深圳市场股票质押式回购交易业务结算数据接口说明.ppt

深圳市场股票质押式回购交易业务结算数据接口说明 提纲 对比 接口 按业务办理流程 对结算数据接口安排进行说明 注意 新业务与现有质押业务的比较 一 质押业务的三个办理渠道 质押业务处理及登记 三个办理渠道 对比 对比 四个席位 一个名称 专用报盘交易单元用于指令申报 融入方 借钱方 证券账户融资席位 融出方 出钱方 证券账户表明质权人出资席位 专用质押单元 交易及托管单元 用于质押登记及处置 券商质押业务管理人 托管单位备付金 产品 1 2 3 4 自营备付金账户 自营账户 股份质押冻结 资金划付 在质押单元进行违约处置交易资金保留在自营备付金 资产管理子公司全称 股份解押解冻 客户备付金账户 定向资管 客户结算备付金 质押合同管理 标的2 标的3 2 标的1 标的4 提纲 对比 接口 按业务办理流程 对结算数据接口安排进行说明 注意 结算数据接口说明 二 事前查询 1 查询投资者的质押情况 sjsfw dbf业务类别 11 包含限售股和流通股 以fwzysm的前两位表示股份性质包含所有登记在结算公司的质押及冻结的情况 以fwmrje区分冻结类型 包括质押冻结 司法冻结 活冻及其他冻结 查询投资者的质押情况 举例 查询投资者的质押是否发生司法冻结 sjsfw dbf业务类别 11 fwmrje为3的 即为司法冻结 如果司法冻结的冻结序号 fwmxzh 前8位 与已经发生质押冻结 fwmrje 2 的冻结序号前8位相同 则说明这个质押股份在结算公司办理了司法冻结 查询投资者的质押是否发生司法冻结 举例 数据发送的一些基本情况 2 数据发送 sjsmx0在三个不同的时间点向结算参与人发送11 30 14 30 15 05 15 40每一条交易指令 会向指令相关的三个席位发送数据 分别是出资席位 融资席位 质押席位 与指定交易席位没有关系 不返回任何数据 如果有托管行模式的 相应数据会抄送一份给托管行 初始交易 3 初始交易的清算明细 sjsmx0 z5 业务类别 z5交易经手费从质押席位收取 自营备付金 mxjyf 质押登记费从融资席位收取 mxqtfy 质押席位无融资资金的清算数量 只有经手费出资席位有质押券的清算数量 初始交易的交收结果 sjsjg 初始交易的交收结果 sjsjg 每一条交易指令 会向指令相关的三个席位发送明细数据 分别是出资席位 融资席位 质押席位交收失败的记录 交收数量为0 jgqssl 并有错误代码返回 jgzydh 出资席位资金减少 无股份变更 初始交易的交收结果 sjsjg 融资席位扣除质押登记费后资金增加 股份减少质押席位股份增加 资金减少 扣经手费 通过z5体现转托管和质押信息 通过7a体现质押冻结 初始交易的交收结果 sjsjg 初始交易的冻结信息 sjsjg z5 初始交易合同序号 22位 在jgfjsm的1 22位质押业务编号 10位 在jgfjsm的49 58位冻结序号 10位 在jgfjsm的61 70位可以根据以上信息完成冻结信息变更 含流通股和限售股流通股的冻结明细变更会通过sjsjg 7a及sjsgf 7a发送sjsgf计划废止 建议使用sjsjg 补充质押 4 补充质押的清算明细 sjsmx0 业务类别 z6无资金进行清算交收无交易经手费质押登记费从融资席位收取 mxqtfy 补充质押的交收结果 补充质押的交收结果 sjsjg 融资席位扣除质押登记费 股份减少质押席位股份增加 资金减少 扣经手费 出资席位仅有清算的股份数量 补充质押的交收结果 sjsjg 补充质押的冻结信息 sjsjg z6 补充质押对应的初始交易合同序号 22位 在jgfjsm的1 22位补充质押交易合同序号 22位 在jgfjsm的25 46位与初始交易合同一一对应的质押业务编号 10位 在jgfjsm的49 58位本次补充质押的冻结序号 10位 在jgfjsm的61 70位 部分解除质押 5 部分解除质押的清算明细 sjsmx0 业务类别 z7有解除质押红利部分的资金 体现在融资席位的清算本金中 mxqsbj 无交易经手费无质押登记费 部分解除质押的交收结果 部分解除质押的交收结果 sjsjg 融资席位增加红利资金 股份增加质押席位股份减少 部分解除质押的交收结果 sjsjg 部分解除质押的冻结信息 sjsjg z7 部分解除质押对应的初始交易合同序号 22位 在jgfjsm的1 22位部分解除质押对应的质押的交易合同序号 22位 在jgfjsm的25 