浙江省期货从业资格：期货合约与期货交易制度试题

1 浙江省期货从业资格 期货合约与期货交易制度试题浙江省期货从业资格 期货合约与期货交易制度试题 一 单项选择题 共 25 题 每题 2 分 每题的备选项中 只有一个最符合题意 1 自然人投资者甲向期货公司会员乙申请开立股指期货交易编码 乙对甲进行了审查 发 现甲有若干地方不太符合标准 于是期货公司会员乙适当调整了一下对投资者的适当性标 准 给甲开立了股指期货交易编码 根据上述资料 请回答以下问题 甲申请股指期货交易编码应当具备的条件是 A 净资产不低于人民币 100 万元 B 申请开户时保证金账户可用资金余额不低于人民币 50 万元 C 不存在不良诚信记录 D 具有累计 10 个交易日 20 笔以上的股指期货仿真交易成交记录 或者最近 3 年内具 有 15 笔以上的商品期货交易成交记录 2 大地期货公司按照规定每季都向保障基金管理机构缴纳后续保障基金 后由于该期货公 司工作人员擅自代替客户进行期货交易 给客户造成了 15 万元的损失 客户向期货公司提 出赔偿请求 根据规定 大地期货公司应当补偿客户 A 10 万元 B 14 万元 C 15 万元 D 12 万元 3 某企业委托期货公司为其办理期货交易 该企业在某交易日后保证金不足 且未在期货 公司规定的时间内及时追加保证金 也没有自行平仓 期货公司在未征求该企业意见的情 况下将其合约强行平仓 发生费用为 X 同时产生损失 Y 则下列说法正确的是 A 企业承担损失 Y 期货公司承担费用 X B 期货公司承担费用 X 和损失 Y C 企业承担费用 X 期货公司承担损失 Y D 企业承担费用 X 和损失 Y 4 操作上保守稳健 目的在于取得长期稳定的低风险收益的基金是 A 共同基金 B 对冲基金 C 商品投资基金 D 套利基金 5 当看涨期权的执行价格高于当时的标的物价格时 该期权为 A 实值期权 B 虚值期权 C 平值期权 D 市场期权 6 某投资者在 5 月份以 4 5 美元 盎司的权利金买入一张执行价格为 400 美元 盎司的 6 月 份黄金看跌期权 结果最后交割日的价格上涨为 450 美元 盎司 则该投资者损失 A 45 5 美元 盎司 B 54 5 美元 盎司 C 50 美元 盎司 2 D 4 5 美元 盎司 7 期货从业人员执业行为准则 修订 是 对期货从业人员进行纪律处分的依据 A 中国期货业协会 B 中国证监会派出机构 C 中国证监会期货部 D 期货交易所 8 动用保障基金对期货投资者的保证金损失进行补偿后 依法取得相应的受偿权 可 以依法参与期货公司清算 A 中国证监会 B 财政部 C 期货投资者保障基金管理机构 D 期货投资者 9 王某 黄某 李某均欲应聘该职位 根据张某 王某 黄某 李某具备的下列条件 你 觉得 可能会被期货公司录用 A 张某专科毕业 从事期货业务 10 余年 B 王某获得法学硕士学位 毕业后一直从事律师行业 C 黄某本科学历 在期货公司从事期货业务达 5 年之久 D 李某曾经担任某期货公司的董事 但尚未获得期货从业人员资格 10 结算准备金余额的计算公式应为 A 当日结算准备金余额 上一交易日结算准备金余额 上一交易日保证金 当日交易保证金 当日盈亏 入金 出金 手续费 等 B 当日结算准备金余额 上一交易日结算准备金余额 上一交易日保证金 当日交易保证金 当日盈亏 入金 出金 手续费 等 C 当日结算准备金余额 上一交易日结算准备金余额 上一交易日保证金 当日交易保证金 当日盈亏 入金 出金 手续费 等 D 当日结算准备金余额 上一交易日结算准备金余额 上一交易日保证金 当日交易保证金 当日盈亏 入金 出金 手续费 等 11 下列关于实行全员结算制度的期货交易所的说法 不正确的是 A 会员均具有与期货交易所进行结算的资格 B 会员由期货公司会员组成 C 期货交易所对会员结算 D 会员对其受托的客户结算 12 期货一部 中国期货保证金监控中心 中国期货业协会和期货交易所代表组成 这体 现的是 A 分类评价申诉机制 B 分类评价 一票降级 制度 C 分类结果的披露和使用 D 分类评审的集体决策制度 13 期货交易所任免中层管理人员 应当在决定之日起 日内向中国证监会报告 A 2 B 7 C 10 D 15 14 6 月 5 日 买卖双方签订一份 3 个月后交割的一揽子股票组合的远期合约 该一揽子 3 股票组合与恒生指数构成完全对应 此时的恒生指数为 15000 点 恒生指数的合约乘数为 