证券期货投资模拟实验报告总结 计划 汇报 设计.doc

证券期货投资模拟实验报告一 实验名称证券期货投资模拟实习二 实验时间2012年4.234.27 星期一星期五 9:0011:30; 13:0015:00三 实验目的（1）了解学校证券期货模拟投资软件的使用，证券分析软件的基本功能和期货模拟交易系统的基本使用方法。（2）世纪广场和理解证券期货价格的走势，了解价格走势与成交量之间的基本关系。（3）熟悉证券期货的基本面分析法和常见的技术分析法，k线图分析法，趋势分析法，形态分析法，技术指标分析法。（4）自己模拟投资，熟悉交易过程，提高理论联系实际的能力。四 实验内容（1）在学校证券期货模拟投资软件上查看在交易所交易的证券及期货品种和证券价格指数，市场信息，公司信息，行业动态等。（2）观察常见的技术指标（MA,MACD,KDJ,RSI,WR,OBV等）与证券价格之间的关系，初步了解技术指标的测市功能并进行投资决策。（3）综合性实验：根据对大盘及个股，期货品种的基本面和技术面分析，选择一种或多种证券和期货品种进行模拟交易（模拟资金：股票和期货各50万元）。五 实验过程（一）股票模拟操作1对大盘的分析上周沪深两市强势反弹，沪指在突破60日均线和半年线后涨速明显加快，重新站在2400点整数关口之上，全周以中阳线报收。这其中，金融改革深化以及宏观政策松动预期，成为权重股板块整体走强的导火索，市场热点轮动有序，个股活跃度相对较高，大盘短期弱势格局已被扭转；随着宏观政策调控预期升温以及经济运行拐点的出现，未来大盘有望进入强势运行阶段 管理层重新启动高铁、水利等行业投资项目，在进一步刺激经济企稳回升的同时，也意味着未来配套货币政策的松动，央行在继续实施稳健货币政策的前提下，提出要引导货币信贷平稳适度增长，将通过适时加大逆回购操作力度、下调存款准备金率等多种方式释放流动性，稳步增加流动性供应。以“减税”为核心的财政政策和货币政策局部松动的双重预期成为改变市场强弱格局的关键。某种程度上讲，前期大盘的持续下跌和弱势震荡已经完成了对利空因素的消化，利空出尽后基本面因素的利好预期则成为支持大盘逐步转强的主要因素，进而也改变市场主流资金的流向。从市场表现来看，以券商 、保险为首的蓝筹股成为引领市场反弹的主要热点板块，受益于业绩回暖和政策红利的支持，权重股短期对市场的影响不断增大，而经济拐点的即将出现也使得钢铁、建材、化工等周期性行业的估值优势再次体现，为中长线资金配置提供了较好的安全边际，其强势表现对于确立市场趋势方向起到了积极的指示作用2. 对个股的分析（以一个股票为例：从基本面和技术面分析） 湖南投资（000548）：从基本面分析，湖南投资集团股份有限公司成立于1993年（前身为长沙中意集团股份有限公司），现有总股本为人民币499,215,811.oo元，由湖南投资集团股份有限公司控股。经营范围：投资建设并收费经营公路、桥梁及其它城市基础设施；投资开发电子、通讯、医药、农业、环保等领域的高新技术项目；投资开发房地产；加工、销售、人造金刚石制品；生产销售机械、电子设备、五金、交电、百货、建筑装饰材料。2012年4月27日湖南投资有一项重大事项公告:湖南投资于2012年4月27日发布了监事会对年报的书面审核意见，2011年年度审核报告，非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明，关于公司资金风险状况的专项审计报告，关于公司累不控制的鉴证报告，独立董事对公司控股股东及其他关联方占用资金，公司对外担保情况，2011年度独立董事述职报告，2012年第一季度报告全文及正文，2011年年度报告，2011年年度报告摘要。公司以投资建设并收费经营公路、桥梁及其它城市基础设施2011年是“十二五”开局之年，是继往开来、实现新跨越的关键一年，也是既复杂又困难的一年。公司董事会按照年初确定的经营方针和目标计划，稳中求进，创新突破，科学务实，稳健经营，全面完成各项目标任务。在“十一五”年年盈利的基础上，“十二五”实现开门红，开创了连续六年盈利的良好局面。近期市场关注度较高，短线投资可以考虑。技术面分析，发现股价从2012年3月14日的最低价3.71元涨到4月26日的最高点4,89元，处于上升通道中，并且成交量持续放大，说明短线有新增资金进入，但冲高动力部大，估计上升趋势已经到头。其k线图形如附图5-1所示。3.模拟操作记录模拟操作记录如附表5-1所示附图5-1附表5-1买入时间股票名称代码买入价/元数量/股卖出时间卖出时间到4.27盈亏/元2012.04.23.安徽水利60050214.9702002012.04.2714.55-84(-2.80%)2012.04.23武钢股份6000052.95001002012.04.27.2.920-3(-1.01%)2012.04.23招商银行60003612.1802002012.04.279.230-590(-24.2%)2012.04.23华能国际6000115.38010002012.04.265.450350(6.50%)2012.04.23浙江富润60007010.5805002012.04.2713.4301425(26.93%)2012.04.23中国人寿60162818.2405002012.04.2418.540150(1.64%)2012.04.23青岛啤酒60060034.00010002012.04.2434.110110(0.32%)2012.04.24一气夏利000927704.267.130-20(0.28%)2012.04.25东宝生物30023945.44010002012.04.2747.5402100(0.46%)2012.04.25中国船舶60015035.32030002012.04.2535.650