日内交易模型和tick模型的编写PPT课件

文华财经研究部,1,.,1、期货市场交易模式介绍2、日内交易模型的编写3、TICK模型的编写,课程内容,注：本课件中所用到的思路仅供参考，依此入市后果自负。,2,.,期货市场交易模式介绍,TICK日内分钟级三五天三五个月,3,.,日内交易模型的编写,1、日内趋势交易模型介绍2、日内交易模型编写要点,4,.,日内趋势交易模型介绍,N:=BARSLAST(DATEREF(DATE,1)+1;HHV(H,2),5,.,日内趋势交易模型,6,.,日内交易模型编写要点,1、选择有趋势的品种和时段，规避盘整行情2、开仓时间的控制（区分夜盘H1:=VALUEWHEN(N=1,H);L1:=VALUEWHEN(N=1,L);HH:=HV(H,N);LL:=LV(L,N);(CH1|CHH)AUTOFILTER；,PANZHENG=0，当前这根k线不处于盘整状态，后市大涨或大跌的可能性大PANZHENG=1，当前这根k线处于盘整状态，后市不会大涨或大跌,8,.,日内交易模型编写要点,选择有趋势的品种和时段，规避盘整行情,规避盘整行情时交易，资金曲线更为平滑,9,.,日内交易模型编写要点,开仓时间控制（区分夜盘TMP2:=STD(CLOSE,26);TOP:=MID+2*TMP2;BOTTOM:=MID-2*TMP2;/布林通道UPBAND:=HV(HIGH,5);DNBAND:=LV(LOW,5);/唐奇安通道(TIME0910,注：对于夜盘合约，夜盘收盘不是当日收盘，15点收盘才算作当日收盘。,11,.,日内交易模型编写要点,开仓时间控制（区分夜盘TMP2:=STD(CLOSE,26);TOP:=MID+2*TMP2;BOTTOM:=MID-2*TMP2;/布林通道UPBAND:=HV(HIGH,5);DNBAND:=LV(LOW,5);/唐奇安通道CLOSEMINUTE1,注：对于夜盘合约，夜盘收盘不是当日收盘，15点收盘才算作当日收盘。,12,.,日内交易模型编写要点,开仓时间控制（区分夜盘OO:=VALUEWHEN(NN=1,O);HH:=HHV(H,NN);LL:=LLV(L,NN);PREDAYRANGE:=MAX(HH-LL),O*0.01);UPPERBAND:=OO+PREDAYRANGE*0.3;LOWERBAND:=OO-PREDAYRANGE*0.3;HUPPERBAND,注意：1：止损语句的编写2：灵活运用COUNT函数实现日内交易次数的控制,18,.,日内交易模型编写要点,如何实现只用当日数据计算,DAYTRADE日内交易函数。模型中写入该函数，信号和资金每天重新初始化进行计算，与历史割裂。1、该函数适用于小时、分钟以下周期，不支持日、自定义N日、周、月、季、年周期。2、回测报告的出金/入金为日内的出金/入金的和。,DAYTRADE1日内交易函数。模型中写入该函数，信号和资金每天重新初始化进行计算，与历史割裂，并且每一个函数只使用当日K线数据进行计算，历史数据不参与计算。1、该函数适用于小时、分钟以下周期，不支持日、自定义N日、周、月、季、年周期。2、回测报告的出金/入金为日内的出金/入金的和。3、不同函数对当天数据的引用不同，使用时需注意函数用法，如：MA(X,N)函数N的取值：当天如果k线小于N根，则返回空值。如果k线为大于等于N根，则取N。HHV(X,N)函数N的取值：当天如果k线小于N根，则返回实际根数，如果k线为大于等于N根，则取N。,19,.,日内交易模型编写要点,如何实现只用当日数据计算,资金和指标只用日内数据计算，历史数据不参与计算,DAYTRADE1;/只用当日数据计算HH:HV(H,20);LL:LV(L,20);/前20个周期的高低点，当天未满20个周期，则为空值。CROSSUP(C,HH),BK;CROSSDOWN(C,LL),SK;CSKPRICE+5*MINPRICE,BP;CLOSEMINUTEREF(J,2),30,.,注：图片经过反色处理，并非白色时尚风格,31,.,TICK模型策略介绍,TICK趋势模型,M:=30;J:MA(NEW,M);EVERY(NEWJ,10),编写要点：1：思路和普通趋势模型一致2：TICK图无高开低收的概念，最新价用NEW函数来取得,32,.,注：图片经过反色处理，并非白色时尚风格,33,.,TICK模型策略介绍,TICK趋势模型,MA(CLOSE,30);A:=(ASK1*ASK1VOL+ASK2*ASK2VOL+ASK3*ASK3VOL+ASK4*ASK4VOL+ASK5*ASK5VOL)/(ASK1VOL+ASK2VOL+ASK3VOL+ASK4VOL+ASK5VOL);B:=(BID1*BID1VOL+BID2*BID2VOL+BID3*BID3VOL+BID4*BID4VOL+BID5*BID5VOL)/(BID1VOL+BID2VOL+BID3VOL+BID4VOL+BID5VOL);DRAWCOLORLINE(RISING(5),MA(A,30),COLORRED,COLORGREEN);DRAWCOLORLINE(RISING(5),MA(B,30),COLORRED,COLORGREEN);/文华通道线CROSS(NEW,MA(A,30),BPK;CROSS(MA(B,30),NEW),SPK;AUTOFILTER;,34,.,文华通道线：上涨趋势通道线为红色，下跌趋势为绿色,35,.,TICK模型策略介绍,TICK盘口模型,DEF_TICKDATA(1,10);SETBIGVOL(50);SHE:=ASKBIGCOUNT;/TICK图所定义数据区主动卖大单次数的和BHE:=BIDBIGCOUNT;/TICK图所定义数据区主动买大单次数的和SHE=4,关于单量：1、挂单量大的一方为强2、主动成交的一方为强3、撤单一方为弱4、反复在同一价位成交表示争夺激烈，短期价格无方向，也可能是短期趋势可能反转5、不断挂单、撤单表示不坚定，也可能是吸引成交,36,.,37,.,TICK模型策略介绍,TICK盘口模型,DEF_TICKDATA(1,6);SZD:=ASKVOL;/TICK图所定义数据区主动卖成交量的和BZD:=BIDVOL;/TICK图所定义数据区主动买成交量的和SZD=0,SK;BZD=0,BK;NEW=BKPRICE+4*MINPRICE,SP;NEW=SKPRICE+4*MINPRICE,BP;AUTOFILTER;,关于成交量和持仓量1、成交量代表市场活跃度2、成交量/持仓量代表投机度，投机度强一般波动性大3、增仓、放量伴随大涨，代表相当强势4、减仓、缩量伴随下跌，代表相当弱势5、价量仓方向不统一，代表分歧和能量不均,38,.,39,.,TICK模型策略介绍,TICK盘口辅助判断趋势,MA1:MA(NEW,60);DEF_TICKDATA(0,