《股市机械交易系统》主要战法培训教材.doc

股市机械操盘系统主要战法培训教材股市机械交易系统主要战法培训教材目 录第一部分 技术指标 02第二部分 均线理论 07第三部分 形态理论 14 第四部分 通道理论 16第五部分 “聚宝盆”战法20第六部分 “执行力”与“机械操作”的问题 23第七部分 常见的几种典型错误分析 26第一部分 技术指标股市的技术指标有很多，如MACD、KDJ、RSI、BIAS和BOLL等，但这里我只想介绍最常用的两种指标MACD和KDJ，因为你把这两个指标“研究透”了，股市中的钱就够你一辈子赚了，何必要去“越学越糊涂”呢，呵呵。一、 MACD（指数平滑异同移动平均线）指标该指标由查拉尔阿佩尔（gerald apple）所创造,是一种研判股票买卖时机、跟踪股价运行中期趋势的技术分析工具。 （一）macd指标的原理macd指标是根据均线的构造原理，对股票价格的收盘价进行平滑处理，求出算术平均值以后再进行计算，是一种趋向类指标。macd指标是运用快速（短期白线）和慢速（长期黄线）移动平均线及其聚合与分离的征兆，加以双重平滑运算。根据移动平均线原理发展出来的macd，一则去除了移动平均线频繁发出假信号的缺陷，二则保留了移动平均线的效果，因此，macd指标具有均线趋势性和稳重性的特点。MACD还有一个辅助指标柱状线(BAR)。柱状线在0轴以下是绿色，代表市场较弱（持币）；在0轴以上是红色，代表市场较强（持股）。（二）MACD指标的应用原则（理论上“金叉买”、“死叉卖”） 1、当DIF和DEA处于0轴以上时，属于多头市场。DIF线自下而上（金叉）穿越DEA线时是买入信号。DIF线自上而下（死叉）穿越DEA线时，如果两线值还处于0轴以上运行，仅仅只能视为一次短暂的回落（“空中加油”），而不能确定趋势转折。 2、当DIF和DEA处于0轴以下时，属于空头市场。DIF线自上而下穿越DEA线时是卖出信号，DIF线自下而上穿越DEA线时，如果两线值还处于0轴以下运行，仅仅只能视为一次短暂的反（“空中减油”），而不能确定趋势转折。 3、形态和背离情况。MACD指标其实最有用的就是形态和背离的现象。当形态上MACD指标的DIF线与MACD线形成高位看跌形态，如头肩顶、双头等，应当保持警惕；而当形态上MACD指标DIF线与MACD线形成低位看涨形态时，应考虑进行买入。当价格持续升高，而MACD指标走出一波比一波低的走势时，意味着顶背离出现，预示着价格将可能在不久之后出现转头下行；当价格持续降低，而MACD指标却走出一波高于一波的走势时，意味着底背离现象的出现，预示着价格将很快结束下跌，转头上涨。(经过实践、摸索和总结，综合运用5日、10日均价线，5日、10日均量线和MACD，其准确性会非常高。)二、KDJ（随机指标）指标该指标是由乔治蓝恩博士（George Lane）最早提出的，是一种相当新颖、实用的技术分析指标，它起先用于期货市场的分析，后被广泛用于股市的中短期趋势分析，是期货和股票市场上最常用的技术分析工具。（一）KDJ指标的原理随机指标KDJ一般是根据统计学的原理，通过一个特定的周期（常为9日、9周等，实战中我会把它修改为30）内出现过的最高价、最低价及最后一个计算周期的收盘价及这三者之间的比例关系，来计算最后一个计算周期的未成熟随机值RSV，然后根据平滑移动平均线的方法来计算K值、D值与J值，并绘成曲线图来研判股票走势。KDJ主要是利用价格波动的真实波幅来反映价格走势的强弱和超买超卖现象，在价格尚未上升或下降之前提前发出买卖信号，能够比较迅速、快捷、直观地研判行情。