计量经济学期末试卷A.doc

本文档系作者精心整理编辑，实用价值高。单选题（在每小题的四个备选答案中选择一个正确的答案代码填入题后括号内，每小题1分，共20分）1、参数b的估计量具备有效性是指【 】A Var()=0 B Var()为最小 C (b)0 D (b)为最小2、表示x与y之间真实线性关系的是【 】A B C D 3、二元线性回归分析中的回归平方和ESS的自由度是【 】A 3 B 2 C n-2 D n-34、设回归模型为，其中则b的最小二乘估计量为【 】A 无偏且有效 B 无偏但非有效 C 有偏但有效 D 有偏且非有效5、以Y表示实际观测值，表示回归估计值，则普通最小二乘法估计参数的准则是使A 0B 0C 为最小D 为最小6、设样本回归模型为，则OLS法确定的的公式中，错误的是【 】A B C D 7、下列关于序列相关的叙述中哪个是不正确的【 】A DW检验只适用于检验一阶自相关 B LM检验只适用于检验高阶自相关C 一阶自相关系数可以通过进行估计D DW检验不适用于模型中存在被解释变量的滞后项作解释变量的情形8、设Y表示实际观测值，表示OLS回归估计值，则下列哪项成立【 】A B C D 9、如果线性回归模型的随机误差项的方差与某个变量成比例，则应使用以下哪种方法进行参数估计？【 】A 普通最小二乘法 B 加权最小二乘法 C 间接最小二乘法 D 工具变量法10、根据一个n=30的样本估计后计算得DW=2.5，已知在5%的置信度下，则认为原模型【 】A 存在正的一阶线性自相关 B 存在负的一阶线性自相关C无法判断是否存在一阶线性自相关 D 不存在一阶线性自相关11、对于线性回归模型，要使普通最小二乘估计量具备无偏性，则模型必须满足【 】A B C D 服从正态分布12、解释变量个数不同的两个模型在进行拟合优度比较时，应该比较它们的【 】A 可决系数 B 调整后的可决系数 C 标准误差 D 估计标准误差13、在对多元线性回归模型进行检验时，发现各参数估计量的t检验值都很低，但模型的F检验值却很高，这说明模型存在【 】A 方差非齐性 B 序列相关性 C 多重共线性 D 设定误差14、某商品需求函数为，其中y为需求量，x为价格。为考虑“地区”（农村、城市）和季节（春、夏、秋、冬）两个因素的影响，拟引入虚拟变量，由应引入的虚拟变量的个数为【 】A 2 B 4 C 5 D 6 15、模型ln中，的实际含义是【 】A X关于Y的弹性B Y关于X的弹性C X关于Y的边际倾向D Y关于X的边际倾向16、在多元回归中，调整后的判定系数与判定系数的关系为【 】 A B C D 与的关系不能确定17、已知三元线性回归模型估计的残差平方和为，估计用样本容量为，则随机误差项的方差估计量为【 】A 33.33 B 40 C 38.09 D 36.3618、对于一个无限分布滞后模型，如果模型参数的符号都相同且参数按几何数列衰减，则该模型可以转化为【 】A Koyck变换模型B 自适应预期模型C 部分调整模型D 有限多项式滞后模型19、在有限分布滞后模型中，短期影响乘数是A 0.2 B -0.5 C 0.6 D 0.9 20、先用最小二乘法估计简化参数、再由简化参数的估计量得到结构参数估计量的估计方法被称为【 】A 二阶段最小二乘法 B间接最小二乘法C三阶段最小二乘法D普通最小二乘法一、 多选题（在每小题的五个备选答案中选择正确的答案代码填入括号内，选错或没有选全的，不得分。每小题2分，共10分）1、回归平方和是指【 】A 被解释变量的实际值与平均值的离差平方和 B 被解释变量的回归值与平均值的离差平方和 C 被解释变量的总变差与剩余变差之差 D 解释变量变动所引起的被解释变量的变差 E 随机因素影响所引起的被解释变量的变差 2、以Y表示实际观测值，表示回归估计值，e表示残差，则回归直线满足【 】A 通过样本均值点BC D 0 E 3、用值表示DW的下限分布，表示统计量DW的上限分布，则D-W检验存在自相关的区域是【 】A B C D E 4、常用的处理随机解释变量的方法有【 】A加权最小二乘法B 广义差分法C 工具变量法D 广义矩估计法E 普通最小二乘法5、对于分段回归模型，其中【 】A 虚拟变量D代表品质因素 B 虚拟变量D代表数量因素C 以为界，前后两段回归直线的斜率不同D 以为界，前后两段回归直线的截距不同E 以为界，前后两段回归直线的截距相同，斜率不同二、 判断题（在正确的题后括号内划“”，错误的题后括号内划“”，每小题1分，共6分）1、 当异方差出现时，常用的t检验和F检验失效。 （ ） 2、 模型的解释变量含内生变量的滞后变量时，DW检验仍适用。 （ ）3、 加权最小二乘法是修正序列相关问题的一种方法。 （ ） 4、 受约束回归问题通常用T统计量来判断。 （ ） 5、 虚拟变量可以作为解释变量，也可作为被解释变量。 （ ） 6、 完全多重共线性条件下参数估计量是无偏的。 （ ） 三、 简答题（每小题4分，共20分）1、简述虚拟变量的作用及设置原则2、简述格兰杰因果关系检验的目的和原理。3、计量经济模型的四大检验是什么？它们有什么具体的内容？4、最小二乘估计方法估计多元线性回归模型的基本假设是什么？5、简述DW检验的局限性。四、 计算题（共44分）1、(本题满分20分)9家上市公司绩效(NER)与基金持股比例(RATE)关系的OLS估计结果如下表：(1) 根据输出结果给出一元线性回归模型表达式。(2) 给出(1)、(2)、(3)、(4)、(5)划线处的五个数字，并给出计算过程（计算结果保留小数点后四位小数）(3) 你认为上述问题需要考虑一阶自相关问题吗？(4) 对该问题进行异方差的怀特检验，结果如下： 怀特统计量是多少？它服从自由度为多少的什么分布？如果给出相伴概率是0.89，试判断原回归式误差项中是否存在异方差。2、(本题满分12分)某项关于兼职工作者的兼职收入影响因素分析结果如下： (6.5) (3.7) (-4.1) (2.4) 其中：为兼职工薪(美元/小时)，为主业工薪(美元/小时)，Age为年龄，Race为种族(白人取值为0。非白人取值为1)，Reg表示受访者所在区域(西部地区居民取值为1，非西部地区居民取值为0)。括号内为T统计量值。试作答：(1)分析当地是否存在种族歧视政策，有何表现？（其中）(2)被访者所属区域对兼职收入有显著影响吗？具体如何表现？(3)如果一个位于西部地区40岁的黑人居民，其主业工薪为500美元/小时，试用上述模型预测其兼职工薪。3、 （本题