900(0.93%)2012.04.25中天科技60052218.58030002012.04.2618.720420(0.75%)2012.04.26界龙实业6008368.700100002012.04.276.870-18300(-21.03%)2012.04.26首创股份6000085.43010002012.04.275.280-150(-2.76%)2012.04.26湖南投资0005484.55010002012.04.274.750200（4.35%）2012.04.26梅泰诺30003812.24080002012.04.2712.25080(0.08%)2012.04.27五洲交通6003686.81050002012.04.276.860250(0.73%)2012.04.27首创股份6000085.43050002012.04.275.44050(0.18%)(二) 期货模拟操作1.对品种的分析（以一个合约为例：从基本面和技术卖弄分析）沪铜1207：从基本面分析尽管近期市场对中国金属需求大多继续持乐观态度，但希腊问题的担忧重燃所带来汇率压力令基本金属涨势受限。而国内沪铜在3月铜进口量增加的供应和房地产市场面临宏观调控的压力下，涨势艰难，短线料将跟随外盘继续震荡调整。消息面上，金属冶炼商KME集团日前表示，预计在2013年铜消费量和产量将恢复至经济危机前的水平，而2010年和2011年金属消费量和产量则稳定增长。据KME集团下属铜制造公司的首席执行官Domenico Cova称，KME预计，2010年全球铜消费量增长将达10-12%，2011年预计增长步伐约为8-10%。但直至2013年，铜产量才能恢复至经济危机前的水平。此前数据显示，KME2009年铜、合金和特殊制品的产量减少23%，至437,000吨，因受全球经济危机影响。另外，标准银行4月22日发布基金属报告称，22日基金属普跌，期铜抛盘压力较重，其余基金属追随其表现。本轮抛压的主因使欧元的进一步疲软，欧元区国家债务规模令人担忧，且希腊债务不确定性加大。并且，令人失望的诺基亚和瑞信财报也令投资情绪普遍承压。标准银行指出，尽管中国3月精炼铜进口也强劲扩张，但鉴于后期市场套利动力不足，中国精炼铜进口增量可能归因于未来需求回升的心理预期。因此，目前也很难过分看跌。但是，该机构也认为，中国精炼铜需求2010年后期虽可能疲软，而6月将推出的废铜进口更严格政策，可能将关注焦点从精炼铜上转移，这也不利于铜价走势。 从技术面看，铜价会紧随三大经济体的经济数据，财经事件而波动，周一国内沪铜主力1207合约会直接低开破掉58000整数关口，关注其是否会在三角形目标支撑线处获得有效支撑，并能重新站稳58000，若站稳此整数关口并向上反弹至59000附近（此种情况发生概率极低），可以逢高建空仓，因为在美议息会议上若无量化宽松出台，进入五月份后铜价进入悲观期概率较大。如果低开后没有明显的反弹站稳58000动作，甚至下破三角形目标趋势线，则后期铜价将到达57000至56540。因此可以在58000附近（之下）可以追入空单，盘中注意设好止损，下跌趋势很明显。沪铜1207k线图附图5-2所示。2.模拟操作记录模拟操作记录如附表5-2所示。附表5-2买入时间合约名称代码开仓价/（元吨-1）数量平仓价/(元吨-1)盈亏/%2012.04.23沪铜1207Cu120757980（空头）257920120（0.10%)2012.04.23郑白糖1209Sr12076626（空头）1662602012.04.24沪铜1207Cu120757369（多头）5575901055（1.83%）2012.04.24连玉米1209C12092425（多头）12421-3（-0.12%）2012.04.24连玉米1209C12092422（空头）424208（0.00%）2012.04.24郑白糖1209Sr12076581（空头）56593-55（-0.16%）2012.04.26沪铜1207Cu120757720（多头）1057810900（0.16%）2012.04.26沪螺纹钢1210Rb12104282（多头）10428420（0.05%）2012.04.27沪铜1207Cu120758520（多头）2058540400（0.03%） 六实验心得在这次仅仅只有一个礼拜的模拟炒股买卖期货的实验中，虽说时间短，但是还学到了蛮多东西。对证券期货投资分析从理论上到实践上的收获。刚开始时我只学过证券期货的理论知识，对于实践操作知之甚少，比如：什么是大盘，如何利用相关指标去分析某只股票的未来趋势，去买哪只股票等等。应该来说，现在的我对于这些已经有了初步认识。最让我印象深刻的是模拟炒股的进行，当通过自己的深思熟虑买进或卖出一只股票后，看着它的涨跌，自己的盈亏，那份心情真的让我难以忘怀！我们主要对技术分析进行讨论分析，从模拟抄股和期货投资出发，进行股票和期货买卖操作，了解股市和期货市场的变化多端，行情的百般难侧，在变化中感悟股票和期货的买卖规则及其分析方法。通过这次实验，我有如下的几点体会：炒股要一定要具有良好的心理素质，不能因为大涨而不断增加期望，而错过卖出时机。也不能因为暂时调整性下跌而慌张，不计损失的卖出。我们只要做出了正确的判断就要坚持自己的看法，通过自己对k线图的分析和其中的资料和数据来做出决策，不要胡乱听别人的鼓动，要有自己的主见和看法。在本次实验中，我们主要对技术分析进行讨论分析，从模拟炒股和期货投资出发，进行股票与期货的买卖操作，了解故事和期货市场的变化多端，行情的百般难测，在变化中感悟股票和期货的买卖规则和其分析方法。通过这次实验，我有以下几点体会：1. 股市有一定的风险，要做好承受风险的准备，学会控制自己的情绪不要一味的跟风，追涨杀跌。要排除周围人的干扰，