下 Y 分布的总体均值与 Xi 所形成的函数关系 或者说总 体被解释变量的条件期望表示为解释变量的某种函数 样本回归模型 在样本回归函数基础上 考虑进残差残差的影响 样本回归函数 指从总体中抽出的关于 Y X 的若干组值形成的样本所建立的回归函数 范式范式 P20 21 联系与区别 联系与区别 联系 样本回归模型是总体回归模型的一个估计式 区别 描述的对象不同 总体回归模型描述总体中总体中变量 y 与 x 的相互关系 而样本回归模型描述所观测的样本中所观测的样本中变量 y 与 x 的相互关系 建立模型的不 同 总体回归模型是依据总体全部观测资料建立的 样本回归模型是依据样本 观测资料建立的 模型性质不同 总体回归模型不是随机模型 样本回归模 型是随机模型 它随着样本的改变而改变 OLS 评判标准评判标准 P68 无偏性 估计值的均值为真实值 有效性 在所有线性无偏估计量中 最小二乘估计量具有最小方差 一致性 在大样本情况下 即便 X 是随机的 只要 X 满足一些条件 最小 二乘估计量将依概率收敛于真实值 F 检验与检验与 t 检验检验 t 检验是单个系数显著性的检验 F 检验是整个方程显著性的检验 F 统计量 统计量 在假设斜率系数为 0 的条件下 F 统计量服从自由度为 1 n 2 的 F 分布 P52 公式公式 服从什么分布服从什么分布 F F 统计量与统计量与 R R 方 判定系数或决定系数 的关系 方 判定系数或决定系数 的关系 R 方是反映回归方程对样本的 拟合程度 受样本的影响较大 F 统计量是反映整体的显著性的 如果 R 方小 F 检验通过表明模型解释变量只能解释一部分原因 遗漏了一些重要解释变量 公式公式 P54P54 简单简单 P83 P83 多元多元 对于多元线性回归模型 为什么在进行了总体显著性对于多元线性回归模型 为什么在进行了总体显著性 F F 检验之后 还要对每个检验之后 还要对每个 回归系数进行是否为回归系数进行是否为 0 0 的的 t t 检验 检验 答 多元线性回归模型的总体显著性 F 检验是检验模型中全部解释变量对被解 释变量的共同影响共同影响是否显著 通过 F 检验 就可以说模型中的全部解释变量对 被解释变量的共同影响是显著的 但却不能就此判定模型中的每一个每一个解释变量 对被解释变量的影响都是显著的 因此还需要就每个解释变量对被解释变量的 影响是否显著进行检验 即进行 t 检验 第四章第四章 虚拟变量虚拟变量 定义 定义 用以反映质的属性的一个人工变量 是量化了的自变量 通常取值为 0 或 1 作用 作用 1 分离异常因素的影响 例如分析我国 GDP 的时间序列 必须考虑 文革 因 素对国民经济的破坏性影响 剔除不可比的 文革 因素 2 检验定性变量定性变量的影响 例如工资模型中的文化程度 季节对销售额的影响 3 提高模型的精度 相当于将不同属性的样本合并 扩大了样本容量 增加了 误差自由度 从而降低了误差方差 设置原则 设置原则 如果回归模型有截距项 定性变量有 m 种分类 只在模型中引入个 虚拟变量型中设置 m 1 个虚拟变量 如果回归模型无截距项 则要设置 m 个虚 拟变量 若要描述各种类型的模型在截距水平截距水平的差异 则以加法方式引入虚拟解释变量 若要反映各种类型的模型的不同相对变化率不同相对变化率时 则以乘法方式引入虚拟解释变 量 并且要注意避免 虚拟变量陷阱 对数单位模型 对数单位模型 LogitLogit 模型 模型 P123P123 逻辑斯蒂函数的图像逻辑斯蒂函数的图像 系数含义系数含义 第五章第五章 异方差性 自相关性和多重共线性联系与区别异方差性 自相关性和多重共线性联系与区别 联系 联系 都是违背经典假设违背经典假设的线性模型 区别 区别 违背的经典假设不同 异方差性违背了经典线性模型的同方差假设 随 机扰动项方差相等 自相关性违背了不同观测点的随机扰动项之间不相关的假设 多重共线性违背了解释变量之间不相关的假设 原因原因 异方差性 异方差性 边错边改学习模型 随着解释变量的变化 方差可能会发生变化 常值 数据采集技术的改进 方差可能变小 回归模型设定错误 P135 自相关性 自相关性 时间序列中经济变量本身的惯性 经济变量的滞后性 蛛网现象 特殊的滞后性 滞后一个时期 原始数据经过编造 回归模型设定错误 P150 多重共线性 多重共线性 