50 港元 假定市场利率为 6 且预计 1 个月后可收到 5000 港元现金红利 则此远期合约 的合理价格为 A 15000 点 B 15124 点 C 15224 点 D 15324 点 15 丁某在某期货公司营业部开立账户 从事期货投资 某日 丁某发出以每手 1000 元价 格卖出白糖合约 10 手 但由于该营业部场内交易员小王操作不慎 将丁某卖出指令敲成 买入 从而导致丁某保证金不足 小王向营业部经理汇报后 给丁某透支了营业部其他 客户保证金 3000 元 次日 该白糖合约价格下跌至 600 元 交易员小王自作主张卖出 5 手 白糖合约 将透支的 3000 元归还 当日 丁某发现这一事件 即提出索赔 如果丁某要 提起诉讼 应当以 为被告 A 期货公司 B 期货公司营业部 C 小王 D 期货公司和小王 16 下列关于期货交易所理事长的说法 不正确的是 A 理事长的任免 由理事会提名 会员大会通过 B 理事长不得兼任总经理 C 主持会员大会 理事会会议是理事长的职权 D 理事长因故临时不能履行职权的 由理事长指定的副理事长或者理事代其履行职权 17 直接进入期货交易所交易大厅内进行期货交易的 必须是 A 自然人 B 国有企业 C 投机客户 D 期货交易所会员 18 统一 严格的监管 A 英国 B 新加坡 C 美国 D 日本 19 自然人投资者甲向期货公司会员乙申请开立股指期货交易编码 乙对甲进行了审查 发现甲有若干地方不太符合标准 于是期货公司会员乙适当调整了一下对投资者的适当性 标准 给甲开立了股指期货交易编码 根据上述资料 请回答以下问题 有权对投资者的适当性标准进行调整的机关是 A 期货公司会员 B 期货业协会 C 期货交易所 D 证监会 20 中国期货业协会是 A 事业单位 B 企业法人 4 C 社会团体法人 D 从事期货经营的机构 21 某套利者以 63200 元 吨的价格买入 1 手 5 吨 手 10 月份铜期货合约 同时以 63000 元 吨的价格卖出 12 月 1 手铜期货合约 过了一段时间后 将其持有头寸同时平仓 平仓 价格分别为 63150 元 吨和 62850 元 吨 最终该笔投资的结果为 A 价差扩大了 100 元 吨 赢利 500 元 B 价差扩大了 200 元 吨 赢利 1000 元 C 价差缩小了 100 元 吨 亏损 500 元 D 价差缩小了 200 元 吨 亏损 1000 元 22 某公司购入 500 吨小麦 价格为 1300 元 吨 为避免价格风险 该公司以 1330 元 吨 的价格在郑州商品交易所做套期保值交易 小麦 3 个月后交割的期货合约上做卖出保值并 成交 2 个月后 该公司以 1260 元 吨的价格将该批小麦卖出 同时以 1270 元 吨的成交 价格将持有的期货合约平仓 该公司该笔保值交易的结果 其他费用忽略 为 A 亏损 50000 元 B 赢利 10000 元 C 亏损 3000 元 D 赢利 20000 元 23 期货公司 期货从业人员 交割仓库进行期货业务中的违法行为的行政处罚 由 决定 A 中国工商行政管理总局 B 中国证监会 C 中国人民银行 D 中国期货业协会 24 沪深 300 股指期货合约的交易代码是 A CU B AL C FU D IF 25 监事会主席 独立董事的任职资格 应当由拟任职期货公司向中国证监会或者其授权 的派出机构提出申请 并提交 等申请材料 A 身份证复印件并加盖推荐公司公章 B 学历证书复印件并加盖推荐公司公章 C 3 名推荐人的书面推荐意见 D 资质测试合格证明 二 多项选择题 共 25 题 每题 2 分 每题的备选项中 有多个符合题意 1 期货公司的期货从业人员不得进行的行为有 A 代理客户从事期货交易 B 进行虚假宣传 诱骗客户参与期货交易 C 收付 存取或划转期货保证金 D 挪用客户的期货保证金 2 跨期套利的策略包括 A 正向市场牛市套利 B 正向市场熊市套利 5 C 反向市场牛市套利 D 反向市场熊市套利 3 反向市场牛市套利的市场特征有 A 现货价格高于期货价格 B 只要价差扩大 就可获利 C 获利潜力巨大 风险有限 D 远期合约价格相对于近期合约涨幅较小 4 期货公司风险监管指标包括 A 净资本与净资产的比例 B 流动资产与流动负债的比例 C 负债与净资产的比例 D 规定的最低限额的结算准备金要求 5 双重顶形反转形态的成立条件是 A 有两个相同高度的高点 B 有两个相同高度的低点 C 向下突破颈线 D 向上突破颈线 