tb交易模型示例

1,TB程序化交易模型示例,内容安排,介绍四套交易模型一、单均线加通道交易模型二、四周法则交易模型三、双均线交叉交易模型四、RangeBreak日内突破模型,2,例1：单均线加通道突破系统,交易规则：以简单移动平均线判断趋势，收盘价在均线之上为多头趋势，在均线之下为空头趋势；为过滤均线假突破，在均线基础上加减一定百分比形成围绕均线的上下两条通道；价格盘中突破上轨，进场做多或平空反多；价格盘中突破下轨，进场做空或平多反空；增加跟踪止盈的功能(峰值价回落ATR倍数)；跟踪止盈后突破出场前高（低）点再进场；交易头寸暂为1手。,3,策略设计(1),进出场技术指标的编写：ATRValue = AvgTrueRange(ATRLength);Commentary(ATRValue=+text(ATRValue);MA = AverageFC(Close,Length);UpperBand = MA1 * (1 + FilterPercent / 10000 );LowerBand = MA1 * (1 - FilterPercent / 10000 );PlotNumeric(MA,MA);PlotNumeric(UpperBand,UpperBand);PlotNumeric(LowerBand,LowerBand);其中参数：ATRLength - 平均真实波幅的计算周期 FilterPercent - 通道的比例（万分之几）,4,策略设计(2),为了让系统的组合更灵活，把一个完整的交易模型分成做多和做空两个模型分别编写；初次进场和再次进场，多空模型分别通过序列变量bLongStoped和bShortStoped来判断；进场后，两个变量设为false，重新记录跟踪止损状况跟踪止盈触发后，设置为true趋势反转后，有仓位需要止损，但不设置标志跟踪止损和再次进场创新高(低)的判断，都需要记录盈利峰值价( 也就是前高或前低)，因此需要设置两个序列变量HigherAfterEntry和LowerAfterEntry，进场后及时记录价格的新高(低)的变化；,5,策略设计(3),跟踪止盈采用的是盈利峰值价回落的一定比例后触发止损，加上本身趋势反转时的止损，两部分代码合在一起，以多头模型为例说明：止损价的设置StopLine = LowerBand;if (StopLine HigherAfterEntry - ATRValue1 * TrailStopNumATR)StopLine = HigherAfterEntry - ATRValue1 * TrailStopNumATR;止损的触发If(Low = StopLine)MyPrice = StopLine;If(Open = HiBand1 ).多空分开设计，跟踪止盈的设计以及集合竞价数据的过滤都和例1的策略相同。,11,模型参数说明,Length1：长周期天数，默认值为20，即四周；Length2：短周期天数，默认值为10，即两周；ATRLength：ATR的周期，默认值为20；TrailStopNumATR：追踪止损回撤ATR的倍数，默认值为2；Lots：头寸大小，默认为交易1手。,12,例3：双均线交叉系统,交易规则：如果短期均线上穿长期均线，做多，如原来持有空单，则先平空单，再建多仓如果短期均线下穿长期均线，做空，如原来持有多单，则先平多单，再建空单短周期：10长周期：20交易头寸暂为1手,13,出场部分设计,我们使用三种类型的止损设置：进场后设置初始止损；有一定盈利后设置保本止损；盈利增大后使用追踪止盈(峰值价回落ATR倍数)；为此，设置三个止损参数： Numeric InitialStop(20); / 初始止损（千分之N）Numeric BreakEvenStop(30); / 保本止损（千分之N）Numeric TrailingStop(50); / 追踪止损（千分之N）三种止损的代码可以放在一起处理，取最有利的价格作为止损（赢）价。,多头止损部分的代码,/ 初始止损StopLine = EntryPrice * (1-InitialStop/1000);/ 达到保本止损条件，将止损位上移到保本的价位If (HigherAfterEntry = EntryPrice * (1+BreakEvenStop/1000)StopLine = EntryPrice;/ 追踪止损的价位超过保本止损价，止损价随盈利峰值价的上升同步提高If (StopLine HigherAfterEntry*(1-TrailingStop/1000)StopLine = HigherAfterEntry*(1-TrailingStop/1000);Commentary(止损价:+Text(StopLine);/ 止损触发If(Low = StopLine)MyPrice = StopLine;If(Open MyPrice) MyPrice = Open;Sell(Lots,MyPrice);bLongStoped = True;/ 止损后设置标志Commentary(Long Position Stoped at +text(MyPrice);,其他规则,其他策略和例子1相同：采用多空模型分开设计；再进场必须行情再创新高（低）；过滤集合竞价数据,止损处理的细节,无论初次进场还是再次进场，进场后都是把进场价作为开仓后的盈利最高价或最低价。两者的区别之处在于：初次进场，因为是开盘价进场，可以在开仓Bar实现止损；而再次入场，因为在历史K线中，无法确定入场点和最高价最低价在时间次序上的关系，从而无法实现在开仓BAR的止损。因此，必须在记录开仓后最高和最低后，加上Return指令，从而忽略掉后面的止损部分公式。,例4：RangeBreak系统,这是个日内交易系统，收盘一定平仓；RangeBreak基于昨日振幅和今日开盘价的关系。昨日振幅=昨日最高价-昨日最低价上轨 = 今日开盘价+N*昨日振幅下轨 = 今日开盘价-N*昨日振幅当价格突破上轨，买入开仓。当价格跌穿下轨，卖出开仓。