（二）KDJ指标的应用原则（理论上“金叉买”、“死叉卖”）除了一般的“金叉买，死叉卖”的常规要求外，KDJ与股价背离的走势，判断股价顶底是一个更实用的方法： A) 股价创新高，而KD值没有创新高，为顶背离，应卖出（但上升通道中可能不准）； B) 股价创新低，而KD值没有创新低，为底背离，应买入（但下降通道中可能不准）。由于KDJ线本质上是一个随机波动的观念，故其对于掌握中短期行情走势比较准确。应用过程中重点考虑形态和背离的问题（如在0-20地线区域形成的W底、圆弧底或背离形态，在80-100天线区域形成的M顶、圆弧顶或顶背离形态等）。三、指标的“共振式”运用共振在股票分析中是一个非常重要的概念，主要包括同周期不同指标的共振和同指标不同周期的共振两种（当然更好的是不同指标不同周期都共振了，那是天赐的发财良机！）实战中我觉得将MACD与KDJ配合使用，如出现“双金叉”信号时机械买入，“双死叉”信号时机械卖出，效果非常理想（如下图为上证2008年底的绝佳进场机会就是双金叉经典案例）！所以，我们既然要学机械交易，就是坚持“出买入信号机械买，出卖出信号机械卖”！其他的问题不是我们要考虑的，如经济周期、个股消息等。第二部分 均线理论一、均线的概念和作用均线是将每天的收盘价加权平均,从而得到一条带有趋势性的轨迹。移动平均线由美国投资专家葛兰威尔所创立，由道氏股价分析理论演变而来，将道氏理论具体的加以数字化，从数字的变动中去预测股价未来短期、中期、长期的变动方向，为投资决策提供依据。由于该指标是反映价格运行趋势的重要指标，其运行趋势一旦形成，将在一段时间内继续保持。这就是为我们发现和跟踪趋势，提供了有效的工具。二、 均线应用的“八字原则”：线上持股(不折腾不猜顶)，线下持币(不盲动不猜底)！但有一点，大家一定要注意，“线上”是指线刚站上或站上后的回踩位置介入，一定要买在均价线附近！因为这样操作，即使后面出现意外跌破均线你出，也不会亏损多少（切记）！但跌破了，那怕亏损也要止损出局（止损就如“买保险”，把亏损控制在你自己能够接受的范围。因为，你如果亏损了50%，是需要后面再盈利100%才能回本的）。这就是为什么巴菲特说投资的秘密是：一是保住本金；二是保住本金；三是始终记住前两条。买股必须“买在均价线附近”，这是均线应用的一个重要原则。60天线-我们团队的生命线，更得如此要求！必须买在60天线附近，过了，就不是最佳买点了。三、均线应用的技巧点（一）股价在线上或在线下运用均线，第一要素就是要看当前的股价到底在均线之上，还是之下？原则上：线上我们可以满仓持股；线下应该空仓持币。这一点是一切技术指标分析的重要基础，一定要重视。（二）均线的角度与力度角度决定力度，角度越大，向上的助涨作用也越大。一般45度左右最好，如果太大了可能持久性会差一些（为什么有句话叫“上帝让其死亡，必先让其疯狂”）。同样向下也是一个道理。（三）均线的短、中、长周期分类原则上做短线的朋友多看5-10天线，中线的看20-50天线，长线的看60-120天线。所以要根据自己的操作爱好选择均线。但有一点要记住：短期均线必须服从于中长期均线，所以我建议朋友们一定要重视中长期均线，所谓“看大势赚大钱！看小势赚小钱！看错势倒赔钱！”。 另外，不同周期均线是否同向的问题，也可以用以区分当前市场是单边市，还是震荡市。一般单边市用均线最绝，震荡市用指标较好。（四）均线的组合与粘合度均线组合就肯定不是一条均线那样的“线上持币、线下持币”那样的简单，它是指两根以上的一组均线（日线通常为软件默认的5-10-20-60-120-250）。粘合度是组合均线高级战法需要考虑的最重要因素，也是实战中最实用的战法（后面重点讲解这个方法）。