上海2015年期货从业资格：套期保值考试试题.docx

上海2015年期货从业资格：套期保值考试试题一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意） 1、在期货公司会员的客户开发责任追究制度中，需要明确_的责任。A高级管理人员B业务部门负责人C开户经办人D客户 2、实行全员结算制度的期货交易所会员由_组成。A非期货公司会员B期货公司会员C期货公司会员和非期货公司会员D结算会员和非结算会员3、1975年，上市国民抵押会债券期货合约，从而成为世界上第一个推出利率期货合约的交易所。A：芝加哥商业交易所B：芝加哥期货交易所C：纽约商业交易所D：伦敦国际金融期货交易所 4、期货公司可以接受（）的委托进行期货交易。A事业单位B企业法人C期货交易所工作人员D国家机关5、某企业利用大豆期货进行卖出套期保值，当基差从-100元吨变为150元/吨，意味着(不计手续费等费用)。A：基差走强，实现完全套期保值B：基差走弱，实现完全套期保值C：基差走强，未实现完全套期保值D：基差走弱，未实现完全套期保值 6、根据期货从业人员执业行为准则(修订)，当期货从业人员发现投资者有不诚信行为时，应当A：报告中国期货业协会B：报告中国证监会派出机构C：报告期货交易所D：及时向所在期货经营机构报告，并注意防范投资者的信用风险 7、由美国最大的三家交易所CBOE、CBOT、CME组建的One Chicago交易所主要从事_的交易。A外汇期货B利率期货C股指期货D股票期货 8、以下利率期货合约中，不采取指数式报价方法的有_。ACME 3个月期国债BCME 3个月期欧洲美元CCBOT 5年期、国债DCBOT 10年期国债 9、期货交易采用_方式。A买卖双方议价B国家指导价格C公开的集中交易D配额限量竞价 10、期货公司任用境外人士担任经理层人员职务的比例不得超过公司经理层人员总数的_。A15%B20%C30%D50%11、下面对期货基金的参与者描述正确的有_。A商品基金经理负责选择基金的发起方式，决定基金的投资方向B商品基金经理负责对期货投资基金进行具体的交易操作C交易经理帮助商品基金经理挑选商品交易顾问，监控商品交易顾问的活动D期货佣金商负责执行商品交易顾问的交易指令，并收取佣金 12、下列关于期货交易所合并，分立的陈述，错误的是_。A期货交易所分立的，其债权、债务由合并后的期货交易所承继B期货交易所合并的，合并前各方的债务由合并后存续或者新设的期货交易所承继，合并前各方的债权应当在合并前受偿完毕C期货交易所合并可以采取吸收合并和新没合并两种方式D期货交易所的合并、分立，由中国证监会批准 13、股指期货投资者适当性制度，是指根据股指期货的_，区别投资者的产品认知水平和风险承受能力，选择适当的投资者审慎参与股指期货交易，并建立与之相适应的监管制度安排。A指数高低B产品特征C风险特性D产品种类14、对投资理念的分析可归为A：期货调研报告B：期货投资方案C：期货策略方案D：期货专题报告 15、关于我国期货持仓限额制度的说法，正确的是_。A同一客户在不同交易所的持仓限额应保持一致B同一会员在不同交易所的持仓限额应保持一致C同一交易所的期货品种的持仓限额应保持一致D交易所可以根据不同期货品种的的具体情况，分别确定每一品种的限仓数额 16、期货公司的交易保证金不足，期货交易所履行了通知义务，而期货公司未及时追加保证金，期货公司要求保留持仓并经书面协商一致的，穿仓造成的损失，由（）承担。A客户B期货公司C期货交易所D客户与期货公司共同 17、在中，一般来说，对商品期货而言，当市场行情上涨时，在远期月份合约价格上升时，近期月份合约的价格也会上升，以保持与远期月份合约间的正常的持仓费用关系，且可能近期月份合约的价格上升更多。A：正向市场B：反向市场C：上升市场D：下降市场 18、下列关于期货市场的作用的说法，不正确的是_。A提供分散、转移价格风险的工具，有助于稳定国民经济B农产品期货市场有助于减缓农产品价格波动对农业发展的不利影响C期货交易需要对大量信息进行加工，因此期货交易形成的未来价格信号具有滞后性D期货交易所形成的未来价格信号能反映多种生产要素在未来一定时期的变化趋势 19、在国际上，期货市场的发展，经历了的发展过程。A：商品期货一期货期权一金属期货B：金属期货一商品期货一期货期权C：商品期货一金融期货一期货期权D：外汇期货一商品期货一期货期权 20、转移外汇风险的手段主要有_。A分散筹资B外汇期货交易C远期外汇交易D外汇期权交易 21、关于交割等级，以下表述错误的是_。A交割等级是指由期货交易所统一规定的、准许在交易所上市交易的合约标的物的质量等级B在进行期货交易时，交易双方无须对标的物的质量等级进行协商，发生实物交割时按交易所期货合约规定的标准质量等级进行交割C替代品的质量等级和品种，一般由买卖双方自由决定D用替代品进行实物交割时，价格需要升贴水 22、某投机者于当日在上海期货交易所买入20手铜期货合约，一天后他将头寸平仓了结，则该投机者属于（）。