46位 是初始交易的解除 就是初始交易合同 是补充质押的解除 就是补充质押的交易合同序号 与初始交易合同一一对应的质押业务编号 10位 在jgfjsm的49 58位被解除的质押的原冻结序号 10位 在jgfjsm的61 70位 购回交易 5 购回交易的回报安排 一个z8业务类别的交易委托 会拆分成两个业务类别 z8 z7 进行回报z8仅包括购回的资金 终止购回时资金为0z7包括该合同下所有股份标的的解除质押 包括原初始交易及补充质押一笔 z8 委托指令会对应一笔 z8 回报与多笔 z7 回报 购回交易的清算明细 sjsmx0 业务类别 z8z8仅包括购回资金金额融资席位资金减少 出资席位资金增加无交易经手费无质押登记费融资席位 出资席位 质押席位均有质押信息 购回交易的清算明细 sjsmx0 业务类别 z7融资席位股份增加 质押席位股份解冻 股份减少如果有红利 会自动解除质押 融资席位有资金增加无交易经手费无质押登记费 购回交易的交收结果 购回交易的交收结果 融资席位购回资金减少 z8 股份增加 z7 红利解除质押资金增加 z7 出资席位购回资金增加 z8 质押席位股份解冻 7b 股份减少 z7 购回交易的交收结果 sjsjg z8 购回交易的冻结信息 sjsjg z8 购回交易对应的初始交易合同序号 22位 在jgfjsm的1 22位与初始交易合同一一对应的质押业务编号 10位 在jgfjsm的49 58位其余为空 购回交易的交收结果 sjsjg z7 购回交易的冻结信息 sjsjg z7 购回交易对应初始交易合同序号 22位 在jgfjsm的1 22位购回交易对应的补充质押的交易合同序号 22位 在jgfjsm的25 46位 是初始交易的解除 就是初始交易合同 是补充质押的解除 就是补充质押的交易合同序号 与初始交易合同一一对应的质押业务编号 10位 在jgfjsm的49 58位被解除的质押的原冻结序号 10位 在jgfjsm的61 70位 提纲 对比 接口 按业务办理流程 对结算数据接口安排进行说明 注意 权益分派 1 配股认购 07xxxx 质押股份发放配股权证流通股的 当天晚上sjsjg会有7a冻结变更 sjsfw会有11冻结明细限售股的 当天晚上sjsjg不会有7a sjsfw会有11冻结明细ipo前的限售股 派发配股权证时会发生股份性质变化 配股认购 07xxxx 配股权证派发当天 限售部分的权证可以通过sjsjg中xs或者sjsfw中20查询 增发 08xxxx 与配股不同 老股东的优先配售权是根据该股东所有席位下的拥股合并计算的老股东优先配售权的数量在申购前一日通过sjsfx的a4发送到该股东有股份的所有托管席位与配股不同 优先配售权不需要申报z7指令 只需要通过非质押席位直接进行申购即可增发获配的股份 股份性质是流通股 红股 红股派发当日 红股会自动被冻结流通股的 当天晚上sjsjg会有20红股派发 7a冻结变更 sjsfw会有11冻结明细限售股的 当天晚上sjsjg不会有20 7a sjsfw会有11冻结明细红股的冻结序号不变 红利 红利派发当日 红利会自动被冻结流通股的和限售股一样 当天晚上sjsjg不会有20红利派发 sjsfw会有11冻结明细的红利资金金额被冻结的红利 资金留存在结算公司质押红利的红利可以申报解除质押相同冻结序号下的红利 必须整体解除 不能部分解除可以在一个指令里同时申请解除相同冻结序号下的股份和红利 红利 红利一般情况下是税后的 只有企业债是税前的相同冻结序号整笔股份被解除质押时 如果有红利同时被质押 那么结算公司会自动解除对应红利 股份解除限售 2 限售股 只要申请办理了限售股解除限售的股份 办理结束前 申请办理初始交易及补充质押均会失败相同冻结序号的股份只能整笔一起解除限售如果质押时间超过解除限售的日期 不同解除限售日期的股份 建议分开办理质押 获取不同的冻结序号 方便办理解除限售处于质押状态的限售股 申请解除限售时要提供质押冻结序号 违约处置 3 违约处置 结算公司会在质押专用席位进行质押解冻 券商在质押交易单元进行卖出 实现快速处置 资金留存在自营备付金账户在办理当日 流通股在sjsjg有7b业务返回 限售股在sjsfw 11里原冻结记录没有了 司法冻结 4 司法冻结 无论流通股还是限售股 已经质押的股份发生司法冻结只能在结算公司进行办理质押上追加司法冻结 只会发生在质押专用席位司法冻结的股份还可以正常进行解除质押和购回交易 但是解除质押的股份仍然被司法冻结