商业银行资产负债管理需求

1 流 流动动性性风险风险管理 管理 实现实现目目标标 在符合监管要求的基础上 能准确 全面计量和 监测流动性风险状况 能针对不同情景进行压力测试 能根据客 户行为 业务发展变化及战略规划实现动态的流动性风险监测与 控制 并制定应急计划及应急计划的测试和评估 据此调整资产 负债业务流动性期限结构 实现实现功能 功能 1 能随时准确计算所有流动性监管指标 包括流动性比例 流动性缺口率 核心负债依存度 净稳定资金比例 流动性覆盖 率 超额备付金率 存贷比 最大十户存款比例 经调整资产流动 性比例等 能实现基于不同情况的任意时点指标的动态预测与 分析 即能够实现主动管理手段的动态试算功能 在现有资产负 债缺口情况下 调整某资产或负债业务规模及期限结构对现有指 标影响的随时测算 实现单体和合并两种口径 2 设置流动性风险限额 包括现金流缺口限额 负债集中 度限额 集团内部交易和融资限额等 并能预警和提出防范措施 3 实现多层级压力测试情景和多因素压力测试因素分析 综合外部环境及自身因素灵活进行整体或专项压力测试 情景或 事件包括但不限于 资产快速增长 负债波动性显著增加 资产或 负债集中度上升 负债平均期限下降 批发或零售存款大量流失 批发或零售融资成本上升 难以继续获得长期或短期融资 期限 或货币错配程度增加 多次接近内部限额或监管标准 表外业务 复杂产品和交易对流动性的需求增加 银行资产质量 盈利水平 和总体财务状况恶化 交易对手要求追加额外抵 质 押品或拒绝 进行新交易 代理行降低或取消授信额度 信用评级下调 股票价 格下跌 出现重大声誉风险事件等 4 梳理流动性资产 根据流动性风险偏好 考虑压力情景 的严重程度和持续时间 现金流缺口 优质流动性资产变现能力 等因素 按照审慎原则确定优质流动性资产的规模和构成 并实 时监控剩余可用流动性资产和已质押流动性资产的到期情况 5 每日计算各个设定时间段的现金流入 流出及缺口 有效 计量 监测正常和压力情景下未来不同时间段的现金流缺口 风 险缓释后现金流缺口及表外理财业务流动性期限缺口等 监测交 易对手风险台账 6 对在正常和压力情景下未来不同时间段的资产负债期限 错配 融资来源的多元化和稳定程度 优质流动性资产 重要币 种流动性风险及市场流动性等进行分析和监测 6 对流动性风险应急计划进行测试和评估 根据各种应急 情景 列明应急资金来源 合理估计可能的筹资规模和所需时间 充分考虑跨境 跨机构的流动性转移限制 确保应急资金来源的 可靠性和充分性 7 对大额资金流动进行实时监测和控制 8 进行结构流动性管理 对投融资业务进行合理布局 减 少期限错配对流动性造成的影响 9 对客户行为进行合理分析 预测与假设 客户行为模型 包括但不限于活期存款沉淀率 智能存款沉淀率 沉淀周期 提 前还款 提前支取 续贷 展期 定期滚存等 需基于数据现状分 析建模型 并提出具体的模型构架 设置及验证等方案及根据客 户行为对相关统计分析的修正方案 10 对资产和负债所有业务的稳定性进行分析 11 计算流动性风险对资本充足的影响 2 利率 利率风险风险管理 管理 实现实现目目标标 通过数据梳理 加强对重定价缺口 净利息收入 市值和久期的分析 分别从会计和经济价值的视角真实反映当前 的利率风险状况 并对利率风险进行有效控制 从而实现净利息 收入的稳定增长 实现实现功能 功能 1 能随时自动计算各种利率风险监管指标 包括单体和合 并口径 2 建立利率风险的识别 计量 评估和分析方法 3 能准确分析 预测利率走势 4 设置利率风险限额 并能预警和提出防范措施 5 根据既有或预期业务状况 业务发展战略 资产负债总 量及结构变化以及利率风险特征建立不同情景下的压力测试 静 态 动态情景模拟及净利息收入 净现值模拟等的框架 逻辑 方 法和影响评估 压力测试需覆盖所有实质性风险源 并在利率风 险管理政策 程序和限额时将压力测试结果纳入考虑 6 结合压力测试结果建立应急预案 并对应急预案进行测 试和评估 7 