外汇交易模拟操作实务报告.doc

1 外汇交易实验教程外汇交易实验教程 模拟交易实务操作报告 时间 2011 06 16 2011 06 30 专业 金融学专业 金融学 姓名 姓名 学号 学号 第一部分 交易系统简介 一 FXCM METATRADER 4 操作系统简介 根据福汇网上外汇交易平台官网信息 FXCM METATRADER 4 具有的功能特点包括 提供外汇 原油 黄金及股票指数交易 接纳所有智能交易系统 EA 包括食价智能交易系统 免费虚拟专用 伺服器 VPS 储存服务 让您的交易系统每日 24 小时时刻抓紧交易时机 同步处理 更快的单子 执行速度 尤其在数据公布期间 交易程式服务助您建立智能交易系统及支援智能交易系统开发者 对我们进行模拟外汇交易的同学来说 我认为最大的优点是能给我们提供图表分析交易 适时观察到 汇率在区段时间内的走势 进行诸如平滑异同移动平均线 MACD 指标 相对强弱指数 RSI 指 标等一些指标的分析和 K 线分析 移动平均线 Moving Average 的分析 这些分析有利于我们 从模拟中对汇价在区段时间内的变化趋势进行预测 把握 这个交易软件大家可以从这个网址下载 http www fxcm 二 福汇交易平台 II 简介 根据福汇网上外汇交易平台官网信息 与 FXCM METATRADER 4 相比较 福汇交易平台 II 具 有如下一些特有的功能 设置设定范围 控制滑点 一击或双击执行交易 平掉部份单据 例如只平 掉一张 100K 单据中的 20K 持仓 立即平掉所有单据 设置设定范围时附加止损 限价 使用 OCO 自 动替代委托 单 图表 查看买卖价 移除图表 自订时间段 对模拟交易者来说 我认为最大的好 处在于其买卖操作简便 快捷 明了 能准确掌握我们账户的资金动态 真实体会到汇价瞬息变动中 操作者的心理反应和对短线操作进行时机 技巧上的训练 这个操作软件大家可以从一给出的网址打 开的页面下方点击 立即登记福汇交易平台 II 模拟账户 输入所需信息提交后 从弹出的窗口框点 击其右边的 下载 交易平台 FXTSInstall exe 进行下载 三 以上两个交易软件可以说各具优势又美中不足 建议大家结合起来使用 效果会更好 第二部分 交易记录小结 两周 一 10 天操作记录 单据号码 交易货币 成交量 时间 卖出 买进 总盈亏 38522946 EUR USD 10000 2011 6 16 21 39 51 1 43023 2011 6 16 13 14 31 1 41904 111 9 38554989 EUR USD 10000 2011 6 17 13 11 54 1 41929 2011 6 17 20 26 06 1 42699 77 38564279 EUR USD 10000 2011 6 17 21 19 11 1 42483 2011 6 17 21 37 09 1 42354 12 9 38564593 EUR USD 10000 2011 6 20 21 31 11 1 42509 2011 6 20 21 37 09 1 42354 15 5 38564610 EUR USD 10000 2011 6 20 21 31 27 1 42513 2011 6 20 21 37 09 1 42354 15 9 38564876 EUR USD 10000 2011 6 21 21 41 11 1 42435 2011 6 21 21 47 13 1 42441 0 6 2 38564915 EUR USD 10000 2011 6 21 21 43 20 1 42433 2011 6 21 21 47 13 1 42441 0 8 38564929 EUR USD 10000 2011 6 22 21 44 16 1 42403 2011 6 22 21 47 13 1 42441 3 8 38564934 EUR USD 10000 2011 