计量经济学完整1ppt课件

.,1,案例：教师年薪与教龄、性别的关系下表给出了随机抽取的美国15位大学教师的年薪Y千美元、教龄X年及性别D男性D=1，女性D=0的数据资料，试分析年薪与教龄和性别之间的数量关系，并根据教龄和性别估算教师年薪。,.,2,.,3,分析：根据经验可知，年薪与教龄和性别之间存在相关关系，但问题是如何获得它们之间明确的数量关系形式，并根据教龄和性别来估算年薪。这需要运用计量经济学方法来解决这个问题。具体做法将在后面的内容中阐述。,.,4,根据计量经济学方法可得到如下结果：,根据假设检验可知上述回归方程显著成立。当性别不变时，教龄每增加一年，平均年薪将增加1370.7美元。当教龄不变时，男教师的平均年薪比女教师多3333.6美元。若有一位10年教龄的男教师，则其年薪大约为17.969+3.33361+1.370710=35.0096(千美元).,.,5,课程简介,课程名称：计量经济学Econometrics学时：64H(其中14H实验)学分：4计量经济学是经济学类各专业的必修核心专业基础课。它是一门从数量上研究经济关系和经济活动规律的应用经济学科。本课程的先修课程是微积分、线性代数、概率论与数理统计、经济学、统计学。,.,6,主要参考书：1.计量经济学潘省初编著，中国人民大学出版社2.计量经济学赵国庆主编，中国人民大学出版社3.经济计量学张保法编著，经济科学出版社,.,7,本课程介绍以下内容：第一章绪论第二章计量经济分析的统计学基础第三章双变量线性回归模型第四章多元线性回归模型第五章模型的建立与估计中的问题及对策第六章动态经济模型：自回归模型和分布滞后模型第七章联立方程模型,.,8,第一章绪论,.,9,本章主要介绍以下内容：第一节计量经济学简介第二节计量经济学方法第三节计量经济学模型及其应用第四节统计和计量经济分析软件,.,10,第一节计量经济学简介,.,11,一、计量经济学的研究对象及定义微积分的研究对象函数关系(变量确定性的数量关系)圆面积S与其半径r的数量关系S=r2是确定性的函数关系，r给定一个值，S有唯一的值与之对应。假定销售单价P不变，产品销售额R与销售量Q的数量关系R=PQ也是确定性的函数关系，Q给定一个值，R有唯一的值与之对应。,.,12,概率论与数理统计的研究对象随机变量的数量关系同一种树木，其横断面直径d与高度h的数量关系就是不确定的，d给定一个值，h并不唯一，d,h不存在严格的函数依存关系，但一般较粗的树较高，故二者存在相关关系。农作物的产量与施肥量、气候、农药也有这种不确定的相关关系。,.,13,计量经济学的研究对象具有随机性特征的经济变量的数量关系。比如某种商品的价格P与销售量Q的数量关系就是不确定的，P给定一个值，Q并不唯一，因为除了价格以外还有众多因素影响销售量，故P,Q不存在严格的函数依存关系.但一般而言，P，Q；P，Q,故二者存在相关关系。,.,14,如何研究这个特定的数量关系呢？以经济理论为指导，以实际统计资料为依据，以数学、统计学为方法，以计算机为工具，以建立计量经济学模型为主要手段。计量经济学定义计量经济学是研究具有随机性特征的经济变量的数量关系的一门经济学分支学科。,.,15,二、计量经济学的内容体系根据研究对象和内容侧重面的不同可分为理论计量经济学和应用计量经济学。1.理论计量经济学研究计量经济学的理论与方法，侧重理论与方法的数学证明与推导。2.应用计量经济学在一定的经济理论指导下，以实际统计数据为依据，用计量经济方法建立与应用计量经济学模型，处理实际问题。,.,16,三、计量经济学与相关学科的关系数理经济学(经济学+数学)是指能用数学语言(数学公式或数学模型)表达的经济理论。经济统计学(经济学+统计学)是研究实际经济数据的收集，整理与核算的理论与方法。数理统计学(数学+统计学)是研究和揭示随机现象的统计规律性的理论和方法。经济学+数学+统计学=计量经济学数理经济学+计量经济学=数量经济学,.,17,数理统计学,数理经济学,计量经济学,经济统计学,学科关系图示,.,18,四、计量经济学的发展简史及其学科地位产生的时代背景20世纪20年代末期，资本主义世界发生了严重的经济危机。各国政府和企业管理层迫切需要新的经济理论和方法进行经济预测，加强市场研究，探讨经济政策的效果，以摆脱或减少经济危机的打击。计量经济理论和方法正适应了这种需要，因而计量经济学应运而生。,.,19,发展简史计量经济学一词“Econometrics”最早由挪威经济学家弗里希（R.Frisch）在1926年提出。1930年12月29日世界计量经济学会的成立及1933年刊物Econometrica的创办，标志着计量经济学的正式诞生。