上海2016年期货从业资格证期权基础知识：期权交易简单策略试题

精品资料上海2016年期货从业资格证期权基础知识：期权交易简单策略试题一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意） 1、负责期货从业资格的认定、管理及撤销。A：期货公司B：期货交易所C：中国期货业协会D：中国证监会及其派出机构 2、推荐人每年最多只能推荐申请期货公司董事长、监事会主席、独立董事或者经理层人员的任职资格A：1人B：2人C：3人D：4人3、2000年12月29日，一个组织的成立标志着中国期货行业自律组织的诞生，这一组织是。A：中国金融期货交易所B：中国证监会C：中国期货保证金监控中心D：中国期货业协会 4、对期货投资者的保证金损失，现有期货投资者保障基金不足补偿的，_。A由期货公司风险准备金补偿B由期货交易所风险准备金补偿C由后续缴纳的保障基金补偿D不再补偿5、(接上题)到了7 月1 日，铜价大幅度上涨。现货铜价为56000元/吨，7月份铜期货价格为56050元/吨。如果该厂在现货市场购进500 吨铜，同时将期货合约平仓，则该空调厂在期货市场的盈亏_A：盈利1375000 元B：亏损1375000 元C：盈利1525000 元D：盈利1525000 元 6、期货公司应当将结算报告内容及时通知客户，客户对交易结算报告的内容有异议的，应在内提出A：知道异议内容后三日内B：收到结算报告后五日内C：期货经纪合同约定的时间D：交易完成后3个工作日 7、实行会员分级结算制度的期货交易所会员由_组成。A结算会员和一般会员B结算会员和非结算会员C结算会员D结算会员和非期货公司结算会员 8、利率期货最早是在_推出的。A1973年B1975年C1977年D1978年 9、中国证监会对证券公司的检查方式包括（）。A现场检查B非现场检查C书面审查D谈话 10、6月5日，某客户在大连商品交易所开仓卖出大豆期货合约40手，成交价为2220元/吨，当日结算价格为2230元/吨，交易保证金比例为5%，则该客户当天须缴纳的保证金为_。A44600元B22200元C44400元D22300元11、8月1日，张家港豆油现货价格为6 500元吨，9月份豆油期货价格为6 450元/吨，则豆油的基差为元吨。A：250B：-50C：-250D：50 12、下列适合进行牛市套利的商品是_。A木材B橙汁C可可D猪肚 13、期货从业人员必须遵守_。A中国期货业协会的自律规则B中国证监会的规定C期货交易所的自律规则D相关法律、行政法规14、会员大会以上会员参加方为有效。会员大会应当对表决事项制作会议纪要，由出席会议的理事签名。A：13B：12C：23D：全体 15、可以批准设立期货专门结算机构，专门履行期货交易所的结算以及相关职责，并承担相应法律责任A：期货交易所B：国务院期货监督管理机构C：期货业协会D：国家工商局 16、经济指数期货是指借助指数期货分散系列商品的价格风险，比较有代表性的是。A：GDP指数期货B：房地产指数期货C：美国CRB期货D：消费者物价指数期货 17、20世纪60年代，推出生猪和活牛等活牲畜的期货合约的交易所是_。A纽约期货交易所B欧洲交易所C芝加哥商业交易所D悉尼期货交易所 18、交易手续费是期货交易所按_收取的费用。A成交合约金额的一定比例B成交合约手数C合约价值D成交价格 19、以下对期权交易的描述正确的是_。A期权的卖方可能的亏损是有限的B期权的买方可能的亏损是有限的C期权买卖双方的权利与义务是对称的D期权卖方最大的收益就是权利金 20、期货公司的股东有虚假出资或者抽逃出资行为的，国务院期货监督管理机构应当责令其限期改正，并可责令其。A：缴纳罚款B：停业整顿C：禁止转让、转移财产D：转让所持期货公司的股权 21、根据期货投资者人市目的的不同，可将期货投资者分为_。A期货套利者B期货投机者C风险承担者D套期保值者 22、投机交易能够减缓价格波动，其前提条件是_。A投机者需要理性化操作B投机要适度C操纵市场D与套期保值数量相适应23、按照股指期货投资者适当性制度的要求，期货公司在决定为投资者申请开户前应当对投资者的_方面进行综合评估。A财务状况B诚信状况C年龄和学历D相关投资经历 24、如果买卖双方在既定价格水平下均要受到成交量的限制，那么市场就是_。A有广度的B窄的C缺乏深度的D有深度的25、吴某是某期货公司的总经理，在任职期间，他必须每（）参加1次由中国证监会认可、行业自律组织举办的业务培训，取得培训合格证书。A1年B2年C3年D5年二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分） 1、下列各项属于期货交易所章程应当规定的内容的是（）。A设立目的和职责B名称、住所和营业场所C组织机构的组成、职责、任期和议事规则D财务会计、内部控制制度 2、期货市场的风险与现货市场的风险相比，具有放大性的特征，主要原因是_。A与现货价格相比，期货价格波动较大，更为频繁B期货交易具有“以小博大”的特征，投机性较强C期货交易量大，风险涉及面广D期货交易具有远期性，未来不确定因素多，若行情发生突然变化，风险会持续扩散3、保障基金管理机构按照规定定期编制了保障基金的筹集、管理、使用报告，并聘请辉煌会计师事务所进行审计，根据规定，经审计通过后，基金管理机构应当将报表报送_。