2009年6月期货从业资格考试真题

2009 年年 6 月期货从业资格考试真题月期货从业资格考试真题 基基 础知识础知识 期货从业员考试网 更新 2010 9 9 编辑 肥猫 16 以下不是期货交易所职能的是 A 监管指定交割仓库 B 发布市场信息 C 制定期货交易价格 D 制定并实施业务规则 17 客户以 0 5 美元蒲式耳的权利金卖出执行价格为 3 35 美元倩式耳的玉米看涨期货期权 他可以通过 方式来了结期权交易 A 卖出执行价格为 3 35 美元蒲式耳的玉米看跌期货期权 B 买入执行价格为 3 55 美元蒲式耳的玉米看涨期货期权 C 买入执行价格为 3 35 美元蒲式耳的玉米看涨期货期权 D 卖出执行价格为 3 55 美元蒲式耳的玉米看涨期货期权 18 关于上海期货交易所天然橡胶期货合约 下列表述错误的是 B A 交易单位为 5 吨 手 B 最小变动价位为 10 元 吨 C 合约交割月份为每年除 2 月和 12 月以外的其他 10 个月份 D 每日价格最大波动限制为不超过上一交易日结算价 3 19 4 月 8 日 某投资者以 46 元吨卖出一张 200 吨 执行价格为 850 元 吨的 9 月小麦看跌期权 当日期货结算价为 875 元 吨 上一 交易日为 864 元 吨 期货交易保证金按照 5 收取 则当日应从其结算准备金账户划出的交易保证金应为 A 16440 元 B 16455 元 C 16760 元 D 17550 元 20 一下有关实物交割的说法正确的是 以下有关实物交割的说法正确的是 A 期货市场的实物交割比率很小 所以实物交割对期货交易的正常运行影响不大 B 实物交割是联系期货与现货的纽带 C 实物交割过程中 买卖双方直接进行有效标准仓单和货款的交换 D 标准仓单可以在交易者之间私下转让 21 中国某大豆进口商 在 5 月份即将从美国进口大豆 为了防止价格上涨 2 月 10 日该进口商在 CBOT 买入 40 手搞定价格为 660 美分 蒲式耳的 5 月大豆的看涨期权 权利金为 10 美分 当时 CBOT5 月大豆的期货价格为 640 美分 蒲式耳 当期货价格涨到 美 分时 该进口商的期权能够达到损益平衡点 A 640 B 650 C 670 D 680 22 我国上海期货交易所的黄金期货合约的交易代码是 A CU B AL C ZN D AU 23 某客户在 7 月 2 日买入上海期货交易所铝 9 月期货合约一手 价格 15050 元 吨 该合约当天的结算价格为 15000 元 吨 一般 情况下该客户在 7 月 3 日 最高可以按照 元 吨价格将该合约卖出 A 16500 B 15450 C 15750 D 15650 24 当投资者买进某种资产的看跌期权时 A 实物交割 B 对冲平仓 C 投资者的获利空间为执行价格减权利金之差 D 投资者的获利空间将市场价格上涨的幅度而定 25 我国实物商品期货合约的最后交易是指某种期货合约在交割月份中进行交易的最后一个交易日 过了这个期限的未平仓期货合 约 必须进行 A 实物交割 B 对冲平仓 C 协议平仓 D 票据交换 26 是期货市场充分发挥功能的前提和基础 A 合理的投资方式 B 健全的组织机构 C 资金的有效监管 D 有效的风险管理 27 某加工商为了避免大豆现货价格风险 在大连商品交易所做买入套期保值 买入 10 手期货合约建仓 基差为 20 元 吨 卖出 平仓时的基差为 50 元 吨 该加工商在套期保值中的盈亏状况是 A 盈利 3000 元 B 亏损 3000 元 C 盈利 1500 元 D 亏损 1500 元 28 某多头套期保值者 用七月大豆期货保值入市成交价为 2000 元 吨 一个月后 该保值者完成现货交易 价格为 2060 元 吨 同时将期货合约为 2100 元 吨平仓 如果该多头套保值者正好实现了完全保护 则该保值者现货交易的实际价格是 A 2040 元 吨 B 2060 元 吨 C 1940 元 吨 D 1960 元 吨 29 期货交易中套期保值者的目的是 A 在未来某一日期获得或让渡一定数量的某种货物 B 通过期货交易规避现货市场的价格风险 C 通过期货交易从价格波动中获得风险利润 D 利用不同交割月份期货合约的差价进行套利 30 如果追加数量很小的需求可以使价格大幅度上涨 那么这个期货市场就是 A 有广度的 B 窜的 C 缺乏深度的 D 有深度的 31 5 月 10 日大连商品交易所的 7 月份豆油收益价为 11220 元 吨 结算价为 11200 元 吨 涨跌停板幅度为 4 则下一个交易价 格不能超过 元 吨 A 11648 B 11668 C 11780 D 11760 32 7 月 1 日 大豆现货价格为 2020 元 吨 某加工商对该价格比较满意 希望能以价格在一个月后买进 200 吨大豆 