目前计量经济学已在经济学中占有极其重要的地位，是当今西方国家经济类专业三门核心课程（宏观、微观、计量）之一。计量经济学在我国的发展和应用是从20世纪70年代末开始的。,.,20,学科地位计量经济学的重要地位可以从诺贝尔经济学奖获奖情况中反映出来。自1969年设立诺贝尔经济学奖，首届获得者就是计量经济学的创始人弗里希和荷兰经济学家丁伯根。,弗里希,丁伯根,他们开辟了用计量经济方法研究经济问题这一领域,.,21,截止2004年底，直接因为对计量经济学的发展作出贡献而获奖者达13人，因为在研究中应用计量经济方法而获奖者占获奖者总数的三分之二以上。,.,22,2000年度，诺贝尔经济学奖获得者是詹姆斯.赫克曼（Jams.J.Heckman）和丹尼尔.麦克法登（Daniel.L.Mcfadden）。,詹姆斯.赫克曼,丹尼尔.麦克法登,他们发展了广泛应用于实证分析个人和家庭行为的微观计量经济学理论和方法,.,23,2003年诺贝尔经济学奖授予美国计量经济学家罗伯特恩格尔和英国计量经济学家克莱夫格兰杰。,罗伯特恩格尔,克莱夫格兰杰,他们分别用“随着时间变化的异方差性”和“协整理论”两种新方法分析经济时间序列，给经济学研究和经济发展带来巨大影响,.,24,著名计量经济学家，1980年诺贝尔经济学奖获得者克莱因(R.Klein)指出：“计量经济学已经在经济学科中居于最重要的地位，在大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分。”,计量经济学的重要性还可以从一些经济学家的评论中反映出来：,.,25,著名经济学家，诺贝尔经济学奖获得者萨缪尔森(P.Samuelson)甚至说：“第二次世界大战后的经济学是计量经济学的时代。”,.,26,第二节计量经济学方法,.,27,一.计量经济学的研究方法框架任何计量经济研究包含两个基本要素：理论和事实计量经济学的主要功能就是将这两个要素结合在一起。计量经济研究既使用理论，也使用事实，将二者结合起来，用统计技术估计经济变量关系，如图1.1所示。,.,28,理论,模型,计量经济模型,事实,数据,加工好的数据,统计理论,计量经济技术,使用计量经济技术，用加工好的数据，估计计量经济模型,结构分析,预测,政策评价,图1.1计量经济学的研究方法框架,.,29,二.计量经济分析的步骤一般按照以下步骤进行：（1）陈述理论（2）建立计量经济模型（3）收集数据（4）估计参数（5）假设检验（6）预测和政策分析假设某空调生产商请一个计量经济学家为他研究价格上涨对空调需求量的影响，该计量经济学家可按上述步骤进行：,.,30,第一步：陈述理论需求定律：其他条件不变的情况下，一商品的价格上升，则对该商品的需求量减少；反之，价格下降，需求量增加。第二步：建立计量经济模型1.需求定律的数理经济学模型需求定律假定价格(P)与需求量(Q)之间呈反向关系，但没有给出二者之间关系的精确形式。如没有指出价格与需求量之间关系是线性的还是非线性的，如图1.2中(a)和(b)所示。,.,31,图1.2线性和非线性的需求函数,.,32,如果Q和P之间的关系是线性的，如图1.2（a）所示，则数学上需求函数可表示为：Q=+P(1)和称为该函数的参数，它们是未知常数。亦称为截矩，它给出P为0时Q的值。亦称为斜率，它计量的是P的单位变动所引起的Q的变动率。,.,33,Q=+P（1）式是反映Q和P之间关系的数理经济学模型。等号左边的变量称为因变量或被解释变量，等号右边的变量称为自变量或解释变量，Q是因变量，P是解释变量，用价格的变动来解释需求量的变动。,.,34,2.数理经济模型改造成计量经济模型Q=+P(1)式假定价格(P)与需求量(Q)之间是一种精确的或确定的关系，即对于一个给定的价格，有一个唯一的完全被确定的需求量。但在现实的经济变量之间，更常见的是不精确的关系。如根据表1.1中Q和P的假设数据画出一个散点图（图1.3）。,.,35,数据表和散点图,图1.3,.,36,图1.3显示的是一种近似线性而非严格线性的关系。这是因为在推导出需求曲线时假定所有影响Q的其它变量保持不变，而实际上它们通常要变，这种变动会对Q产生一些影响。因而观测到的Q和P的关系可能不精确。,.,37,用一个变量u代表所有影响Q的其它变量的影响，u称为扰动项或误差项。它反映的是除了价格以外的其它所有影响需求量的因素。这些因素包括消费者的口味，他们的收入，替代商品的价格，互补品的价格等，还包括纯粹的随机因素。,扰动项(disturbanceterm),.,38,计量经济模型,引入扰动项u后，需求函数数理经济模型变为：Q=+P+u(2)这是一个计量经济模型。