模型选择课件.ppt

1 17 18秋 模型选择课件计量经济学 第四章 1 第四章模型选择 2 17 18秋 模型选择课件计量经济学 第四章 2 主要内容 什么是 好 模型 导致模型失效的可能之一 函数形式的选择对数vs 线性 双对数模型 半对数模型双曲函数模型多项式函数模型 3 17 18秋 模型选择课件计量经济学 第四章 3 主要内容 导致模型失效的可能之二 解释变量的选择遗漏变量多余变量模型设定检验嵌套模型选择非嵌套模型选择 4 17 18秋 模型选择课件计量经济学 第四章 第四章模型选择 5 17 18秋 模型选择课件计量经济学 第四章 5 一 什么是 好 模型 简约性 简单优于复杂可识别性 参数估计值惟一拟合优度 越高越好理论一致性预测能力 6 17 18秋 模型选择课件计量经济学 第四章 6 导致模型失效的可能之一 模型函数形式的选择 根据数据 问题本身的特征确定对数vs 水平值 对严格为正的变量 取对数的好处斜率项系数不随变量测量单位变化而变化在一定程度上降低参数估计值对变量极端观测值的敏感性在一定程度上消除异方差双曲函数模型多项式函数模型 7 17 18秋 模型选择课件计量经济学 第四章 7 8 17 18秋 模型选择课件计量经济学 第四章 8 9 17 18秋 模型选择课件计量经济学 第四章 9 例子 价格弹性的度量 10 17 18秋 模型选择课件计量经济学 第四章 10 对数线性模型 或双对数模型 又称为不变弹性模型 11 17 18秋 模型选择课件计量经济学 第四章 11 计量经济学 第四章 12 17 18秋 模型选择课件计量经济学 第四章 13 17 18秋 模型选择课件计量经济学 第四章 13 多元对数线性回归模型 偏斜率系数又称为偏弹性系数 控制其它因素不变 14 17 18秋 模型选择课件计量经济学 第四章 14 实例 柯布 道格拉斯生产函数 计量经济学 第四章 15 17 18秋 模型选择课件计量经济学 第四章 15 产出对劳动投入的弹性 0 3397产出对资本投入的弹性 0 8460规模报酬参数 1 2 1 2 1 规模报酬不变 1 2 1 规模报酬递增 1 2 1 规模报酬递减 16 17 18秋 模型选择课件计量经济学 第四章 16 17 17 18秋 模型选择课件计量经济学 第四章 17 scalart eq01 coefs 2 eq01 coefs 3 1 eq01 cov 2 2 eq01 cov 3 3 2 eq01 cov 2 3 0 5scalartthr qtdist 0 95 eq01 regobs eq01 ncoef 18 17 18秋 模型选择课件计量经济学 第四章 18 例子 度量增长率 对数 线性模型 19 17 18秋 模型选择课件计量经济学 第四章 19 20 17 18秋 模型选择课件计量经济学 第四章 20 工资和教育 教育是否对劳动力的工资产生影响工资以每小时美元数来度量 教育程度以受教育的年数来度量以1976年的劳动力为总体 数据来自1976年人口调查数据 CurrentPopulationSurvey 由MIT的HenryFarber和Wooldridge在1988收集得到 21 17 18秋 模型选择课件计量经济学 第四章 21 该模型存在什么问题 计量经济学 第四章 22 17 18秋 模型选择课件计量经济学 第四章 22 计量经济学 第四章 23 17 18秋 模型选择课件计量经济学 第四章 23 计量经济学 第四章 24 17 18秋 模型选择课件计量经济学 第四章 24 计量经济学 第四章 25 17 18秋 模型选择课件计量经济学 第四章 25 线性 对数模型 解释变量每变动1 相对变化量 引起被解释变量的绝对变化量 26 17 18秋 模型选择课件计量经济学 第四章 26 例子 GNP与货币供给 计量经济学 第四章 27 17 18秋 模型选择课件计量经济学 第四章 27 双曲函数模型 28 17 18秋 模型选择课件计量经济学 第四章 28 双曲函数模型的应用之一 平均固定成本函数 29 17 18秋 模型选择课件计量经济学 第四章 29 双曲函数模型的应用之二 恩格尔消费曲线 30 17 18秋 模型选择课件计量经济学 第四章 30 双曲函数模型的应用之三 菲利普斯曲线 工资下降刚性线性模型无法刻画上述特点 31 17 18秋 模型选择课件计量经济学 第四章 31 多项式函数模型 例子 总成本函数线性成本函数 边际成本不变三次型 边际成本递增 计量经济学 第四章 32 17 18秋 模型选择课件计量经济学 第四章 32 33 17 18秋 模型选择课件计量经济学 第四章 33 三 导致模型失效的可能之二 解释变量的选择 遗漏变量多余变量 34 17 18秋 模型选择课件计量经济学 第四章 34 35 17 18秋 模型选择课件计量经济学 第四章 35 遗漏相关变量的影响 36 17 18秋 模型选择课件计量经济学 第四章 36 遗漏相关变量的影响 37 17 18秋 模型选择课件计量经济学 第四章 37 OLS还不是一致估计量 38 17 18秋 模型选择课件计量经济学 第四章 38 包含多余变量的影响 39 17 18秋 模型选择课件计量经济学 第四章 39 包含多余变量的影响 40 17 18秋 模型选择课件计量经济学 第四章 40 四 模型设定检验 嵌套模型选择 诊断多余变量或遗漏变量 41 17 18秋 模型选择课件计量经济学 第四章 41 RESET检验 42 17 18秋 模型选择课件计量经济学 第四章 42 43 17 18秋 模型选择课件计量经济学 第四章 43 44 17 18秋 模型选择课件计量经济学 第四章 44 非嵌套模型选择 例子 调整后的 拟合优度 参数显著性理论预期的一致性 45 17 18秋 模型选择课件计量经济学 第四章 45 计量经济学 第四章 46 17 18秋 模型选择课件计量经济学 第四章 46 47 17 18秋 模型选择课件计量经济学 第四章 47 计量经济学 第四章 48 17 18秋 模型选择课件计量经济学 第四章 48 计量经济学 第四章 49 17 18秋 模型选