,RangeBreak指标,ParamsNumeric PercentOfRange(0.3);VarsNumeric DayOpen;Numeric preDayRange;Numeric UpperBand;Numeric LowerBand;BeginDayOpen = OpenD(0);preDayRange = HighD(1) - LowD(1);UpperBand = DayOpen + preDayRange*PercentOfRange;LowerBand = DayOpen - preDayRange*PercentOfRange;PlotNumeric(UpperBand,UpperBand);PlotNumeric(LowerBand,LowerBand);PlotNumeric(MidLine,DayOpen);End,RangeBreak指标,RBS_V1(1),ParamsNumeric PercentOfRange(0.3);Numeric ExitOnCloseMins(14.59);VarsNumeric DayOpen;Numeric preDayRange;Numeric UpperBand;Numeric LowerBand;Numeric MyPrice;BeginDayOpen = OpenD(0);preDayRange = HighD(1) - LowD(1);UpperBand = DayOpen + preDayRange*PercentOfRange;LowerBand = DayOpen - preDayRange*PercentOfRange;If(MarketPosition!=1 ,RBS_V1(2),If(MarketPosition!=-1 End,必须考虑的特殊情况,如果前一日涨停或跌停，则会出现范围很小。解决方案：设定一个范围的最小值，假定为当前价格的0.2%。,代码中的改动,Params Numeric MinRange(0.2);Vars NumericSeries DayOpen; Numeric preDayHigh; Numeric preDayLow; NumericSeries preDayRange;Begin preDayHigh = HighD(1); preDayLow = LowD(1); If(Date!=Date1) DayOpen = Open; preDayRange = preDayHigh - preDayLow; If(preDayRange Open*MinRange*0.01) preDayRange = Open*MinRange*0.01; Else DayOpen = DayOpen1; preDayRange = preDayRange1; ,增加止损,有可能通道会比较宽，难道非要等到反转才平仓？考虑增加止损设置，有2种方案：1、亏损固定点数。2、亏损当前价格的百分比。考虑到商品价格变化的差异，我们采取第二种方式。,止损部分代码,先增加一个变量StopLine,用来保存止损位置。下面是做多时的止损代码：If(MarketPosition=1)StopLine = AvgEntryPrice-DayOpen*StopLossSet*0.01;If(Low = StopLine)MyPrice = StopLine;If(Open = StopLine)MyPrice = StopLine;If(Open MyPrice) MyPrice = Open;BuyToCover(Lots,MyPrice);,入场时间的考虑,突破的时效性，发生在上午和下午意义是不同的。不同的商品时效属性不尽相同为此我们增加最后交易时间参数，可供优化测试来确定最佳值。,实现代码,增加参数：Numeric LastTradeMins(14.00);开仓条件处增加一个时间条件。If(MarketPosition!=1 & High=UpperBand & Time LastTradeMins/100)/ 多头开仓If(MarketPosition!=-1 & Low=LowerBand & Time =AvgEntryPrice+DayOpen*TrailingStart*0.01)StopLine = HigherAfterEntry - DayOpen*TrailingStop*0.01;Else / 止损StopLine = AvgEntryPrice-DayOpen*StopLossSet*0.01;If(Low = StopLine)MyPrice = StopLine;If(Open MyPrice) MyPrice = Open;Sell(1,MyPrice);做空的代码类似。,再进场原则,当我们止损或跟踪止损之后，有两种情况我们需要加以控制：止损后，再次突破上轨或下轨；追踪止赢后，价格仍符合最初的开仓条件，出场后，马上又会开仓入场。同时，为了不错失大的波段，我们也需要再次入场，只是进场需要更高的条件。我们增加一条：再次进场必须在突破前期的高点低点。,代码的修改,我们需要标记止损动作，并要记录高低位。新建两个布尔型序列变量：BoolSeries bLongStoped;BoolSeries bShortStoped;在脚本开始位置增加处理，保证其值向后传递。增加HigherAfterEntry和LowerAfterEntry在平仓后的值传递。,初次进场和再次进场,在原始开仓位置增加条件，开多仓时bLongStoped不能为True，开空仓时bShortStoped不能为True。发出交易指令处理这两个序列变量。增加再次入场的代码：If(bLongStoped ,/ 做空再次入场代码：If(bShortStoped ,涨跌停的控制,接近涨跌停板不应开仓。若有持仓，价格到达涨跌停板马上平仓。,判断是否接近涨跌停,我们新建一个布尔变量bInBoardRange，默认值设置为False。bInBoardRange = (Open Q_UpperLimit - DayOpen*StopLossSet*0.02);在开仓条件中加入(bInBoardRange=false),涨跌停板平仓,为了在价格达到涨跌停价马上平仓，我们需要在增加如下代码：做多时：If(Open = Q_UpperLimit) Sell(1,Open);做空时：If(Open = Q_LowerLimit) BuyToCover(Lots,Open);,交易次数控制,增加失败次数限制，防止单日亏损无限制扩大。增加二个变量记录失败的次数。NumericSeries LongFailureCnts;NumericSeries ShortFailureCnts;增加一个参数设置最大次数