在这样一个模型中，扰动项u代表所有那些影响Q但未被显式地引入模型的因素以及纯粹的随机因素。,.,39,第三步：收集数据,在估计所设定的计量经济模型的参数之前，必须首先得到适当的数据。计量经济分析所需要的数据，既可来自各种官方统计资料，亦可通过调查获得。常用的数据有两种：时间序列数据和横截面数据（timeseriesandcross-sectiondata）另外还有一种虚拟变量数据，一般取0或1，用在计量经济模型中反应质的因素的影响。,.,40,时间序列和横截面数据时间序列数据是按时间周期（即按固定的时间间隔）收集的数据，如年度或季度的国民生产总值、就业、货币供给、财政赤字或某人一生中每年的收入等。横截面数据是在同一时点收集的不同主体（如个人、公司、国家等）的数据。如人口普查数据，世界各国2000年国民生产总值，全班学生计量经济学成绩等。,.,41,第四步：估计参数,有了如表1.1中的Q和P数据，如何估计模型的参数和？也就是说，如何求出这些参数的数值呢？将在后面的课程中详细讨论估计方法，其基础是大家熟悉的最小二乘法。这里，假设用表1中Q和P的数据估计（2）式的参数和后得到估计好的需求函数：,.,42,=76.05-3.88P(3）,其中表示Q的拟合值或预测值，76.05和3.88是将P和Q的数据代入最小二乘法公式计算得出的参数和的数值,称为和的估计值（estimates）。,.,43,.,44,假设是一个未知参数的真值，这个真值一般是得不到的，但可以对它进行估计。应用统计技术，可以得到的合理估计值。的估计值就是一个数值，如被估计为3.88。,估计值和估计量（EstimatesandEstimators）,.,45,之所以更关注后者，是因为从一特定样本计算的估计值是不是好，取决于估计方法（估计量）是不是好。的估计量通常表示为和。,一般来说，经济理论所关注的焦点并不是估计值，而是估计量，估计量是用于将数据计算出估计值的公式。,.,46,第五步：假设检验,估计好需求函数后，需要知道估计的模型是否有经济意义，即得到的结果是否符合所依据的经济理论。例如，P的系数是否为预期的负数？（3）式表明确实如此。若假设为=-4.0，能不能说-3.88的观测值实际上与假设值相同？也就是说样本数据是否支持=-4.0的假设？这需要使用统计学的工具。,.,47,第六步：预测和政策分析,假设生产商想预测P=4.50千元时的Q值。,由（3）式，可得到：=76.05-3.88P=76.05-3.884.50=58.59台也就是说，若价格为4.50千元，则需求量的预测值为接近59单位。,由于计量经济模型包含扰动项，同时由于76.05和-3.88仅仅是真实的和的估计值，因此预测总会存在误差。,.,48,第三节计量经济模型及其应用,.,49,一.单方程模型和联立方程模型计量经济模型可分为两类：单方程模型和联立方程模型。单方程模型用于描述一个因变量和若干个自变量之间的结构关系，如上面（2）式所示。,.,50,联立方程模型则由多个方程组成，一般用于描述整个经济系统或子系统。如最简单的宏观经济模型Ct=0+1Yt+u1tIt=0+1Yt+2Yt-1+u2tYt=Ct+It+Gt其中，Yt=GDP，Ct=消费，It=投资，Gt=政府支出。,.,51,行为方程和恒等式第一个方程是消费函数，第二个方程是投资方程，这类关系式描述的是消费者、投资者等的行为，因而称为行为方程。前面的需求函数（2）式也是一个行为方程，描述的是消费者的行为。第三个方程是GDP恒等式，恒等式亦称定义式，是人为定义的一种变量间的恒等关系。,.,52,外生变量和内生变量在简单宏观经济模型中，C、I和Y是内生变量，G是外生变量。内生变量是其值在模型内部确定的变量。外生变量是其值在模型之外决定的变量。模型中使用它们，但不由模型决定它们的值。,.,53,在设定模型时，通常将以下两类变量设定为外生变量：（1）政策变量，如货币供给、税率、利率、政府支出等。（2）短期内很大程度上是在经济系统之外决定或变化规律稳定的变量，如人口、劳动力供给、国外利率、世界贸易水平、国际原油价格等。,.,54,二计量经济模型的应用计量经济模型有三项应用：结构分析，预测和政策评价。1.结构分析结构分析是将估计好的计量经济模型用于经济关系的数量研究，即当一个或几个变量发生变化时会对其它变量以至整个经济系统产生什么样的影响。结构分析所采用的主要方法有弹性分析和乘数分析等。,.,55,2.预测预测是用估计好的计量经济模型去预测一些变量在实际观测的样本之外的数量值。预测往往是决策和行动的基础。,.,56,3.政策评价也叫政策分析或政策模拟，政策评价是用估计好的计量经济模型在不同政策方案之间进行选择。通常作法是先用模型