《经济学方法论》PPT课件

经济学方法论 论文写作及社会调查 经济学院保险系邵全权shaoquanquan 经济学趣事 学生 既然市场是万能的 那么我们还要经济学家有什么用 老师 因为经济学家能给我们带来快乐 而这恰恰是市场做不到的 住房1000块一套 哗 有一亿个排队的 住房10000块一套 只有1000万个排队的 住房10万块一套 有100万个排队的 住房100万块一套 房产商大喊 买一套住房 赠一套家具 一位经济学家去华盛顿的自然历史博物馆参观 当站在恐龙化石面前时 他对身边的游客说 这只恐龙的岁数足足有20亿年令10个月 游客惊讶且恭敬地问道 您从哪里得到如此准确的信息 经济学家不无自豪地回答说 10个月前我来此参观过 那时讲解员告诉我这只恐龙已经20亿岁了 经济学误区 美国联邦储备委员会主席格林斯潘的名言 如果你觉得听懂了我说的话 那你一定是误解了我的意思 故弄玄虚庆贺生日是一项有益身心健康的活动 统计数据表明 一个人一生中欢度的生日越多 他的寿命就越长 牢牢地抓住显而易见的东西 并且有意识地对它们进行痛苦而深奥的阐述 不同学派的另类 特点 问 要多少個经济学家才能把一个坏灯泡换掉 答 八个 一个把灯泡裝上 其它的人负责保持的东西 条件 不变 问 要多少个芝加哥学派的经济学家才能把一个坏灯泡换掉 答 一个也不用 要是灯泡坏了 市场机制自然会把它更换 问 要多少个新古典学派的经济学家才能把一个坏灯泡换掉 答 那就要看当时的工资如何 问 要多少个凱恩斯学派的经济学家才能把一个坏灯泡换掉 答 愈多愈好 因为这样便可增加就业 刺激消費 令总需求曲线向左移 恶搞的结论 假如有一千名经济学家去处理换灯泡的问题 当中会有十个理论经济学家 各人对换灯泡的方法有不同的主张 余下的九百九十个实证经济学家就努力地去检验那一个的理论正确 最后所有人还是在黑暗之中 经济学研究方法 林毅夫 1 内部逻辑的一致和逻辑推论与经验事实的一致提出自己对某一问题的论点前必须先整理文献 归纳别人对这一问题已有的研究成果 引用他人的观点必须注明出处 学术杂志对稿件应请专家匿名审稿在建立经济学的理论时必须对所研究的问题和给定的条件有明确的定义例如预算约束下的消费决策 严格检验那些依照这个理论的逻辑推演产生的推论是否与所要解释的经验事实相一致例如 实证分析 2 理论假设的一致性现代经济学在国外有各种不同流派之分 如凯恩斯学派 芝加哥的货币学派 新制度学派等等 这些流派都属于现代经济学的范畴 即在于他们都以理性人为共同接受的基本假设 经济理性的含义是 人们总是在特定的约束条件下就各种的可能选择中 做出最有利于其目标之实现的选择 经济理论其实也就是理性的人在某种限制条件下 也就是因 做出了最佳的选择而产生了这个理论所要解释的现象 也就是果 在我们现实的生活中 有许多现象似乎和理性人的假设不一致 一般人常会因此而质疑这个假设 甚至想以其它假设替代理性人假设 但是放弃理性人假设的结果是发展出来的理论无法纳入经济学理论的主流体系 一个学科的发展需要有一个这个学科中所有的学者共同接受的基本假设 一个学者的研究要形成一个体系 也同样必须有贯穿其所有研究工作的一致性假设一个学者 在研究同类问题时 坚持前后一贯的基本假设 这样研究才能更深入 研究出来的各种成果也才能累加成一个体系 例如结构绩效 SCP PCS CSP 3 理论模型中的限制条件在人是理性的前提既定之下 所谓经济理论无非是描述一个理性的人 在给定的条件下 如何做选择 以达到其目标的最大化 而选择的结果正好是理论所要解释的现象 因此 一个经济理论能否解释我们所观察到的现象的关键就在于包括在这个模型中的给定条件是否合适 所以要构建一个理论时 首先要了解限制当事人的选择的给定条件是什么 