为了避免将来 现货价格可能上涨 从而提高原材料成本 决定在大连商品交易所进行套期保值 7 月 1 日买进 20 手 9 月份大豆合约 成交价格 2050 元 吨 8 月 1 日当该加工商在现货市场买进大豆的同时 卖出 20 手 9 月大豆合约平仓 成交价格 2060 元 请问在不考虑佣金和手续费 等费用的情况下 8 月 1 日对冲平仓时基差应为 元 吨能使该加工商实现有净盈利的套期保值 A 大于 30 B 小于 30 C 小于 30 D 大于 30 33 下列关于集合竞价的说法正确的是 A 集合竞价遵循最大成交量原则 B 高于集合竞价产生的价格的买入申报全部成交 C 低于集合竞价产生的价格的卖出申报全部成交 D 等于集合竞价产生的价格的买入和卖出申报不能成交 34 判定市场大势后分析该行情的幅度及持续时间主要依靠的分析工具是 A 基本因素分析 B 技术因素分析 C 市场感觉 D 历史同期状况 35 关于大连商品交易所对豆粕合约持仓量变化时交易保证金收取标准的表述 不正确的是 A 合约月份双边持仓总量大于或等于 20 万手 交易保证金比率为合约价值的 5 B 合约月份双边持仓总量大于 50 万手且小于或等于 60 万手 交易保证金比率为合约价值的 8 C 合约月份双边持仓总量大于 60 万手且小于或等于 70 万手 交易保证金比率为合约价值的 9 D 合约月份双边持仓总量大于 70 万手 交易保证金比率合约价值的 10 36 大豆提油套利的作法是 A 购买大豆期货合约的同时卖出豆油和豆粕的期货合约 B 购买豆油和豆粕的期货合约的同时卖出大豆期货合约 C 只购买豆油和豆粕的期货合约 D 只购买大豆期货合约 37 下列关于中国金融期货交易所关于半日结算价的说法 错误的是 A 合约最后一小时无成交的 以前一小时成交价格按照成交量的加权平均价作为当日结算价 B 若合约最后一个小时的前一个小时仍无成交 则再往前推一小时 以此类推 C 合约当日最后两笔成交距开盘时间不住一小时的 则取全天成交量的加权平均价作为当日结算价 D 当日结算价是指某一期货合约最后一小时成交价格按照成交量的加权平均价 38 大连大豆期货市场某一合约的卖出价为 3100 元 买入价为 3103 元 前一成交价为 3101 元 那么该合约的撮合成交价应为 元 A 3100 B 3101 C 3102 D 2103 39 艾略特最初的波浪理论是以周期为基础的 每个周期都是由 组成 A 上升 或下降 的 4 个过程和下降 或上升 的 4 个过程 B 上升 或下降 的 5 个过程和下降 或上升 的 4 个过程 C 上升 或下降 的 5 个过程和下降 或上升 的 3 个过程 D 上升 或下降 的 6 个过程和下降 或上升 的 2 个过程 40 K 线图的四个价格中 最为重要 A 收盘价 B 开盘价 C 最高价 D 最低价 41 在形态理论中 属于反转突破形态的有 A 菱形 B 钻石形 C 头肩顶 D 三角形 42 以下指标顶测市场将出现底部 可以考虑建仓的有 A k 线从下方 3 次穿越 D 线 B D 线从下方穿越 2 次 K 线 C 负值的 DIF 向下穿越负值的 DEA D 正值的 DIF 向下穿越负值的 DEA 43 下面关于交易量和持仓量一般关系描述正确的是 A 只有当新的买入者和卖出者同时入市时 持仓量才会增加 同时交易量下降 B 当买卖双方有一方作平仓交易时 持仓量和交易量均增加 C 当买卖双方均为原交易者 双方均为平仓时 持仓量下降 交易量增加 D 当双方合约成交后 以交割形式完成交易时 一旦交割发生 持仓量不变 44 若价格连续上升远离 MA 30 又突然下跌 但在 MA 30 附近再度上升 根据葛式法则 则下列说法正确的是 A 这种情况是卖出信号 B 这种情况是买入信号 C 投资者应持有观望 D 有大户大量卖出 45 5 月 15 日 某投机者在大连商品交易所采用蝶式套利策略 卖出 5 张 7 月大豆期货合约买入 10 张 9 月大豆期货合约 卖出 5 张 11 月大豆期货合约 成交价格分别为 1750 元 吨 1760 元 吨和 1770 元 吨 5 月 30 日对冲平仓时的成交价格分别为 1740 元 吨 1765 元 吨和 1760 元 吨 在不考虑其他因素影响的情况下 该投机者的净收益是 元 A 1000 B 2000 C 1500 D 150 46 有关趋势线的说法不正确的是 A 能够成为趋势线的前提必须有趋势存在 B 趋势线被触及的次数多少不能证明其有效性 C 有第三个点的验证后才能验证该趋势线有效 D 趋势线延续的时间越长就越有效 47 目前 在全世界的金融期货品种中 交易量最大的是 A 外汇期货 B 利率期货 C 股指期货 D 股票期货 48 下列四个选项中 期货市场价格因人为投机而引起异常波动可能性最大的是 A 某大