2015年下半年湖北省期货从业资格：外汇远期考试题.doc

2015年下半年湖北省期货从业资格：外汇远期考试题一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意） 1、具有从事期货业务（）年以上经验或者曾担任金融机构部门负责人以上职务（）年以上的人员，申请期货公司董事长、监事会主席、高级管理人员任职资格的，学历可以放宽至大学专科。A5；3B7；5C10；8D15；10 2、关于期货交易所，下列表述错误的是（）。A会员制期货交易所的注册资本划分为均等份额，由会员出资认缴B期货交易所应按照其章程实行自律性管理C申请设立会员制期货交易所时，应向中国证监会提交董事会成员名单及简历D中国证监会依法对期货交易所实行集中统一的监督管理3、对于多元线性回归方程，回归方程标准差的计算公式中所使用的自由度为A：样本个数B：自变量数C：样本个数-2D：样本个数-(自变量+某常数项) 4、在我国，证券公司受期货公司委托从事中间介绍业务应当提供_服务。A提供期货行情信息、交易设施B代客户收付期货保证金C代客户进行期货交易D协助办理开户手续5、证券公司从事中间介绍业务的工作人员不得_。A收付期货保证金B划转期货保证金C代理客户从事期货交易D协助办理开户手续 6、国内生产总值(GDP)是指一个国家(或地区)所有_在一定时期内生产活动的最终成果。A：本国居民B：国内居民C：常住居民D：常住居民但不包括外国人 7、题干：大豆提油套利的作法是_。A购买大豆期货合约的同时卖出豆油和豆粕的期货合约B购买豆油和豆粕的期货合约的同时卖出大豆期货合约C只购买豆油和豆粕的期货合约D只购买大豆期货合约 8、期货交易所应当向（）报送财务会计报告。A期货保证金安全存管监控机构B国务院期货监督管理机构C期货公司D非期货公司结算会员 9、100000美元面值的3个月期国债，按照8%的年贴现率发行，则下列叙述正确的是_。A3个月贴现率为2%B发行价为92000美元C发行价为98000美元D实际收益率为8% 10、_是指交易者通过预测期货合约未来价格的变化，以在期货市场上获取价差收益为目的的期货交易行为。A期货投机B套期保值C期货交易D远期交易11、（）发现涉嫌占用、挪用客户保证金等违法违规行为或者可能发生风险的，应当立即向中国证监会派出机构和公司董事会报告。A董事长B总经理C财务负责人D首席风险官 12、完善客户纠纷处理机制，及时化解相关矛盾纠纷的主体是_。A中金所B期货公司C证券公司D证监会 13、未经中国证监会批准，任何个人或者单位及其关联人擅自持有期货公司_以上股权，或者通过提供虚假申请材料等方式成为期货公司股东，中国证监会可以责令其限期转让股权。A3%B5%C7%D15%14、依法对期货公司董事、监事和高级管理人员进行监督管理的是（）。A中国证监会B中国证监会派出机构C中国期货业协会D期货交易所 15、期货从业人员与投资者或所在机构发生纠纷而无法自行合理解决的，可以按照规定的程序，提请_进行调解。A证监会B仲裁委员会C期货业协会D国家主管机关 16、期货公司申请金融期货结算业务资格，高级管理人员近年内未受过刑事处罚，未因违法违规经营受过行政处罚，无不良信用记录，且不存在因涉嫌违法违规经营正在被有权机关调查的情形。A：1B：2C：3D：4 17、管理和使用的具体办法由（）制定。A国务院期货监督管理机构B国务院期货监督管理机构会同国务院财政部门C国务院期货监督管理机构会同中国人民银行D国务院期货监督管理机构会同中国期货业协会 18、目前最主要、最典型的金融期货交易品种有_。A贵金属期货B外汇期货C利率期货D股票价格指数期货 19、无论基差走强还是走弱，由于期货交割的存在，随着期货合约交割月份的临近，基差均会_。A大于零B趋于零C不变D越来越大 20、关于期货公司执行股指期货投资者适当性制度正确的做法有_。A按照中国证监会的标准对客户进行风险等级划分B不得为不符合投资者适当性标准的投资者申请股指期货交易编码C完善客户纠纷处理机制D开展投资者风险教育 21、基金托管人的主要职责有_。A记录，报告并监督基金在证券市场和期货市场上的所有信息B保管基金资产，计算财产本息，催缴现金证券的利息C对期货投资基金进行具体的交易操作D签署基金决算报告 22、某大豆种植者在4月份开始种植大豆，并预计在11月份将收获的大豆在市场上出售，预期大豆产量为70吨。为规避大豆价格波动的风险，该种植者决定在期货市场上进行套期保值操作，正确做法应是。A：买入70吨11月份到期的大豆期货合约B：卖出70吨11月份到期的大豆期货合约C：买入70吨4月份到期的大豆期货合约D：卖出70吨4月份到期的大豆期货合约23、商品基金经理(CPO)在投资管理方面的职责包括_。A对商品交易顾问(CTA)投资风险进行监控B选择基金主要成员C选择基金的发行方式D决定基金投资方向 24、期货公司对风险进行调整时应当以（）为依据。A分类B流动性C帐龄D可回收性25、_是利益与风险的直接承受者。