如家庭理财规划商业保险的内外约束的确定 其次 理论是一个信息节约的工具 理论模型并不是越复杂越好 而要尽可能地简化 限制条件要尽可能地少 由于理论是信息节约的工具 理论模型要尽可能地简单 不仅要求限制条件要尽可能地少 而且 不能苛求限制条件完全吻合于现实 保留在理论中的假设条件也不能过于偏离现实 一分析 三归纳 方法 本质特性分析法 即在分析一个现象时 首先想清楚谁是这个现象中的主要决策者 他的目标是什么 目标的特性为何 他所处的环境又有哪些特性 当代横向归纳法 即在研究某一时某一地的一个现象时 同时去了解这个现象到底是此时此地唯一的 还是在其它地方也有类似的现象 如保险业费率市场化的改革 历史纵向归纳法 即 大学 上说的 物有本末 事有终始 知所先后 则近道矣 了解了一个现象的演变发展过程 大概也就知道了它产生的原因 如市场结构的形成 多现象综合归纳法 是将一时一地同时发生的多个现象综合分析 归纳出这些现象背后共同的原因 而不是孤立地分析各个同时发生的现象 保险公司风险影响因素分析 4 实证检验理论分析只能说明在理论所阐述的逻辑机理中 因 给定的条件 对果 所要解释的现象 的产生是有正的还是负的影响 但无法说明这个影响的量有多大 是否真的有影响 以及影响有多大 只能从经验实证中才能获知 计量检验是经济学中经验实证的一个主要方法 需要注意的是 理论模型为了简化起见 通常把给定的条件尽量简化 但在现实生活中对所要解释的现象可能产生影响的因素很多 在做计量检验时则必须将其它可能影响的因素尽可能地考虑进来 以便控制其它因素的影响 分离出理论模型所重点考察的因素的影响 经济学的思想与方法 田国强 一个行为假设 二个注意事项 三个制度安排 四个基本原理 五个分析步骤以及六个研究技巧 这些基本思想和研究方法 对准确理解和正确运用现代经济学 特别是掌握经济理论的内在逻辑分析方法 至关重要 在如何运用现代经济学的理论和方法来研究中国经济问题方面 国内经济学界就存在着两种极端的看法 第一种看法就是不顾中国的客观现实约束条件 盲目地应用现代经济学理论 照搬模型进行改革 以为把数学模型加进去就是好文章 不充分考虑中国实际情况与经济制度环境所决定的约束条件和边界条件 将一个经济理论或模型泛用到中国现实当中去 如此简单套用而得出的结论和建议 一旦被采纳 往往会出大问题 如缓解春运压力就要提高火车票价 第二种看法是全盘否定现代经济学的作用 包括行为假设 分析框架 基本原理和研究方法 认为现代经济学及其分析框架和研究方法是国外的东西 不合乎中国的国情 中国的问题需要用创新一套中国的经济学来解决 传统 西方 竞争 增量改革现代经济学涉及行为假设 注意事项 制度安排 基本原理 分析步骤 研究技巧等一些重要的基本思想和研究方法 1 一个行为假设 利己性假设在经济活动中 个人 单位和国家都会尽可能地追求自身利益最大化 这个假设在任何层面都基本成立 在处理国家 单位 家庭及个人之间关系的时候也是如此 利已性假设也有边界条件 大公无私与人的自利性并不矛盾 是不同环境下的不同行为反应 需要强调的是 即使同样是利己性 程度也不同 2 二个注意事项 1 要注意理论结论的边界条件要注意任何一个经济理论 行为假设都有其边界 不能无限扩大和盲目运用充分理解经济理论的边界条件非常重要 否则 就分不清楚理论和现实的差别在什么地方 就会出现前面指出的两种极端看法 或不顾客观现实约束条件 将理论简单地泛用到现实中去 或笼统地一概否认现代经济学理论的价值 2 不能泛用经济理论 拿社会作实验 经济学理论一般不能拿社会作实验 而是靠它的内在逻辑分析 并由此得出内在逻辑结论和推断经济学中影响经济现象的许多因素都是不可控的 经济学家预测性怎么这么差 