第一讲OLS估计和预测--重要!!!PPT课件

1 第一讲 OLS估计和预测 ByJimmy jimmy young2005 傻瓜EViews系列 2 安装 由于现在国内还没有汉化版的EViews 大家只能用破解版的英文软件 具体的破解步骤 在安装软件中有详细的介绍 这里就不赘述了 现在的版本有3 1 4 1和5 1 由于5 1的比较不稳定 容易出现死机的情况 3 1的版本过于老 建议大家用4 1 它们具体的操作界面有些不太一样 希望大家一定要注意 至于区别本人现在还没发现 都挺好用的 下面的讲解也都是在4 1上进行的 3 一 基本操作二 最小二乘估计法 OLS 三 预测 4 一 基本操作 1 窗口介绍 5 2 工作文档 workfile 的建立 需要强调的是不论进行什么估计 都要在这个建立的工作文档中进行 打个比方 可以把这个文档比喻成一张桌子 任何任务都是在这个桌子上进行的 如果输入了数据 就存在了它里面 关闭整个程序之前把这个Workfile保存了 也就把所有的数据都保存了 具体的建立方法是 点击FILE NEW WORKFILE 如下页图 6 下面会出现一个对话框 如下页图 7 点击确定之后 会建立一个workfile 或者说我们已经有了张桌子 下面就是具体操作了 值得注意的是在随后出现的小的workfile对话框也有一个标题栏 它也有自己的诸多用处 这在以后会具体讲解 8 二 一元线性回归模型的ols估计 例 估计一元线性回归模型 李子奈的 计量经济学 书中P34的例子 具体步骤 第一步 数据输入 第二步 作散点图 第三步 OLS估计 第四步 参数分析 第五步 经济学意义分析 9 第一步 数据输入 有了上节建立的 桌子 工作文档 下面就是准备要分析的材料 数据 首先要把不同数据的不同的名字输入 在上面的命令栏里输入 Data 要分析的数据变量名称 多个变量之间加空格 本题中的模型是其中是第T年国家文教科学卫生事业费支出额 亿元 是第T年国家财政收入额 亿元 因此变量是两个 在命令栏中输入dataEDFI按回车会出现未经赋值的数值表格 注意 命令行中不能把变量设成c 如消费 consumption 可以设成cu等 因为c在命令行中专指常数 10 下面把数据输入 具体的方法有两种 1 可以在已有的excel表格中数据复制到里面 2 可以直接在这个对话框里输入数据 比较麻烦大家要有耐心 11 第二步 作散点图 作散点图的目的 就是看这两个变量之间是不是有显著的线性关系 具体的步骤如下 在数据对话框的窗口中选 View Graph Scatter Simplescatter 12 得到散点图 可以看到 它们的线性关系是十分明显的 点基本都处在一条直线上 13 第三步 OLS估计 在确认了两个变量之间的线形关系后就可以运用 OLS法进行估计了 在命令栏里输入最小二乘估计的命令 ls 因变量 c 常数项 自变量在这个例子中是 lsedcfi 14 对于这个估计结果我们一定要予以充分的关注 在以后的许多其他检验中 我们都会涉及到对它的分析和应用 15 第四步 参数分析 具体的就是对其中的参数进行分析 下面表中是所有的参数的意义 标记颜色的是比较重要和比较常用来检验的 其中的公式不必记忆 但是它的原理要明白 它们在什么情况下通过检验或未通过检验要清楚 16 17 参数说明1 左边第一个指标为样本决定系数 它反映的是模型的拟合优度 可以看出这个拟合优度是相当高的 一般情况下 拟合优度要在0 7以上 我们才说这个线形关系是成立的 左边第二个指标为调整后的样本决定系数 和前面可决系数一样 它的值越高 则模型的拟合效果越好 左边第三个指标为回归标准误差 这个值越小越好 K为待估系数的个数 18 参数说明2 第四个指标为残差平方和 这个值也是越小越好 第五个指标为对数似然比 这个值越大 说明模型越精确 第六个指标为DW统计量 其公式为这个值反映的是序列自相关问题 它的值位于区间 0 4 之间 一般情况下 越接近于2 越能说明不存在自相关问题 19 参数说明3 右边第一个指标为因变量的均值第二个指标为因变量标准差 第三个指标为赤池信息准则 AIC 这个值越小越好 第四个指标为施瓦茨准则 和赤池信息量一样 这个值越小越好 20 参数说明4 第五个统计量为F检验统计量 其中p为解释变量的元数 在本例中 p为1 F统计量反映的是整个方程的显著性 值越大越好 21 第五步 经济学意义分析 作ols估计的方程是有现实经济背景的方程 它包含着丰富的经济学的意义 因此应对估计出的结果进行经济学分析 首先它说明了自变量和因变量的相关关系 如果关系存在且不为虚假关系的话 其次它说明了各个自变量对因变量影响的力度是不同的再次它为我们对未来经济运行状况提供了预测分析的可能 22 三 一元线性回归模型的预测 模型经过估计后如果通过检验 则意味着它可以被付诸于应用 这里我们介绍它的一种最常见的应用 预测 要对一元线性模型进行预测 需要在已知解释变量值的条件下进行 本例中我们有1998年度的fi值为10000 00亿元 23 具体步骤 第一步 调整样本日期第二步 输入自变量值第三步 预测第四步 意义分析 24 第一步 调整样本日期 样本的取值是在1991 1997年 我们要预测1998年的ED值 因此我们先把样本取值的时间范围调整一下 25 同样地也把Sample的年份改成1991 1998 出现对话框 26 第二步 输入自变量值 1 双击workfile中的fi 会出现fi的序列 注意此时它的时间下限已经变成了1998年 2 1998年fi的数据不存在 这需要你进行输入 输入前要右键选择edit 使其由只读变成编辑状态 假定1998年fi值为10000 我们便输入10000 27 第三步 预测 再次对其进行OLS估计 在估计出来的对话框中 点击上面的forecast键 28 出来的对话框中选择 ok 会出现线形的估计图表 这时workfile中会多出一个edf 打开它便会看到对1998年ed的估计值为2264 243 29 第四步 意义分析