一般来讲，均线越粘合发散后的威力越大（因为粘合就是“共振”），只是有一个方向的问题，所以一定要结合大盘是处于上升通道还是下降通道。四、均线组合战法多线粘合之后的开花！（一）均线组合的状态分类学习这一战法你首先需要明白的就是均线组合的两种状态：粘合与开花（向上、向下）。粘合其实是一种即将变盘的状态，通常也是我们采取行动的重要时点（买或卖）；而开花就是坐轿或空仓休息的时候，基本贯彻的是不折腾的原则。所以，粘合就代表着行动！开花却是等待，呵呵。（二）明白均线组合分类后就是你对症下药采取相应行动的时候学习均线组合的分类就是要使你明白：你当前持个股目前所处的是哪一种状态，是粘合即将变盘期还是开花期？从而采取相应的对策和行动。（三）均线组合由粘合到开花暴涨的实战案例均线组合由粘合到开花，即刚开始由多条均线逐渐粘合（扭成“一股绳”），然后某一天股价突然“放量”向上突破发散，从而形成“多线开花”形态（这种形态在股价刚启动时是介入的绝佳时机）。如2009年10月份的000996中国中期：当然，向下是一个道理，出现了向下的开花，没有什么多说的，赔钱也尽快出（这叫止损）！（四）均线组合战法的哲学原理在实战中如何把握买点呢？很多人花了大量的精力去研究，有些人认为最复杂的肯定是最好的，但实践证明复杂的往往并没有实际功效。反之一些简单的技巧却被大众所忽视，结果简单的其实是最好的，简单的却具有极高的参考和实战价值。所以，我希望我们的团队以后就要以均线粘合战法为主，共同研究提高。均线组合战法，看似简单，其实是一个综合运用的技术!如教材上讲的通道、形态、指标等都要考虑。只是我们通过均线粘合的“线索”把他锁定了（放入股票池），能不能进？还要综合考虑。均线为主，指标为辅，大盘为背景！不要以为简单就不重视，简单的恰恰是最好的（大道至简）。这是因为别人都会忽视。均线组合战法的哲学原理：分久必合，合久必分。均线组合战法口诀（认真学习、受益终生，并可让自己的孩子“继承”，以后世世代代从股市赚钱哟）： 下降通道中，买在开花处，卖在粘合处； 上升通道中，买在粘合处，卖在开花处； 均线粘合带，就是建仓带。 买住粘合股，耐心等开花！ 要想少等待，盯紧绿红柱。 要问如何卖，紧盯十日线！不破不走人。 2009年000997新大陆“均线粘合战法”的经典案例！“五线粘合选股”的四个重要要求：一是距离60天线不能远了；二是25-30日线要走成圆弧底！三是日K线出现连续5个左右的十字星！四是日线位置不能太高了（如果高了，这样的粘合股只能短线对待）。均线战法应用到周线上就是未来的大牛股。对于买入粘合股“如何卖”的问题，一般情况下大家可以“持股紧盯10天线”，不破不走人！如002246北化股份在2009年10月14日前后“四线粘合”启动后，上涨过程中始终没有跌破10天线，你就可以一路持股（如果按5天线可能会“中途下车”）。关键是你要分清自己所持个股当前所处的阶段（是粘合后的准备开花期？还是已经开花？开花后一般有3-5波上涨现在处在什么阶段等）。另外，如果你的成本低（抗风险能力强）或是在中级行情（牛市）中你就可以按10-20天线持股；如果你的成本高（抗风险能力弱）或是在短线行情（熊市）中你就可以按5天线持股。所以，没有固定的方法，都要灵活地运用。平常静下来的时候，只干两件事：一是思考自己操作失误的股票（好老师）；二是学习牛股启动时的技术特征（活教材）。用“日周共振五线粘合”精选中线大牛股的方法:先选出周线（5-10-20-30）四线横盘粘合的股建立一级股票池。然后再在一级股票池中间看哪些是日线(5-10-20-60-120)五线粘合的股，如果找到这种股了，那你要发大财了！