原因分析 主观方面的 即这些经济学家本身的水平问题客观方面的 即使受过很好的经济学训练 具有经济学的直觉和洞察力 但影响经济结果的一些经济因素发生了突变 使其预测变得不确切 3 三个制度安排 1 法规治理 2 激励机制 3 社会规范 晓之以理 诱之以利和动之以情 分别由政府 市场和社会来实现和实施 法规治理是强制性的 这是基本的制度安排和管理规则 是长效机制 晓之以理 相当于运用法律 政策等硬性规定 也包括道理 没有讨价还价的余地 就是作为一种规定 必须遵守 这一块视为 大棒 如强制性制度变迁 如交强险的实施 激励机制 如市场机制 是诱导性的 这是适用范围最大的一块 诱之以利 就是通过与利益挂钩来协调人的行为 这一块可视为 胡萝卜 由于经济人追求个人利益 当信息又不对称时 就必须制定诱导性的激励机制 使得他们主观上为自身 客观上为他人为社会努力工作 这包括市场机制 奖惩制度激励 收入和工作努力程度或结果挂钩等等 如保险营销渠道的激励问题 社会规范是一种既不需强制 也不需激励的无欲无纲的制度安排 这是最节省制度交易成本的方式 动之以情 就是情感激励 是一种文化 社会的东西 比如有时通过关系 友情 感情会解决很大的问题 在这种情况下 既不需要强制性的法律规定 也不需要利诱性的激励机制 交易成本最小 保持时间更长 是无需前两种制度安排的完美情况 特别当理念一致时 会大大地减少办事的难如传统亲戚朋友的互助机制 4 四个基本原理 1 自由选择 2 约束条件 3 信息对称 4 激励相容 1 自由选择让每个人在不危害他人利益的前提下有更多的经济上的选择自由 这是个人的基本选择权利 选择自由在分散化决策的市场机制中起着至关重要的作用 是市场机制正常运行的先决条件 也是保证竞争市场经济机制导致资源最优配置的一个最基本的前提条件问题 完全竞争真的是最好的机制吗 2 约束条件所有的个人和单位都在既定的约束条件下进行权衡取舍的选择 这是经济学的一个最基本原理 人们的选择由客观约束条件和主观偏好所决定的 任何一个人乃至一个国家的发展都是面临着各种限制和约束条件 包括政治 社会 文化 环境 资源等等 如果不把约束条件弄清楚 事情很难做成 3 信息对称信息完全情况下 才有可能达到最优 thebestisfirstbest 在信息不能对称的时候 获得信息需要代价 即使通过激励机制的方法 多半也只能得到次优结果 thebestissecondbest 在很多情况下信息是不对称的 所以市场会失灵 会出现委托代理问题 但不管采取哪种方法 都是次优 根本原因是信息不对称 如车险市场保费随出险次数上浮难以实现 4 激励相容激励相容 指主观为自己 客观为别人 也就是做事至少争取做到于国 于民 于己 于公 于私都有利 这是现代经济学的核心内容 激励相容就是使个人的自利和人们之间的互利统一起来 使得每个人在追求其个人利益的同时也达到了其制度设计者所想要达到的目标 由于每个人从所要做的事中获得利益与付出代价 通过对利益和代价的比较 将会对游戏规则作出合理的激励反应好 效率工资 坏 棘轮效应 5 五个分析步骤任何一个规范经济理论的分析框架 基本上由五个分析步骤组成 1 界定经济环境 2 设定行为假设 3 给出制度安排 4 选择均衡结果 5 进行评估比较 1 界定经济环境经济环境通常由经济人 经济人的特征 经济社会制度环境以及信息结构等组成 是作为外生变量 参数给定的 短期不能改变 但长期可能会发生演变 约束条件这一基本思想在这里得到充分体现一是客观描述经济环境 尽可能逼真 二要精炼刻画最本质的东西 完全的客观地描述环境是没有用的 反而会被一些旁枝末叶弄糊涂 即描述经济环境首先要客观 然后要根据目的抓住主要特征 2 