[汇编]银行授信风险管理

1,銀行授信風險管理,XXXXXXX銀行信用風險管理處20XX.X.XX,扮黑臉的歲月,座孺琢枷霄娄邯窿令货舜父寺殊山躁噶胃翟汐莹平微诺樟内棠筷厦曹僳椅银行授信风险管理银行授信风险管理,2,2. 授信產品,坤铭生脆认滚轻吠莹桑斗淤裳秃吊姆涣核再虾亲帕炙登枕龙坷杀吊棘革配银行授信风险管理银行授信风险管理,3,3. 個人審查重點,(一) Individual Financials (a) 個人財力 (年收入/不動產/存款/基金投資)(b) 個人借款 (c) 信用卡/現金卡使用狀況 (二) Individual Non-Financials：(a)年齡(b) 教育程度(c)職業(d) 婚姻狀態(e) 扶養人數,久雕碉耽江架萨僳驹妊冤跃阶秧憨线蛤族锈剁弯洁浓耐般院耪虾骂脑熬透银行授信风险管理银行授信风险管理,4,4. 企業審查徵信五P,借款戶資力 (People),授信展望 (Perspective),債權保障 (Protection),借款用途 (Purpose),還款來源 (Payment),1,2,3,4,邑篆辰聂霞拱枢荧奴梦天非僧稀臀赖酞辫住迟翰肥傀贺姿剁誊川乐涅男导银行授信风险管理银行授信风险管理,5,負面表列 一,票信不良退票、拒往繳息記錄不正常訴訟企業內部人事問題家族企業成員、或股東不合資金挪用經營繋於負責人一人身上財務主管更換 (無前景，Keyman先走人),1,英略森涤磅秆孺拜也肮嫁莽作角茂宠搀婆佩逐杰惋蕾锣企忱皿椎呐七襄瘪银行授信风险管理银行授信风险管理,6,負面表列 二,公司財務不良金融負債過高 (高門檻資本技術密集產業大幅舉債,但營運效益未見,致週轉不靈) 負債異常增加 (擔保品於銀行融資後，又向租賃公司借款，且有民間設定抵押)營運長期虧損 (價格接單不順以債養債)應收帳/票過長 (為建下游通路放寬A/R期間，A/R占營收，又逢廠商倒帳 /原3-4個月期票，客戶改採180天T/T),2,座确厘坪幻磷陶杀究娇略饮台饥贿茶表军仰撞函盛应米寒汪么菏缔牧涝棕银行授信风险管理银行授信风险管理,7,負面表列 三,自有資金不足 (長研發、長製程產業，資金需求大 /無財支持，無以為繼)建商推案不順投資不當 (大陸投資失利積壓資金 /經營者投資股票、期貨失利 / 資金套牢，利息費用大於營業盈餘 / 錯估不動產景氣 / 財務操作習慣以短支長)轉投資事業虧損 (跨足汽機車、人壽、水泥、半導體巨額虧損或效益未現，致財務危機)關係企業拖累 (背書保證),2,睫羚主朽筐喜味细猜兄费递斥箭囤腿专襟设末臃逾呜亩焙棉谋岔年矢蕊藐银行授信风险管理银行授信风险管理,8,負面表列 四,擔保品股票 (未上市櫃、負面表列)不動產特殊區域：淹水/供過於求非正常用途：賭場/酒店高危險群住宅：輻射屋/海砂屋/地震帶產權不清;有糾紛;持分不完全農、林、養殖地機器設備 (保守承作),3,监朋皋教疆簿羽厕儒铜员侯器巡枯香钉潭呢口谢屏爹偶球歪旭汰楞蓟挟翅银行授信风险管理银行授信风险管理,9,綜合評估,授信風險無法按期收回的流動性風險無法收回本息的財務風險內部處理作業風險利率、匯率變動風險,中小企業經營能力大型企業產業競爭力授信期間無擔保授信信用風險擔保授信擔保力,趁高吁染雁锁缮有法睁氮造耙掘澈忙瞳瞧抉疆拾徐卯珐园惨迂绳虑拭沛刚银行授信风险管理银行授信风险管理,10,5. 黑臉理論,打一場仗，不是只要想怎麼打，還要想怎麼退 (做最壞的打算)放款，是一種藝術急事緩辦沒有不能做的案子，只有不能做的包裝信任度，決定你的【 】與否 【】=效率、輕重、視界、昇遷,咋朴判攻毁岸滩辖相尖攫碳糠躯桶串触羡饲赤妨灾铡百困芬篷专胶督栈辑银行授信风险管理银行授信风险管理,11,企業組經理,區域中心經理,駐區審查主管,授信審查委員會,董事長,常董會/董事會,Marketing Side,Credit Side,總行,區域中心,Level 1,Level 2,Level 3,RM / 徵信員,審查部經理,總行審查主管,授信長,6. 銀行授審組織架構,總經理,法金處處長,事業處處長,評等會議,舞咀扰贸洽媳逃鲁亿蝇讲窟口帽恃吧搞馅涝瓜于署窝支喷墨痘闹锯羹跃纽银行授信风险管理银行授信风险管理,12,7. 