计量经济学试卷04.doc

_计量经济学_课程 代码：_53330155 33330155_集中考试 考试形式： 闭卷 考试用时: _100 分钟考试时只能使用简单计算器(无存储功能)。 试 题 纸 一、单项选择题（每题2分，共30分）1已知含截距项的3元线性回归模型估计的残差平方和为=1200，样本容量为n=24，则误差项方差的无偏估计量S2为 （ ） A 、 400 B、 40 C 、60 D 、 802、若线性回归模型中的随机误差项存在自相关性，那么普通最小二乘法估计得到的参数( )。 A.无偏且有效B.有偏且有效 C.无偏但无效D.有偏且无效3. 下面属于截面数据的是（ ）A、1991-2003年各年某地区20个乡镇的平均工业产值B、1991-2003年各年某地区20个乡镇的各镇工业产值C、某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D、某年某地区20个乡镇各镇工业产值4.下列方法不是用来克服一阶自回归的是（ ）A.一阶差分 B.WLS C.杜宾两步法 D.柯奥迭代法5. 总体显著性F检验属于经济计量模型评价中的（ ） A统计检验 B经济意义检验 C经济计量检验 D参数显著性检验 6. 在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在( ) A.多重共线性 B.异方差性 C.序列相关 D.高拟合优度7、在模型 的回归分析结果报告中，有 ， ，则表明（ ） A 、解释变量 对 的影响是显著的 B 、解释变量 对 的影响是显著的 C 、解释变量 和 对 的联合影响是显著的 D 、解释变量 和 对 的影响是均不显著 8若非平稳时间序列Y经过二次差分后为平稳时间序列为（ ）。A1阶单整 B2阶单整C3阶单整 D以上答案均不正确9线性回归模型的参数估计量是（ ）A非随机变量 B随机变量 C确定性变量 D常量10.设个人消费函数Yi=C0+C1Xi+ui中，消费支出Y不仅同收入X有关，而且与消费者年龄构成有关，年龄构成可分为青年、中年和老年三个层次，假设边际消费倾向不变，则考虑年龄因素的影响，该消费函数引入虚拟变量的个数应为( )A.1个 B.2个 C.3个D.4个11常用的检验异方差的方法有（）A戈里瑟检验BT检验 C怀特检验 DDW检验12.下列属于无限分布滞后模型的是（ ）Ayi =a0+a1yi-1+a2yi-2+a3yi-3+.+ iByi =a0+a1yi-1+a2yi-2+a3yi-3+.+akyi-k+ iCyi =a0+a1xi-1+a2xi-2+a3xi-3+.+ iDyi =a0+a1xi-1+a2xi-2+a3xi-3+. +akyi-k + i13. 下图中“”所指的距离是（ ）A. 随机误差项 B. 残差 C. 的离差 D. 的离差14. 在有限分布滞后模型Yt=0.5+0.6Xt-0.8Xt-1+0.3Xt-2+ut中，短期影响乘数是（ ）A.0.3B.0.5 C.0.6D.0.8 15. 在对多元线性回归模型进行检验时，发现各参数估计量的t检验值都很低，但模型的F检验值却很高，这说明模型存在（ ）A方差非齐性B序列相关性 C多重共线性D设定误差二、多项选择题（每题3分，共15分）1、球形扰动具有下列哪些性质？（）A均值为零B有相同的方差 C随机误差项互不相关D误差项服从正态分布 E方差为零2、计量经济模型的检验一般包括内容有（ ）。A、经济意义检验 B、统计推断检验 C、计量经济学检验 D、预测检验 E、对比检验3. 常用的处理多重共线性的方法有（ ）A.追加样本信息B.使用非样本先验信息C.加权最小二乘法D.工具变量法 E.广义差分法4、如果模型中存在异方差现象，则下列说法正确的是（ ） A. 参数估计值有偏 B. 参数估计值的方差不能正确确定 C. 变量的显著性检验失效 D. 预测精度降低 E. 参数估计值仍是无偏的 5. 调整后的决定系数与决定系数R2之间的关系叙述正确的有（ ） A. 与R2均非负 B. 有可能大于R2 C.判断多元回归模型拟合优度时，使用 D.模型中包含的解释变量个数越多，与R2就相差越大 E.只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1，则 R2三、计算和分析题（12分+12分+8分+8分）：1、根据下面Eviews回归结果回答问题。