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文档简介
.,第三章模型检验,1、经济检验2、统计检验3、计量检验4、模型预测检验,.,1、经济检验,经济检验是模型检验第一个重要检验,因为经验模型的建立,本质就是检验理论模型对现实问题的解释能力。已经被广泛使用的正确的经济理论隐含着对回归模型系数的要求,比如凯恩斯消费函数必须MPC处于01之间,生产函数的边际成本递增等等,因此,建立的计量经济模型是否符合要求必须符合理论模型。这也是大部分设计到计量的经济学论文,首先都要建立一个理论模型,这既有利于建立计量经济模型,也有利于验证计量经济模型是否正确的依据。,.,经济检验的种类:,A、系数的符号B、系数的大小C、相互关系还有些属于隐含的经济理论要求,这些比较难以直接从回归的系数中得到检验,学习计量经济学必须对经济理论有很好的把握。比如,消费函数中,MPCFa则拒绝原假设H0,即回归系数b1,b2,.,bk中至少有一个显著地不为0,此时可以认为模型的线性关系式显著的,否则模型的线性关系不显著。,.,例子:Eviews中的计算,.,(3)解释变量的显著性检验t检验,如果模型既有很大的判定系数,也通过了模型的显著性检验,为什么还要进行解释变量的显著性t检验呢?,.,这是因为,如果模型通过了F检验,则表明模型中所有解释变量对被解释变量的“总影响”是显著的,但这并不同时意味着模型中的每一个将诶是变量对y都有重要影响,或者说并不是每个解释变量的单独影响都是显著。在设定计量经济模型的时候,我们往往根据经验理论和对所研究系统的经验认识,尽量找出被解释变量的所有影响因素,这些初步选定的影响因素中间很可能就有一些实际上并不重要,.,或其影响可以由其他变量代替的变量。为了使模型更加简单、合理,应该提出这些不重要的变量,使模型中只保留有显著影响的变量。剔除不显著的解释变量的方法,就是解释变量的显著性检验t检验。,.,以一元回归为例:,(1)回归分析是要判断解释变量X是否是被解释变量Y的一个显著性的影响因素。在一元线性模型中,就是要判断X是否对Y具有显著的线性性影响。这就需要进行变量的显著性检验。(2)变量的显著性检验所应用的方法是数理统计学中的假设检验。计量经计学中,主要是针对变量的参数真值是否为零来进行显著性检验的
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