计量经济学第六章作业.docx

计量经济学第六章作业1.（1）模型回归结果如下：GDPt=-5406.801+46.50518Mt 2436.425 2.311757t=-2.219154 20.11681R2=0.948440,DW=0.593632,F=404.6860,n=24用DW法检验模型是否具有自相关性。在5%的显著性水平下，查表可知：dL=1.273,dU=1.446，因为DWdL，所以判断模型存在正自相关。（2）使用广义差分法修正模型可能存在的自相关；根据DW统计量计算=1-DW2=0.703184使用广义差分法进行修正，回归结果如下：在5%的显著性水平下，查表可知：dL=1.257,dU=1.437，因为修正后的DW=0.888371dL，所以修正后的模型依然存在正自相关。（3）使用德宾两步法检验自相关使用德宾两步法，第一步，建立如下回归方程：GDPt=1+2Mt+3Mt-1+GDPt-1+ut得出结果如下：可以得到GDP(-1)的系数为0.850997，即=0.850997，然后以=0.850997作广义差分，得出结果如下：在5%的显著性水平下，查表可知：dL=1.257,dU=1.437，因为修正后的DW=0.759275dL，所以修正后的模型依然存在正自相关。（4）2种方法哪种方法更适合？在这里，第二种德宾两步法更好，因为第一种方法通过DW检验估算出的是不精确的，而且要求大样本，这里的样本很少。2.（1）运用eviews回归得到的结果如下:Yt=4393.874+6.498423Xt 1089.397 0.160478t=4.033309 40.49405R2=0.987950,DW=0.558003,F=1639.768,n=22生成的残差序列如下：（2）请分别画出两个散点图，； （3）模型存在几阶自相关？根据散点图观察，在et-1,et散点图中，散点可以近似看成一条直线，表明存在一阶正自相关。在et-2,et散点图中，并没有明显规律，判断没有二阶自相关。（4）使用科克伦奥克特迭代法对模型进行自相关消除。由问题3已经得出模型存在一阶自相关，所以在eviews中键入“ls y c x ar(1)”,进行科克伦奥克特迭代，得出结果如下：由结果可以看出，整个方程的F统计量是显著的，而且X的系数也是显著的，但是DW值为1.252594，根据查表可得，：dL=1.221,dU=1.420，因为修正后的DW=1.362173，dLDWdU，所以无法判断修正后的模型是否存在自相关。3（1）得出的模型回归结果如下：Yt=3.841383+1.811020X2t+0.634292X3t 4.462591 0.239670 0.202513t=0.860797 7.556303 3.132106R2=0.875048,DW=0.909419,F=67.52891,n=20用DW法检验模型是否具有自相关性。在5%的显著性水平下，查表可知：dL=1.201,dU=1.411，因为DWdL，所以判断模型存在正自相关。（2）使用科克伦奥克特迭代法，得出结果如下：结果显示共迭代11次。在5%的显著性水平下，查表可知：dL=1.180,dU=1.401，因为修正后的DW=1.431617，dUDW4-dU，所以修正后的模型已经没有自相关。得到最终结果为