Dependent Variable: DEBTMethod: Least SquaresDate: 05/31/06 Time: 08:35Sample: 1980 1995Included observations: 16VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. C155.6083 （ ）0.2690420.7921INCOME（ ）0.06357312.990030.0000COST-56.4332931.45720 （ ） 0.0961R-squared0.989437 Mean dependent var2952.175Adjusted R-squared（ ） S.D. dependent var1132.051S.E. of regression124.9807 Akaike info criterion12.66156Sum squared resid203062.2 Schwarz criterion12.80642Log likelihood-98.29245 F-statistic（ ）Durbin-Watson stat1.940201 Prob(F-statistic)0.000000注：DEBT抵押贷款债务，单位亿美元；INCOME个人收入，单位亿美元；COST抵押贷款费用，单位%。完成Eviews回归结果中空白处内容。（前三空每空2分，后两空每空3分）2、为了研究我国经济增长和国债之间的关系，建立回归模型。得到的结果如下：Dependent Variable: LOG(GDP)Method: Least SquaresDate: 06/04/05 Time: 18:58Sample: 1985 2003Included observations: 19VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. C6.030.1443.20LOG(DEBT)0.650.0232.80R-squared0.981Mean dependent var10.53Adjusted R-squared0.983 S.D. dependent var0.86S.E. of regression0.11 Akaike info criterion-1.46Sum squared resid0.21 Schwarz criterion-1.36Log likelihood15.8 F-statistic1075.5Durbin-Watson stat0.81 Prob(F-statistic)0其中， GDP表示国内生产总值，DEBT表示国债发行量。（1）写出回归方程。（2分）（2）模型可能存在什么问题？如何检验？（5分）（3）如何就模型中所存在的问题，对模型进行改进？（5分）3、若在模型：中存在下列形式的异方差：，你如何估计参数（8分）4、用线性回归模型估计收入Y与工作时间T的关系时，还考虑到性别可能也对收入有影响，将性别因素以虚拟变量D表示。（1）什么叫虚拟变量陷阱？（3分）（2）对虚拟变量D赋值（2分）（3）写出考虑性别因素的可能的线性模型。（3分）四、问答题（6分+9分=15分）1、多元线性回归的基本假设有哪些？2、试述产生多重共线性的影响和解决多重共线性的方法. _计量经济学_课程 代码：_53330155_33330155_集中考试 考试形式： 闭卷 考试用时:_100_ 分钟注：本课程所用教材，教材名：_计量经济学_ _ 主编：_谢识予_ 出版社：_高等教育出版社_ 版次：_第二版_ _ 答案及评分标准 一、选择题（每题2分，共30分）CCDBA ACBBB ACDCC二、多项选择题（每题3分，共15分）1.ABCD 2.ABC 3.AB 4.BCDE 5.ACDE三、计算和分析题（ 12分+12分+8分+8分=40分）1、1Included observations: 16VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. C155.6083578.37930.2690420.7921INCOME0.8258160.06357312.990030.0000COST-56.4332931.45720-1.7939710.0961R-squared0.989437 Mean dependent var2952.175Adjusted R-squared0.987811 S.D. dependent var1132.051S.E. of regression124.9807 Akaike info criterion12.66156Sum squared resid203062.2 Schwarz criterion12.80642Log likelihood-98.29245 F-statistic608.8292Durbin-Watson stat1.940201 Prob(F-statistic)0.000000（要求写出计算过程）2、（1）（2分） Log（GDP）= 6.03 + 0.65 LOG(DEBT)（2）（6分）可能存在序列相关问题。因为d.w = 0.81小于，因此落入正的自相关区域。由此可以判定存在序列相关。（3）（6分）利用广义差分法。根据d.w = 0.81，计算得到，因此回归方程滞后一期后，两边同时乘以0.6，得方程减去上面的方程，得到利用最小二乘估计，得到系数。3. 对于模型 （1）存在下列形式的异方差：，我们可以在(1)式左右两端同时除以，可得 （2）其中代表误差修正项，可以证明即满足同方差的假定，对(2)式使用OLS，即可得到相应的估计量。4. （1）由于虚拟变量引入不当导