数据采集范围过小 解释变量没有足够变异 过度决定的模型 模型中解释变量的个数多于样本容量的个数 回归模型设定错误 P170 检验方法 检验方法 异方差性 异方差性 图示法检验 帕克检验 P142 格莱泽检验 适用于大样本 哥德费尔德 匡特检验 P143 适用于异方差性方差同回归模型中的某一解释变 量有正向关系的情形 计算 F 统计量 布劳殊 培干 戈弗雷检验 怀特检验 R 方 自由度 自相关性 自相关性 DW 检验 P155 h 检验 沃尔利斯四阶自回归检验 多重共线性 多重共线性 判定系数的值较大而回归系数的 t 值较小 解释变量之间有高 度的两两相关 辅助回归 P172 后果后果 异方差性 异方差性 仍然是线性 无偏的 但不是有效或最优的 普通 OLS 对所有观测 点同等对待 方差偏大 OLS 估计非有效 P136 自相关性 自相关性 OLS 无偏一致 但无效 置信区间过宽 假设检验失效 后面两个由 错误的方差导致 P155 多重共线性多重共线性 1 估计问题 对于完全多重共线性 无法得到个别回归系数的唯一 OLS 估计 但能得到这 些系数的某线性组合的唯一 OLS 估计 且标准误为无穷大 对于不完全多重共线性 能得到个别回归系数的 OLS 估计 但回归系数的估 计量对样本十分敏感 且估计的标准误极大 2 检验问题 虽然 OLS 是 BLUE 但由于方差很大 估计不精确 由于方差很大置信区间过宽 t 统计量的值倾向于不显著 虽然 t 不显著 但拟合优度很高 修正方法 修正方法 异方差性 异方差性 广义最小二乘法 加权最小二乘法 P137 检验方法 步骤 蒙特检验方法 步骤 蒙特 卡洛实验卡洛实验 自相关性 自相关性 广义差分法 普莱斯 温斯腾变换 弥补差分造成的自由度减少 广义最小二乘法 多重共线性 多重共线性 根据先验信息 横截面数据与时间序列数据并用 剔除共线性 的变量 导致设定偏误 从而 OLS 估计量有偏 一阶差分法 导致自相关性 并且自由度减少 补充样本数据 成本太高 P173 DW 检验的适用范围 检验的适用范围 原回归模型中含有截距项 解释变量是非随机的 干 扰项是按一阶自回归模式 AR 1 产生的 回归模型不把滞后应变量作为解释 变量 没有缺落数据 如果滞后应变量作为解释变量 则要加入 h 统计量 局限性 局限性 如果滞后应变量成为解释变量 则 d 统计量就会偏向 2 得出零相关 广义最小二乘法 不考操作题 广义最小二乘法 不考操作题 第六章第六章 自回归模型与分布滞后模型自回归模型与分布滞后模型 产生原因 产生原因 1 心理 习惯惰性 2 技术变更需要时间 3 制度惯性 4 经济变量自身 原因 P186 分类 分类 分布滞后模型 自回归模型 自回归模型 模型的解释变量中包含滞后应变量 包含了内生变量滞后项的模 型 分布滞后模型 模型中不仅包含解释变量的当期值 还包括解释变量的滞后值 的模型 两个乘数 分布滞后模型中 除此 还有中期乘数 长期乘数两个乘数 分布滞后模型中 除此 还有中期乘数 长期乘数 P185 估计方法 估计方法 1 非受限有限分布滞后模型 非受限有限分布滞后模型 t F 序贯检验 赤池信息准则序贯检验 赤池信息准则 AIC 施瓦兹准施瓦兹准 则则 SC 2 有限分布滞后模型 阿尔蒙方法 了解 有限分布滞后模型 阿尔蒙方法 了解 目的是为了减轻有限分布滞后模型 中的多重共线性问题 思想是对有限分布滞后模型中的滞后项回归系数用关于 滞后期的同类多项式表示 3 无限分布滞后模型 考伊克模型无限分布滞后模型 考伊克模型 将无限分布滞后模型转化为自回归模型 适应性期望模型适应性期望模型 根据现在和过去预测未来 错误中学习假设 价格粘性 投资品 耐用消费品例如房地产的需求量和价格的关系可以用此模型 房地产 需求不只取决于当期价格 更取决于预期价格 部分调整模型部分调整模型 当期决定未 来 由于行为惯性或技术 制度原因使调整不可能一次性到位 实际调整只是 意愿调整的一部分 无限分布滞后模型 三个模型的联系与区别无限分布滞后模型 三个模型的联系与区别 联系 适应性期望模型和局部调整模型是考伊克模型的行为化 且三者的范 式相同 目的都是为了估计无限分布滞后模型中的回归系数 方法都是对模型 中的回归系数回归系数加以限制 区别 考伊克模型和适应性期望模型有自相关性可化为一阶自相关