6 22 21 44 43 1 42409 2011 6 22 21 47 13 1 42441 3 2 38565410 EUR USD 30000 2011 6 23 22 09 14 1 42589 2011 6 23 22 25 22 1 42594 1 5 38565712 EUR USD 30000 2011 6 23 22 27 02 1 42657 2011 6 23 22 30 16 1 42671 4 2 38597650 EUR USD 30000 2011 6 24 12 12 40 1 41877 2011 6 24 12 15 54 1 4191 9 9 38597823 EUR USD 30000 2011 6 24 12 20 25 1 4189 2011 6 24 12 25 23 1 41904 4 2 38610805 EUR USD 60000 2011 6 27 21 01 12 1 41165 2011 6 27 21 09 34 1 41197 19 2 38610807 EUR USD 60000 2011 6 27 21 01 20 1 41141 2011 6 27 21 09 33 1 41197 33 6 38691029 EUR USD 60000 2011 6 28 19 28 41 1 43555 2011 6 28 19 30 33 1 4354 9 38691042 EUR USD 60000 2011 6 28 19 29 55 1 43537 2011 6 28 19 30 51 1 43567 18 38708898 EUR USD 60000 2011 6 29 6 18 44 1 44084 2011 6 29 6 42 02 1 44189 63 38708917 EUR USD 60000 2011 6 29 6 19 09 1 4407 2011 6 29 6 42 02 1 44189 71 4 二 操作小结与体会 时间 2011 6 16 星期四 小结 今天主要的操作是百度 比较了 不同的外汇模拟交易软件 由于是第一 次接触外汇交易方面的东西 所以感到 既新鲜又陌生 由于正值上课期间 时 间紧张 我决定以后每天外汇模拟操作 的时间安排在两个小时以内 今天我试 用了五个模拟软件 最终确定使用上文 所述的两个 如图一 我认为买就要在 下跌的时候买 当跌到 1 41570 的时候 我买入了 谁知它继续一路向下 天啊 我只有等着它亏了 所以吧 如果我们 把握不准何时探底就不要在跌势中买 图一 第一天操作截图 3 图三 福汇交易平台 时间 2011 6 20 星期一 小结 今天主要操作了福汇交易平台 图三 这个交易系统看不到汇价走势图 如果我们只看系 统界面上的汇价变化进行操作 获利和亏损都很有可能 但通过这个交易系统我们能体会到交易盈利带来 的乐趣 揣摩短线操作者的心理反应状态 对较长趋势的观察和正确把握我们可以赚大钱 但我们如果能 掌握汇价瞬间变化的规律 培养自己对汇价瞬间变动的敏感性 赚点外快是没有问题的 因为银行买价永 远是比卖价低的 所以我们要做的是从买入时的亏变为卖出时的盈 这就需要我们预测到汇价在接下来的 一段时间内上涨 并且其涨幅额一定要比买入时的买卖价差大 如果汇价在这个区段内保持较长时间的稳 定 我们肯定也舍不得还在亏的状态下就平仓 我们唯有等待 这样我们就不能做到快进快出 比如 1 42919 948 我们在 1 42919 时买进 我们还要等我们的卖价即银行的买价从 1 42919 上涨到 1 42948 我 们买入时本身就存在 0 00029 1 42948 1 42919 这样一个亏损状态 此时 长时间的稳定更甚者下跌 对我们都是不利的 另外就是短线操作我们容易存在一种贪的心理和 惜售 心理 贪的心理就是说我们 现在已经是盈利状态了 但是还猜想会不会有更大的盈利空间存在 等待的结果有两种 真的盈利获利不 