计量经济学简明教程-08第八章_联立方程模型

2017/12/29,1,第八章 联立方程模型,本讲的主要内容：一、联立方程的性质与意义二、结构式模型与简化式模型三、递归模型与同时模型四、应用实例讲解五、作业与思考题,2017/12/29,2,第八章 联立方程模型,一、联立方程的性质与意义1、联立方程的意义 从系统的观点看，社会经济活动是一个有机的统一体，在这个体系中其各个组成部分相互作用相互影响，某一部分存在和变化的状态，可能是其他部分作用的结果，同时该部分也可能是其他部分变化的原因。换句话说，经济现象之间的联系多半是迂回曲折的互为因果关系。单个计量经济学方程只能反映系统内部某一部分同其他部分的因果关系，要想将互为因果关系反映出来，就需要构造一系列分析方程。,2017/12/29,3,第八章 联立方程模型,一、联立方程的性质与意义2、联立方程的含义 由若干个存在一定联系的单一方程所组成的方程组，称为联立计量方程模型。如： 供求系统模型 消费系统模型,2017/12/29,4,第八章 联立方程模型,一、联立方程的性质与意义3、联立方程的性质 第一、（功能）能把多维度的因果关系反应出来，从而有助于更加充分地描述和反映错综复杂的经济关系； 第二，（方法）联立方程模型中某一方程的估计，需要考虑其他方程的相关信息，因而传统的OLS法可能会产生偏误。,2017/12/29,5,第八章 联立方程模型,二、结构式模型与简化式模型1、结构式模型（1）含义 建立的联立方程模型将经济系统中的经济变量之间的关系直接、完整地表述出来，则称这样的联立方程模型为结构式联立方程模型，简称为结构式模型。如简化的宏观经济模型：,2017/12/29,6,第八章 联立方程模型,二、结构式模型与简化式模型1、结构式模型（2）表达形式 通过引进矩阵和向量的表达方式，任何一个结构式联立方程模型都可以写成以下形式,2017/12/29,7,第八章 联立方程模型,二、结构式模型与简化式模型1、结构式模型（3）几个概念,2017/12/29,8,第八章 联立方程模型,二、结构式模型与简化式模型1、结构式模型（3）几个概念,2017/12/29,9,第八章 联立方程模型,二、结构式模型与简化式模型2、简化式模型（1）含义 将结构式模型中的全部内生变量都用前定变量和随机项表示出来，由此得到的联立方程模型称为简化式联立方程模型，简称为简化式模型。（2）示例 （课堂讲解）,2017/12/29,10,第八章 联立方程模型,二、结构式模型与简化式模型2、简化式模型（3）简化式模型的一般形式（4）简化式模型特征与功用 简化式模型中的参数都是结构式参数的非线性函数，可以用来说明前定变量的单位变化对内生变量变化产生的总影响或总效应。,2017/12/29,11,第八章 联立方程模型,三、递归模型与同时模型1、递归模型 递归模型是一类特殊形式的联立方程模型，严格意义上不属于联立方程模型。递归模型可以分别每个方程直接运用OLS估计，并且估计结果具有OLD估计量所具有的统计性质。,2017/12/29,12,第八章 联立方程模型,三、递归模型与同时模型2、同时模型 所谓同时模型是指，所有的内生变量的值必须要同时考虑全部方程才能决定的联立方程模型。 对于同时模型，OLS不再适用，因为在这样的联立方程模型中，每一个方程的估计都需要考虑模型系统中其他方程提供的信息，否则得到的估计结果不仅是有偏的，而且还是不一致的。,2017/12/29,13,第八章 联立方程模型,四、应用实例讲解 若把国内生产总值、个人消费支出、公共消费支出、国内总投资、货物与服务净出口之间的关系简化成如下形式：,2017/12/29,14,第八章 联立方程模型,四、应用实例讲