A投资者B期货结算所C期货交易所D期货公司二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分） 1、中国证监会提高期货公司风险监管指标标准的依据是（）。A审慎监管原则B期货公司的风险状况C期货公司的风险管理能力D期货公司的注册资本额 2、在分析外汇期货价格的决定时，不仅要对每个国家进行单独研究，而且应该对它们做比较研究，衡量一国经济状况好坏的因素，主要有_。A一国国内生产总值的实际增长率(指扣除了通货膨胀影响的增长率)B货币供应增长率和利息率水平C通货膨胀率D一国的物价水平影响着该国的进出口3、首席风险官出现_等情形时，期货公司董事会可以免除首席风险官的职务。A授权他人代为履行职责B向与履职无关的第三方泄露客户信息C利用职务之便谋取私利D对期货公司经营管理中存在的重大风险隐患知情不报 4、下列各项属于期货交易所章程应当规定的内容的是（）。A设立目的和职责B名称、住所和营业场所C组织机构的组成、职责、任期和议事规则D财务会计、内部控制制度5、进行蝶式套利的条件是。A：必须是同种商品跨交割月份的套利B：必须由两个方向相反的跨期套利组成，一个卖出套利和一个买入套利C：居中月份合约的数量必须等于两旁月份合约之和D：必须同时下达买空卖空买空三个指令，并同时对冲 6、下列关于强制减仓制度的说法，正确的有_。A强制减仓制度是交易所将当日以涨跌停板价申报的未成交平仓报单，以当日涨跌停板价与该合约净持仓盈利客户(包括非期货会员)按持仓比例自动撮合成交B在我国强制减仓制度一般在某合约连续出现同方向单边市时采用C强制减仓造成的经济损失由期货交易所承担D强制减仓制度设立的目的在于迅速、有效化解市场风险，防止会员大量违约 7、国内生产总值可以用“生产法”和“收入法”计算，还可以用_计算。A：成本法B：支出法C：工厂法D：产品法 8、下列关于期货公司首席风险官的表述，正确的有_。A首席风险官对期货公司的风险管理进行监督、检查B首席风险官对期货公司经营管理行为的合法合规性进行监督、检查C期货公司可以根据公司风险管理的需要决定设立首席风险官岗位D首席风险官向期货公司董事会负责 9、期货就是标准化合约，是一种统一的、远期的“货物”合同。期货合约中，_是标准化的。A商品品种B交货时间C商品数量D交易价格 10、在正向市场中，下列描述正确的有_。A期货的价格高于现货的价格B现货的价格高于期货的价格C在不考虑其他因素影响的情况下，商品期货价格中的持有成本是期货合约时间长短的函数D正向市场一般在供求状况比较反常的情况下出现11、关于无套利区间，说法错误的是。A：在无套利区间内，套利将导致亏损B：只有当期货价格高于无套利区间上界时，反向套利才能进行C：只有当期货价格低于无套利区间上界时，正向套利才能进行D：只有当期货价格低于无套利区间下界时，正向套利才能进行 12、期货交易所对期货的的保存期限应当不少于20年。A：交易B：结算C：交割资料D：开户资料 13、在正向市场上，如果供给不足，需求相对旺盛，则会导致近期月份合约价格的_远期月份合约，交易者可以通过买入近期月份合约的同时卖出远期月份合约而进行牛市套利。A上升幅度大于B下降幅度小于C上升幅度小于D下降幅度大于14、全面结算会员期货公司应当在期货保证金存管银行开设期货保证金账户，用于存放其（）的保证金。A客户B特别结算会员期货公司C期货交易所D非结算会员 15、期货公司应当自拟任董事、监事、财务负责人、营业部负责人取得任职资格之日起_个工作日内，按照公司章程等有关规定办理上述人员的任职手续。A15 B30 C45 D60 16、下列_衍生品种已经在某些交易所上市，实现了期货合约无基础现货市场交易。A股票指数期货B商品指数期货C天气指数期货D自然灾害指数期货 17、下列关于我国期货市场风险管理的说法，正确的是。A：应规范期货市场的法律法规B：政策性风险和自然灾害风险的产生不能由期货市场投资者所控制C：期货行业协会应制定期货市场的法律法规和交易规则，尽量降低风险D：期货公司应当将资信差、不符合期货投资要求的客户拒之门外 18、某一期货合约当日成交价格按照成交量的加权平均价形成_。A开盘价B收盘价C均价D结算价 19、依期货商设置标准，期货自营商之最低实收资本额为A：五千万B：二亿C：四亿D：六亿。 20、在正向市场上，某投机者采用牛市套利策略，则他希望将来两份合约的价差_。A扩大B缩小C不变D无规律 21、期货投资基金风险控制的具体内容包括_。A风险测量B风险控制的原则和目标C风险管理方法D投资限制 22、根据期货公司风险监管指标管理试行办法，期货公司应当持续符合风险监管指标标准有_。A流动资产与流动负债的比例不得低于100%B负债与净资产的比例不得高于1500%C净资本不得低于客户权益总额的8%D净资本不得低于人民币3000万元23、在期货市场中，对期货价格有着较为明显影响的国际主要流通货币包括_。A美元B人民币C港币D欧元 24、对冲基金是一种投资基金，其区别于共同基金的自身特点