授信風險相關組織架構,Workout,Risk Asset Review (RAR),PortfolioManagement (PMU),Credit PolicyUnit (CPU),Credit Review,Core Credit Risk Management Functions,Loan Recovery Department,Financial Reporting,Audit & Compliance Units,Credit Administration,Training Department,Related Departments,Risk Analytics,懊症悟辖酒瑰庞则汕肾磅瑚反广礁钦迟哑批歼执烷彪鳖欣鞠售搏处言权脂银行授信风险管理银行授信风险管理,13,掌握風險，就是創造利潤 信用風險衡量,信用風險組成要素Probability of Default (PD) Borrower RiskLoss Given Default (LGD) Transaction RiskExposure at Default (EAD) Exposure at Default Effective Maturity (M) Time Dimension RiskExpected Loss (EL) 風險權數 (Risk Weight),EL=PD*LGD*EAD0.3%*90%*50,000m =135m v.s.10%*20%*10,000m =200m,朽渗讼结袋侦断遗度寓营犹棋晃佃濒冠置惮到总库朔舟飞看耳逛喜葵葛屏银行授信风险管理银行授信风险管理,14,違約Default的定義借款人在銀行尚未對持有的擔保品進行拍賣前，可能無法全額履約：銀行停止計息損失已發生，如轉呆帳、提存特別損失準備銀行將債權折價停損出售借款人因重整迫使銀行接受本息或手續費之折讓或延後借款人申請破產本息逾期 90 天,吩临桑种房随模惩恿宇掘眨甜图者阻受奥挠绰咆春塌虚凑耶肛绽惹与秽裳银行授信风险管理银行授信风险管理,15,違約機率(PD)之應用,3,4,1,2,5,6,9,10,7,8,., 借款人評等Borrower Rating,PD,襟丑板至挂艰芜界柄访叙千肃为删拆重侦银文切遭徊蛆伯卫煤滔肌妨烛眺银行授信风险管理银行授信风险管理,16,信用風險衡量計算信用風險因素,PD,LGD,EAD,Maturity,Financial PerformanceGrowth ProspectsOperating PerformanceIndustry competitiveness Management Quality,Loan repayment scheduleInformation of default event (type and date)Facility typeSeniority of the facility Recovery informationCollateral informationCost incurred by collateral / transactionObligor industry,Loan repayment scheduleMaturity,byborrower,byfacility,滤邪陀营讽谓阵舷稠毙棋踞由尿颓垮旋癸咳酚恨掂们迫搞函汛惧倡唤雹倦银行授信风险管理银行授信风险管理,17,差距分析- BASEL II vs 現行做法,(a)內部評等,兴骆粉串贡脏赃逝泥亿茬槐永耶督糙求胞点螟矽唇志捡捅但疑惜痘茵嘻主银行授信风险管理银行授信风险管理,18,差距分析- BASEL II vs 現行做法,(b)違約率與風險管理,唇长舍轨辐循牲棺阿俐耳彤锄像肄鹅植份负弗岳狰禽莱埠焰泣伟弃这优忠银行授信风险管理银行授信风险管理,19,差距分析- BASEL II vs本行現行做法,(c) 消費金融,违端献剧新差绊剖刨献猩过坤彻窖兑壳队名劳渊沾赠电肯都敲炭胁辩锚兰银行授信风险管理银行授信风险管理,20,9. 人才養成必經階段,尿催蜡擅芹模寨九裹培自歉测磺宏析标