6 期货公司应当按照 的规定提取 管理和使用风险准备金 不得挪用 A 国务院期货监督管理机构 B 中国证券业协会 C 中国人民银行 D 财政部门 7 下列关于波浪理论基本思想的说法 正确的是 A 波浪理论是以周期为基础的 它把大的运动周期分为时间长短不同的各种周期 并指 出 在一个大周期之中可能存在一些小周期 而小的周期又可以再细分成更小的周期 B 每个周期无论时间长短 都是以一种模式进行 C 每个周期都是由上升 或下降 的 5 个过程和下降 或上升 的 3 个过程组成 D 艾略特最初发明波浪理论是受到价格上涨下跌现象不断重复的启示 试图找出其上升 和下降的规律 8 期货交易所会员享有的权利包括 A 参加会员大会 行使选举权 被选举权和表决权 B 按照期货交易所章程和交易规则行使申诉权 C 联名提议召开会员大会 D 按照规定转让会员资格 9 期货市场风险管理的必要性主要包括 A 期货市场充分发挥功能的前提和基础 B 减缓和消除期货市场与社会经济产生不良冲击的需要 C 适应世界经济自由化和国际化发展的需要 D 保护投资者利益免受损失的需求 10 在我国 从事期货交易限于从事套期保值业务 A 国有企业 B 国有控股企业 C 金融机构 D 事业单位 6 11 期货公司的董事会除应当行使 公司法 规定的职权外 还应当履行下列 职责 A 研究制定客户保证金安全存管制度 确保客户保证金存管符合有关客户资产保护和期 货保证金安全存管监控的各项要求 B 研究制定风险管理 内部控制制度 C 审议并决定客户保证金安全存管制度 确保客户保证金存管符合有关客户资产保护和 期货保证金安全存管监控的各项要求 D 审议并决定风险管理 内部控制制度 12 期货从业人员应当具备 A 投资经验 B 专业知识 C 职业道德 D 专业技能 13 期货从业人员受到 的纪律惩戒的 应当参加中国期货业协会组织的专项后续职业 培训 A 训诫 B 公开谴责 C 暂停从业资格 D 撤销从业资格 14 下列机构中 属于期货自律机构的有 A 中国证监会 B 中国期货业协会 C 期货交易所 D 期货公司 15 下列关于中国证监会的表述中正确的有 A 依法对期货公司进行监督管理 B 无权对期货公司分支机构进行监督管理 C 中国证监会派出机构依法经中国证监会授权对期货公司及其分支机构进行监督管理 D 中国证监会派出机构依法只对期货公司的分支机构进行监督管理 16 期货公司申请设立营业部 应当具备 条件 A 未因涉嫌违法违规经营正在被有权机关调查 近 1 年内未因违法违规经营受到行政处 罚或者刑事处罚 B 申请日前 3 个月符合期货公司风险监管指标标准 C 符合有关客户资产保护和期货保证金安全存管监控的规定 D 公司治理和内部控制制度符合有关规定并有效执行 17 美国期货投资基金的联邦监管机构包括 A 证券交易委员会 B 全国证券商协会 C 全国期货业协会 D 商品期货交易委员会 18 在我国 交割仓库不得有 行为 A 出具虚假仓单 B 违反期货交易规则 限制交割商品的入库 出库 C 泄露与期货交易有关的商业秘密 D 违反国家有关规定参与期货交易 7 19 当履行期货期权合约后 A 看涨期权的买方持有多头期货头寸 B 看涨期权的卖方持有空头期货头寸 C 看跌期权的买方持有空头期货头寸 D 看跌期权的卖方持有多头期货头寸 20 保证金可以以 方式支付 A 现金 B 标准仓单 C 可流通国债 D 支票 21 孙某在期货公司里面连续担任董事长 副总经理分别达 5 年 4 年之久 张某已经获 得了期货从业人员资格 2008 年由于期货行情稳定 形势良好 该期货公司的资本迅速扩 大 达到 1 5 亿元 于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格 根据以上情况 回答下列问题 假设总经理李某在外出办理业务过程中 不小心将公司的期货业务经营许 可证遗失 对此 期货公司应当 A 在 30 日内在中国证监会指定的报刊或者媒体上声明作废 B 请求中国证监会公告声明作废 C 持登载声明向中国证监会重新申领 D 公告期满后向中国证监会重新申领 22 下列关于期权合约最后交易日的说法 正确的是 A 在期货期权交易中 最后交易日的规定分两种情况 B 标准期权合约的最后交易日规定为 期货合约第一通知日 交割月前一交易日 前数两 个工作日之前的最后一个星期五 C 系列期权合约的最后交易日规定为 期权月份前一个月最后一个交易日前数两个工作 日之前的最后