收入模拟的分析维度涵盖机构 币种 产品 条线等多种 维度 同时可对维度进行自由组合 根据不同利率情景和不同业 务假设情景 准确计量指定时期内的净利息收入 可每天自动生 成 也可按需生成 8 久期分析 分析利率波动对经济价值 经济价值用于评估 银行的盈利能力 的影响 9 基于利率平移 利率非对称变化 历史利率等多种利率 情景和新增业务假设情景 业务预算情景 业务到期策略情景等 不同情景的收益和风险的预测 10 计算利率风险对资本充足的影响 11 能够实现主动管理手段的动态试算功能 即在现有资产 负债缺口情况下 调整某项资产或负债业务规模及期限结构或采 取表外衍生工具时对现有利率风险指标影响的随时测算 3 汇汇率率风险风险管理 管理 对汇率风险进行有效识别 计量 分析外汇敞口及潜在损失 建立汇率风险管理日常监测和限额管理 提供多种管理策略与工 具 进行汇率风险情景模拟分析 4 日 日间头间头寸管理 寸管理 实现实现目目标标 通过合理安排 调配 运用资金 在保证流动性 安全性的前提下 实现资金效益最大化 实现实现功能 功能 1 资金头寸统计分析 包括大额到期情况 资金流入流出 分析情况 资金头寸占用情况等 2 资金计划申报 T 1 日分支机构录入资金计划 头寸管理 部门对 T 日的资金流入流出进行控制管理 3 能实时资金头寸匡算及资金头寸执行对比分析 4 头寸限额管理 5 能进行资金头寸监控与预警 5 资产负债业务资产负债业务分析及分析及业务计业务计划管理 划管理 1 支持按业务条线 部门 地区 管理机构 客户经理 客 户等维度 对表内外各产品 科目的时点余额 日均余额 外部收 支 内部收支 净收益 外部收支率 内部收支率 净收益率 资 产质量 风险资产占用等要素进行分析与对比 支持按指定时点 时间段 币种的数据查询 2 支持按表内外科目 产品 对全行的时点余额 日均余额 外部收支 内部收支 净收益 外部收支率 内部收支率 净收益 率 资产质量 风险资产占用等要素进行分析与对比 支持按指 定时点 时间段 币种的数据查询 3 支持对全行 或各业务条线或部门或地区或管理机构或 客户经理或客户 单个或多个产品与科目按期限对业务时点余额 日均余额 外部收支 内部收支 净收益 外部收支率 内部收支 率 净收益率 资产质量 风险资产占用等要素进行分析与对比 支持按指定时点 时间段 币种的数据查询 4 能实现对业务盈利的归因性分析 由于业务规模 外部 定价 内部定价 资产质量 客户行为 市场环境等因素对时点余 额 日均余额 外部收支 内部收支 净收益 外部收支率 内部 收支率 净收益率 及其他盈利指标的影响进行分析与对比 5 支持根据存量业务明细 指定业务条线或部门或地区或 管理机构或客户经理或客户 分析预测各产品或科目在未来指定 时点或指定时间段内的时点余额 日均余额 收支 收益率 风险 资产占用等情况 6 支持通过条件输入进行场景模拟 包括但不限于宏观经 济金融环境与政策变化 客户行为变化 业务发展变化等情形引 起的存量与增量业务在规模 结构 价格 期限等方面的变化 试 算全行 或各业务条线或部门或地区或管理机构或客户经理或客 户 在未来某一时间段内各产品 各科目的时点余额 日均余额 收益 收益率 风险资产占用 净息差 净利差 资产收益率 资 本收益率 成本收入比等要素的影响 并能进行多种场景下的结 果对比分析 7 支持按业务条线 部门 地区 管理机构 客户经理 客 户等维度 根据存量业务及收益水平 预测分析在未来一段时间 不同业务的盈亏平衡点指导利率及保持一定收益水平下的盈亏 平衡指导利率 计算分析不同业务的固定成本 变动成本 在达 到盈亏平衡点或一定收益水平下各项业务需实现的规模 8 支持通过条件输入进行场景模拟 包括但不限于宏观经 济金融环境与政策变化 客户行为变化 业务发展变化等情形引 起的存量与增量业务在规模 结构 价格 期限等方面的变化 试 算分析在未来一段时间盈亏平衡点指导利率及保持一定收益水 平下的盈亏平衡指导利率 计算分析不同业务