A中国人民银行B中国证监会C中国证监会和财政部D中国证监会或财政部 4、某期货公司依法委托其他机构从事中间介绍业务，则该期货公司的首席风险官应当监督检查_。A是否建立了期货公司治理和内部控制制度B期货公司是否存在非法委托中间业务等情形C在通知客户追加保证金、客户出入金、与中间介绍机构风险隔离等关键业务环节，期货公司是否有效控制风险D是否与中间介绍机构建立了介绍业务的对接规则，在办理开户、行情和交易系统的安装维护、客户投诉的接待处理等方面，与中间介绍机构的职责协作程序是否明确且符合规定5、某企业若希望通过套期保值来回避原料价格上涨风险，应采取_方式。A多头套期保值B空头套期保值C买入套期保值D卖出套期保值 6、需求的价格弹性随着各种商品和劳务的不同而有很大的差别.这些差异主要基于以下因素.A：该商品的可替代程度B：该商品的支出在消费者收入中所占比重C：供给的价格弹性D：消费者适应新价格所需时间的长度 7、根据期货从业人员资格管理办法，以下说法错误的是_A：中国期货业协会负责审核考试申请人的报考资格，无须报中国证监会核准B：从事期货业务的机构可以聘用无期货从业人员资格证书的人员作为期货业务辅助人员，期货辅助人员不能对外开展业务C：期货从业人员未按照规定办理年检的，由中国期货业协会给予行政处罚。D：期货从业人员受到中国期货业协会纪律处分的，所在机构应当在10日内报告中国证监会或其派出机构 8、在我国，期货公司应当保证期货（）资料的完整和安全。A交易B结算C交割D交易记录 9、期货公司的控股股东、实际控制人和其他关联人，不得A：占用期货公司资产B：挪用客户保证金C：滥用权利D：损害客户的合法权益 10、期货公司风险监管指标达到预警标准的，期货公司应当于当日向公司住所地中国证监会派出机构书面报告，详细说明（）。A对公司的影响B解决问题的具体措施C原因D解决问题的期限11、期货市场的核心服务层包括_。A提供集中交易场所的期货交易所B提供信息服务的信息公司C提供代理交易服务的期货经纪公司D提供结算服务的结算机构 12、我国豆油进口的主要来源国是_。A阿根廷B巴西C美国D欧盟 13、9月30日，10月份某商品交易所的小麦期货价格为5000元吨，该现货市场上的价格为4900元吨，期货价格比现货价格高100元吨。套利者对此进行分析后估算出持仓费约为每吨30元，同时该套利者认为可以进行期现套利。就是说，按照4900元吨的价格买入小麦现货，同时该期货市场以5000元吨的价格卖出小麦期货合约。然后一直持有到交割。该套利者可将之前买入的小麦用于期货市场上的交割，这样的话，扣掉持有小麦所花费的持仓费30元吨之后，套利者就会赢利。A：50元吨B：60元吨C：70元吨D：80元吨14、中国期货业协会的宗旨是。A：在国家对期货业实行集中统一监督管理的前提下，进行期货业自律管理B：发挥政府与期货业间的桥梁和纽带作用，为会员服务，维护会员的合法权益C：坚持期货市场的公开、公平、公正，维护期货业的正当竞争秩序，保护投资者利益D：推动期货市场的规范发展 15、期货从业人员受到_纪律惩戒的，应当参加中国期货业协会组织的专项后续职业培训。A训诫B公开谴责C暂停从业资格D撤销从业资格 16、以下说法正确的有。A：期货交易在衍生品交易中发挥着基础性作用B：其他衍生品的定价往往参照期货价格进行C：其他衍生品市场在转移风险时，往往要和期货交易配套运作D：20042009年衍生品交易总量呈稳定上升趋势 17、在我国上海期货交易所交易的期货合约有_。A铜期货合约B天然橡胶期货合约C铝期货合约D燃料油期货合约 18、某客户在7月2日买入上海期货交易所铝9月期货合约一手，价格为15050元/吨，该合约当天的结算价格为15000元/吨。一般情况下该客户在7月3日最高可以按照_元/吨价格将该合约卖出。A16500B15450C15750D15650 19、下列各种指数中，采用加权平均法编制的有_。A道琼斯平均系列指数B标准普尔500指数C香港恒生指数D英国金融时报指数 20、下列关于期货交易在衍生品交易中的作用的说法，正确的有_。A期货交易在衍生品交易中发挥着基础性作用B其他衍生品的定价往往参照期货价格进行C货市场转移风险的效果高于远期和互换等衍生品市场D其他衍生品市场在转移风险时，往往要和期货交易配套运作 21、期货交易所的工作人员履行职务，遇到与（）有利害关系的情形时，应当回避。A本人B 父母C配偶D子女 22、一个美国投资者持有英国的固定利率债券，则（）时，该投资对该美国投资者不利。A美元贬值B英镑贬值C英国国内市场利率上升D英国国内市场利率下跌23、期货公司应当建立交易、结算、财务数据的备份制度，下列材料应当至少保存20年A：有关开户、变更、销户的客户资料档案B：交易结算记录C：错单记录D：客户投诉档案 24、7月1日，某交易所的9月份大豆合约的价格是2000元/吨，11月份大豆合约的价格是1950元/吨。如果某投机者采用熊市套利策略(不考虑佣金因素)，则下列选项中可使该投机者获利最大的是_。A9月份大豆合约的价格保持不变，11月份大豆合约的价格涨至2050元/吨B9月份大豆合约的价格涨至2100元/吨，11月份大豆合约的价格保持不变C9月份大豆合约的价格跌至1900元/吨，11月份大豆合约的价格涨至1990元/吨D9月份大豆合约的价格涨至2010元/吨，11月份大豆合约的价格涨至2150元/吨25、某投资者预通过蝶式