“均线组合战法之粘合战法”是均线组合的最高战法！是“线上持股，线下持币”的升华。如按我们的“五线粘合选股”不就是60天线上开始持股吗？均线战法的哲学原理：分久必合，合久必分！很重要！大家要天天背（最好打印出来，贴到电脑旁边的墙上）！既然“合久必分”，所以我说上升通道中“买入粘合股，耐心等开花”。只是有些股开花的时间长一些，有些会短一些，但基本都能保证让你“开花赚钱”的，这很重要。因为长久稳健赚钱才是投资的真谛。要明白“少既是多！慢既是快”的哲学道理呀！一个小技巧：每天收盘后“翻股淘金”时，用“多股同列”功能，一屏9个股左右！先用眼睛“瞟”一下，离60天线远的直接放弃！收盘在60天线附近且均线高度粘合的再打开重点分析一下（如周线粘合如何？周MACD情况等）。从涨跌幅正负2%翻好一些，能选到正在蓄势的连续收出十字星的“星星股”！其实股价震荡的目的就是要让“均线粘合”！粘合是为了发散，发散是为了粘合（分久必合，合久必分）。* “散户教头”-上海殷保华老师的一段视频，请认真学习、体会/programs/view/eVTocwwyP8A/ 殷老师就是最善于用均线的人，他所说的90周、181周都是大均线，是赚大钱的均线战法！殷氏定律：线上阴线买，买错了也要买（强调纪律，强调机械交易）线下阳线抛，抛错了也要抛（强调纪律，强调机械交易）买股的方法有很多，其实大家把一种方法学会了，用好了，就可以一辈子赚钱了！可以说用好了均线战法就足够你在股市赚的盆满钵溢了（一年只买1-2次一次只买1-2支股票就够了“1212理论”），正所谓“简单用均线，一线定乾坤”！关键是机械交易，关键是执行中的纪律第三部分 形态理论一、 形态理论的概念形态分析是技术分析的重要组成部分，它通过对市场横向运动时形成的各种价格形态进行分析，并且配合成交量的变化，推断出市场现存的趋势将会延续或反转。价格形态可分为反转形态和持续形态，反转形态表示市场经过一段时期的酝酿后，决定改变原有趋势，而采取相反的发展方向，持续形态则表示市场将顺着原有趋势的方向发展。二、形态理论的常用两个形态一是“矩形或箱体整理”形态。如2009年2-5月份的000799的酒鬼鬼。二是“三角形”整理形态。如2009年10月上旬的002007华兰生物。大家要注意，在股价的整理过程中，量价关系一定要呈现“正相关”变化（即价升量增、价跌量缩），这一点很重要！这一般是表明庄稼是在洗盘。洗盘结束后的“散户坑”或平台放量突破的位置一般是介入的最佳机会！（让你享受个股最赚钱的主升浪行情）第四部分 通道理论我觉得通道理论才是最重要的，这个其实与均线差不多，只是相当于把所有均线都放到通道里的感觉一样，就象我们上网用的网线里面有8根细线，看下面的大盘是2007-2009年的形态，是不是牛市、熊市一目了然？一、 “通道理论”的概念和注意事项通道理论是基于惯性理论的一种特殊理论，即股价持续向某一方向运行。运用通道理论时你要注意“通道斜度”和“通道宽度”两个问题。通道斜度是指通道向上（或向下）的角度。一般来说，通道效应（即惯性的力度）与通道斜度成正比，与通道宽度成反比，通道效应由通道斜度与通道宽度的比值决定。通道斜度越高，通道宽度越窄，则通道效应就越明显（大于45度的通道称为高斜度通道，其通道效应十分显著）。通道形成后不会轻易被破坏（惯性），但通道一旦破坏就需要时间重新组合，这种现象在那些大于45度的通道中尤为明显。二、通道的“变轨”与“灭亡”当收盘价突破上升通道上轨，意味着上涨加速；当收盘价跌破下降通道下轨，意味着下跌加速（这都是顶部或低部快要到来的形态特征）。