多重共线性习题.doc

多重共线性习 题一、单项选择题1如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量（）A.不确定，方差无限大B.确定，方差无限大 C.不确定，方差最小D.确定，方差最小2多元线性回归模型中，发现各参数估计量的t值都不显著，但模型的F值确很显著，这说明模型存在（ ）A多重共线性 B异方差 C自相关 D设定偏误3逐步回归法既检验又修正了（ ）A异方差性 B.自相关性C随机解释变量 D.多重共线性4如果模型中的解释变量存在完全的多重共线性，参数的最小二乘估计量是（ ）A无偏的 B. 有偏的 C. 不确定 D. 确定的5设线性回归模型为，下列表明变量之间具有完全多重共线性的是（ ）A BC D其中v为随机误差项6简单相关系数矩阵方法主要用于检验（ ）A异方差性 B.自相关性 C随机解释变量 D.多重共线性7设为解释变量，则完全多重共线性是( )8下列说法不正确的是（ ）A. 多重共线性产生的原因有模型中大量采用滞后变量 B. 多重共线性是样本现象C. 检验多重共线性的方法有DW检验法 D. 修正多重共线性的方法有增加样本容量二、多项选择题1能够检验多重共线性的方法有（ ）A. 简单相关系数矩阵法 B. t检验与F检验综合判断法C. DW检验法 D. ARCH检验法E. White 检验 2如果模型中解释变量之间存在共线性，则会引起如下后果（ ） A. 参数估计值确定 B. 参数估计值不确定C. 参数估计值的方差趋于无限大 D. 参数的经济意义不正确E. DW统计量落在了不能判定的区域3能够检验多重共线性的方法有（ ）A. 简单相关系数矩阵法B. DW检验法C. t检验与F检验综合判断法 D. ARCH检验法E. 辅助回归法(又待定系数法)三、判断题1多重共线性问题是随机扰动项违背古典假定引起的。2解释变量与随机误差项相关，是产生多重共线性的主要原因。3在模型中引入解释变量的多个滞后项容易产生多重共线性。四、问答题1下面结果是利用某地财政收入对该地第一、二、三产业增加值的回归结果。根据这一结果试判断该模型是否存在多重共线性，说明你的理由。Dependent Variable: REVMethod: Least SquaresSample: 1 10Included observations: 10VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. C17414.6314135.101.2320130.2640GDP1-0.2775100.146541-1.8937430.1071GDP20.0848570.0935320.9072520.3992GDP30.1905170.1516801.2560480.2558R-squared0.993798 Mean dependent var63244.00Adjusted R-squared0.990697 S.D. dependent var54281.99S.E. of regression5235.544 Akaike info criterion20.25350Sum squared resid1.64E+08 Schwarz criterion20.37454Log likelihood-97.26752 F-statistic320.4848Durbin-Watson stat1.208127 Prob(F-statistic)0.0000012克莱因与戈德伯格曾用1921-1950年(1942-1944年战争期间略去)美国国内消费Y和工资收入X1、非工资非农业收入X2、农业收入X3的时间序列资料，利用OLSE估计得出了下列回归方程(括号中的数据为相应参数估计量的标准误)：试对上述模型进行评析，指出其中存在的问题。习题答案一、单项选择题1A 2A 3D 4C 5A 6D 7A 8C二、多项选择题1 AB 2 BCD 3ACE三、判断题1 答：错误。应该是解释变量之间高度相关引起的。2答：错误。产生多重共线性的主要原因是：（1）许多经济变量在时间上有共同变动的趋势；（2）解释变量的滞后值作为解释变量在模型中使用。3答：正确。在分布滞后模型里多引进解释变量的滞后项，由于变量的经济意义一样，只是时间不一致，所以很容易引起多重共线性。四、问答题1答：存在严重多重共线性。因为方程整体非常显著，表明三次产业GDP对财政收入的解释能力非常强，但是每个个别解释变量均不显著，且存在负系数，与理论矛盾，原因是存在严重共线性。2答：从模型拟合结果可知，样本观测个数为27，消费模型的判定系数，F统计量为107.37，在0.05置信水平下查分子自由度为3，分母自由度为23的F临界值为3.03，计算的F值远大于临界值，表明回归方程是显著的。模型整体拟合程度较高。依据参数估计量及其标准误，可计算出各回归系数估计量的t统计量值：除外，其余的值都很小。工资收入X1的系数的t检验值虽然显著，但该系数的估计值过大，该值为工资收入对消费边际效应，因为它为1.059，意味着工资收入每增加一美元，消费支出的增长平均将超过一美元，这与