菲和错失了卖出的好时机而跌了不少 惜售 心理就是说我们目前处于亏的状态 但是仍然舍不得沽 在等待汇价在涨回来的一刻 最终结果也有两种 真的涨回来了和一跌再跌 如果一跌再跌 后果可想而 知了 所以短线操作我认为很有必要为自己设置一个盈利价位和止损价位 时间 2011 6 21 星期二 图二 第二日操作 假生趋势 时间 2011 6 17 星期五 小结 今天我按 在上升趋势中 买 赚取价差后再卖 的思路操 作了 但又发现有些事并不是那 么想当然 即便在上升趋势也还 要把握其上升的度 有时会出现 假生趋势 如图二 当货币 对 EUR USD 的汇价在 1 42060 的时候 我认为汇价已经跌稳了 应该有一个相当大程度的上升 于是在这个价位买入了 而后我 去做其它事了 其间隔大约一小 时 但我回来一看又吃惊了 没 想到汇价在这段时间里完成了小 幅度的上升 最高在 1 42390 后已经下跌了 而且跌破了原来 的支撑位置 所以吧 外汇交易 也要随时注意时间的把握 如果 量大的话 小幅的上升可以带来 相当的利润 但是太贪小心偷鸡 不成哦 4 今天主要进行了 K 线图对 交易预测的相关分析 如图四 A 点 B 点 D 点 E 点是好的买入时机 因为它们都是在跌势后的上升 趋势中 上升趋势买入汇价可能继续上涨的机率更大 虽然这样买入的价格不是最低的 但我们能掌握住 大的机会盈利已经很不错了 而在 C 点 如果我们以 低买高卖 的思维买入 则后边继续下跌的趋势 难以避免 低买高卖 的想法本身没有错 但是我们却拿不准在什么时候算是低的什么时候算是高的 所以在 K 线分析中把握在上升趋势中买入的观念仍然很必要 以此类推 在图四中所示的 F 点 我们应 当继续观望 不揸为上策 图四 K 线图分析 时间 2011 6 22 星期三 小结 从图五大家可以看出 今天的汇价一路飙升 从 起初跌至 1 42155 后 汇价一路冲高 连续破位 虽然 中间有小幅跌势的配合调整 但冲天的牛气没有受到打 击 这样的市场谁买了都会大赚一笔 但是买入了金牛 而不胆颤的人怕也少吧 有的人可能在其中较少的几百 个点就沽了 然而 机会总是留给有把握的人的 能迎 来这样的牛市也不是一蹴而就的 它也要具备一些条件 在这种情况下长期关注该货币对的人能先知先觉 在恰 当的价位揸 在获得巨额利润后平仓关注 前两天的汇 价总是消耗上升 很多人没有提前减仓的总是要亏一些 持续的走低为今天的上升蓄了势 上升的趋势还会带来 相关的人气 一旦人们的预期乐观 则上升的趋势就会 持续较久 另外 对汇市影响更大的是国际宏观环境和 政策方面的利好消息 一般个人对汇市的影响是微乎其 微的 因为他们的闲置资金有限 而机构投资者或有大 量资金的投机者对汇价的影响就较大 他们才是汇市中 的主力 而这样的主力的加入 是有准备的 他们谋定 而动 一定看好了某方面的变化将要来临 所以利好消 息不仅对股市作用很大 对汇市也具备同样的影响力 图五 走飙的 6 22 5 时间 2011 6 23 星期四 小结 今天主要进行了 MACD 指标的揣摩 所谓 MACD 是指数平滑异同品均线 moving average convergonce and divergence 的英文首字母 依据相关知识 图六中行情处于上升阶段 但 DIF 上穿 MACD 太远 BAR 值太大 此时我们该果断卖出了 果如其然 我在 1 43765 买入 60 手该货币对 结果后 边逐渐下跌 最高反弹到 1 43669 属于典型的 消耗上升 我亏本平仓了 所以吧 相信书本 相信 教材 掌握基本的常识对我们的操作是必要的 图六 EUR USD 汇 价 23 日 MACD 指标 分析 图七 趋势图分析 时间 2011 6 24 星期五 小结 今天主要探究了趋势图 如图七所示 图中展 示的是汇价在快速下跌后的持续上升趋势 在该图中 汇价的走势构成了一个不规则的 W 形 即所谓的 W 底 而此处的 W 右半边比左半边高 正说明了 多方力量的强劲 