就这是通道的“变轨”问题，看下图：变轨意味着趋势的加强，也意味着趋势的灭亡，如2009年8月上证的3478高点：三、通道的重要性股票的运行是有一定的通道的，就如同火车一定在铁轨上跑一样；也如同汽车在公路上跑一样。公路有快车道，有慢车道，有超车道；在运行中有上坡、有下坡、有转弯、有直行。股票的运行也是这样的，通道也分大通道、小通道等（小通道一定要在大通道中运行）。通道一旦被破坏就要第一时间退出，不要再抱有任何的幻想。同时，下跌通道中我们不要轻易去抄底（当“抄腰族”）!因为一旦股价突破任何一条通道的上下轨线，股价就会继续沿着突破的方向“惯性”发展。按通道做股票就是“顺势而为”，不要去“挡火车”！太多人被火车压成肉泥了，保重生命，永不逆市而为！另外，记住一点：坐车要坐到站，不要中间的小站（洗盘）就下车。只有当收盘价有效跌破下降通道下轨时，才可以考虑卖出。注意“有效”是指2-3天收盘价回不来或一次超过3%左右。你要自己学着在盘中画通道多画画，时间长了，就画到心里去了，将来盘面上再画或不画就不重要了，呵呵。这就是为什么有些高手是什么指标也不看照样赚大钱的原因 第五部分 一个综合应用的实战模型一、聚宝盆战法（均线与指标结合）的口诀：绿柱底背离小红堆后，空中加油“线上”买！ 二、 具体的应用当股价一波比一波低时，对应的MACD绿柱却一堆比一堆短（低背离），然后等MACD出现一个“小红堆”后（同时下面的MACD两指标线呈现“空中加油”形态），开始偿试抄底，一般较为成功！这就是我所说的聚宝盆战法买点。如下面为上证2008年12月31日的60分钟图,出现了标准的“聚宝盆”图形，从而成为继1664后的绝佳买点（两个红箭头处）：对于我总结的“聚宝盆战法”的机械交易就是：没有“聚宝盆战法”买点出现就等待，买过后耐心等待“聚宝盆战法”卖点的出现，中间是休息、听音乐、出去旅游。还可以机械地执行下面这个小系统，呵呵。别看小，是一个真正轻松赚钱的60分钟波段运作系统：*60分钟MACD波段机械操盘系统中短线操作计划*一、操作前提：大盘40-60天线向上；大盘非单边行情。二、操作流程：1、大盘60分钟收盘MACD和KDJ出现底背离或“双金叉”形态；2、对股票池的操作标的或ETF进行买入操作；3、MACD金叉时先买3-5成仓，如果站上60分钟20-60单位均线再加仓至5-8成或满仓。4、把自己当成一个操作机器人，严格地按“指令信号”操作执行！5、当然，卖出的原则和方法和上面的道理是一样的，也要机械地执行，“双死叉”分批出（或破5-10天线出！）。主要思想就是你这部分资金“依什么情况进，就还要依什么情况出”，这叫“买卖依据的一致性原则”！6、每一个60分钟的操作轮回周期后要进行总结和完善，特别是错误的操作。“波段操作，中间不动，心态放好，轻松从容”！原则上60分钟-日线级别的MACD绿柱子区我们应持币，多看MACD的形态，一定要“分批建仓”等。考虑到T+1的规定我们最好是“尾盘进去”，如早盘进去一旦吃套会坏了心态（当然对于五线粘合后多均线同向开花运行的“单边行情”除外了，单边行情最好看均线，如5-10天线，不破不走人）。这是一个非常轻松的大概率波段赚钱系统，大家要认真执行、持之以恒、不断完善、长期坚持，必定稳健赚钱！第六部分 为什么90%的人不赚钱？交易者分为直觉交易者和系统交易者，前者是指靠自己信念系统交易的人，后者是指拥有机械交易系统的人，但这个机械的交易系统必须是经过统计学或实践证明了的，能够长期稳定赢利的系统。一个初入期市的交易者往往靠自己的直觉交易，但这种直觉又常常是一种错觉，是直觉的低级形式，他们不可能靠这种直觉长期获利；一个经历长期失败的交易者能够通过使用机械式的交易系统来规范自己的交易行为，从而转化为一个系统交易者，这是进步的表现！