银行从业资格考试-风险管理-第二章 商业银行风险管理基.doc

银行从业风险管理第二章 商业银行风险管理基本架构一、单选题。在以下各题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。（每题1分，共11题）1、下列关于经济合作与发展组织（OECD）的公司治理观点的说法，不正确的是（）。A治理结构框架应确保经理对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督 B公司治理应当维护股东的权利，确保包括小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇 C如果股东权利受到损害，他们应有机会得到有效补偿 D治理结构应当确认利益相关者的合法权利，并且鼓励公司和利益相关者为创造财富和工作机会以及为保持企业财务健全而积极地进行合作答案：A2、下列关于商业银行管理战略基本内容的说法，不正确的是（）。A商业银行管理战略分为战略目标和实现路径 B战略目标可以分为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等 C战略目标决定了实现路径 D各家商业银行的战略目标应当是一致的答案：D3、下列关于风险管理部门的说法，正确的是（）。A必须具备高度独立性 B具有完全的风险管理策略执行权 C风险管理部门又称风险管理委员会 D核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施答案：A4、内部审计的主要内容不包括（）。A风险状况及风险识别、计量、监控程序的适用性和有效性 B会计记录和财务报告的准确性和可靠性 C内部控制的健全性和有效性 D活时修订规章制度和操作规程，使其符合法律和监管要求答案：D5、银行风险管理的流程是（）。A风险控制风险识别风险监测风险计量 B风险识别风险控制风险监测风险计量 C风险识别风险计量风险监测风险控制 D风险控制风险识别风险计量风险监测答案：C6、现代商业银行的财务控制部门通常采取（）的方法，及时捕捉市场价格/价值的变化。A每月参照市场定价 B每日参照市场定价 C每日财务报表定价 D每月财务报表定价答案：B7、巴塞尔新资本协议通过降低（）要求，鼓励商业银行采用（）技术。A监管资本，高级风险量化 B经济资本，高级风险量化 C会计资本，风险定性分析 D注册资本，风险定性分析答案：A8、商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是（）。A失误树分析方法 B资产财务状况分析法 C制作风险清单 D情景分析法答案：C9、参照国际最佳实践，在日常风险管理操作中，具体的风险管理/控制措施可以采取（）。A从基层业务单位到董事会和高级管理层的二级管理方式 B从基层业务单位到业务领域风险管理委员会的二级管理方式 C从基层业务单位到董事会和高级管理层，再到业务领域风险管理委员会的三级管理方式 D从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再到董事会和高级管理层的三级管理方式答案：D10、（）也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。A.重新定价风险B.收益率曲线风险C.基准风险D.期权性风险答案：A11、下列关于各风险管理组织中各机构主要职资的说法，正确的是（）。A董事会负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程 B高级管理层是商业银行的最高风险管理决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任 C风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，做出经营或战略方面的决策并付诸实施 D风险管理部门从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作答案：C二、多选题。在以下各题所给出的5个选项中，至少有2个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。（每题2分，共5题）12、巴塞尔委员会认为商业银行公司治理应遵循八大原则，其中包括（）。A商业银行应保持公司治理的透明度 B董事会和高级管理层应有效发挥内部审计部门、外部审计单位及内部控制部门的作用 C董事会应核准商业银行的战略目标和价值准则，并监督其在全行的传达贯彻 D董事会应确保对高级管理层是否执行董事会政策实施适当的监督 E有效的董事会应清楚地界定自身和高级管理层的权力及主要责任，并在全行实行问责制答案：ABCDE13、商业银行内部控制包括的主要要素有（）。A内部控制环境 B风险识别与评估 C内部控制措施 D信息交流与反馈 E监督、评价与纠正答案：ABCDE14、商业银行风险检测的其体内容包括（）。A开发风险计量模型 B监测各种可量化的关键风险指标的变化和发展趋势 C监测各种不可量化的风险因素的变化和发展趋势 D报告商业银行所有风险的定性/定量评估结果 E调整高风险授信限额答案：BCD15、商业银行风险管理部门的主要职责有（）。A监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额 B在限额违规的情况下及时向风险管理委员会报告 C负责核准复杂金融产品的定价模型 D协助财务控制人员进行复杂金融产品价格评估 E全面掌握商业银行的整体风险状况，为管理决策提供辅助作用答案：ABCDE16、风险文化一般由（）三个层次组成。A风险管理理念B风险模型C制度D知识E内部控制答案：ACD三、判断题。请对下列各题做出判断，在答题卡上将有该题相对应答案的选项框涂满，“”表示正确，“”表示不正确。（每题1分，共5题）17、银行董事会通常指派专门委员会负责拟定具体的风险管理政策和指导原则。（）答案：18、商业银行法律/合规部门不需接受内部审计部门的审计。（）答案：19、商业银行风险管