设定行为假设一个经济理论有没有说服力和实用价值 一个经济制度安排或经济政策能不能让经济持续快速地发展 关键看所假定的个人行为是不是真实地反映了大多数人的行为方式 3 给出制度安排制度安排 也就是游戏规则 不同的情况 不同的环境 面对不同行为方式的人们 往往需要采取不同的因应对策或游戏规则 因而制度安排往往是内生的 特别是在研究具体经济组织或单位的经济行为时 经济制度安排更应是内生决定的 根据人的行为和经济环境确定一种游戏规则批评 一个经济学家里面有多种不同经济观念 因而认为经济学不科学 解释 因为对象 时间 地点及事情发生变化了 所应采用的制度安排当然有可能不一样 正是由于不同的经济 社会 政治环境 才需要发展出不同的经济理论模型和经济制度安排 经济学家之所以对于一个问题会有不同的观点 往往是因为前提变了 环境变了 由此结论自然就要相应地发生变化 不同的经济 政治 社会环境可以发展出不同的经济理论或经济模型 但决不是不同的 经济学 无论是中国的还是国外的经济问题 都采用基本相同的分析框架与研究方法 不存在着所谓的 中国的经济学 和 西方的经济学 4 选择均衡结果一旦给定经济环境和经济制度安排及其它必须遵守的约束条件之后 人们将会根据自己的行为方式作出激励反应 在众多的可能结果中通过权衡取舍来选定结果 称之为均衡结果 均衡概念 表示在有多种可供选择方式的情况下 人们需要选定一个结果 这个最终选定的结果就是均衡结果 对利己的人来说 他将选择一个自认为是最有利的结果 对利他的人来说 他可能选定一个有利于他人的结果 5 进行评估比较就是为了把事情做得更好 在做完一件事情之后 评估这件事情的成效到底如何 值不值得继续做 有没有可改进的空间对所导致的均衡结果进行价值判断 与理想的 最优 状态结果 如 资源有效配置 资源平等配置 激励相容 信息有效等 进行比较 从而进一步对经济制度安排给出评价 作出优劣的价值判断 判断所采用的经济制度安排是否导致了某些 最优 结果 6 六个研究技巧 1 确定基准点 2 建立参照系 3 发展研究平台 4 提供分析工具 5 构建严谨分析模型 6 进行理论推断 1 确定基准点基准点是相对理想状态下的经济环境 为了研究更现实的问题和发展新的理论 往往需要先给出理想经济环境下的结果和既有的理论 以便进行比较 因而基准点是相对于非理性经济环境和所要发展新的理论而言的 比如 完全信息是研究不完全信息的基准点写文章的技巧就是这样的 先考虑理想状态 然后再考虑现实情况 或者先学习好别人研究的成果 然后才能理论创新 2 建立参照系参照系指的是理想状态下的标准经济学模型 它导致了理想的结果参照系本身的重要性并不在于它们是否准确无误地描述了现实 而在于建立了一些让人们更好地理解现实的标尺 它像一面镜子 让你看到各种理论模型或现实经济制度与理想状态之间的距离比如完全竞争和垄断竞争 寡头垄断 3 发展研究平台现代经济学中的研究平台是由一些基本的经济理论或方法组成 它们为更深入的分析提供了方便当有众多因素形成某种经济现象时 我们需要弄清每个因素的影响程度 这可以通过假定其它因素不变 研究其中某个因素对经济现象的影响来做到 比较静态 比如 消费者 厂商 一般均衡 机制设计 4 提供分析工具对经济现象和经济行为的研究 光有分析框架 基准点 参照系和研究平台还不够 还需要有分析工具 借助一系列强有力的分析工具 使得我们能够深入分析纷繁错综的经济行为和现象 比如 需求供给模型 博弈论 研究信息不对称的委托 代理理论等 经济学的分析工具主要为最优化分析 5 构建严谨分析模型在解释经济现象或经济行为 并给出结论或作出经济推断时 往往要求具有逻辑严谨的理论分析不了解相关的数学知识 就很难准确理解概念的内涵 