2012HB15-商业银行经营管理.ppt

2020 3 27 1 第十二章商业银行管理 2020 3 27 2 打猎的故事 银行经营原则安全性流动性盈利性 猎人活动原则安全性流动性盈利性 2020 3 27 3 资产管理 猎物 资金用途不发愁配置更好的用途 猎物很多不发愁打到更好的猎物 2020 3 27 4 负债管理 猎枪的竞争 市场逐渐饱和 资金用途选择余地少资金来源争夺 猎物打得差不多了必须改善工具 2020 3 27 5 资产负债综合管理 杀鸡不用宰牛刀 资金来源 运用两方面都竞争激烈精细化管理 来源与运用的匹配 猎物争夺激烈 工具日益丰富什么样的工具打什么样的猎物 2020 3 27 6 第二节资产管理 一 资产管理理论1 真实票据论以真实的商业票据为抵押短期的 与商品周转相联系理论基础 活期存款需要充足的流动性 2020 3 27 7 缺陷 特点 资金运用集中于盈利性较低的短期流动性贷款资金来源与运用的匹配 2020 3 27 8 2 资产可转换理论 只要资产是可以转换的 就能够保证流动性扩大的资金运用的范围 2020 3 27 9 3 预期收入理论 贷款归还的期限合理安排也可以保证流动性 2020 3 27 10 4 超货币供给理论 银行不仅仅是 供给货币 相关的产品 服务都可以供给业务范围的拓展 2020 3 27 11 南京银行的资产管理 项目2009年末2008年末2007年末存款总额1021627509其中 长期存款357259164单位 亿元 2020 3 27 12 项目2009年末2008年末2007年末贷款总额670402306其中 短期贷款339206172押汇5 174 243 29贴现1939 717 6中长期贷款300149108逾期贷款6 13 25 4 2020 3 27 13 分析前面的数据 1 长期存款占存款总额比例有什么意义 2 长期贷款是偏低还是偏高 3 真实票据论的现实性有多强 2020 3 27 14 五级分类贷款情况 项目占比 占比与上年同期相比增减 百分点 正常类96 185 45关注类2 60 5 03次级类0 68 0 17可疑类0 51 0 24损失类0 03 0 01 2020 3 27 15 报告期内 公司不良贷款率继续保持 下降 报告期末 公司不良贷款余额8 15亿元 比年初上升1 55亿元不良贷款率1 22 比上年末下降0 42个百分点 预期收入理论强调期限配置与按期归还 2020 3 27 16 二 商业银行保持资产流动性的方法 1 准备金一级准备金 现金二级准备金 短期证券 有收益 2020 3 27 17 2 资产配置 多样化 行业期限客户品种 2020 3 27 18 数字例子 初始状态 10 的法定存款准备金AL准备金20存款100贷款80银行资本10证券10 2020 3 27 19 数字例子 10万元存款外流AL准备金10存款90贷款80银行资本10证券10用什么支付存款提取 准备金符合法定要求吗 2020 3 27 20 数字例子 又有10万元存款外流AL准备金0存款80贷款80银行资本10证券10短缺多少准备金 2020 3 27 21 可以有那几种方式补充 1 减少贷款AL准备金8存款80贷款72银行资本10证券10优缺点是什么 2020 3 27 22 可以有那几种方式补充 2 减少证券AL准备金8存款80贷款80银行资本10证券2优缺点是什么 2020 3 27 23 可以有那几种方式补充 3 增加存款AL准备金8存款88贷款80银行资本10证券10优缺点是什么 数字错误在哪里 2020 3 27 24 可以有那几种方式补充 4 增加资本金 股票 次级债AL准备金8存款80贷款80银行资本18证券10优缺点是什么 2020 3 27 25 可以有那几种方式补充 5 借款 同业 央行AL准备金8存款80贷款80银行资本10证券10借款8优缺点是什么 2020 3 27 26 第三节负债管理 一 银行券贵金属做保证 2020 3 27 27 二 存款理论不能发行银行券只能管理存款了 2020 3 27 28 三 购买理论负债可以购买主动负债