实验九 联立方程组的估计.docx

实验九 联立方程组的估计姓名：何健华 学号：201330110203 班级：13金融数学2班一 实验目的：掌握用估计联立方程组，掌握用间接最小二乘法估计联立方程组，熟悉Eviews的基本操作。二 实验要求：应用教材P214 例子6.4.1 案例，利用狭义的工具变量法估计消费方程；利用间接最小二乘法估计消费方程；利用两阶段最小二乘法估计消费方程与投资方程。三 实验原理：普通最小二乘法、狭义工具法、两阶段最小二乘法。 四 预备知识：最小二乘法估计的原理、狭义工具法、两阶段最小二乘法。 五 实验步骤：年份货币与准货币M2(亿元)国内生产总值GDP（亿元）居民消费价格指数P（1978=100）居民消费CONS（亿元）固定资产投资I（亿元）199015293.419347.8165.29450.94517.0199119349.922577.4170.810730.65594.5199225402.227565.2181.713000.18080.1199334879.836938.1208.516412.113072.3199446923.550217.4258.721844.217042.1199560750.563216.9302.928369.720019.3199676094.974163.6328.133955.922913.5199790995.381658.5337.336921.524941.11998104498.586531.6334.639229.328406.21999119897.991125.0329.941920.429854.72000134610.498749.0331.245854.632917.72001158301.9108972.4333.549213.237213.52002185007.0120350.3330.952571.343499.92003221222.8136398.8334.856834.455566.62004254107.0160280.4347.963833.570477.42005298755.7188692.1354.271217.588773.62006345603.6221651.3359.580476.9109998.22007403442.2263242.5376.793317.2137323.9以以上中国的实际数据为资料，估计以下联立方程模型。要求恰好识别的方法按工具变量法与二阶段最小二乘法估计。一、 建立工作文件并录入数据 得到图1。图1模型结构参数矩阵为：， 且有。首先判断第一个结构方程的识别状态。对于国内生产总值方程，有， 所以国内生产总值方程可以识别，又因为，因此国内生产总值方程为恰好识别方程。再看货币供给方程，有，所以货币供给方程可以识别，又因为，因此国内生产总值方程为过度识别方程。二、对于国内生产总值方程国内生产总值方程恰好识别1.采用工具变量法估计。在工作文件中，点击 QuickEstimate Equation，在出现的窗口的“Method”栏中选择“TSLS”，再在新出现的窗口的“Equation Specification”栏中输入“GDP C M2 CONS I”，在下面的“Instrument list”栏中输入“C P CONS I”，点击OK按钮，得到图2所示的估计结果。图22.采用二阶段最小二乘法估计。用OLS估计M2的简化式方程，在工作文件中点击 QuickEstimate Equation，在出现的窗口输入“M2 C P CONS I”，点击OK得估计结果如图3。图3在点击估计结果窗口工具栏Forecast按钮，在出现的窗口中默认软件给出的估计的M2的序列名M2F，点击OK生成新的序列M2F如图4。图4随后用M2F作为解释变量M2的替代变量，代入GDP方程中用OLS估计GDP方程。在工作文件中点击 QuickEstimate Equation，在出现的窗口输入“GDP C M2F CONS I”，点击OK得估计结果如图5。图5 3.可见，工具变量法与二阶段最小二乘法的估计结相同。3、 对于货币供给方程货币供给方程过度识别，只能采用二阶段最小二乘法估计。用OLS估计GDP的简化式方程，在工作文件中点击 QuickEstimate Equation，在出现的窗口输入“GDP C P CONS I”，点击OK得估计结果如图6。图6在点击估计结果窗口工具栏Forecast按钮，在出现的窗口中默认软件给出的估计的GDP的序列名GDPF，点击OK生成新的序列GDPF如图7。图7随后用GDPF作为解释变量GDP的替代变量，代入M2方程中用OLS估计M2方程。在工作文件中点击 QuickEstimate Equation，在出现的窗口输入“M2 C GDPF P”，点击OK得估计结果如图8。图8也可直接对M2方程进行二阶段最小二乘估计。在工作文件中，点击 QuickEstimate Equation，在出现的窗口的“Method”栏中选择“TSLS”，再在新出现的窗口的“Equation Specifica