黔东南州、县(市)两级公开选拔领导...

1,公布三大法人期貨交易資訊,臺灣期貨交易所2008年4月,2,公布三大法人期貨交易資訊,背景說明公布內容揭露對象商品分類資料內容公布時間資料計算方式公布管道 歷史資料公布範例本公司網頁媒體版面實施日期,3,背景說明(1),市場資訊透明度增加，可提昇市場之公平性與交易效率，進而增加整體市場之競爭力回顧過去，本公司曾自2005年1月起，參考美國期貨交易委員會(CFTC)之作法，公布期貨及選擇權大額交易人未沖銷部位結構表，內容為各商品未沖銷部位前5大、前10大交易人之持倉總數及比例至於法人交易資訊部分，我國證券市場目前每日均揭露自營商、外資及投信等三大法人之買賣資訊，而期貨市場則無,4,背景說明(2),我國期貨市場近3年來，參與人數與市場規模日趨擴大，統計本(2008) 年1、2月股價指數期貨成交值(不含選擇權) 相對於現貨成交值之比例分別為101.5%與79.1%，其中自營商、外資與投信等三大法人占期貨市場交易量比重為60.8%，未沖銷部位則占65.0%，顯見期貨市場中法人之交易已舉足輕重由於法人擁有專業人才和分析能力，掌握資訊優勢。現行證券市場三大法人資訊之揭露，可以讓一般交易人了解法人之交易狀況與動向,5,背景說明(3),鑑於我國期貨市場發展環境和參與結構已趨成熟，交易人對相關資訊之運用亦有實際經驗，爲因應市場發展、增加資訊透明度、促進現貨及期貨市場資訊互用價值，及促進我國證券與期貨市場健全蓬勃發展等因素，本公司經奉主管機關核准，於97年4月7日起，參照股票市場作法，揭露三大法人期貨交易資訊,6,背景說明(4),參照目前證券市場之作法，提供期貨市場每日三大法人買賣資訊，具以下效益：增加期貨市場的資訊透明度、提升市場公平性與效率提高三大法人資訊的完整性，讓交易人可以同時參考二市場之資訊，進行綜合分析,7,公布內容(1),揭露對象：區分自營商、投信及外資等三大法人,8,公布內容(2),資料內容商品：股價指數期貨、股價指數選擇權、股票選擇權內容：共揭露以下4種資料進一步以交易(或未沖銷部位) 之方向，分為以下3 種：,9,公布內容(3),契約金額之計算方式：(1)交易契約金額 = 成交價 契約乘數 交易口數(2)未沖銷部位契約金額 = 每日結算價 契約乘數 未平倉口數實例：買進200805臺指期貨6 口，成交價8600點，結算價8650點交易契約金額= 8600 200 6 = 10,320,000 (元,多方)未沖銷部位契約金額= 8650200 6 = 10,380,000 (元,多方)賣出200805臺指選擇權買權350 口，履約價格8600，成交價120點，結算價135點交易契約金額= 120 50 350 = 2,100,000 (元,空方)未沖銷部位契約金額= 135 50 350 = 2,362,500 (元,空方),10,公布內容(4),商品分類：依商品種類分為4個層次 第1層：總表第2層：區分期貨與選擇權第3層：以各商品別作區分(股票選擇權暫不區分各標的股票)第4層：選擇權買權、賣權分計 每日公布時間：交易量與契約金額：約下午2 時30分未沖銷部位與契約金額：約下午4 時30分公布管道：期交所網頁交易資訊項下( .tw) 及各主要平面與電子媒體歷史資料：提供2007年7月1日以來之歷史資料,11,公布內容(5),其他選擇權契約金額係以權利金價值計算，若與期貨商品之契約金額合併計算時，需考量不同商品間實際風險大小之差異性前日存量 (未沖銷部位數) 加計本日流量(交易量) 淨額，其數值與本日存量(未沖銷部位數) 或有差異，原因為期貨及選擇權到期結算、交易人申請大小臺指互抵、部位指定沖銷所致,12,公布範例(1),13,公布範例(2),14,公布範例(3) 第1層，總表,15,公布範例(4) 第2層，區分期貨與選擇權,16,公布範例(5) 第3層：區分期貨各商品,17,公布範例(6) 第3層：區分選擇權各商品,18,公布範例(7) 第4層：選擇權以買,賣權分計,19,媒體刊登(播報),平面媒體工商時報 (B1證券焦點、 B5興櫃期權 )經濟日報 (D2證券期貨版)聯合晚報 (B2焦點)自由時報 (C2證券新聞)中國時報 (B2證券期貨)聯合報 (BB4股市通)蘋果日報 (B4財經證券版)電視媒體東森新聞、非凡新聞及年代新聞等,20,實施日期,本案業經行政院金