后市看好 一旦有了多方的预期和 信心 则汇价继续走强的趋势是肯定的 图中 A 点和 B 点都是强烈的买入信号点 相反我们不在前面的更 低点买入 是因为前面上升的趋势还没有形成 走势 不明朗 买入要冒的风险就大 时间 2011 6 27 星期一 小结 如图八 今天进行了 RSI 技术指 标的分析 RSI 是相对强弱指数 the relative strength index 的英文缩写 它 利用一定时期内平均收盘涨数与平均收 盘跌数的对比来判定买卖力量的强弱 并以双方竞争的结果来预测市场走势 从图中我们可以观察到 RSI 指标的走势 和汇价的走势是一致的 这说明 RSI 与 汇价走势不在背离走势的范围 从图中 可以直观地看到 RSI 的值 60 左右 高 于 50 为强势市场 多方暂时占优势 但是图中的汇价趋势有向空趋势 RSI 指标只会逐渐顺从其走势 有可能转变 为弱势市场 而图中没有明显的买入卖 出信号 所以此时我们应予观望 不宜 买入 6 第三部分 操作总结 一 以上操作记录不包含 6 月 18 日 19 日 25 日 26 日相关记录 因为星期六 星期天和重大 节假日外汇市场闭市 二 两周操作的总体感慨是多借鉴教材和相关书籍上的知识 注重积累经验 在学习相关技术分析的 基础上培养看盘的技能技巧 三 虽然我们操作的时间区段并不长 但在这段时间内也存在短线和长线之分 我们主要依靠技术分 析把握 长线趋势 短线操作需要我们对时间的及时掌握和对汇价变化的敏感反映 短线操作 图九 OBV 指标分析 时间 2011 6 28 星期二 小结 如图九 今天主要进 行了 OBV 指标的分析 OBV 指标是量价指标的英文 首字母 OBV 指标就是要利 用成交量与价格之间的辩证 关系来揭示市场的走势 观 察图九中两幅图 上图是 28 日 16 时到 17 时的 K 线图 下图是 OBV 指标 根据相 关知识 在 1 44042 附近时 价格上升 OBV 线下降 说 明买盘无力 应暂时选择卖 出 图十 布林线指标分析 时间 2011 6 29 星期三 小结 如图十 今天主要进行了布林线 Boll index 指标的分析 图中最上面一条 线和最下面一条线形成的中间区域被称为布 林通道 价位在 1 42690 1 43080 之间时 布林通道由宽变窄 说明价格逐渐向中值回 归 行情进入整理区 盘整时我们一般采取 静观其变的策略 而价位在趋势线的第二个 最低点 1 43390 时 布林通道 开始由窄变 宽 预示行情开始变化 并且价位配合通道 趋势上升 此时应该考虑买入 而汇价在 1 43740 附近时 布林通道开始由宽变窄 但此时价位逼近并上穿上限值 表明进入超 买区 可考虑卖出 如果此时行情再冲高也 不要贪恋 应借机冲高平仓 7 要注意盈利价和止损价的设置 以对价格的理想判断博弈我们的主观情感思维 技术分析有 靠 不住 的时候 但多数时候是我们进行分析的必备工具 利好消息对汇价的影响很大 四 K 线分析要注意将历史 K 线结合起来连贯分析 趋势线分析是形态分析 要注意从汇价走势图灵 活合理地结合图形理论 有必要结合波浪理论 五 MACD 指标的应用经验包括 1 离差值 DIF 向上突破 MACD 时 一般为买入信号 尤其当 DIF 在 0 轴以下上穿 MACD 时 则更应考虑加仓买进 2 若 DIF 向下跌破 MACD 为卖出信号 尤 其当二者均在 0 轴以上跌破时 则行情有可能逆转 可考虑平仓 3 在 DIF 上穿 MACD 之后 两者距离拉开 说明市场在逐步走好 是继续持有的信号 相反 在 DIF 下穿 MACD 之后 两 者距离拉开 说明市场走坏 果断出局为上 4 行情处于上升阶段 但 DIF 上穿 MACD 太远 BAR 值太大 此时应果断卖出 同样 当行情处于下降阶段 且 DIF 下穿 MACD 太远 则说明 价格随时会回升 应作买入考虑 5 如行情处于横向延伸态势 DIF 与 MACD 会多次交错 此 时 发出的买入