也就无法对相关的问题进行讨论 更给不出做研究时所需要的边界条件或约束条件 这样以数学和数理统计作为基本的分析工具就毫不奇怪了 而它们也成为现代经济学研究中最重要的研究方法之一比如约束IR IC的应用 6 进行理论推断通过经济理论的内在逻辑分析 对给定的现实经济环境 经济人行为方式及经济制度安排下所可能导致的结果作出内在逻辑的推断 并指导解决现实经济问题 只要搞清楚问题和成因 就能根据内在的逻辑性得出科学的结论 并据此作出科学 正确的预测和推断 而不一定需要用实验就能知道最终结果如新华 中华联合 保险学在经济学中的地位 经济学 应用经济学 金融学 保险学 保险学及其相关学科 保险学原理 基础保险经济学 纽带保险企业经营管理学 应用保险产业经济学 综合 运用经济学视角研究保险 几个例子1 人们一方面通过保险规避风险 另一方面有进行各种各样的冒险 为何会这样 2 为何保险市场会呈现出多元化的格局 3 保险业存在信息不对称 由此产生了道德风险 通过提高道德水平能解决吗 4 逆向选择会对保险业经营产生怎样的影响 5 为何保险企业有些以相互制组织 另一些则以股份制组织 6 对于一家市场份额很高的保险公司和一家经营财务指标很好的公司 哪个更好 7 为何要对保险公司进行监管 8 经济政策是如何影响到保险公司经营活动和保险业发展的 9 如何判断保险产业组织是否实现优化 保险经济学的发展 1 早期研究代表作 Pfeffer 1956 Mahr 1964 Greene 1971 和Carter 1972 以及Hammond 1968 尝试把保险和一般经济学理论联系起来 Mehr和Hedges 1963 以及Greene 1973 突出风险管理 鸿沟 传统经济学是建立在信息充分的假设基础之上的 当然 也有些特殊的分离 如不完全竞争理论和凯恩斯主义宏观经济学 为了论证风险保险问题与一般经济学理论的兼容性 风险理论需要不断发展并取得经济学理论的核心地位 相应解决方案 如vonNuemann Morgenstern 1947 和Savage 1954 的不确定性下的行为理论 Friedman Savage 1948 的风险态度应用理论 Pratt 1964 的风险厌恶分析理论 Rothschild和Stiglitz 1970 的风险递增的特征分析 以及Arrow 1953 和Debreu 1959 的不确定性下一般均衡模型 这些理论 以及Markowitz 1959 提出的投资组合选择模型和Sharpe 1964 Lintner 1965 Mossin 1966 的资本资产定价均衡模型 CAPM 作用 实现风险和保险研究与主流经济学的整合提供了最初的契机 2 1973年以前的保险经济学Borch 1962 说明了Arrow 1953 的不确定性下一般均衡模型是如何适用于再保险者的风险分担问题的 争议 在个人风险厌恶的群体中 只有社会风险才起作用 个体风险不重要是因为它们可以被保险市场分散 但是那些对经济影响最大的社会风险却不能被分散 它们需要在所有个体中分摊 贡献 不仅可以很方便的用它来解释为什么风险集中的保险机制是更为全面的风险分摊金融机制中的一部分 还可以解释保险制度与金融制度之间绝不存在本质的区别 Arrow 1963 主要有三点贡献 对于预期效用最大化的被保险人而言保留部分风险是最优的 即购买不完全的保险覆盖当被保险人与承保人都是风险厌恶且预期效用最大化者时 帕雷托最优的合同同时包含免赔额以及在免赔额基础上风险的共同保险不完全风险转移的原因在于承保方的交易成本和风险厌恶 但同时他也意识到 道德风险和逆选择也是影响保险机制顺利运作的主要障碍 Mossin 1968 当保险单上的精算价值采用正比例附加保费的方法来计算保险