多品种现货资产的套期保值优化模型.xls

已知数据命令按钮计算结果 资产数目3投资组合利润8 5272 历史数据个数20投资组合方差0 1158 期货期限 天 90 请输入各个资产的现货价格和期货价格的历史数据 日期 资产1资产2资产3 现货价格期货价格 现货价格期货价格现货价格 期货价格 140 0042 0024 0024 8057 0060 50 239 8242 0424 5424 9357 7060 77 340 1742 1424 4725 0057 8160 61 440 5942 3224 0225 0558 2960 53 540 7742 4524 1625 2358 2460 76 640 9942 3724 5525 4458 4561 45 740 8042 3524 8425 4558 3261 84 840 3042 5424 8925 2757 8961 46 940 0342 6224 7225 2157 5361 36 1040 0142 4224 6325 2857 6861 88 1140 0742 2724 5625 2657 7861 99 1240 1942 3424 6025 6157 5462 12 1340 4842 2225 0325 7357 4261 79 1440 7442 3925 2626 0658 0361 53 1540 5242 4225 5526 1358 6361 87 1640 1342 3325 4225 9658 7162 05 1740 3542 2725 6726 1358 2261 92 1840 2742 2325 3225 9857 8961 26 1940 4642 3425 5125 7658 2361 89 2040 2342 4625 9825 8058 0562 16 计算过程 剩余时间 对数计算回归方程斜率计算各资产套期保值后的利润计算 资产1资产2资产3资产1资产2资产3资产1资产2 0 2472 0 0488 0 0328 0 05960 0492 0 35110 2849 0 2444 0 0543 0 0158 0 0518 各资产直接套期保值的套头比计算 0 13960 6614 0 2417 0 0479 0 0214 0 04731 00960 93401 05700 31130 6568 0 2389 0 0417 0 0420 0 03770 91310 2535 0 2361 0 0404 0 0433 0 04241 22430 5616 0 2333 0 0331 0 0356 0 05011 36361 1478 0 2306 0 0373 0 0243 0 05861 15341 4471 0 2278 0 0541 0 0152 0 05980 84521 3290 0 2250 0 0627 0 0196 0 06450 65601 1029 0 2222 0 0585 0 0260 0 07030 43401 0783 0 2194 0 0534 0 0281 0 07030 34260 9896 0 2167 0 0521 0 0402 0 07660 53331 3565 0 2139 0 0421 0 0276 0 07330 70211 8986 0 2111 0 0397 0 0312 0 05861 13372 4368 0 2083 0 0458 0 0224 0 05380 94402 7922 0 2056 0 0534 0 0210 0 05530 46322 5034 0 2028 0 0465 0 0178 0 06160 62262 9122 0 2000 0 0475 0 0257 0 05660 50222 4221 0 1972 0 0454 0 0098 0 06100 80332 4066 0 1944 0 05390 0070 0 06840 69442 9140 最优投资比例各资产套期保值后的利润协方差计算 资产资产1资产2资产3合计资产1资产2 最优投资比例87 07 11 61 1 31 100 00 资产10 12780 0306 资产20 03060 7213 资产30 07120 4113 资产3 0 9854 0 9263 1 3217 1 5148 2 4541 2 7363 1 9047 1 4390 2 1386 2 3549 2 2523 1 7835 2 1187 3 0