A长线交易者B短线交易者C当日交易者D抢帽子者23、买入套期保值是指套期保值者先在期货市场上买人与其将在现货市场上的现货商品数量相等、交割日期相同或相近的该商品期货合约。A：买入B：卖出C：交换D：互换 24、申请设立期货公司，主要股东以及实际控制人具有持续盈利能力，信誉良好，最近（）无重大违法违规记录。A2年B3年C5年D10年25、某套利者在1月16日同时买入3月份并卖出7月份小麦期货合约，价格分别为3.14美元/蒲式耳和3.46美元/蒲式耳，假设到了2月2日，3月份和7月份的小麦期货的价格分别变为3.25美元/蒲式耳和3.80美元/蒲式耳，则两个合约之间的价差_。A扩大B缩小C不变D无法判断二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分） 1、_是期货交易所按成交合约金额的一定比例或按成交合约手数收取的费用。A：交割日期B：交割等级C：最小变动价位D：交易手续费 2、下列金融期货合约中，由CBOT推出的有_。A3个月欧洲美元定期存款合约B美国长期国债期货合约C政府国民抵押协会抵押凭证DDJIA指数期货合约3、期货交易所的下列人员中需要由董事会通过的是A：董事长B：副董事长C：独立董事D：董事会秘书 4、若某账户的总资本金额是10万元，那么投资者一般动用的最大资金额应是_万元。A5B10C8D15、在MACD应用法则中，当_时为空头市场。ADIF和DEA为正值，DIF向上突破DEABDIF和DEA为正值，DIF向下跌破DEACDIF和DEA为负值，DIF向上突破DEADDIF和DEA为负值，DIF向下跌破DEA 6、反向市场牛市套利的市场特征有_。A获利潜力巨大，风险有限B只要价差扩大，就可获利C现货价格高于期货价格D远期合约价格相对于近期合约跌幅较小 7、不属于期货市场异常情况的是_。A因地震、灾难等不可抗力因素或计算机系统故障引起的交易无法正常进行B期现价格趋向一致C连续单方向涨跌停板D部分或大面积会员出现结算危机等 8、期货公司停业，应当向中国证监会提交（）等材料。A停业决议文件B工商局签发的停业决议书C关于处理客户的保证金和其他资产、结清期货业务的情况报告D停业申请书 9、商品期货合约的履约方式有_。A现金交割B实物交割C私下转让D对冲平仓 10、期货公司应当按照中国证监会的规定对营业部实行和会计核算，建立规范、完善的营业部岗位责任制度和业务操作规程。A：统一结算B：统一风险管理C：统一资金调拨D：统一财务管理11、下列人员中，应当对期货公司的月度报告签署确认意见的有（）。A期货公司董事B经营管理的主要负责人C财务负责人D法定代表人 12、下列交易指令中，不需指明具体价位的是（）。A阶梯价格指令B止损指令C限价指令D市价指令 13、假设一家中国企业将在未来三个月后收到美元货款，企业担心三个月后美元贬值，该企业可以通过_手段来实现套期保值的目的。A出售远期合约B买入期货合约C买入看跌期权D买入看涨期权14、2月10日，某投资者以300点的权利金买入一张3月份到期，执行价格为10200点的恒生指数看跌期权，同时，他又以120点的权利金卖出一张3月份到期，执行价格为10000点的恒生指数看跌期权。那么该投资者的最大可能赢利(不考虑其他费用)是_ 的美女编辑们A：20点B：120点C：180点D：300点 15、甲刚通过期货从业人员资格考试，还未获得从业资格就开始从事期货业务，对于甲的行为，中国证监会可以采取下列（）措施。A责令改正B给予警告C单处或者并处3万元以下罚款D三年内禁止从事期货业务 16、下列选项中，属于外汇汇率的标价方法的是_。A直接标价法B间接标价法C欧元标价法D美元标价法 17、关于期货交易的正确描述是_。A期货交易实行当日无负债结算制度B期货交易以公开竞价的方式集中进行C期货交易的对象均为实物商品D期货交易的目的在于买卖现货商品 18、套期保值(LongHeDge)?( .)A：半导体出口商B：发行公司债的公司C：预期未来会持有现货者D：铜矿开采者 19、艾略特波浪理论考虑的因素主要是_。A形态B比例C时间D价值 20、刑法修正案规定：证券、期货交易内幕信息的知情人员或者非法获取证券、期货交易内幕信息的人员，在涉及证券的发行，证券、期货交易或者其他对证券、期货交易价格有重大影响的信息尚未公开前，进行下列（）行为，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。A散布虚假信息B买入或者卖出该证券C从事与该内幕信息有关的期货交易D泄露该信息 21、_是指套期保值者先在期货市场上卖出与其将要在现货市场上卖出的现货商品数量相等、交割日期也相同或相近的该种商品的期货合约。A多头套期保值B空头套期保值C买入套期保值D卖出套期保值 22、期货经纪公司加强内部控制制度时，要（）。A完善信息发布和信息管理制度B建立、完善档案管理制度C客户管理制度D制订有效的应急应变措施23、影响期权价格的因素有_。