是一个失败的交易者走向成功的重要的一步；不可否认，直觉(灵感)是存在的，它是交易的高级形式，属于“艺术范畴”，不是常人所能掌握和使用的。我希望我的学生都是规规矩矩的系统交易者（包括均线系统交易、指标系统交易和均线结合指标的系统交易三类，关键是看哪一种更适合自己的胃口，呵呵）！交易系统应该是“连贯和前后一致”的，这不仅指交易系统本身的连贯性和一致性，还指交易主体-交易者要始终坚持自己的交易系统。如果你以日线图的信号入市，就应该以日线图的信号出场；如果你以30分钟图的信号买，也应该以30分钟图的信号平仓卖！交易中最大的敌人不是市场而是你自己！我们每一次失败的经历都说明：不是市场太聪明，而是我们太自作聪明为了避免我们被主观情绪所困扰，我们可以使用机械式的交易系统来规范我们的交易活动！这就是我一直强调要建立机械交易系统的原因。但即使有了交易系统，但交易是否成功还是决定于人本身，在于交易者能否始终坚持自己的交易体系。一套成功的交易系统交给不同的人操作，却会产生截然不同的结果，这是因为人本身的因素在交易中起着决定性作用。同时应该指出的是，一个初级的交易者在利用自己的直觉进行了一段不太理想的交易后，便懂得自己的交易行为需要某种形式的规范，有意愿转变成为一个系统交易者，这是一个巨大的转变，是一个失败的交易者转化为一个成功的交易者的重要的一步！技术其实非常简单（特别是均线“八字原则”），但为什么还有90%参与股市的人照样赔钱？我想会有两个原因：一是他根本就不懂技术（就是买卖没有依据）；二是思想上懂技术但行动中“不会用”或“不坚持用”（做不到机械交易）。其实这就是一个股市操作的“执行力”的问题，也就是解决“有法可依”后的“有法必依”的问题！这是多数人即使学会了技术也照样赔钱的关键所在！所以说技术不复杂，关键在“什么时间运用和如何运用”的问题。所以，我通过近几年的实战、思考和总结，摸索建立了所谓的“机械操作系统”，就是强调一定要“枪毙”自己，把自己训练成“机器人”，严格按照“机械操盘系统”机械交易！机械交易分为均线机械交易、指标机械交易和指标和均线的组合机械交易三种，其中的均线机械交易是最简单、最有效的。由于“均线八字战法”就是一个“小赔、小赚和大赚”的过程（利润等于大大小小的盈利减去小的亏损。不能有任何大的亏损），没有大亏这一说，所以均线机械交易是最安全的，你尽管放心、安心地按照均线操作赚钱就是了！（另外，我只所以强调“机械”是也在强调一种交易的理念，是希望大家多看技术面，少看基本面、消息等，因为那有时是一种干扰）。记住：不怕赚钱少，就怕老赚钱！“华尔街没有新鲜事”，投资就是一个简单的动作不断重复的过程，时间最伟大！另外，要注意大时间（如周）永远决定小时间（如日、60分钟），不管小时间里图形多么完美，也不要和大时间的趋势相冲突，这个是铁的纪律！就象“县长一般都要听市长”的话一样。还有就是“选时重于选股”，这一点非常重要，因为“时机”选对了，你买ST股票也可能照样赚钱。记住：基本面选股，技术面选时，且选时重于选股！股市有其自身的运行规律，股市不可预测（尤其是“日线级别以下”的小趋势）！多少人为“预测”付出了沉重的代价。其实股市不复杂，复杂的是我们的心（态）。我们只要“发现趋势并顺势而为”就能稳定盈利，而也只有长久稳定赚钱了，你才会享受到股市复利的神奇效果！“枪毙”自己把自己训练成“机器人”吧，调整好心态，严格按照均线“八字原则”进行机械交易！你很快会成为股市中真正的高手。第七部分 常见的几种典型错误错误是伟大的导师。